안정적인 거래 로봇 개발
약 1년 전, 나는 악명 높은 fxclon(포럼에서 똥을 부글부글 끓게 만든 유사한 전환과 그들이 속았다는 구체적인 설명 후에 shkolota의 병약한 정육점)을 취하고 종이에 고의적으로 불필요한 모든 것을 잘라내기 시작했습니다. 고문 소유자의 커미션을 늘리기 위해 추가되었습니다. 예를 들어, 양방향으로 즉시 여는 것은 의미가 없고, 한 방향으로 즉시 여는 것이 좋으며 어느 방향이든 상관없습니다. 그리고 저자처럼 2와 2가 아닙니다. 그러한 단절이 많았고 많은 접근 방식이 시도되었습니다. 모든 것이 매우 간단한 기술로 진행되었습니다. 1방향(무작위(지표 또는 의사 난수에 따름))으로 개설하고, 가격에 대한 손절매 + 반전을 풀고, 만약 우리가 이익을 냈거나 기존 손실을 지불했다면(스톱이 녹아웃된 경우), 그런 다음 반전을 제거하고 대신 다른 초기 로트를 넣습니다. 그게 다야. 더 이상 잘라내고 발명할 것이 없었습니다. 그리고 조금 있다가 같은 접근 방식으로 한 분의 지시가 있었지만, 단계적으로 손실을 청산하면서 전혀 도움이 되지 않았습니다.
일반적으로 이러한 접근 방식은 블랙/레드에 베팅할 때 룰렛을 하는 것과 놀랍도록 동일합니다. 손절매가 이익 실현 보다 작으면 베팅이 필드 1/3로 이동하거나 필드의 일부만 칩으로 덮입니다. , 그래서 나는 당신이 데모 돈을 위해 온라인 카지노를 플레이하고 모든 이론을 테스트할 수 있을 만큼 충분히 빨리 플레이하는 것이 좋습니다. 그래서 나는 카지노를 기억했습니다. 일반적인 게임 동안 모든 카지노 게임에서 알려진 것처럼 플레이어는 부정적인 배우자 기대를 갖고 카지노는 긍정적입니다. 플레이어가 무엇을 하든 그는 항상 무한한 게임으로 적자일 것이고 그들은 복권처럼 단기간에 충분히 이길 것입니다 (기금이보다 큰 광고 복권은 받지 않습니다 플레이어의 공헌, 바보 만 그런 일에 참여하지 않지만 이것은 극히 드뭅니다). 왜 부정적인가? 흑/적색이 될 확률은 항상 50% 미만이고 새로운 공을 던지는 것은 과거에 어떤 식으로든 의존하지 않기 때문입니다(과거의 거래에서 지는 것은 어떤 식으로든 돌아서면 이길 기회가 있다고 말하지 않습니다. 또는 같은 방향으로 계속하는 경우가 50% 이상 입니다. 하지만 현재 무승부가 과거에 의존하는 블랙잭 게임이 있는데, 오랫동안 섞이지 않는 제한된 수의 카드로 플레이한다는 사실과 하나 또는 다른 간단한 기술로 무엇을 계산할 수 있는지 소개하겠습니다. 덱에 남아 있고 이 카드나 저 카드를 얻을 확률은 얼마입니까? 이 방법을 사용하여 그들은 실제 사건을 기반으로 한 영화도 찍었습니다. 그런데 "스물 하나"라고 불리는 MIT 학생들에 대한 영화가 좋습니다. 근데 내가 왜? 그리고 무엇을 얻거나 얻을 수 있는지(필요한 경우 밑줄 =) ) 다음 움직임에 대한 기회를 계산해야만 가능합니다. 그러한 전략은 이것을 허용하지 않으므로 생명에 대한 권리가 없습니다.
결론: 당신은 객관적으로 60-65% 이상의 수익을 올릴 수 있는 기회를 객관적으로 제공하는 전략이나 상황을 찾아야 하고(스프레드와 수수료를 커버하기 위해) 그래야만 MM 선택으로 현명해질 수 있지만 결코 원숭이, 그러한 목적을 위해 Ralph Vince의 책은 매우 유용합니다 - 수학 자본 관리. 네, 승률이 50% 미만이면 상시 이길 수 있다고 하는데, 스톱이 이익보다 몇 배나 적은 상황을 말하는 것입니다.
마틴 없이 보고서를 입력합니다(예: 마틴의 곱셈 계수 =1). 그리고 그림 - 그리고 당신은 놀랄 것이고 말할 이유가 있을 것입니다
봄, 봄. 나는 혼자가 아니다.
아이디어는 이것입니다. 고전적인 마틴에서 벗어나려면 쿠데타 수준과 이익 수준을 가지고 놀 수 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/138220 을 방문하십시오. 마틴은 플립 1,2,2,4,4,8,8,16,16 등으로 인해 플립 레벨 이동 . 가격 변동 모델을 랜덤 워크로 받아들인다면 어떤 마틴도 스프레드를 고려하지 않고 긍정적인 배우자 기대치를 주지 않을 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.
예, 제비를 곱하면 결과가 월 $100에서 약 $20까지 매우 흥미로워집니다. 보고서를 첨부했습니다. 15분 파운드. 1년 정도면 비슷합니다.
솔직히 나쁜 결과 (그런데 왜 제어점에서)
약 1년 전, 나는 악명 높은 fxclon(포럼에서 똥을 부글부글 끓게 만든 유사한 전환과 그들이 속았다는 구체적인 설명 후에 shkolota의 병약한 정육점)을 취하고 종이에 고의적으로 불필요한 모든 것을 잘라내기 시작했습니다. 고문 소유자의 커미션을 늘리기 위해 추가되었습니다. 예를 들어, 양방향으로 즉시 여는 것은 의미가 없고, 한 방향으로 즉시 여는 것이 좋으며 어느 방향이든 상관없습니다. 그리고 저자처럼 2와 2가 아닙니다. 그러한 단절이 많았고 많은 접근 방식이 시도되었습니다. 모든 것이 매우 간단한 기술로 진행되었습니다. 1방향(무작위(지표 또는 의사 난수에 따름))으로 개설하고, 가격에 대한 손절매 + 반전을 풀고, 만약 우리가 이익을 냈거나 기존 손실을 지불했다면(스톱이 녹아웃된 경우), 그런 다음 반전을 제거하고 대신 다른 초기 로트를 넣습니다. 그게 다야. 더 이상 잘라내고 발명할 것이 없었습니다. 그리고 조금 있다가 같은 접근 방식으로 한 분의 지시가 있었지만, 단계적으로 손실을 청산하면서 전혀 도움이 되지 않았습니다.
일반적으로 이러한 접근 방식은 블랙/레드에 배팅할 때 룰렛을 하는 것과 놀랍도록 동일합니다. 손절매가 이익실현보다 작으면 배팅이 1/3 필드로 이동하거나 필드의 일부만 칩으로 덮입니다 , 그래서 나는 당신이 데모 돈을 위해 온라인 카지노를 플레이하고 모든 이론을 테스트할 수 있을 만큼 충분히 빨리 플레이하는 것이 좋습니다. 그래서 나는 카지노를 기억했습니다. 일반적인 게임 동안 모든 카지노 게임에서 알려진 것처럼 플레이어는 부정적인 배우자 기대를 갖고 카지노는 긍정적입니다. 플레이어가 무엇을 하든 그는 항상 무한한 게임으로 적자일 것이고 그들은 복권처럼 단기간에 충분히 이길 것입니다 (기금이보다 큰 광고 복권은 받지 않습니다 플레이어의 공헌, 바보 만 그런 일에 참여하지 않지만 이것은 극히 드뭅니다). 왜 부정적인가? 흑/적색이 될 확률은 항상 50% 미만이고 새로운 공을 던지는 것은 과거에 어떤 식으로든 의존하지 않기 때문입니다(과거의 거래에서 지는 것은 어떤 식으로든 돌아서면 이길 기회가 있다고 말하지 않습니다. 또는 같은 방향으로 계속하는 경우가 50% 이상 입니다. 하지만 현재 무승부가 과거에 의존하는 블랙잭 게임이 있는데, 오랫동안 섞이지 않는 제한된 수의 카드로 플레이한다는 사실과 하나 또는 다른 간단한 기술로 무엇을 계산할 수 있는지 소개하겠습니다. 덱에 남아 있고 이 카드나 저 카드를 얻을 확률은 얼마입니까? 이 방법을 사용하여 그들은 실제 사건을 기반으로 한 영화도 찍었습니다. 그런데 "스물 하나"라고 불리는 MIT 학생들에 대한 영화가 좋습니다. 근데 내가 왜? 그리고 무엇을 얻거나 얻을 수 있는지(필요한 경우 밑줄 =) ) 다음 움직임에 대한 기회를 계산해야만 가능합니다. 그러한 전략은 이것을 허용하지 않으므로 생명에 대한 권리가 없습니다.
결론: 당신은 객관적으로 60-65% 이상의 수익을 올릴 수 있는 기회를 객관적으로 제공하는 전략이나 상황을 찾아야 하고(스프레드와 수수료를 커버하기 위해) 그래야만 MM 선택으로 현명해질 수 있지만 결코 원숭이, 그러한 목적을 위해 Ralph Vince의 책은 매우 유용합니다 - 수학 자본 관리. 네, 승률이 50% 미만이면 상시 이길 수 있다고 하는데, 스톱이 이익보다 몇 배나 적은 상황을 말하는 것입니다.
왜 허용하지 않습니까? 변동의 진폭 및 이러한 변동의 기간과 같은 시장 추세를 추적하고 있으며 과거에 의존하며 내가 아는 한 아주 부드럽게 변화합니다. 즉, 일정 기간 동안 지속되는 경향이 있습니다. 짧은 기간. 그러나 그 책 덕분에 나는 그것을 읽을 것이다. 어쨌든 나는 유용한 것을 배울 것이다. 이 경우 원숭이는 손익분기점 거래를 위한 도구가 아니라 이익을 축적할 수 있는 도구로 간주됩니다. 결국, 5번 중 1번보다 추세를 잡을 기회가 훨씬 더 높으며, 로트의 성장은 잠재적으로 이익이 비례적으로 증가하도록 허용할 수 있습니다. 나는 이익이 결국 손실보다 더 자주 발생한다고 내기하고 싶습니다. 추세가 끝나는 시점과 이익을 마감할 시점을 추적하기만 하면 됩니다. 룰렛과 달리 시장에는 더 많은 도구적 기회가 있습니다. 우리는 빨간색에만 베팅하는 것이 아니라 언제, 어떤 간격으로 위치의 일부를 추가하거나 제거할지, 얼마를 베팅할지 선택할 수 있습니다. 또한 시장에는 여전히 지속적으로 작동하는 패턴이 있습니다. 같은 추세는 빨간색이 장기간 떨어지는 상황이라고 볼 수 있습니다....
그건 그렇고, 한 가지 합리적인 생각을 표현하십시오. 이 질문을 직접 해보고 싶었습니다 그래서 진입점에 삼류의 역할만 부여되는 것입니다 마틴을 올바르게 설정하는 것이 과제라는 것은 이해합니다 하지만 마틴은 돈을 관리하는 방법이라는 것을 잊지 말자 . 그리고 모든 것의 중심에는 시스템이 있습니다. 그러나 요점은 아닙니다. 나는 저녁에 할 것입니다 - 나는 이 접근법에 대한 몇 가지 아이디어를 말할 것입니다. 개발이 있습니다.
목표는 가격 움직임을 예측하는 것이 아니라 포착하는 것입니다. 즉, 우리는 움직임을 기다렸다가 이익을 얻어야 하며, 어떤 첫 번째 턴에서 추세를 잡는지는 중요하지 않습니다.
작가님, 시스템이 17장에 칠해지면 이것보다 더 가치가 있다고 생각하시나요?)
솔직히 나쁜 결과 (그런데 왜 제어점에서)
중단점이나 모든 틱에는 영향을 미치지 않습니다. 체크포인트에서 더 빠르게 작동하고 틱에서 1개월 1.5시간이 테스트됩니다.
나는 수익 안정성과 드물게 손실되는 거래를 결합할 안정적인 거래 시스템을 개발하고 있습니다. 이 시스템은 반전 마틴게일을 기반으로 합니다. 나는 고전적인 마틴게일의 모든 가능성의 부족을 이해한다는 것을 즉시 유보하겠습니다. 그러나 이 시스템에서는 손실 거래의 수를 최소한으로 줄이기 위해 정확히 약간 다른 형태로 사용됩니다. 현재 이 문제에 대해 어느 정도 성공했지만 이제는 새로운 아이디어와 접근 방식이 필요합니다. 사실, 저는 여러 방향에서 시스템을 완성하기 위해 함께 일할 것을 제안합니다. 결과적으로 개발에 참여하고 독점적으로 건설적이고 효과적인 방법에 기여한 모든 사람은 수익성 있는 로봇을 받게 될 것입니다.
그래서 나는 무엇을했는지 설명 할 것입니다.
쿠데타 수를 5회로 제한하기로 결정했습니다. 그리고 5차 쿠데타에서 손실이 발생하면 간단히 수정합니다.
원리에 따라 작동하는 간단한 로봇이 만들어졌습니다. 채널의 너비를 설정하고(예를 들어 30포인트), 구매 주문을 하고, 가격이 우리와 반대가 되면 30포인트 후에 포지션이 닫히고 열립니다. 이중 로트와 반대 방향(로트 승수는 설정에서 변경됨). 일회성 이익(첫 로트 0.1로 입력하는 경우) = $30, 일회성 손실 = -870$로 밝혀졌습니다.
일회성 손실을 줄이기 위해 짝수 S / l을 2로 나눕니다. 결과는 다음과 같습니다.
(-0.1*30)-(0.2*15)-(0.4*30)-(0.8*15)-(1.6*30)=-780$ 손실. 따라서 일회성 손실이 11% 감소했습니다.
그래픽으로 작동하는 방법은 다음과 같습니다.
다음은 5회 제한으로 최적화 없이 사용 가능한 첫 달에 대해 이 원칙을 테스트한 결과입니다. 2012년 1월
장애? 634달러를 볼 수 있습니다. 결과는 이상적이지 않지만 이 버전은 출발점을 위해 만들어졌습니다.
다음에 무슨 일이....
플립 횟수를 줄이려면 변동폭(매수와 매수의 스프레드)을 조정할 필요가 있습니다. 이것은 다음과 같은 방식으로 수행되었습니다. 지난 24시간 동안 통화 쌍 변동의 평균 진폭이 결정됩니다. 그것은 다음과 같이 수행됩니다. 시장에 존재하는 모든 변동의 진폭이 발견되고(그들이 계산되는 방법을 알려주는 데 오랜 시간이 걸립니다), 평균 값이 그들로부터 발견되고, 이제 스프레드입니다(이전의 것 처음에는 30점). 같은 기간의 추세와 추세 강도가 결정됩니다. 추세의 강도에 따라 초기 확장을 얼마나 나눌 것인지(짝수 위치의 손절매를 얻기 위해)에 따라 결정됩니다. 이 정지 손실 범위는 첫 번째와 같거나 작습니다. 시장이 평평하면 짝수 위치의 손절매 = 나머지의 1/2이고 추세가 있으면 강도에 따라 값이 1에 접근합니다.
따라서 평면이면 시스템이 방향성이 있고(그림과 같이) 추세가 있으면 정상적인 시스템으로 바뀝니다.
첫 번째 테스트와 같은 달에 얻은 결과는 다음과 같습니다.
손실은 102달러에 불과한 반면 배수구는 2개만 받았습니다. 초기 로트 0.01, 최대 0.16.
우리는 얼굴에서 결과를 볼 수 있습니다.
이 시스템의 단점은 무엇입니까? 급격한 시장 변동으로 인해 반전이 누적되는 경우가 많았으므로 피할 수 있었습니다. 따라서 필터링 방법이 발명되었습니다.
이 방법의 핵심은 간섭하는 진동의 주기를 결정하고 이를 기반으로 이러한 진동을 필터링하는 필터의 주기를 조정하는 것입니다. 이제 손절매는 가격이 도달했을 때가 아니라 손절매 필터에 도달했을 때 닫힙니다. 다음과 같이 보입니다.
그림은 필터 + 필터가 없는 거래를 보여주고 있으며, 필터가 어떻게 손절매에 도달하지 않는지 알 수 있어 불필요한 반전을 피할 수 있습니다.
무엇을 달성했습니까? 수익성이 없는 포지션의 수를 줄이는 데 성공했으며 이제 평균(분당) 한 달에 0에서 2개의 수익성 없는 시리즈가 있을 수 있습니다. 2011년에 15분 동안 1년 동안 테스트하면 연간 3번만 배수됩니다. 15분이 더 좋은 이유는? 진동의 평균 진폭이 더 잘 보존된다는 것입니다.
결과는 다음과 같습니다.
보시다시피, 그 2개의 수치와 같은 달에 우리는 $51의 이익을 얻는 반면 최대 lo는 0.01에서 시작할 때 0.18이고 동일한 5개의 쿠데타가 발생합니다.
결과가 좋은 것처럼 보이지만 몇 달 동안은 여전히 배수가 있으며 이 로트의 경우 이미 쓴 대로 = 78달러로 이익에 상응하므로 시스템 전체가 여전히 배수되고 있습니다. 다시 한 번 저는 이것이 최적화되지 않았다고 말하고 싶습니다(최적화할 것은 없지만 모든 매개변수는 자체적으로 계산됨).
여기에서 추가 작업은 3가지로 요약됩니다.
1) 각 위치에 대한 이익 증가, 즉 이익을 취하는 것이 아니라 어떤 조건에 의해 마감됩니다 (누군가 추세의 끝을 추적 한 경험이있을 수 있음). 이제 포지션은 때때로 추세를 따라가지 않고 매우 강력하게 마감됩니다. 누군가 지표 마감을 제안하면 시장 상황에 따라 이 지표의 기간을 다시 계산하는 알고리즘을 제시해야 합니다.
2) 일회성 최대 이익을 높입니다. 일부 작업 알고리즘의 도움으로 최대 1회 손실을 1회 손실보다 크거나 같거나 약간 작게 만드는 것이 필요합니다.
3) 일회성 손실을 줄입니다. 이제 저는 일회성 손실을 17%까지 줄일 수 있는 부분 포지션 개설 알고리즘을 생각해 냈지만 이 알고리즘은 이익에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 17%로는 충분하지 않습니다. 누군가가 손실을 30% 이상 줄일 수 있는 아이디어가 있을 수 있습니다.
그러나 시장 진입은 거의 무작위로 (2 대의 교차로에서) 수행됩니다. 하지만 아직 진입은 건드리지 않고, 수익성을 높이지 않고 적자폭을 줄이지 않으면 진입 의미가 없기 때문이다.
이제 수익성 있는 포지션의 비율은 56%입니다.
물론 작업 알고리즘에 대한 자세한 설명이 있지만 여기서는 17장이 필요하기 때문에 필요하지 않습니다. 누군가 협력하고 실제 아이디어를 제공할 의사가 있으면 모든 것을 보내드리겠습니다.