성배가 아니라 그냥 평범한 것 - Bablokos !!! - 페이지 216

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grell :

이 화면은 오전 1시 기준입니다. 즉, 17시간의 시프트가 있는 표시기입니다.


이러한 "포트폴리오는 다음과 유사합니다.

CADCHF 0.1*L 구매

EURCHF 0.9*L 구매

여기서 L은 총 거래량입니다.

 
Contender :


이러한 "포트폴리오는 다음과 유사합니다.

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예, 그렇습니다. 보증금에 대한 부담이 적습니다.
 
Contender :


이러한 "포트폴리오는 다음과 유사합니다.

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여기서 L은 총 거래량입니다.


그건 그렇고, 이것은 아이디어입니다.
 
_new-rena :

Babloko 아이디어가 여기에 있습니다. 내가 볼 수있는 한, 아무도 그것을 올바르게 이해하지 못했습니다. 저것들. 먼저 모든 쌍을 예금 통화로 표현한 다음 가격별로 동일한 주식(동등)으로 상호 연관시켜야 합니다. ... 그런 다음 하나의 차트에 넣은 다음 로트를 계산한 다음 "통계 차익 거래" 전략을 기반으로 포트폴리오를 만든 다음 어떤 일이 발생하는지 확인하고(저는 여기 외과의사에게 포트폴리오 칠면조를 보여주었습니다) 그런 다음 시도하십시오. 데모에서 ....

가장 좋은 옵션은 오버레이 쌍, 스프레드, 채널, 주문, MQL4에서 테스트할 자산 등 모든 지표를 작성하거나 MQL5에서 직접 작성하는 것입니다.


그런 다음 분석에서 USDJPY를 버리고 6개 통화의 스프레드를 생성할 수 있습니다(USD 및 JPY 제외). 이제 생성기를 다시 작성해 보겠습니다.
 

_

네. 스프레드가 다릅니다. 이제 버전 2가 USD로 정규화되었습니다. 로트의 계산은 여전히 동일합니다 ....하지만 실제로는 왜 변경합니까?

  
int init()
  {
//--- indicator buffers mapping
   ObjectCreate ( "Start" , OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); // ???????? ???.
   ObjectCreate ( "Finish" , OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); // ???????? ???.
  ObjectSet( "Start" , 0 ,iTime( NULL , 0 ,depth+shift));
  ObjectSet( "Finish" , 0 ,iTime( NULL , 0 ,shift));
   SetIndexBuffer ( 0 ,spread);
   double min= 100000000 ;
   for ( int i1= 0 ;i1< 6 ;i1++) 
    {
     for ( int i2= 0 ;i2< 6 ;i2++) 
      {
       for ( int i3= 0 ;i3< 6 ;i3++) 
        {
         if (i1!=i2&&i1!=i3)
          {
          delta1=iOpen(pair[i1]+prefix, 0 ,shift)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift)-iOpen(pair[i1]+prefix, 0 ,shift+depth)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift+depth);
          delta2=iOpen(pair[i2]+prefix, 0 ,shift)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift)-iOpen(pair[i2]+prefix, 0 ,shift+depth)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift+depth);
          delta3=iOpen(pair[i3]+prefix, 0 ,shift)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift)-iOpen(pair[i3]+prefix, 0 ,shift+depth)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,shift+depth);
           if (delta3-delta2!= 0 )
            {
            y=(delta1-delta2)/(delta3-delta2);
            x= 1 -y;
             if ( MathAbs (x)+ MathAbs (y)== 1 )
              {
               for ( int i=shift;i<shift+depth;i++)spreadtemp[i]= 1 *iOpen(pair[i1]+prefix, 0 ,i)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,i)
                                                           -x*iOpen(pair[i2]+prefix, 0 ,i)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,i)
                                                           -y*iOpen(pair[i3]+prefix, 0 ,i)/iOpen(pair[ 6 ]+prefix, 0 ,i);
               double max= 0 ;
               for ( int i=shift;i<shift+depth;i++) if ( MathAbs (spreadtemp[shift]-spreadtemp[i])>max)max= MathAbs (spreadtemp[shift]-spreadtemp[i]);
               if (max<min){min=max;pair1=i1;pair2=i2;pair3=i3;x_start=x;y_start=y;}
              }
            }
          }
        }
      }
    }
   return ( 0 );
  }
선택 기준은 지정된 범위에서 축으로부터의 스프레드의 최소 편차입니다. 스스로 다시 쓸 수 있습니다.
 

_

정규화되어 분모 USD로 예치 통화로 이어집니다. 스프레드 계산은 가격에 비해 크게 달라지지 않을 거라 생각합니다. 그러면 같은 일이 일어날 것입니다.

라인은 각각 AUDUSD CADUSD CHFUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD입니다. (100*JPY)/USD 라인을 추가하지 않았습니다.

 
총 15개의 상관관계 그래프. 그것은 제비를 찾기 위해 남아 있습니다.
 
두 스프레드를 서로 거래해야 합니다. 나는 모든 것을 이해하고 돈을 벌러 갔다 ...
 
grell :
두 스프레드를 서로 거래해야 합니다. 나는 모든 것을 이해하고 돈을 벌러 갔다 ...


이 과정에서 가장 중요한 것은 이러한 모든 "확산"이 "같은 계란이지만 측면보기"에 불과하다는 것을 제 시간에 이해하는 것입니다.

;)

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