faa1947 : 그렇게 일반화하지는 않겠습니다. 대체로 그들은 효율적인 시장에 의존했습니다. 그리고 시장에 기억이 있을 때 모든 것이 무너졌습니다.
Tobish는 시장이 의식이 없는 동안 그(시장)가 효과적이었습니다. 그리고 그(시장)가 기억을 획득하자마자 모든 것이 무너졌다. 그리고 여기에 또 다른 흥미로운 것이 있습니다. 그는 (시장) 갑자기 기억을 어디서 얻었습니까? 결국 존재하지도 않던(기억) 그리고 갑자기 이유 없이, 전혀 이유 없이 나타났습니다 --- 이 순간을 어떻게든 명확히 하고 일반화하십시오.
Tobish는 시장이 의식이 없는 동안 그(시장)가 효과적이었습니다. 그리고 그(시장)가 기억을 획득하자마자 모든 것이 무너졌다. 그리고 여기 또 다른 흥미로운 사실이 있습니다. 그가(시장) 갑자기 메모리를 획득한 곳은 어디입니까? 결국 존재하지도 않던(기억) 그리고 갑자기 이유 없이, 전혀 이유 없이 나타났습니다 --- 이 순간을 어떻게든 명확히 하고 일반화하십시오.
:)))))))))
젠장, 이런 말도 안되는 소리는 어디서 난거야?
아마. 떼는 나에게 관심이 없다. 둘 중 더 편리한 것을 생각하십시오. 이제 나는 공적분을 기반으로 하는 내 TS에 관심이 있습니다. 이 TS는 어떤 이유로 약 1의 이익 계수를 가지고 있습니다.
글쎄, 내가 말할 수 있는 것은, 당신은 공적분, 단위근 등을 생각합니다. Rulez, 그것은 당신에게 달려 있습니다. 내 임무는 이 주제에 있는 모든 것이 책에 쓰여진 것처럼 멋지지 않다는 것을 경고하는 것입니다. 이 기술에서 검은 백조가 앉을 수 있는 위치를 이해해야 합니다.
faa1947 :
어디에?
네, 적어도 도구의 범위를 제한하는 가정(영어로 된 가정)에서는 그렇습니다. 그리고 이러한 가정이 핸디캡에서 실질적으로 충족되지 않는다는 사실에서도. 적어도 Granger와 단위 루트에 대해서는 이것을 거의 확실하게 말할 수 있습니다.
Sansanych , 나는 세부 사항에 대해 설명하지 않고 "고급" 통계 도구를 능숙하게 사용하는 능력에 놀랐습니다. "망치로 두드리는 나사가 드라이버로 꼬인 못보다 더 잘 붙습니다!" (와 함께)
faa1947 : 그렇게 일반화하지는 않겠습니다. 대체로 그들은 효율적인 시장에 의존했습니다. 그리고 시장에 기억이 있을 때 모든 것이 무너졌습니다.
저는 특히 이 문제를 연구했습니다. LTCM은 스프레드를 거래했습니다. 1,000억 달러 펀드를 망친 손실은 차익 거래에서 발생했습니다. 이 펀드가 모인 솔로몬 브라더스의 그룹은 이른바 고정수입국채차익거래 그룹이었다.
효율적인 시장에 대한 의존, 예, 그들은 그런 것이 있었지만 거기에서 지원은 반대였습니다. 그들은 거의 효율적인 시장에서 비효율성을 악용했습니다.
재미있는 점은 여기 브로커 A.의 포럼에서 보니 stat.arbitrage의 팬도 있는 것으로 나타났습니다. 수백 페이지에서 그들은 차익 평균화 방법에 대해 논의합니다. 그들은 LTCM의 경우 평균을 내는 것이 비계로 가는 단계 중 하나라는 것을 모릅니다. 이것은 검은 백조에 관한 것입니다. 또한 방법의 적용 가능성에 대한 잘못된 가정에 검은 백조가 있습니다.
저는 특히 이 문제를 연구했습니다. LTCM은 스프레드를 거래했습니다. 1,000억 달러 펀드를 망친 손실은 차익 거래에서 발생했습니다. 이 펀드가 모인 솔로몬 브라더스의 그룹은 이른바 고정수입국채차익거래 그룹이었다.
효율적인 시장에 대한 의존, 예, 그들은 그런 것이 있었지만 거기에서 지원은 반대였습니다. 그들은 거의 효율적인 시장에서 비효율성을 악용했습니다.
재미있는 점은 여기 브로커 A.의 포럼에서 보니 stat.arbitrage의 팬도 있는 것으로 나타났습니다. 수백 페이지에서 그들은 차익 평균화 방법에 대해 논의합니다. 그들은 LTCM의 경우 평균을 내는 것이 비계로 가는 단계 중 하나라는 것을 모릅니다. 이것은 검은 백조에 관한 것입니다.
경험에 따르면 모든 기발한 아이디어는 사소한 일에 죽습니다. 이 펀드에는 옵션이 있었습니다. Sholes는 그들 없이는 살 수 없었습니다. 비교할 수 있습니까? 그리고 그것이 필요합니까?
공적분을 사용하는 구체적인 아이디어가 있습니다. 이 분야에는 많은 도구와 증거가 있습니다. 성배 ? 생각하지마. 그러나 그것은 두 대의 차보다 훨씬 더 흥미 롭습니다.
두 테스트를 구성하는 원리에서 따르는 가장 간단한 것은 테스트에 포함된 회귀 방정식의 잔차가 정상적이어야 하고 계열 자체와 상관 관계가 없어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 방법이 의미를 잃습니다. 그랜저의 경우 - 위의 모든 것이지만 방정식의 모든 시차에 대해(일반적으로 실제로 수행하기 어렵습니다. 따라서 이 테스트는 무엇보다도 시리즈의 길이가 - 연간, 분기별, 월간 - 일반적으로 최대 판독값은 수십만이지만 수백만은 아님)
음, 다른 많은 미묘함 .... 잔차 분포의 정규성, 예를 들어 ... (또한 잘 수행되지 않음)
게다가, 인과성에 관해서 Granger는 그것에 대한 훌륭한 정의를 도입했지만, 모든 이상과 마찬가지로 그러한 공식은 실제로 테스트할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 따라서 같은 이름에 대한 테스트는 모든 전제 조건이 충족되더라도 인과 관계가 실제로 없는 경우에만 인과 관계가 없음을 보여 주지만 실제로 있는 경우에는 존재하지 않음을 보여 줍니다.
그렇게 일반화하지는 않겠습니다. 대체로 그들은 효율적인 시장에 의존했습니다. 그리고 시장에 기억이 있을 때 모든 것이 무너졌습니다.
Tobish는 시장이 의식이 없는 동안 그(시장)가 효과적이었습니다. 그리고 그(시장)가 기억을 획득하자마자 모든 것이 무너졌다. 그리고 여기에 또 다른 흥미로운 것이 있습니다. 그는 (시장) 갑자기 기억을 어디서 얻었습니까? 결국 존재하지도 않던(기억) 그리고 갑자기 이유 없이, 전혀 이유 없이 나타났습니다 --- 이 순간을 어떻게든 명확히 하고 일반화하십시오.
:)))))))))
젠장, 이런 말도 안되는 소리는 어디서 난거야?
Tobish는 시장이 의식이 없는 동안 그(시장)가 효과적이었습니다. 그리고 그(시장)가 기억을 획득하자마자 모든 것이 무너졌다. 그리고 여기 또 다른 흥미로운 사실이 있습니다. 그가(시장) 갑자기 메모리를 획득한 곳은 어디입니까? 결국 존재하지도 않던(기억) 그리고 갑자기 이유 없이, 전혀 이유 없이 나타났습니다 --- 이 순간을 어떻게든 명확히 하고 일반화하십시오.
:)))))))))
젠장, 이런 말도 안되는 소리는 어디서 난거야?
글쎄, 내가 말할 수 있는 것은, 당신은 공적분, 단위근 등을 생각합니다. Rulez, 그것은 당신에게 달려 있습니다. 내 임무는 이 주제에 있는 모든 것이 책에 쓰여진 것처럼 멋지지 않다는 것을 경고하는 것입니다. 이 기술에서 검은 백조가 앉을 수 있는 위치를 이해해야 합니다.
faa1947 :
어디에?네, 적어도 도구의 범위를 제한하는 가정(영어로 된 가정)에서는 그렇습니다. 그리고 이러한 가정이 핸디캡에서 실질적으로 충족되지 않는다는 사실에서도. 적어도 Granger와 단위 루트에 대해서는 이것을 거의 확실하게 말할 수 있습니다.
Sansanych , 나는 세부 사항에 대해 설명하지 않고 "고급" 통계 도구를 능숙하게 사용하는 능력에 놀랐습니다. "망치로 두드리는 나사가 드라이버로 꼬인 못보다 더 잘 붙습니다!" (와 함께)
그렇게 일반화하지는 않겠습니다. 대체로 그들은 효율적인 시장에 의존했습니다. 그리고 시장에 기억이 있을 때 모든 것이 무너졌습니다.
저는 특히 이 문제를 연구했습니다. LTCM은 스프레드를 거래했습니다. 1,000억 달러 펀드를 망친 손실은 차익 거래에서 발생했습니다. 이 펀드가 모인 솔로몬 브라더스의 그룹은 이른바 고정수입국채차익거래 그룹이었다.
효율적인 시장에 대한 의존, 예, 그들은 그런 것이 있었지만 거기에서 지원은 반대였습니다. 그들은 거의 효율적인 시장에서 비효율성을 악용했습니다.
재미있는 점은 여기 브로커 A.의 포럼에서 보니 stat.arbitrage의 팬도 있는 것으로 나타났습니다. 수백 페이지에서 그들은 차익 평균화 방법에 대해 논의합니다. 그들은 LTCM의 경우 평균을 내는 것이 비계로 가는 단계 중 하나라는 것을 모릅니다. 이것은 검은 백조에 관한 것입니다. 또한 방법의 적용 가능성에 대한 잘못된 가정에 검은 백조가 있습니다.
저는 특히 이 문제를 연구했습니다. LTCM은 스프레드를 거래했습니다. 1,000억 달러 펀드를 망친 손실은 차익 거래에서 발생했습니다. 이 펀드가 모인 솔로몬 브라더스의 그룹은 이른바 고정수입국채차익거래 그룹이었다.
효율적인 시장에 대한 의존, 예, 그들은 그런 것이 있었지만 거기에서 지원은 반대였습니다. 그들은 거의 효율적인 시장에서 비효율성을 악용했습니다.
재미있는 점은 여기 브로커 A.의 포럼에서 보니 stat.arbitrage의 팬도 있는 것으로 나타났습니다. 수백 페이지에서 그들은 차익 평균화 방법에 대해 논의합니다. 그들은 LTCM의 경우 평균을 내는 것이 비계로 가는 단계 중 하나라는 것을 모릅니다. 이것은 검은 백조에 관한 것입니다.
경험에 따르면 모든 기발한 아이디어는 사소한 일에 죽습니다. 이 펀드에는 옵션이 있었습니다. Sholes는 그들 없이는 살 수 없었습니다. 비교할 수 있습니까? 그리고 그것이 필요합니까?
공적분을 사용하는 구체적인 아이디어가 있습니다. 이 분야에는 많은 도구와 증거가 있습니다. 성배 ? 생각하지마. 그러나 그것은 두 대의 차보다 훨씬 더 흥미 롭습니다.
지금까지 옵티마이저에서 오류를 발견했습니다. 수정하고 보겠습니다.
항상 특정 문제를 논의하기 위해 팀을 중단시키려고 노력합니다. 공동 통합은 그렇게 간단하지 않습니다. 단위 루트 테스트에 대한 확률 값의 플롯을 보는 것으로 충분합니다.
하지만 작동하지 않습니다.
네, 적어도 도구의 범위를 제한하는 가정(영어로 된 가정)에서는 그렇습니다. 그리고 이러한 가정이 핸디캡에서 실질적으로 충족되지 않는다는 사실에서도. 적어도 Granger와 단위 루트에 대해서는 이것을 거의 확실하게 말할 수 있습니다.
더 구체적으로. 제한하는 가정은 무엇입니까?
어떤 가정이 충족되지 않습니까?
저에게는 흥미롭습니다.
경험에 따르면 모든 기발한 아이디어는 사소한 일에 죽습니다. 이 펀드에는 옵션이 있었습니다. 숄즈는 그들 없이는 살 수 없었습니다. 비교할 수 있습니까? 그리고 그것이 필요합니까?
펀드가 옵션과 다른 상품 간의 스프레드 를 거래했음이 분명한가? 옵션 결제 문제에 차익 거래 문제가 더해진 것이 분명한가요?
그렇지.
공적분을 취하면 공적분 회귀를 추정하는 방법을 변경해도 결과가 달라집니다. 나는 그것에 대해. 이러한 것들을 이해하고 싶습니다.
더 구체적으로. 제한하는 가정은 무엇입니까?
어떤 가정이 충족되지 않습니까?
저에게는 흥미롭습니다.
두 테스트를 구성하는 원리에서 따르는 가장 간단한 것은 테스트에 포함된 회귀 방정식의 잔차가 정상적이어야 하고 계열 자체와 상관 관계가 없어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 방법이 의미를 잃습니다. 그랜저의 경우 - 위의 모든 것이지만 방정식의 모든 시차에 대해(일반적으로 실제로 수행하기 어렵습니다. 따라서 이 테스트는 무엇보다도 시리즈의 길이가 - 연간, 분기별, 월간 - 일반적으로 최대 판독값은 수십만이지만 수백만은 아님)
음, 다른 많은 미묘함 .... 잔차 분포의 정규성, 예를 들어 ... (또한 잘 수행되지 않음)
게다가, 인과성에 관해서 Granger는 그것에 대한 훌륭한 정의를 도입했지만, 모든 이상과 마찬가지로 그러한 공식은 실제로 테스트할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 따라서 같은 이름에 대한 테스트는 모든 전제 조건이 충족되더라도 인과 관계가 실제로 없는 경우에만 인과 관계가 없음을 보여 주지만 실제로 있는 경우에는 존재하지 않음을 보여 줍니다.