도네츠크 사람입니까? 도네츠크 대학교? 알렉산드르 블라디미로비치? 나는 그와 이야기했다. 나는 그의 작업을 알고 있습니다. 합성 이동 평균 , ZPMA 모든 종류를 의미합니다. 그리고 나는 그들에게서 아무 것도 보지 못했습니다. 그것은 환상이지만 사실입니다. 그는 나에게 화를 내며 내 이메일에 답장을 하지 않았습니다.
그 자신은 그 문제에 대해 별로 이야기하지 않았습니다. 그는 그의 다양한 작품만을 언급했다. 예를 들면 다음과 같습니다.
자세한 정보는 Donetsk National Technical University의 "Informatics, Cybernetics and Computer Engineering" 시리즈, 2010년 11호(164)호의 "지연 없이 이동 평균 알고리즘 최적화" 기사에서 찾을 수 있습니다.
나는 또한 석사 논문을 가지고 있는 그의 석사 학생과도 이야기를 나눴습니다. 물론 이 감독과 모든 것이 거의 비슷했습니다. 그는 일반적으로 기사에서 가장 중요한 것을 설명하지 않지만 가장 중요한 것은 누구에게도 말하지 않을 것이지만 투자자를 찾고 있다는 점에 동의했습니다. :-)
저자는 자신이 하는 일을 완전히 이해하지 못한 채 기사를 리벳팅합니다.
알고리즘 - 입력에 선형입니다. 그러나 기적은 일어나지 않으며 우리 앞에 평범한 FIR 필터가 있으며 구현 만 교활합니다. 그러나 선형의 경우에는 항상 대괄호를 열 수 있습니다. 그들은 단순히 기존의 선형 FIR 필터를 설계하는 새로운 방법을 설명합니다. 즉, 냄새가 나지 않으며 어떤 종류의 냄새도 맡을 수 없습니다. 나는 썼습니다. 그런 정리가 있습니다. 이에 그는 침묵했고 열린 괄호에 대해 언급하지 않았습니다.
"뒤로"를 평균화하는 것 자체는 "부분적으로"라도 지연을 보상하지 않습니다.그들이 참조하는 Eureka의 결과는 전후 평균을 사용했기 때문이 아니라 그의 알고리즘이 입력에서 비선형이라는 사실 때문에 달성되었습니다. "예측 - 최종 평균화" 방식, 즉 신호 형태에 대한 몇 가지 가정 을 사용합니다. 그것은 분명하다. 신호에 대한 "비밀 지식"이 선험적으로 있어야 합니다. 이것은 비고전적 스펙트럼 분석과 "불확실성 관계"를 해독하는 능력의 완전한 유추의 본질입니다. 비선형 필터의 합성은 앞뒤 평균이 아니라 합리적으로 가정할 수 있는 입력 신호의 속성으로 시작해야 합니다.
그건 그렇고, Smirnov 자신도 그의 편지 중 하나에 기사에 가장 중요한 것이 포함 되어 있지 않다고 동의했습니다 :-)))
" 안녕하세요, *****! ***** 정말 제 학부생입니다. 그러나 그는 당신에게 말한 것보다 더 많이 말할 수 없었습니다. 그의 전문은 경제 사이버네틱스입니다. 그는 여과 이론을 공부하지 않았고 익숙하지 않습니다. 스펙트럼 분석 등 "사실 그는 나쁜 프로그래머도 아니고, 게다가 꽤 야심차다. 나는 이 방법들을 7년(!!!) 동안 개발해 왔다. 나의 대학원생, 대학원생들 중 많은 사람들이 이것을 했다. 업무의 본질을 이해하지 못한 채 '맹목적으로' 일을 하는 이유는 무엇인가? 네, 그들이 이해하기에는 너무 어려웠습니다. 어쩐지 약 12년 전쯤 제 상사인 개인 회사 사장이 자신의 Mark Dzhurik 지표의 품질에 대해 울고 있습니다. 그리고 그 후 나는 이 주제에 대해 작업하기 시작했습니다. 왜 모든 것을 공개하지 않습니까? 내 작품만 유감입니다. 우리는 지적 제품을 높이 평가하지 않습니다. 하나는 수년 동안 일했고, 다른 사람은 20분 안에 모든 것을 이해하고 싶어하고 발명가는 "로"로 간주 될 것이고 자신은 살 줄 아는 사람이 될 것입니다. "
당신은 많은 것을 추측할 수 있습니다. 예를 들어, 모두에게 알려진 진부한 가정 중 하나는 다음과 같습니다.
가격 증가는 백색 가우스 노이즈입니다. 때때로 BGS는 가격의 로그 증가분을 가정합니다. Forex의 경우 평균 간격의 동적 가격 범위가 작기 때문에 동일합니다. 스펙트럼의 속성은 이 모델에서 따릅니다. 1/f처럼 떨어집니다. 이 속성은 필터를 설계하는 데 사용할 수 있습니다. 기존 선형 필터 를 개발하려면 필터를 합성할 때 고주파수를 크게 억제할 필요가 없으며 이미 작습니다. 실제로 이것은 거의 사용되지 않지만(가격 증분은 BGS가 아니기 때문에 :-))) ) 많은 것을 가정할 수 있습니다.
다시. 필터는 블랙박스입니다. 나는 필터를 논의하는 작업을 설정하지 않습니다. 나는 거래 시스템과 확률이 열악한 현실을 보여주고 있습니다.
시세의 흐름이 "순전히 임의적인 과정"이었다면 모두 오래전에 효율적인 거래 알고리즘을 구축하려는 시도를 포기했을 것입니다. 그래서 "순전히 임의의 프로세스로 작업"이 무엇을 의미하는지 잘 이해하지 못합니다. 그를 봐? 그것으로 무엇을 할 수 있습니까? 비무작위성은 가장 진부한 아이디어에서 분명합니다. 예를 들어 EURUSD 환율이 "임의"였다면 오래전에는 1.25가 되지 않았을 수도 있지만, 예를 들어 보겠습니다. 0.1 또는 10. 그러나 그렇지 않습니다. 강력한(예를 들어 1년에 몇 번) 비율의 변화가 발생하는 방식으로 국가 간의 무역 관계(그리고 환율은 무역 이점)의 균형을 효과적으로 조정하는 메커니즘(사건의 본질을 결정하는 매우 강력한 메커니즘)이 있습니다. 사실상 불가능하다. 시스템이 작고 폐쇄적인 경우가 아니면 외부 세계(예: 벨로루시)와 차단됩니다. 그러면 원주민은 무엇이든 할 수 있습니다. 예를 들어 내일 투그릭이 100배 저렴하다고 말할 수 있습니다. 무작위 프로세스에 대해 쉽게 구현되는 이러한 경향을 불가능하게 만드는 메커니즘이 있기 때문에 프로세스가 무작위가 아님은 분명합니다. 충분 해. 예를 들어 ACF의 속성을 고려하여 수학적으로 엄격하게 정당화될 수 있지만. 다시 말하지만, 예를 들어 짧은 샘플에 대한 ACF의 바로 계산은 까다로운 작업입니다. 등.
C4 에게 : " 그가 가격이 필터에 대해 아무것도 모른다는 것을 깨닫기 전까지는 따라서 그녀는 그녀가 그에게 돌아오든 말든 절대 신경 쓰지 않습니다."
헤. 가격 이 정의 에 따라 필터 주위를 움츠러들어야 한다는 것을 아직 이해하지 못하는 것은 당신입니다. "가격은 의무다"라는 말에 당황하고 "아무에게도 빚진 것이 없다"고 외치고 싶다면 인과 관계를 이해하지 못하는 것입니다. 힌트: 필터는 가격의 파생물입니다.
헤. 가격 이 정의 에 따라 필터 주위를 움츠러들어야 한다는 것을 아직 이해하지 못하는 것은 당신입니다. "가격은 의무다"라는 말에 당황하고 "아무에게도 빚진 것이 없다"고 외치고 싶다면 인과 관계를 이해하지 못하는 것입니다. 힌트: 필터는 가격의 파생물입니다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다. 그러므로 선동 없이 사람들에게 당신 이론의 특별한 점을 설명하십시오. 지금까지는 확고한 논리만 있었고 "가정"이 무엇에 기반을 두고 있는지 명확하지 않습니다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다.
바르게. 작동하지 않고 작동하지 않습니다. 오실레이터 때문입니다. 즉, 정의상 수평입니다. 결과적으로 가격 움직임과 오실레이터 움직임의 비율이라는 의미에서 비선형 왜곡. 결과적으로 작동하지 않습니다. 내 필터는 약간의 변동이 있는 수평일 필요는 없으며 가격을 따릅니다. 따라서 귀하의 비교는 완전히 주제에서 벗어났습니다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다. 그러므로 선동 없이 사람들에게 당신 이론의 특별한 점을 설명하십시오. 지금까지는 확고한 논리만 있었고 "가정"이 무엇에 기반을 두고 있는지 명확하지 않습니다.
도네츠크 사람입니까? 도네츠크 대학교? 알렉산드르 블라디미로비치? 나는 그와 이야기했다. 나는 그의 작업을 알고 있습니다. 합성 이동 평균 , ZPMA 모든 종류를 의미합니다. 그리고 나는 그들에게서 아무 것도 보지 못했습니다. 그것은 환상이지만 사실입니다. 그는 나에게 화를 내며 내 이메일에 답장을 하지 않았습니다.
그 자신은 그 문제에 대해 별로 이야기하지 않았습니다. 그는 그의 다양한 작품만을 언급했다. 예를 들면 다음과 같습니다.
자세한 정보는 Donetsk National Technical University의 "Informatics, Cybernetics and Computer Engineering" 시리즈, 2010년 11호(164)호의 "지연 없이 이동 평균 알고리즘 최적화" 기사에서 찾을 수 있습니다.
나는 또한 석사 논문을 가지고 있는 그의 석사 학생과도 이야기를 나눴습니다. 물론 이 감독과 모든 것이 거의 비슷했습니다. 그는 일반적으로 기사에서 가장 중요한 것을 설명하지 않지만 가장 중요한 것은 누구에게도 말하지 않을 것이지만 투자자를 찾고 있다는 점에 동의했습니다. :-)
저자는 자신이 하는 일을 완전히 이해하지 못한 채 기사를 리벳팅합니다.
알고리즘 - 입력에 선형입니다. 그러나 기적은 일어나지 않으며 우리 앞에 평범한 FIR 필터가 있으며 구현 만 교활합니다. 그러나 선형의 경우에는 항상 대괄호를 열 수 있습니다. 그들은 단순히 기존의 선형 FIR 필터를 설계하는 새로운 방법을 설명합니다. 즉, 냄새가 나지 않으며 어떤 종류의 냄새도 맡을 수 없습니다. 나는 썼습니다. 그런 정리가 있습니다. 이에 그는 침묵했고 열린 괄호에 대해 언급하지 않았습니다.
"뒤로"를 평균화하는 것 자체는 "부분적으로"라도 지연을 보상하지 않습니다. 그들이 참조하는 Eureka의 결과는 전후 평균을 사용했기 때문이 아니라 그의 알고리즘이 입력에서 비선형이라는 사실 때문에 달성되었습니다. "예측 - 최종 평균화" 방식, 즉 신호 형태에 대한 몇 가지 가정 을 사용합니다. 그것은 분명하다. 신호에 대한 "비밀 지식"이 선험적으로 있어야 합니다. 이것은 비고전적 스펙트럼 분석과 "불확실성 관계"를 해독하는 능력의 완전한 유추의 본질입니다. 비선형 필터의 합성은 앞뒤 평균이 아니라 합리적으로 가정할 수 있는 입력 신호의 속성으로 시작해야 합니다.
그건 그렇고, Smirnov 자신도 그의 편지 중 하나에 기사에 가장 중요한 것이 포함 되어 있지 않다고 동의했습니다 :-)))
" 안녕하세요, *****! ***** 정말 제 학부생입니다. 그러나 그는 당신에게 말한 것보다 더 많이 말할 수 없었습니다. 그의 전문은 경제 사이버네틱스입니다. 그는 여과 이론을 공부하지 않았고 익숙하지 않습니다. 스펙트럼 분석 등 "사실 그는 나쁜 프로그래머도 아니고, 게다가 꽤 야심차다. 나는 이 방법들을 7년(!!!) 동안 개발해 왔다. 나의 대학원생, 대학원생들 중 많은 사람들이 이것을 했다. 업무의 본질을 이해하지 못한 채 '맹목적으로' 일을 하는 이유는 무엇인가? 네, 그들이 이해하기에는 너무 어려웠습니다. 어쩐지 약 12년 전쯤 제 상사인 개인 회사 사장이 자신의 Mark Dzhurik 지표의 품질에 대해 울고 있습니다. 그리고 그 후 나는 이 주제에 대해 작업하기 시작했습니다. 왜 모든 것을 공개하지 않습니까? 내 작품만 유감입니다. 우리는 지적 제품을 높이 평가하지 않습니다. 하나는 수년 동안 일했고, 다른 사람은 20분 안에 모든 것을 이해하고 싶어하고 발명가는 "로"로 간주 될 것이고 자신은 살 줄 아는 사람이 될 것입니다. "
글쎄, 당신은 관련이 없지만 서로의 존재를 알고 있습니다.
그렇다면 선험적으로 신호에 대한 어떤 종류의 "비밀 지식"을 악용하고 있습니까? 합리적으로 예상하는 입력 신호의 속성은 무엇입니까?
당신은 많은 것을 추측할 수 있습니다. 예를 들어, 모두에게 알려진 진부한 가정 중 하나는 다음과 같습니다.
가격 증가는 백색 가우스 노이즈입니다. 때때로 BGS는 가격의 로그 증가분을 가정합니다. Forex의 경우 평균 간격의 동적 가격 범위가 작기 때문에 동일합니다. 스펙트럼의 속성은 이 모델에서 따릅니다. 1/f처럼 떨어집니다. 이 속성은 필터를 설계하는 데 사용할 수 있습니다. 기존 선형 필터 를 개발하려면 필터를 합성할 때 고주파수를 크게 억제할 필요가 없으며 이미 작습니다. 실제로 이것은 거의 사용되지 않지만(가격 증분은 BGS가 아니기 때문에 :-))) ) 많은 것을 가정할 수 있습니다.
다시. 필터는 블랙박스입니다. 나는 필터를 논의하는 작업을 설정하지 않습니다. 나는 거래 시스템과 확률이 열악한 현실을 보여주고 있습니다.
Dr.Drain은 분명히 MathCade로 이동하여 필터에서 "가격"에 대한 좌표계를 만들었습니다. 그가 그 가격이 필터에 대해 아무것도 모른다는 것을 깨달을 때까지, 따라서 그녀는 그녀가 그에게 돌아오든 말든 절대 신경 쓰지 않습니다.
시세의 흐름이 "순전히 임의적인 과정"이었다면 모두 오래전에 효율적인 거래 알고리즘을 구축하려는 시도를 포기했을 것입니다. 그래서 "순전히 임의의 프로세스로 작업"이 무엇을 의미하는지 잘 이해하지 못합니다. 그를 봐? 그것으로 무엇을 할 수 있습니까? 비무작위성은 가장 진부한 아이디어에서 분명합니다. 예를 들어 EURUSD 환율이 "임의"였다면 오래전에는 1.25가 되지 않았을 수도 있지만, 예를 들어 보겠습니다. 0.1 또는 10. 그러나 그렇지 않습니다. 강력한(예를 들어 1년에 몇 번) 비율의 변화가 발생하는 방식으로 국가 간의 무역 관계(그리고 환율은 무역 이점)의 균형을 효과적으로 조정하는 메커니즘(사건의 본질을 결정하는 매우 강력한 메커니즘)이 있습니다. 사실상 불가능하다. 시스템이 작고 폐쇄적인 경우가 아니면 외부 세계(예: 벨로루시)와 차단됩니다. 그러면 원주민은 무엇이든 할 수 있습니다. 예를 들어 내일 투그릭이 100배 저렴하다고 말할 수 있습니다. 무작위 프로세스에 대해 쉽게 구현되는 이러한 경향을 불가능하게 만드는 메커니즘이 있기 때문에 프로세스가 무작위가 아님은 분명합니다. 충분 해. 예를 들어 ACF의 속성을 고려하여 수학적으로 엄격하게 정당화될 수 있지만. 다시 말하지만, 예를 들어 짧은 샘플에 대한 ACF의 바로 계산은 까다로운 작업입니다. 등.
C4 에게 : " 그가 가격이 필터에 대해 아무것도 모른다는 것을 깨닫기 전까지는 따라서 그녀는 그녀가 그에게 돌아오든 말든 절대 신경 쓰지 않습니다."
헤. 가격 이 정의 에 따라 필터 주위를 움츠러들어야 한다는 것을 아직 이해하지 못하는 것은 당신입니다. "가격은 의무다"라는 말에 당황하고 "아무에게도 빚진 것이 없다"고 외치고 싶다면 인과 관계를 이해하지 못하는 것입니다. 힌트: 필터는 가격의 파생물입니다.
헤. 가격 이 정의 에 따라 필터 주위를 움츠러들어야 한다는 것을 아직 이해하지 못하는 것은 당신입니다. "가격은 의무다"라는 말에 당황하고 "아무에게도 빚진 것이 없다"고 외치고 싶다면 인과 관계를 이해하지 못하는 것입니다. 힌트: 필터는 가격의 파생물입니다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다. 그러므로 선동 없이 사람들에게 당신 이론의 특별한 점을 설명하십시오. 지금까지는 확고한 논리만 있었고 "가정"이 무엇에 기반을 두고 있는지 명확하지 않습니다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다.
설득력이 없습니다. 당신이 말하는 모든 것은 동일한 MACD와 100% 관련될 수 있습니다. 그는 일을 안한다. 그러므로 선동 없이 사람들에게 당신 이론의 특별한 점을 설명하십시오. 지금까지는 확고한 논리만 있었고 "가정"이 무엇에 기반을 두고 있는지 명확하지 않습니다.