Sultonov의 회귀 모델(RMS) - 시장의 수학적 모델인 척. - 페이지 2

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yosuf :

당신의 끈기 때문에 나는 Y=tgx 함수의 분석을 예로 사용하여 모델의 예측 능력을 시연하고 처음 8쌍의 숫자를 소개하는 것으로 시작해야 합니다.


내가 정확히 무엇을 썼는지 읽었습니까? 들어오는 매개변수 (가격) 에는 정규 분포가 있습니까? 그리고 이 데이터 - 가격은?
 
yosuf :

당신의 끈기 때문에 나는 Y=tgx 함수의 분석을 예로 사용하여 모델의 예측 능력을 시연하고 처음 8쌍의 숫자를 소개하는 것으로 시작해야 합니다.


정상성에주의를 기울이지 마십시오. 이것은 DEMI의 개인적인 의견입니다.

계획으로 돌아가십시오.

분석 라인은 어디에서 오류를 얻었습니까?

 
Demi :

내가 정확히 무엇을 썼는지 읽었습니까? 들어오는 매개변수 (가격) 에는 정규 분포가 있습니까? 그리고 이 데이터 - 가격은?

정상으로 머리를 속이지 마십시오. 여기에서 당신 없이는 재미있을 것입니다.
 
faa1947 :

정상으로 머리를 속이지 마십시오 ...........
당신은 계량 경제학에서 회계사로 강등되었습니다. 부끄러움!
 
Demi :
당신은 계량 경제학에서 회계사로 강등되었습니다. 부끄러움!


그러한 상사는 매머드의 동시대 인 Box와 Jenkins를 정중하게 언급합니다. 그때도 그들은 정규성을 요구하지 않았고 완전히 비정상적인 시리즈를 예측할 수있었습니다.

내가 항상 예의 바르지는 않지만, 그건 그렇고.

 
Demi :
당신은 계량 경제학에서 회계사로 강등되었습니다. 부끄러움!

부기를 망치지 마십시오
 

(내 지식을 공유하기 위해) 정규 분포 법칙이 필요합니다:

1. OLS - 추정치가 가우스-마르코프 조건을 만족함;

2. 얻어진 모델에 따라 잔차 성분을 조사할 때, 즉 e(i)=Y(i)-Ymodel(i)은 e(i)가 가우스 잡음임을 증명합니다. 나머지(오차)는 정상적일 것입니다. 왜냐하면 이것은 백색 잡음입니다. 사실 우리가 Ymodel에서 예측한 것을 계속해서 신뢰할 것이라는 보장입니다.

이제 RMS를 위해.

1. MNC가 여기에 사용됩니까?;

2. 우리는 모델의 유적에 대해 이야기하고 있습니까?

faa1947 안녕하세요!)

 
Demi :

상관 관계 및 회귀 이론의 모든 주요 조항은 연구 중인 데이터의 정규 분포를 가정하여 개발되었습니다. 입력 매개변수(가격)에 정규 분포가 있습니까?

글쎄, 내 친구 말이 맞아?
 
orb :
글쎄, 내 친구 말이 맞아?


네 확실히!

faa 들어, 정규성이 필요하지 않고, 정상성이 필요하지 않으며, 모델에 예측 값이 없는 이유는 명확하지 않습니다.

 
Demi :


네 확실히!

faa 들어, 정규성이 필요하지 않고, 정상성이 필요하지 않으며, 모델에 예측 값이 없는 이유는 명확하지 않습니다.

Sultanov 모델을 기반으로 한 기사를 읽었습니까? MNC가 있는데 잘 모르겠어?) MNC와 Remains로 두 가지 항목이 설명됩니다.

그건 그렇고, 고정성에 대해 당신은 헛된 것입니다. faa는 공적분을 일으키고 있습니다 (쌍 거래는 그것을 기반으로합니다. 제 생각에는 그는 스스로 말할 것입니다, 나는 스스로를 위해 말했습니다).

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