우리를 구원하는 것은 가격 책정 프로세스의 비 마르코프 특성이며 우리는 확실히 사용할 것입니다!
터미널 세트에서 모든 지표는 당근이 아닌 가격 책정을 가정합니다. 즉, 터미널 개발자(기술 지표가 있는 모든 개발자)는 이미 당근의 유무를 알고 있습니다.
시장이 프랙탈이라는 이론적 가정이 있습니다. 짧은 시간 프레임에서 큰 프로세스와 동일한 프로세스를 관찰할 수 있습니다. 아직 도전을 받지 않았으므로 도전할 가치가 있을까요? 저것들. 누군가는 적어도 촛대 분석이 나타난 이후로 가격 책정의 당근이 아닌 특성을 이미 생각하고 입증했습니다. 진드기가 일주일 또는 한 달 동안 예상되었을 때 비유적으로 당근은 없습니다.
모든 DC/브로커가 동일한 샘플을 몇 분에서 반으로 가지고 있는 경우 한 DC/브로커로부터 의도적으로 개별적인 틱 샘플을 수집하는 이유 수량의 관점에서 시간? 분 단위로 이론적 가정을 테스트할 수 있으며, 이력은 3년 이상 분 단위로 찾을 수 있습니다. 통계적 개선을 위해서는 충분합니다. 목표는 더블 스왑 전에 포지션을 여는(닫는) 방법보다 작은 증거를 찾는 것이라고 가정합니다. 이산화 1/2주, 새로운 날 1/5(6)주, 거래소 개장/작업 시간 1/3-1/2-1일.
인덱스와 함께 예가 제공된 이유(단 4쌍) - DC/브로커는 비즈니스 모델로 인해 DC/브로커가 거부할 수 없는 특정 패턴을 갖는 조건부 초기 견적에 약간의 변경을 도입합니다. 끝없는 농축을 위해 분리하고 사용할 수 있습니다(자신 또는 DC/브로커).
- 실질적으로, 눈을 위한 분, 눈을 위한 MT 터미널의 기능(내 지표를 눈금으로 다시 계산하지 않은 경우).
- IB가 되면 DC/브로커가 개인 스캘핑에 눈을 돌릴 것입니다.
- 프리미엄 옵션과 시장 사이의 패턴/허점 찾기 - 모든 은행이 당신을 살 것입니다.
- 충분하지 않습니다. xilinx에서 필터 계산을 수행하십시오. $200, 몇 개월이면 거의 통계의 왕이 되실 것입니다.
- Perelman을 xilinx에 넣고 스마트폰/태블릿 mt4/5(틈새는 무료)에 블루투스 호루라기처럼 Amazon에서 판매 - 당신은 백만 달러짜리 백만장자가 될 것입니다.
2008년에 MMVB / RTS 지수가 떨어지기 시작했습니다. 그 전에는 이 지수의 차트를 본 적이 없었고, 이 차트 뒤에 있는 친구를 찾았습니다. 1200 지역의 상황에 대한 제 요약은 "900에서 600에서 구매"였습니다. 그리고 300으로 남겨두고 모든 것과 전체를 다루십시오 ***", 물리학자이자 전문 자격을 갖춘 금융가의 이력서는 "YOU WHAT, 이것은 불가능합니다 !!! 이것이 경제입니다"- 어쩌면 내가 천재입니까? 아니요, 거의 모든 Ilanian이 이와 같이 (격자) 명령을 정렬합니다. 물리학자/금융가는 그리드/일란을 가르치지 않았습니다.
파운드는 더 이상 동일하지 않습니다(소금이 더 달고, 소금이 더 짠 것, mql5가 발명됨 등), dax를 가지고 3개월 동안 살펴보십시오. 진드기가 있는 아이디어는 저절로 사라집니다.))
Фрактальный анализ рынков — новое направление анализа валютного и фондового рынка. Родоначальником фрактального анализа рынков является Бенуа Мандельброт, описавший теорию в своей книге в соавторстве с Ричардом Л. Хадсоном «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах.» Следующим исследователем, внесшим вклад в развитие фрактальной...
[in] Количество запрашиваемых тиков. Если параметры from и count не указаны, то в массив ticks_array[] будут записаны все доступные последние тики, но не более 2000. Первый вызов CopyTicks() инициирует синхронизацию базы тиков, хранящихся на жёстком диске по данному символу. Если тиков в локальной базе не хватает, то недостающие тики...
뉴런이 있는 거래 로봇을 만드는 머신 러닝에 관심이 있습니다. 문제 중 하나는 뉴런이 일부 가격 상승을 예측하도록 쉽게 훈련될 수 있지만 새 데이터에서 올바르게 작동한다는 보장이 없다는 것입니다. 이 문제는 일반적으로 모든 거래 고문에게 적용됩니다. 뉴런 예측은 원래 데이터와 동일한 분포에 속해야 한다는 이론이 있습니다. 예를 들어 수천 개의 틱(또는 공개 가격)을 사용하여 뉴런을 훈련시켜 각 틱에 대한 가격 인상을 예측한 다음 이 뉴런을 사용하여 얼마나 잘못되었는지를 결정하기 위해 훈련 데이터 자체를 예측합니다. 일반적으로 r^2 메트릭은 뉴런의 정확도를 평가하는 데 사용되지만 추가로 원래 가격 인상분과 예상 가격 인상분의 분포를 비교할 수도 있습니다. 분포가 일치하지 않으면 뉴런이 새 데이터에서 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 나 자신은 아직 분포를 비교하는 데 관여하지 않으며 "분포의 유사성"은 나에게 너무 모호한 메트릭입니다. 그러나 이해하는 사람들에게는 매우 유용할 수 있습니다. 그리고 내가 올바르게 이해한다면 앞서 언급한 가치 모델도 분포를 비교합니다.
시장이 프랙탈이라는 이론적 가정이 있습니다. 짧은 시간 프레임에서 큰 프로세스와 동일한 프로세스를 관찰할 수 있습니다. 아직 도전을 받지 않았으므로 도전할 가치가 있을까요? 저것들. 누군가는 이미 그것에 대해 생각하고 진드기가 일주일 또는 한 달 동안 예상되는 촛대 분석의 출현 이후로 당근이 아닌 가격 책정을 입증했습니다. 비유적으로 당근이 없습니다.
아니면 다우의 공리를 증명하기 위한 새로운 항목일까요?
위대하고시기 적절한 의견! 분명히, 그것은 정확히 무엇입니까 - 어떻게 바로 추측하지 못했습니까?! (나는 아이러니하지 않고 말합니다. 비교적 최근에 Forex 프로세스에 진지하게 참여하기 시작했다는 사실에 의해서만 정당화될 수 있습니다)
확률 이론의 관점에서 프랙탈이 무엇인지 아십니까? 이것은 균질한 분포의 중첩("혼합물")일 뿐입니다. 따라서 Ask 또는 Bid 가격의 확률 분포 는 자유도가 2인 Student 분포의 중첩이라는 결론을 내릴 수 있습니다.
실제로 과거 틱 데이터의 분석을 기반으로 특정 표본 크기의 통계 매개변수를 평균화하여 간단한 방법으로 현재 가격 값이 특정 역사적 경계 조건을 초과한다는 결론을 내립니다. 그 후에야 분산, 첨도 계수, 비대칭 등 현재 분포의 매개 변수가 분석됩니다. 새로운 학생 배포의 형성이 시작되었는지 또는 이미 종료되었는지 여부를 결정하기 위해 등등. 첫 번째 경우에는 추세를 따라 거래가 이루어지고 두 번째 경우에는 추세에 반하여 거래가 이루어집니다.
이 스레드에서도 이미 여러 번 작성했습니다. 사기꾼과 거래(게임)하고 게임에 남아 있다고 생각한다면 당신을 뭐라고 불러야 할까요?
그렇게 생각하는지 확실하지 않습니다. 1가지 버전만 추천해드렸어요 :)
추신. 그리고 사기꾼과 거래 (놀이)하고 있다고 생각하지 않고 (실제로는 그렇습니다) 게임에 남아 있으면 자신을 무엇이라고 부를 수 있습니까?
사소한 일로 논쟁하지 마십시오, 상인!
나는 희망. Forex는 게임이 아니지만 그러한 진술에 대한 전제 조건은 없습니다.
우리를 구원하는 것은 가격 책정 프로세스의 비 마르코프 특성이며 우리는 확실히 사용할 것입니다!
사소한 일로 논쟁하지 마십시오, 상인!
나는 희망. Forex는 게임이 아니지만 그러한 진술에 대한 전제 조건은 없습니다.
우리를 구원하는 것은 가격 책정 프로세스의 비 마르코프 특성이며 우리는 확실히 사용할 것입니다!
터미널 세트에서 모든 지표는 당근이 아닌 가격 책정을 가정합니다. 즉, 터미널 개발자(기술 지표가 있는 모든 개발자)는 이미 당근의 유무를 알고 있습니다.
시장이 프랙탈이라는 이론적 가정이 있습니다. 짧은 시간 프레임에서 큰 프로세스와 동일한 프로세스를 관찰할 수 있습니다. 아직 도전을 받지 않았으므로 도전할 가치가 있을까요? 저것들. 누군가는 적어도 촛대 분석이 나타난 이후로 가격 책정의 당근이 아닌 특성을 이미 생각하고 입증했습니다. 진드기가 일주일 또는 한 달 동안 예상되었을 때 비유적으로 당근은 없습니다.
모든 DC/브로커가 동일한 샘플을 몇 분에서 반으로 가지고 있는 경우 한 DC/브로커로부터 의도적으로 개별적인 틱 샘플을 수집하는 이유 수량의 관점에서 시간? 분 단위로 이론적 가정을 테스트할 수 있으며, 이력은 3년 이상 분 단위로 찾을 수 있습니다. 통계적 개선을 위해서는 충분합니다. 목표는 더블 스왑 전에 포지션을 여는(닫는) 방법보다 작은 증거를 찾는 것이라고 가정합니다. 이산화 1/2주, 새로운 날 1/5(6)주, 거래소 개장/작업 시간 1/3-1/2-1일.
인덱스와 함께 예가 제공된 이유(단 4쌍) - DC/브로커는 비즈니스 모델로 인해 DC/브로커가 거부할 수 없는 특정 패턴을 갖는 조건부 초기 견적에 약간의 변경을 도입합니다. 끝없는 농축을 위해 분리하고 사용할 수 있습니다(자신 또는 DC/브로커).
- 실질적으로, 눈을 위한 분, 눈을 위한 MT 터미널의 기능(내 지표를 눈금으로 다시 계산하지 않은 경우).
- IB가 되면 DC/브로커가 개인 스캘핑에 눈을 돌릴 것입니다.
- 프리미엄 옵션과 시장 사이의 패턴/허점 찾기 - 모든 은행이 당신을 살 것입니다.
- 충분하지 않습니다. xilinx에서 필터 계산을 수행하십시오. $200, 몇 개월이면 거의 통계의 왕이 되실 것입니다.
- Perelman을 xilinx에 넣고 스마트폰/태블릿 mt4/5(틈새는 무료)에 블루투스 호루라기처럼 Amazon에서 판매 - 당신은 백만 달러짜리 백만장자가 될 것입니다.
2008년에 MMVB / RTS 지수가 떨어지기 시작했습니다. 그 전에는 이 지수의 차트를 본 적이 없었고, 이 차트 뒤에 있는 친구를 찾았습니다. 1200 지역의 상황에 대한 제 요약은 "900에서 600에서 구매"였습니다. 그리고 300으로 남겨두고 모든 것과 전체를 다루십시오 ***", 물리학자이자 전문 자격을 갖춘 금융가의 이력서는 "YOU WHAT, 이것은 불가능합니다 !!! 이것이 경제입니다"- 어쩌면 내가 천재입니까? 아니요, 거의 모든 Ilanian이 이와 같이 (격자) 명령을 정렬합니다. 물리학자/금융가는 그리드/일란을 가르치지 않았습니다.
파운드는 더 이상 동일하지 않습니다(소금이 더 달고, 소금이 더 짠 것, mql5가 발명됨 등), dax를 가지고 3개월 동안 살펴보십시오. 진드기가 있는 아이디어는 저절로 사라집니다.))
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
가격 증분 분배
막심 드미트리예프 스키 , 2017.11.06 17:10
다른 지점의 RSI처럼 자전거가 여기에서 재발명되고 있다는 것은 밝혀지지 않았습니다.
아니면 다우의 공리를 증명하기 위한 새로운 항목입니까?
틱 데이터 수신 시간을 계산하는 두 가지 방법에 대한 데이터 수집이 계속됩니다. 주말에만 테스트할 수 있습니다.
이미 존재하는 데이터를 수집하는 이유는 무엇입니까?
"배포를 찾았지만 어떻게 적용합니까?"라는 질문에 대해
뉴런이 있는 거래 로봇을 만드는 머신 러닝에 관심이 있습니다. 문제 중 하나는 뉴런이 일부 가격 상승을 예측하도록 쉽게 훈련될 수 있지만 새 데이터에서 올바르게 작동한다는 보장이 없다는 것입니다. 이 문제는 일반적으로 모든 거래 고문에게 적용됩니다.
뉴런 예측은 원래 데이터와 동일한 분포에 속해야 한다는 이론이 있습니다. 예를 들어 수천 개의 틱(또는 공개 가격)을 사용하여 뉴런을 훈련시켜 각 틱에 대한 가격 인상을 예측한 다음 이 뉴런을 사용하여 얼마나 잘못되었는지를 결정하기 위해 훈련 데이터 자체를 예측합니다. 일반적으로 r^2 메트릭은 뉴런의 정확도를 평가하는 데 사용되지만 추가로 원래 가격 인상분과 예상 가격 인상분의 분포를 비교할 수도 있습니다. 분포가 일치하지 않으면 뉴런이 새 데이터에서 제대로 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 나 자신은 아직 분포를 비교하는 데 관여하지 않으며 "분포의 유사성"은 나에게 너무 모호한 메트릭입니다. 그러나 이해하는 사람들에게는 매우 유용할 수 있습니다. 그리고 내가 올바르게 이해한다면 앞서 언급한 가치 모델도 분포를 비교합니다.
시장이 프랙탈이라는 이론적 가정이 있습니다. 짧은 시간 프레임에서 큰 프로세스와 동일한 프로세스를 관찰할 수 있습니다. 아직 도전을 받지 않았으므로 도전할 가치가 있을까요? 저것들. 누군가는 이미 그것에 대해 생각하고 진드기가 일주일 또는 한 달 동안 예상되는 촛대 분석의 출현 이후로 당근이 아닌 가격 책정을 입증했습니다. 비유적으로 당근이 없습니다.
아니면 다우의 공리를 증명하기 위한 새로운 항목일까요?
위대하고시기 적절한 의견! 분명히, 그것은 정확히 무엇입니까 - 어떻게 바로 추측하지 못했습니까?! (나는 아이러니하지 않고 말합니다. 비교적 최근에 Forex 프로세스에 진지하게 참여하기 시작했다는 사실에 의해서만 정당화될 수 있습니다)
확률 이론의 관점에서 프랙탈이 무엇인지 아십니까? 이것은 균질한 분포의 중첩("혼합물")일 뿐입니다. 따라서 Ask 또는 Bid 가격의 확률 분포 는 자유도가 2인 Student 분포의 중첩이라는 결론을 내릴 수 있습니다.
그래서 나는 경험적으로 그리고 실험적으로 증명된 것으로 간주될 수 있는 외환 시장의 프로세스에 관한 주요 가설을 공식화합니다. ))))
1. 매도호가와 매수호가를 형성하는 과정은 비마코비안입니다.
실제로 과거 데이터(예: 볼린저 밴드, 고속 푸리에 변환 등)의 분석을 고려하지 않는 모든 Expert Advisors, 지표 및 Expert Advisors는 "완전히"라는 단어에서 무시할 수 있습니다.
2. 틱 시세 흐름에서 가격 증분(수익률)의 확률적 분포는 이산적이며, 2 자유도 및 분위수 함수 Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt 를 사용하는 스튜던트 분포로 점근적으로 설명됩니다. (2/a), 여기서 a=4*p*(1-p), s는 비모수 표준 편차입니다.
실제로 계산에 가우스 정규 분포(및 기타 고전적 분포), 3 시그마 규칙 등을 사용하는 모든 Expert Advisors, 지표 및 Expert Advisors도 무시할 수 있습니다.
3. 매도호가 또는 매수호가 의 확률 분포 는 자유도가 2인 학생 분포의 중첩입니다.
실제로 중첩에서 특정 분포를 분리하는 것은 멋진 문제입니다.
실제로 과거 틱 데이터의 분석을 기반으로 특정 표본 크기의 통계 매개변수를 평균화하여 간단한 방법으로 현재 가격 값이 특정 역사적 경계 조건을 초과한다는 결론을 내립니다. 그 후에야 분산, 첨도 계수, 비대칭 등 현재 분포의 매개 변수가 분석됩니다. 새로운 학생 배포의 형성이 시작되었는지 또는 이미 종료되었는지 여부를 결정하기 위해 등등. 첫 번째 경우에는 추세를 따라 거래가 이루어지고 두 번째 경우에는 추세에 반하여 거래가 이루어집니다.
감사합니다,
알렉산더_K
틱 데이터 수신 시간을 계산하는 두 가지 방법에 대한 데이터 수집이 계속됩니다. 주말에만 테스트할 수 있습니다.
해당 주제에 관심이 있으신 분들을 위해 향후 분석 기준을 미리 알려 드리겠습니다.
1. 특정 볼륨의 다른 샘플이 사용됩니다( Vissim 모델링 시스템 에서 최대 볼륨 은 16384에 불과합니다. MathLab과 같이 중앙값 또는 가중 평균을 계산하기 위한 최대 샘플 값이 무엇인지 아무도 모릅니다 ) .
2. 주어진 표본 크기에 대한 이동 중앙값, 이동 산술 평균, 이동 분산, 이동 Pearson 왜도가 현재 매개변수로 사용됩니다.
3. 적분 매개변수로서 통계적으로 유의한 간격(한 달)에 대한 평균 분산 및 평균 Pearson 비대칭 계수가 사용됩니다.
4. 그리고 (매우 중요하고 주제에 대해) - 공정의 이 단계에서 가격 인상이 차등 매개변수로 사용됩니다.
1. 그리고 이것은 어떤 종류의 동물입니까 - Vissim? Matlab은 거대한 배열을 허용합니다. 200k 이상 다운로드했습니다.
이것은 멋진 일입니다! 이것은 동적 프로세스를 모델링하기 위한 시스템입니다. 나는 그것을 내 작업에 사용합니다.
유일한 것은 이동 중앙값 및 평균(함수 median(x) 및 mean(x))을 계산하기 위한 창(창)에 제한이 있다는 것입니다. 최대값은 16384로 설정할 수 있습니다. 역학.
이것은 멋진 일입니다! 이것은 동적 프로세스를 모델링하기 위한 시스템입니다. 나는 그것을 내 작업에 사용합니다.
유일한 것은 이동 중앙값 및 평균(함수 median(x) 및 mean(x))을 계산하기 위한 창(창)에 제한이 있다는 것입니다. 최대값은 16384로 설정할 수 있습니다. 역학.
Matlab에는 유사한 Simulink 패키지 가 있습니다. 편의성은 Matlab 자체와 관련이 있습니다.
Alexander, 방법론적 질문: 왜 틱을 합니까? 소음이 많습니다. 가까운 가격을 취할 가치가 있습니다, IMHO. 보다 구체적으로, 종가로부터의 수익.