문제는 직관적으로 이해할 수 있습니다. 모형에 적합하려면 표본이 클수록 좋습니다. 그러나 표본이 클수록 현재 상황을 덜 고려합니다. AP(1)이 이상적인 것 같습니다. 이전 양초만 있지만 아니요, 작동하지만 매우 드물게 작동합니다.
모델은 중단을 예측해야 하지만 어떻게 해야 할까요?
충분히 조기에 감지할 수 있는지 예측하는 이유는 무엇입니까?
제가 이해하기 어렵게 표현했을 수도 있지만, 아이디어는 "가장 짧은" 모델을 선택하는 것이 아니라 선택된 "가끔 작동하는" 모델을 수정하는 것이지만 동시에 데이터가 모델과 매우 정확하게 일치해야 한다는 요구 사항을 부과하는 것입니다. 평소보다 정확하게(예: 0.1-0.2 시그마 이내). 우리는 이 좁은 간격을 넘어섰습니다. 우리는 즉시 거래를 중단합니다. 우리는 돌아와서 다시 일하고 있습니다.
제가 이해하기 어렵게 표현했을 수도 있지만, 아이디어는 "가장 짧은" 모델을 선택하는 것이 아니라 선택된 "가끔 작동하는" 모델을 수정하는 것이지만 동시에 데이터가 모델과 매우 정확하게 일치해야 한다는 요구 사항을 부과하는 것입니다. 평소보다 정확하게(예: 0.1-0.2 시그마 이내). 우리는 이 좁은 간격을 넘어 거래를 즉시 중단합니다. 우리는 돌아와서 다시 일하고 있습니다.
나는 Econometrics 스레드: 한 단계에 대한 예측에 결과를 게시했습니다. 표본 내 모델 적합도의 정확도는 예측 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 예측을 사용할 수 있어야 하며 이것은 "예측 가능성"이라고 하는 별도의 문제입니다. 나는 지점을 내려놓고 팀을 이 문제로 가져왔지만 아무도 이것을 이해하지 못했습니다.
faa1947 : 나는 Econometrics 스레드: 한 단계에 대한 예측에 결과를 게시했습니다. 표본 내 모델 적합도의 정확도는 예측 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 예측을 사용할 수 있어야 하며 이것은 "예측 가능성"이라고 하는 별도의 문제입니다. 나는 지점을 내려놓고 팀을 이 문제로 가져왔지만 아무도 이것을 이해하지 못했습니다.
팬케이크 ... 맞춤의 정확도가 아니라 예측 자체의 정확도. 실시간으로 제한합니다. 예측이 다소 좁은 구간에 속한다면 모델이 현재 상황에 적합한 것으로 간주될 것이라고 말합니다. 그렇지 않은 경우 이 순간을 "중단점"으로 간주하고 미리 준비된 다른 모델을 작동시키거나, 모델이 없을 경우 전원을 끄고 기다립니다.
write-using Print 매개변수를 로그 파일로 출력하기 쉽거나 ... 또는 파일 작업을 통해 별도의 파일로 더 잘 ...
그런 다음 ++가 있고 몇 개의 빼기 후에 결과에 따라 테이블을 만드십시오 ...
적어도 총 수 ---가 +++보다 클 수 있기 때문에
그러나 많은 조작으로 인해 일반적으로 결과를 +++로 표시할 수 있습니다.
mql로 프로그래밍을 시작하자마자 엑셀로 따옴표 내보내기를 작성했습니다.
D(Currency)>0이면 차이로 전달하고, 그렇지 않으면 "+"로 전달하는 것이 좋습니다. 이웃이 "+" 및 "-"이면 결과 변수는 y(t)=1입니다.
예 - 차이점에 대해 ... 이미 얻은 시리즈 +-+-+++--+-+-+-+
결과 테이블로 확장 ... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ 1 "움직임"에 등장 - 4 번
+ 2 "이동"(-+)에 5 번 등장
+ 3 "이동"(--+)에 1번 등장
---
선택 항목으로 다음에 무엇을 할 수 있는지 더 명확하게 볼 수 있습니다 ....
예 - 차이점에 대해 ... 이미 얻은 시리즈 +-+-+++--+-+-+-+
결과 테이블로 확장 ... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ 1 "움직임"에 등장 - 4 번
+ 2 "이동"(-+)에 5 번 등장
+ 3 "이동"(--+)에 1번 등장
---
선택 항목으로 다음에 무엇을 할 수 있는지 더 명확하게 볼 수 있습니다.
확실히 작동하지 않을 것입니다. 사실 확률로의 전환에는 아무 것도 구속력이 없습니다.
금융 시계열의 "행동" 변화 인식(트레이딩 온 뉴스)
통계 수집부터 시작합니다. 우선 모든 긍정적인 뉴스를 수집하고 그 전후에 가격이 어떻게 행동했는지 확인하십시오. 부정적인 것들에 대해서도 똑같이하십시오. 패턴을 식별하면 효과적인 "에이전트"가 될 수 있습니다.
그런 연결이 없습니다. 긍정적인 소식은 상승 또는 하락으로 이어질 수도 있고, 시장을 전혀 움직이지 않을 수도 있습니다. 잘 알려진 사실입니다.
당연히 아니지. 그러나 그는 이것을 스스로 확신해야 합니다. 그렇지 않으면 그는 계속해서 자신의 망상에 빠지게 될 것입니다.
추신 내가 말할 수 있는 것은 9.11 사건조차도 달러 에 영향을 미치지 않았지만 여기에 몇 가지 소식이 있습니다.
위의 결과로 전체 결정의 첨부 파일은 존재하지 않으며 접근 방식만 있습니다.
문제는 직관적으로 이해할 수 있습니다. 모형에 적합하려면 표본이 클수록 좋습니다. 그러나 표본이 클수록 현재 상황을 덜 고려합니다. AP(1)이 이상적인 것 같습니다. 이전 양초만 있지만 아니요, 작동하지만 매우 드물게 작동합니다.
모델은 중단을 예측해야 하지만 어떻게 해야 할까요?
충분히 조기에 감지할 수 있는지 예측하는 이유는 무엇입니까?
제가 이해하기 어렵게 표현했을 수도 있지만, 아이디어는 "가장 짧은" 모델을 선택하는 것이 아니라 선택된 "가끔 작동하는" 모델을 수정하는 것이지만 동시에 데이터가 모델과 매우 정확하게 일치해야 한다는 요구 사항을 부과하는 것입니다. 평소보다 정확하게(예: 0.1-0.2 시그마 이내). 우리는 이 좁은 간격을 넘어섰습니다. 우리는 즉시 거래를 중단합니다. 우리는 돌아와서 다시 일하고 있습니다.
제가 이해하기 어렵게 표현했을 수도 있지만, 아이디어는 "가장 짧은" 모델을 선택하는 것이 아니라 선택된 "가끔 작동하는" 모델을 수정하는 것이지만 동시에 데이터가 모델과 매우 정확하게 일치해야 한다는 요구 사항을 부과하는 것입니다. 평소보다 정확하게(예: 0.1-0.2 시그마 이내). 우리는 이 좁은 간격을 넘어 거래를 즉시 중단합니다. 우리는 돌아와서 다시 일하고 있습니다.
당연히 아니지. 그러나 그는 이것을 스스로 확신해야 합니다. 그렇지 않으면 그는 계속해서 자신의 망상에 빠지게 될 것입니다.
추신 내가 말할 수 있는 것은 9.11 사건조차도 달러에 영향을 미치지 않았지만 여기에 몇 가지 소식이 있습니다.
나는 Econometrics 스레드: 한 단계에 대한 예측에 결과를 게시했습니다. 표본 내 모델 적합도의 정확도는 예측 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 예측을 사용할 수 있어야 하며 이것은 "예측 가능성"이라고 하는 별도의 문제입니다. 나는 지점을 내려놓고 팀을 이 문제로 가져왔지만 아무도 이것을 이해하지 못했습니다.