실제로 과거 틱 데이터의 분석을 기반으로 특정 표본 크기의 통계 매개변수를 평균화하여 간단한 방법으로 현재 가격 값이 특정 역사적 경계 조건을 초과한다는 결론을 내립니다. 그 후에야 분산, 첨도 계수, 비대칭 등 현재 분포의 매개 변수가 분석됩니다. 새로운 학생 배포의 형성이 시작되었는지 또는 이미 종료되었는지 여부를 결정하기 위해 등등. 첫 번째 경우에는 추세를 따라 거래가 이루어지고 두 번째 경우에는 추세에 반하여 거래가 이루어집니다.
감사합니다,
알렉산더_K
다시 한 번, 시장 감시 창(USDJPY)과 거래 개시 창(EURUSD)에서 방금 찍은 틱 사진에 표시된 틱 증분에 대해 언급하는 것이 좋습니다. 이제 위에서 언급한 세 가지 가설의 관점에서. 계정은 진짜입니다.
한 지점 앞뒤로 연속적인 변경 그룹을 즉시 분석하고 싶지 않습니까? 그들의 분위수 함수는 무엇입니까?
Matlab에는 유사한 Simulink 패키지 가 있습니다. 편의성은 Matlab 자체와 관련이 있습니다.
Alexander, 방법론적 질문: 왜 틱을 합니까? 소음이 많습니다. 가까운 가격을 취할 가치가 있습니다, IMHO. 보다 구체적으로, 종가로부터의 수익.내 분석의 관점에서 볼 때 소위 "소음"만이 "소음"으로 간주 될 수 있습니다. "갭". 나머지 데이터는 신뢰할 수 있고 학생의 t2 분포에 대한 허용 오차(신뢰) 구간 내에 있다고 생각합니다.
Matlab에는 유사한 Simulink 패키지 가 있습니다. 편의성은 Matlab 자체와 관련이 있습니다.
예를 들어 Matlab에서 중앙값(20000), 즉 20,000개 값 샘플의 중앙값을 계산할 수 있습니까?
네. 사실 하드웨어의 한계가 있을 뿐...
예를 들어, 다음은 크기가 2e6 이고 값이 1에서 10,000인 double 유형의 의사 난수 샘플입니다. 샘플의 마지막 요소는 9439이고 중앙값은 5003입니다.
네. 사실 하드웨어의 한계가 있을 뿐...
예를 들어, 다음은 크기가 2e6 이고 값이 1에서 10,000인 double 유형의 의사 난수 샘플입니다. 샘플의 마지막 요소는 9439이고 중앙값은 5003입니다.
VisSim은 불행히도 샘플 크기 제한이 16384입니다. 그러나 DDE를 통해 수신된 동적 데이터와 다른 데이터 소스에서 모두 잘 작동합니다. 그리고 함수의 수학적 능력은 MQL의 함수와 비교할 수 없습니다.
이것은 광고가 아닙니다! 그러나 통계 분석, 그리고 역학에서도 아직 더 나은 시스템을 보지 못했습니다.
Matlab에는 유사한 Simulink 패키지 가 있습니다. 편의성은 Matlab 자체와 관련이 있습니다.
Alexander, 방법론적 질문: 왜 틱을 합니까? 소음이 많습니다. 가까운 가격을 취할 가치가 있습니다, IMHO. 보다 구체적으로, 종가로부터의 수익.Denis, 이전에 모든 진드기를 연속적으로 고려해야한다고 말한 것에 대해 용서를 구합니다. 서둘러요. 나는 분석하기 매우 어려운 한 쌍의 CHFJPY를 취했습니다. 나는 그녀의 증분에 대한 학생 분포를 얻지 못했고 그게 전부입니다.
두 개의 들어오는 틱 사이의 평균값을 취하기로 결정했습니다. 여기 있습니다(첨부 파일 참조).
결론: 분명히 DC는 NDD/ECN 계정의 경우에도 모든 데이터를 제공하지 않거나 어떻게든 데이터를 왜곡합니다. 예, 데이터 처리를 위해 가장 간단한 필터를 적용할 필요가 있습니다(평균을 위한 샘플의 추가 증가는 효과가 없으므로 2개 입력의 평균만 취하면 충분합니다.)
2. 틱 시세 흐름에서 가격 증분(수익률)의 확률적 분포는 이산적이며, 2 자유도 및 분위수 함수 Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt 를 사용하는 스튜던트 분포로 점근적으로 설명됩니다. (2/a), 여기서 a=4*p*(1-p), s는 비모수 표준 편차입니다.
자유도가 2인 스튜던트 t- 분포 는 분산이 무한합니다.
일부 기관에서는 거래자의 한도를 초과하는 위험으로 거래하기 위해 위험 관리자가 즉시 망칠 것이고 귀하의 가설 가정에서 위험은 끝이 없습니다. 이것은 논리적인 질문을 제기합니다. 거래가 허용되지 않는 경우 그러한 조직에 거래자가 필요한 이유는 무엇입니까?
선물에 필요한 증거금 금액도 위험과 관련이 있으며 유한한 값을 갖습니다.
아아, 당신의 가설은 사실이 아닙니다.
자유도가 2인 스튜던트 t-분포는 분산이 무한합니다.
일부 기관에서는 한도를 초과하는 위험이 있는 거래의 경우 거래자가 즉시 위험 관리자에 의해 공격을 받게 되며, 귀하의 가설에 따르면 위험은 끝이 없습니다. 이것은 논리적인 질문을 제기합니다. 거래가 허용되지 않는 경우 이러한 조직에 거래자가 필요한 이유는 무엇입니까?
선물에 필요한 증거금 금액도 위험과 관련이 있으며 유한한 값을 갖습니다.
아아, 당신의 가설은 사실이 아닙니다.
해당합니다. 분산, 기대 및 비대칭 표현의 비모수적 측정을 적용하기만 하면 됩니다.
해당합니다. 분산, 기대 및 비대칭 표현의 비모수적 측정을 적용하기만 하면 됩니다.
당신의 이론을 끝까지 따르거나 그것이 옳지 않다는 데 동의하십시오. 프로세스가 2 자유도 의 Student's 분포 를 따른다고 주장하기 때문에 이론적으로는 유한 분산이 없으며 이러한 프로세스에 대한 비모수적 방법을 사용하면 현실과 관련이 없는 쓰레기를 얻게 됩니다.
당신의 이론을 끝까지 따르거나 그것이 옳지 않다는 데 동의하십시오. 프로세스가 2 자유도의 Student's 분포를 따른다고 주장하기 때문에 이론적으로는 유한 분산이 없으며 이러한 프로세스에 대한 비모수적 방법을 사용하면 현실과 관련이 없는 쓰레기를 얻게 됩니다.
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus 문헌 및 영어를 포함하여 사용된 문헌에 대한 추가 정보를 읽으십시오.
우리는 표준 편차 대신 스케일 팩터를 사용하는 분포군을 대표하는 t2 분포에 대해 이야기하고 있습니다. 이 척도 인자는 비모수적 매개변수이며 사분위수 범위의 절반으로도 계산되지 않고 조금 더 복잡합니다.
그러나 다시 말하지만, 이제 내 가설에 대한 직접적인 증거가 아니라 실용적인 결과를 얻는 것이 중요합니다.
나는 지금 많은 일을 하고 있습니다. 포럼의 과거 데이터에 대한 진입/종료 지점으로 프로세스 모델링 결과를 곧 발표할 것입니다. 그 다음에는 데모 계정에서 모델을 실행한 다음 실제 계정에서 실행합니다.
중간 연구 결과를 쓰는 이유는 무엇입니까? 사람들, 특히 젊은 사람들이 읽을 수 있도록 - 주제는 매우 흥미 롭습니다 :)))
그래서 나는 경험적으로 그리고 실험적으로 증명된 것으로 간주될 수 있는 외환 시장의 프로세스에 관한 주요 가설을 공식화합니다. ))))
1. 매도호가와 매수호가를 형성하는 과정은 비마코비안입니다.
실제로 과거 데이터(예: 볼린저 밴드, 고속 푸리에 변환 등)의 분석을 고려하지 않는 모든 Expert Advisors, 지표 및 Expert Advisors는 "완전히"라는 단어에서 무시할 수 있습니다.
2. 틱 시세 흐름에서 가격 증분(수익률)의 확률적 분포는 이산적이며, 2 자유도 및 분위수 함수 Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt 를 사용하는 스튜던트 분포로 점근적으로 설명됩니다. (2/a), 여기서 a=4*p*(1-p), s는 비모수 표준 편차입니다.
실제로 계산에 가우스 정규 분포(및 기타 고전적 분포), 3 시그마 규칙 등을 사용하는 모든 Expert Advisors, 지표 및 Expert Advisors도 무시할 수 있습니다.
3. 매도호가 또는 매수호가 의 확률 분포 는 자유도가 2인 학생 분포의 중첩입니다.
실제로 중첩에서 특정 분포를 분리하는 것은 멋진 문제입니다.
실제로 과거 틱 데이터의 분석을 기반으로 특정 표본 크기의 통계 매개변수를 평균화하여 간단한 방법으로 현재 가격 값이 특정 역사적 경계 조건을 초과한다는 결론을 내립니다. 그 후에야 분산, 첨도 계수, 비대칭 등 현재 분포의 매개 변수가 분석됩니다. 새로운 학생 배포의 형성이 시작되었는지 또는 이미 종료되었는지 여부를 결정하기 위해 등등. 첫 번째 경우에는 추세를 따라 거래가 이루어지고 두 번째 경우에는 추세에 반하여 거래가 이루어집니다.
감사합니다,
알렉산더_K
다시 한 번, 시장 감시 창(USDJPY)과 거래 개시 창(EURUSD)에서 방금 찍은 틱 사진에 표시된 틱 증분에 대해 언급하는 것이 좋습니다. 이제 위에서 언급한 세 가지 가설의 관점에서. 계정은 진짜입니다.
한 지점 앞뒤로 연속적인 변경 그룹을 즉시 분석하고 싶지 않습니까? 그들의 분위수 함수는 무엇입니까?