사실, 그러한 임계값은 오랫동안, 심지어 몇 달, 몇 년 동안 계속 확장되고 확장될 수 있습니다 :-)
이것은 당신이 포트폴리오를 잘못 구성했다는 것을 의미합니다 :P
여기서 로트 관리 알고리즘은 이벤트의 이것 또는 그 개발에서 더 중요합니다 ... 또한 확장 자체에서 수익 가능성을 배제하는 이유는 ...
그리고 이것은 당신의 전략에 따라 병합이 쉬울 것임을 의미합니다. 이 경우 하나의 상품을 직관적으로 거래하는 것과 다르지 않습니다. 포트폴리오 가치가 작은 범위에서 변동하면 작은 위치를 얻고 작은 이익을 얻습니다. 포트폴리오의 가치가 한 방향으로 매우 강하게 변화하기 시작하면 훨씬 더 큰 포지션에 들어가고 더 큰 손실을 입게 됩니다.
2. 충분한 거래를 하기 위해. 사위에게 문턱이 너무 높으면 큰 이익을 얻지 못할 것입니다. 작으면 작은 이익을 얻는 경우가 많습니다. 사위 의 문턱이 매우 낮으면 거래비용으로 손해 를 보는 경우가 많다.알고리즘 은 공적분 포트폴리오 를 찾았다는 조건하에 기초적이다. 포트폴리오를 검색하려면 요한센 방법을 사용해야 합니다 .
다른 방법이 있지만 일반적 으로 MQL로 작성되지 않는 HFT 봇에 더 적합 합니다 .
그것은 임계값에 관한 것이 아닙니다... 사실, 그러한 임계값은 오랫동안, 심지어 몇 달, 몇 년 동안 계속해서 확장되고 확장될 수 있습니다 :-)
여기서 로트 관리 알고리즘은 이벤트의 이것 또는 그 개발에서 더 중요합니다 ... 또한 확장 자체에서 수익 가능성을 배제하는 이유는 ...
Leonid 의 도구를 사용하시겠습니까? 예 를 들어 삼중 지수 스프레드(에서 세 가지 상품 의 스프레드)
지표 자체에 대한 설명은 2010년 10호 전자잡지 Leprechaun 67페이지에 있습니다...
2개 이상의 쌍으로 스프레드 를 구축하는 원리에 대한 설명 - 인터넷 에서 검색할 수 있음 - 주제 에서 단기 거래 의 준 차익 거래
http://www. 자본금. ko/showthread.php?t=28081
글쎄, 같은 원칙에 따라 지표 에서 더 많은 다리 가 백일 수 있습니다 ...
Leonid 가 제안한 방법론이 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까?
다리 의 강도가 고려 되고 도구의 중립적 인 시장 위치가 ...에서 선택 되며 실제 구현을 위해 쉽게 공식화됩니다 ...
그러나 표준 방식으로 문제에 접근한다는 사실 :-) 이 주제의 첫 페이지에서와 같이
길고 평평한 섹션의 부재(차익 거래와 거래하는 것이 가장 효과적인 곳)
글쎄, 나는 반복한다 - 로트 관리 알고리즘은 제안되지 않았다 - "고정된" 형태로 가져오기 위해 - 포트폴리오에 포함된 상품의 총 자본...
그리고 그것 없이는... 어떻게 말할 수 있습니까... 귀하의 거래는 쌍으로 거래하는 것과 다르지 않을 것입니다... 모든 뒤따르는 결과가 있습니다 :-)
Leonid가 제안한 방법론이 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까?
레그의 변동성이 고려되고, 상품의 중립적인 시장 포지션이 선택됩니다... 글쎄요, 실용적인 구현을 위해 쉽게 공식화됩니다...
사실, 그러한 임계값은 오랫동안, 심지어 몇 달, 몇 년 동안 계속 확장되고 확장될 수 있습니다 :-)
이것은 당신이 포트폴리오를 잘못 구성했다는 것을 의미합니다 :P
여기서 로트 관리 알고리즘은 이벤트의 이것 또는 그 개발에서 더 중요합니다 ... 또한 확장 자체에서 수익 가능성을 배제하는 이유는 ...
그리고 이것은 당신의 전략에 따라 병합이 쉬울 것임을 의미합니다. 이 경우 하나의 상품을 직관적으로 거래하는 것과 다르지 않습니다. 포트폴리오 가치가 작은 범위에서 변동하면 작은 위치를 얻고 작은 이익을 얻습니다. 포트폴리오의 가치가 한 방향으로 매우 강하게 변화하기 시작하면 훨씬 더 큰 포지션에 들어가고 더 큰 손실을 입게 됩니다.
정확함의 기준은 무엇인가? 결국, 나는 반복합니다 - 데이터의 일정 기간(윈도우)에 고정 유형의 주식을 구축한 경우 - 이 기간을 넘어서면 고정성이 즉시 사라집니다...
Hrenfix의 .Recycle을 참조하십시오.
정확함의 기준은 무엇인가? 결국, 나는 반복합니다 - 데이터의 일정 기간(윈도우)에 고정 유형의 주식을 구축한 경우 - 이 기간을 넘어서면 고정성이 즉시 사라집니다...
Hrenfix의 .Recycle을 참조하십시오.
네, 정말 무섭 습니다. 드레인 :-)
이 그림 과 같이 - 하단 쌍 의 특정 분할 에서 상단 쌍으로 매수/매도 하고 시장에서 붕괴되면 거래가 마감 됩니다 ...
수세기
예, 그것을 병합하는 것이 얼마나 두려운 일입니까 :-)
이 그림과 같이 - 하단 쌍의 특정 분할 에서 상단 쌍으로 매수/매도 하고 시장에서 붕괴되면 거래가 마감 됩니다 ...
수세기
여기저기서 이 사진을 계속 만지작거리고 있다는 걸, 그런 움직임이 뚜렷하지 않은 부분을 보여주세요..... 예를 들어 '덜덜덜덜' 플랫이 있는 곳은요. etozh skoka 거래를 열고 닫을 것입니까? 스프레드에 대한 손실은 얼마입니까?
여기저기서 이 사진을 계속 만지작거리고 있다는 걸, 그런 움직임이 뚜렷하지 않은 부분을 보여주세요..... 예 를 들어 '덜덜덜덜' 플랫이 있는 곳은요. etozh skoka 거래를 열고 닫을 것입니까? 스프레드 에서 손실 이 발생 하는 방법 .
제발 ... 여기 덜컹 거리는 아파트가 있습니다 ....