Burg에 따르면 알고리즘 자체는 최대 엔트로피 방법을 사용하는 필터입니다. Matlab에서 사용할 수 있습니다.
그래프는 매우 아름답지만 창 크기가 변경되면 더 나쁘게는 창을 이동하면 그래프의 모양이 변경됩니다. 저것들. 그 공진 주파수는 창에 고정 배선되어 있습니다. 최대 엔트로피는 단순히 하나의 주파수에서 진폭을 합산한 것뿐입니다. 그러나 이동에 따라 달라질 것이라는 사실, 이 문제는 아직 해결되지 않았습니다. 즉, 그래프 외부의 정보를 사용할 수 없다는 의미입니다.
이 스펙트럼은 어디에서 얻었습니까? 나는 FFT를 사용하여 스펙트럼을 보여주었습니다 - 공진없이 완전히 다른 ~ 1/f^2.
따라서 Burg, Yule-Walker 또는 Prony에 관계없이 AP 모델은 감쇠 진동을 우리 시리즈에 맞추려고 합니다. 여기서 w[k]는 진동의 주파수입니다. 차트에 표시한 것은 견적의 스펙트럼이 아니라 Burg 모델의 스펙트럼입니다. 그리고 소위 "가격 공명"의 위치는 주파수 응답에 대한 이 모델의 뿌리 위치를 반영합니다. 가격의 변화는 Burg 모델의 계수의 변화와 우리의 뿌리와 "공명"의 드리프트로 이어집니다.
이 모든 계량 경제학은 회귀로 귀결됩니다. AR 모델의 진동 솔루션의 물리적 의미에 대해 이야기하는 것은 Yusufos 모델의 다항 회귀 계수 또는 공식 (18)의 물리적 의미에 대해 이야기하는 것만큼 성공적입니다. 우리는 우리가 좋아하는 회귀 함수를 취하여 인류의 업적으로 300페이지 이상에 대해 이야기합니다.
faa1947 : 최대 엔트로피 방법을 사용하여 Matlab에서 필터를 찾고 여기에 응용 프로그램 결과를 게시할 수 있습니까?
여러분, 게으르지 마십시오. 소프트웨어를 다운로드하고 살펴보십시오. 그리고 가장 단순한 것을 배우는 것이 최대 엔트로피, 확률론적 다중 프랙탈 및 진공 속의 구형 말보다 훨씬 더 유용하다고 믿는 것이 좋습니다. 옛날 옛적에 나는 파동 분석과 같은 복잡한 과학에 종사했습니다. 나는 그가 Forex에서 일하지 않을 것이라는 단순한 이유를 알았을 때 그만두었습니다.
여러분, 게으르지 마십시오. 소프트웨어를 다운로드하고 살펴보십시오. 그리고 가장 단순한 것을 배우는 것이 최대 엔트로피, 확률론적 다중 프랙탈 및 진공 속의 구형 말보다 훨씬 더 유용하다고 믿는 것이 좋습니다. 옛날 옛적에 나는 파동 분석과 같은 복잡한 과학에 종사했습니다. 나는 그가 Forex에서 일하지 않을 것이라는 단순한 이유를 알았을 때 그만두었습니다.
하나의 광대역 필터 대신 여러 개의 협대역 필터를 사용할 수 있으며 아무 것도 이동할 필요가 없습니다.
3년 전의 이야기가 있었다.
거기에서 두 개의 차트를 옮기고 있습니다.
버스트는 주파수에서 최대 진폭입니다(더 정확하게는 주기에서 = 주파수의 역수입니다.
Burg에 따르면 알고리즘 자체는 최대 엔트로피 방법을 사용하는 필터입니다. Matlab에서 사용할 수 있습니다.
그래프는 매우 아름답지만 창 크기가 변경되면 더 나쁘게는 창을 이동하면 그래프의 모양이 변경됩니다. 저것들. 그 공진 주파수는 창에 고정 배선되어 있습니다. 최대 엔트로피는 단순히 하나의 주파수에서 진폭을 합산한 것뿐입니다. 그러나 이동에 따라 달라질 것이라는 사실, 이 문제는 아직 해결되지 않았습니다. 즉, 그래프 외부의 정보를 사용할 수 없다는 의미입니다.
이 스펙트럼은 어디에서 얻었습니까? 나는 FFT를 사용하여 스펙트럼을 보여주었습니다 - 공진없이 완전히 다른 ~ 1/f^2.
이 스펙트럼은 어디에서 얻었습니까? 나는 FFT를 사용하여 스펙트럼을 보여주었습니다 - 공진없이 완전히 다른 ~ 1/f^2.
어떤 사람은 아마도 필터 지연 대역과 관련된 필터 시스템을 사용해야 할 필요가 있다고 말하고 싶어할 것입니다. 지연 대역은 각 후속 필터가 더 높은 차수의 필터(더 높은 필터 기간)를 보완(또는 계속)하도록 선택될 수 있습니다. 또는 그런 것.
하나의 필터가 특정 주파수 대역을 필터링하고 다른 하나는 다른 주파수 대역을 필터링하고 세 번째 필터는 주파수를 통과한다고 가정해 봅시다. . . 1 년 안에 나는 그것을 다룰 것입니다. 지금은 가능하다면 그것 없이 하려고 노력할 것입니다.
MATLAB 7.0
이것은 Burg에 따른 주파수 응답입니다.
나는 여기에서 계량 경제학 모델의 본질을 설명하려고 오랫동안 노력했습니다. 우리는 여전히 이 포스트에서 그것을 수학적으로 해야 합니다. Burg는 자기회귀(AR) 모델입니다.
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[nP]
Z 변환을 적용하고 이 모델의 특성 방정식을 얻습니다.
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P]
우리는 이 방정식을 풀고 복소수 Z[1] ... Z[P]를 찾습니다. 각각의 복소근은
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
여기서 k = 1...P이고 j는 허수 단위입니다. 모두 |Z[k]|<1이면 AR 모델이 안정적입니다. AR 모델을 특성 방정식의 근의 합으로 다시 작성합니다.
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
또는
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]* n) + ...
따라서 Burg, Yule-Walker 또는 Prony에 관계없이 AP 모델은 감쇠 진동을 우리 시리즈에 맞추려고 합니다. 여기서 w[k]는 진동의 주파수입니다. 차트에 표시한 것은 견적의 스펙트럼이 아니라 Burg 모델의 스펙트럼입니다. 그리고 소위 "가격 공명"의 위치는 주파수 응답에 대한 이 모델의 뿌리 위치를 반영합니다. 가격의 변화는 Burg 모델의 계수의 변화와 우리의 뿌리와 "공명"의 드리프트로 이어집니다.
이 모든 계량 경제학은 회귀로 귀결됩니다. AR 모델의 진동 솔루션의 물리적 의미에 대해 이야기하는 것은 Yusufos 모델의 다항 회귀 계수 또는 공식 (18)의 물리적 의미에 대해 이야기하는 것만큼 성공적입니다. 우리는 우리가 좋아하는 회귀 함수를 취하여 인류의 업적으로 300페이지 이상에 대해 이야기합니다.
최대 엔트로피 방법을 사용하여 Matlab에서 필터를 찾고 여기에 응용 프로그램 결과를 게시할 수 있습니까?
여러분, 게으르지 마십시오. 소프트웨어를 다운로드하고 살펴보십시오. 그리고 가장 단순한 것을 배우는 것이 최대 엔트로피, 확률론적 다중 프랙탈 및 진공 속의 구형 말보다 훨씬 더 유용하다고 믿는 것이 좋습니다. 옛날 옛적에 나는 파동 분석과 같은 복잡한 과학에 종사했습니다. 나는 그가 Forex에서 일하지 않을 것이라는 단순한 이유를 알았을 때 그만두었습니다.
여러분, 게으르지 마십시오. 소프트웨어를 다운로드하고 살펴보십시오. 그리고 가장 단순한 것을 배우는 것이 최대 엔트로피, 확률론적 다중 프랙탈 및 진공 속의 구형 말보다 훨씬 더 유용하다고 믿는 것이 좋습니다. 옛날 옛적에 나는 파동 분석과 같은 복잡한 과학에 종사했습니다. 나는 그가 Forex에서 일하지 않을 것이라는 단순한 이유를 알았을 때 그만두었습니다.
어떤 단순한 이유 때문에?
때때로 작동합니다. 그건 확실합니다.
그리고 비밀이 아니라면 어떤 대역 통과 필터가 사용됩니까? MATLAB에 내장되어 있습니까?
아무것도 내장되어 있지 않습니다. 모든 종류의 필터를 계산하는 유틸리티가 있습니다. 원하는 것이 무엇이든 얻을 수 있습니다.