다시 한 번, 차익 거래, 쌍 거래. - 페이지 18

새 코멘트
 
Anatolii Zainchkovskii :

일반 시스템으로 밝혀져 약 40% 정도의 드로다운을 보여주지만 2010년부터 운행하면 드레인이 나타날 수 있다.


표시기는 귀하의 것과 정확히 동일합니다.

글쎄, 이것은 할 수있는 가장 간단한 일입니다 .. 지금까지는 복잡하게 만들고 싶지 않습니다.
 
Maxim Dmitrievsky :

표시기는 귀하의 것과 정확히 동일합니다.

글쎄, 이것은 할 수있는 가장 간단한 일입니다 .. 지금까지는 복잡하게 만들고 싶지 않습니다.

칠면조를 희생시키면서, 나는 서투른 일이 있고 무엇을 그리는지 명확하지 않습니다.) 그러나 기술로 판단하면 바보의 오류를 확인하여 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 테스트가 더 진실할 가능성이 높기 때문입니다. 그러나 그것들은 본질을 바꾸지 않습니다. 불행히도 모든 시스템에는 시장의 단계가 있습니다.

 
Anatolii Zainchkovskii :

칠면조를 희생시키면서, 나는 서투른 일이 있고 무엇을 그리는지 명확하지 않습니다.) 그러나 기술로 판단하면 바보의 오류를 확인하여 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 테스트가 더 진실할 가능성이 높기 때문입니다. 그러나 그것들은 본질을 바꾸지 않습니다. 불행히도 모든 시스템에는 시장의 단계가 있습니다.


LR에 가격뿐만 아니라 지표 값이나 다른 것을 끼워 넣어 더 흥미로운 모델을 구축할 수 있는 옵션이 있습니다.

칠면조를 코드 베이스에 업로드했습니다. 어떻게 게시되는지 볼 수 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

LR에 가격뿐만 아니라 지표 값이나 다른 것을 끼워 넣어 더 흥미로운 모델을 구축할 수 있는 옵션이 있습니다.

칠면조를 코드 베이스에 업로드했습니다. 어떻게 게시되는지 볼 수 있습니다.


다른 모델을 시도했지만 통계상의 이점을 찾지 못했습니다. 생각은 많은데 공개하고 싶은 마음은 없다. 당신이 지금 쉬고 있는 아이디어의 관점에서 생각의 비행이 있다면, 나는 몇 가지 아이디어를 던질 수 있지만, 개인적인 서신에 있습니다.

 
Anatolii Zainchkovskii :

다른 모델을 시도했지만 통계상의 이점을 찾지 못했습니다. 생각은 많은데 공개하고 싶은 마음은 없다. 당신이 지금 쉬고 있는 아이디어의 관점에서 생각의 비행이 있다면, 나는 몇 가지 아이디어를 던질 수 있지만, 개인적인 서신에 있습니다.


나는 외환에서 생각과 기발한 아이디어의 힘을 믿지 않습니다) 게다가 거의 모든 사람들이 같은 방식으로 생각합니다. 그들은 자신의 내면을 광고하는 것을 두려워합니다 .. 그러나 실제로 이것들은 편견과 불필요한 두려움입니다. 협업과 집단화가 세상을 지배합니다 :D

 
Maxim Dmitrievsky :

LR에 가격뿐만 아니라 지표 값이나 다른 것을 끼워 넣어 더 흥미로운 모델을 구축할 수 있는 옵션이 있습니다.

칠면조를 코드 베이스에 업로드했습니다. 어떻게 게시되는지 볼 수 있습니다.


링크를 주실 수 있나요, 찾을 수 없습니다.

 
Aleksei Beliakov :

링크를 주실 수 있나요, 찾을 수 없습니다.


중재자가 아직 게시하지 않았으며 확인을 기다리는 중입니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

중재자가 아직 게시하지 않았으며 확인을 기다리는 중입니다.

이곳에 코드를 남겨주시거나 PM을 보내주시면 확인하겠습니다.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      cointegration_indicator.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
#property  indicator_buffers 30
#property indicator_plots   30
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrMaroon
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrGreen
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrDarkOrange
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrMidnightBlue
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrOlive
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrBlueViolet
#property indicator_type7   DRAW_LINE
#property indicator_color7  clrDarkMagenta
#property indicator_type8   DRAW_LINE
#property indicator_color8  clrChartreuse
#property indicator_type9   DRAW_LINE
#property indicator_color9  clrBlue
#property indicator_type10   DRAW_LINE
#property indicator_color10  clrBlueViolet
#property indicator_type11   DRAW_LINE
#property indicator_color11  clrBrown
#property indicator_type12   DRAW_LINE
#property indicator_color12  clrBurlyWood
#property indicator_type13   DRAW_LINE
#property indicator_color13  clrChartreuse
#property indicator_type14   DRAW_LINE
#property indicator_color14  clrChocolate
#property indicator_type15   DRAW_LINE
#property indicator_color15  clrCoral
#property indicator_type16   DRAW_LINE
#property indicator_color16  clrCornflowerBlue
#property indicator_type17   DRAW_LINE
#property indicator_color17  clrCornsilk
#property indicator_type18   DRAW_LINE
#property indicator_color18  clrCrimson
#property indicator_type19   DRAW_LINE
#property indicator_color19  clrCyan
#property indicator_type20   DRAW_LINE
#property indicator_color20  clrDarkBlue
#property indicator_type21   DRAW_LINE
#property indicator_color21  clrDarkBlue
#property indicator_type22   DRAW_LINE
#property indicator_color22  clrDarkBlue
#property indicator_type23   DRAW_LINE
#property indicator_color23  clrDarkBlue
#property indicator_type24   DRAW_LINE
#property indicator_color24  clrDarkBlue
#property indicator_type25   DRAW_LINE
#property indicator_color25  clrDarkBlue
#property indicator_type26   DRAW_LINE
#property indicator_color26  clrDarkBlue
#property indicator_type27   DRAW_LINE
#property indicator_color27  clrDarkBlue
#property indicator_type28   DRAW_LINE
#property indicator_color28  clrDarkBlue
#property indicator_type29   DRAW_LINE
#property indicator_color29  clrDarkBlue
#property indicator_type30   DRAW_LINE
#property indicator_color30  clrDarkBlue


#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>

CLinReg linear_regression;
CLinearModel linear_model;
CLRReport linear_report;
int retcode;

CMatrixDouble LRmatrix;

input int learning_depth = 500;
input string SymbolsList = "AUDUSD,GBPUSD,NZDUSD";

double mainsynthetic[], zscore[];
int splittedPairsNumber;
string splittedPairs[];

static datetime last_time = 0;

struct spreads
 {
  string symbol;
  double spreadBuffer[];
  double pricesBuffer[];
  double zscore[];
  double weights[];
 };
 
spreads allspreads[];
bool second_call=false;

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   string sep = ",";
   ushort u_sep;
   u_sep = StringGetCharacter(sep,0);
   splittedPairsNumber = StringSplit(SymbolsList, u_sep, splittedPairs);
   ArrayResize(allspreads, splittedPairsNumber);
    
   string smbls;
   if (splittedPairsNumber > 0)
    {
     for (int i=0; i < splittedPairsNumber; i++)
      {
       getSymbolByName(splittedPairs[i]);
       SetIndexBuffer(i,allspreads[i].zscore, INDICATOR_DATA);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].spreadBuffer, true);
       ArrayResize(allspreads[i].spreadBuffer, learning_depth);
       ArrayResize(allspreads[i].pricesBuffer,learning_depth);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].pricesBuffer,true);
       ArrayInitialize(allspreads[i].pricesBuffer,0);
       ArrayResize(allspreads[i].weights,splittedPairsNumber);
       ArraySetAsSeries(allspreads[i].zscore, true);
       ArrayInitialize(allspreads[i].zscore, 0);    
       allspreads[i].symbol = splittedPairs[i];
       PlotIndexSetString(i, PLOT_LABEL, allspreads[i].symbol); 
       PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH, 2);
       smbls += (splittedPairs[i] + ", ") ;  
      }
    }
   SetIndexBuffer(splittedPairsNumber, zscore, INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_HISTOGRAM);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_STYLE, STYLE_DOT);
   
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_WIDTH, 1);
   PlotIndexSetInteger(splittedPairsNumber, PLOT_LINE_COLOR, clrSilver);
   PlotIndexSetString(splittedPairsNumber, PLOT_LABEL, "Z-SCORE");
     
   LRmatrix.Resize(learning_depth, splittedPairsNumber);
   ArrayResize(mainsynthetic, learning_depth);
   ArraySetAsSeries(mainsynthetic, true);
   ArrayResize(zscore, learning_depth);
   ArraySetAsSeries(zscore, true);
   ArrayInitialize(mainsynthetic,0);
   ArrayInitialize(zscore,0);
   
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Z-score: " + smbls);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);  
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 6);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, -1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 2, 2);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 3, -2);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 4, 3);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 5, -3);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,      
                 const int prev_calculated,  
                 const int begin,            
                 const double& price[])       
  {
   bool first_call=(prev_calculated==0);
     
   if(first_call || second_call)
    {
     if(fillPricesToBuffers(learning_depth))
      {
       fillLRmatrixes(); 
       calculateSpreads(learning_depth);
       calculateMainSynthetic(learning_depth);
       second_call=false;
      } else second_call=true;
    }
    
   if(isNewBar())
    {
     if(fillPricesToBuffers(learning_depth))
      {
       fillLRmatrixes(); 
       calculateSpreads(learning_depth);
       calculateMainSynthetic(learning_depth);
       second_call=false;
      } else second_call=true;
    }
   
   if(!second_call)
    {
     fillPricesToBuffers(1);
     calculateSpreads(1); 
     calculateMainSynthetic(learning_depth);
    }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

bool fillPricesToBuffers(int depth)
 {
  for (int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
   {
    int copied = CopyClose(allspreads[l].symbol, PERIOD_CURRENT, 0, learning_depth, allspreads[l].pricesBuffer);
     Comment("");
    if (copied != learning_depth)
     {
      Comment("Update " + allspreads[l].symbol + ", waiting for quotes to be downloaded!");
      return (false);
     }
   }
  return(true);
 }

void fillLRmatrixes()
 {
  for (int k = 0; k<ArraySize(allspreads); k++)
   {
    int n=0;    
    for(int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
     {
      if(l==k) continue;
    
      for(int i=0;i<learning_depth;i++) 
       {     
        LRmatrix[i].Set(n,allspreads[l].pricesBuffer[i]); 
       }
      n++;
     }
   
    for(int i=0;i<learning_depth;i++) 
     {     
      LRmatrix[i].Set(splittedPairsNumber-1,allspreads[k].pricesBuffer[i]);
     }
     
    linear_regression.LRBuild(LRmatrix,learning_depth,splittedPairsNumber-1,retcode,linear_model,linear_report);
    //Print(linear_report.m_cvrmserror);
    int nvars; 
    linear_regression.LRUnpack(linear_model,allspreads[k].weights,nvars); 
   }      
 }

void calculateSpreads(int depth)
 {
  for (int k = 0; k<ArraySize(allspreads); k++)
   {
    double summKoeffForIndex=0;
    for(int i=depth-1;i>=0;i--) 
     {
      int n=0;  
      for(int l = 0; l < ArraySize(allspreads); l++)
       {
        if(l == k) continue; 
        summKoeffForIndex += allspreads[l].pricesBuffer[i] * allspreads[k].weights[n]; 
        n++;     
       }  
      allspreads[k].spreadBuffer[i]=allspreads[k].pricesBuffer[i]-(summKoeffForIndex+allspreads[k].weights[ArraySize(allspreads)-1]);
      summKoeffForIndex=0;
     }
    
   double std = MathStandardDeviation(allspreads[k].spreadBuffer);
   for(int i=depth-1;i>=0;i--)
    {
     allspreads[k].zscore[i]=allspreads[k].spreadBuffer[i]/std;
    } 
   }
 }
  
void calculateMainSynthetic(int depth)
 {
  ArrayInitialize(zscore,0);
  for(int i=depth-1;i>=0;i--)
   {
    for(int l = 0; l<ArraySize(allspreads); l++)
     {
      zscore[i]+=allspreads[l].zscore[i];
     }
   }
 }
 
bool isNewBar()
 {
  datetime lastbar_time=datetime(SeriesInfoInteger(Symbol(),_Period,SERIES_LASTBAR_DATE));
  if(last_time==0)
   {
    last_time=lastbar_time;
    return(false);
   }
  if(last_time!=lastbar_time)
   {
    last_time=lastbar_time;
    return(true);
   }
  return(false);
 }

string getSymbolByName(string symbol)
 {
  string symbol_name="";
  if(symbol=="")
     return("");
  for(int s=0; s<SymbolsTotal(false); s++)
   {
    symbol_name=SymbolName(s,false);
    if(symbol==symbol_name)
     {
      SymbolSelect(symbol,true);
      return(symbol);
     }
   }
  Alert("The symbol "+symbol+" is not present on the server, please change symbol name!");
  return("");
 }
파일:
cointegration_indicator.mq5  21 kb
 

감사하다! 내가 볼거야

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