맞습니다. 이것은 일반적인 tr.regression입니다. 이 두 사인과 코사인이 DSP에 혁명을 일으키리라고 확신할 수는 없지만 기사를 짜내려고 합니다.
모델을 적절하게 식별하는 방법이 명확하지 않습니다. 나는 모델을 어떤 행에나 맞출 수 있는 최소 제곱의 도움으로 (정확성에 대한 몇 가지 가정과 함께) 모델을 연속적으로 확고하게 "그리는" 것을 의미하지 않습니다. 발견된 "최적" 매개변수가 앞으로도 오랫동안 지속되어 수익을 올릴 시간이 충분할 것이라는 이해에 대해 묻습니다. 매개변수가 무작위로 동작할 것이라는 강한 의심이 있습니다.
무엇보다도 이 모델에는 분명한 단점이 있습니다. 돈을 벌기 위해서는 멀리 예측해야 합니다. 또한 매우 정확하지 않으며 시장을 전혀 설명하지 않습니다. 이는 모델 오류 분석에서 알 수 있습니다. 첫 번째 지연은 높은 상관 관계가 있습니다.
추신: 이 일의 발전에 대해 몇 가지 생각이 있지만, 관심이 있는 경우 개인적으로 글을 쓸 수 있습니다.
누군가가 출력을 요청했기 때문에 이전 사인 피팅 모델을 설명했습니다. 나는 오래 전에 회귀를 포기했고 여기에서 내 모델을 동요하지 않습니다. 회귀가 성공하려면 따옴표에 노이즈를 초과하는 결정적이고 예측 가능한 신호가 있어야 합니다. 자연 현상은 물리적 전제의 반복으로 인해 어느 정도 예측 가능합니다(흑점의 수를 예측하는 유명한 예). 제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다. 여기에서 계절성과 비즈니스 사이클을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있지만, 인플레이션과 함께 매우 빠른 경제 성장을 피하려는 정부의 노력으로 인해 경제에 대한 영향력이 점점 줄어들고 있으며, 이는 자연스러운 과정입니다. 것의. 인간이 추운 겨울과 더운 여름을 피하기 위해 특정 정밀도로 기온을 조절하는 방법을 배운다면 기온을 예측하는 작업을 상상해 보십시오. 트레이더에게 관심이 있는 작은 기간(분, 시간)에 대한 시세에 대해 이야기한다면 여기에는 계절성이나 순환성이 전혀 없습니다. 외란(뉴스)과 시장의 반응만 있을 뿐이다. 제 생각에는 뉴스의 방향을 예측할 수 없기 때문에 시장 모델(예: 회귀)에 포함시키는 것은 의미가 없습니다. 시장 반응, 즉 초기 상승 또는 하락 랠리 이후의 가격 행동은 여전히 예측 가능하거나 적어도 그렇게 되기를 바랍니다.
차트를 가져와서 3Z를 만들 수 있으며 어제, 어제, 오늘, 내일 그리고 항상 추세를 볼 수 있습니다. 날씨 뒤에 물리적 과정이 있는 것처럼 이러한 추세 뒤에는 경제적 과정, 생산 과정, 정치 등이 있습니다. 그들 모두 는 본질적으로 관성 이며 우리는 이것이 결정론적 경향이며 드리프트가 있는 무작위 보행이 아니라고 기대할 수 있습니다. 뉴스는 예측할 수 없지만 단일 뉴스가 인용문에 큰 영향을 미치는 경우는 거의 없지만 전체 뉴스는 예측할 수 있습니다. 그러나 이 경우에도 이 뉴스 세트의 형태로 나타나 인용문에 영향을 미친 특정 프로세스가 있습니다. 따라서 추세의 기초는 경제 및 정치 생활의 관성입니다. 이 관성은 차트에서 볼 수 있는 군중의 감정으로 시끄럽습니다.
여기에서 계절성과 경기 순환을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있습니다.
우리가 당신의 진로 지도에 대해 이야기한다면, 다음은 의심할 여지 없이 나에게 흥미로울 것입니다. Forex에는 계절적 요소가 없습니다. 어쨌든 아무도 그것에 대해 쓰지 않습니다. 그러나 주기성이 있습니다. 주기가 변하는 파동. 내 스레드 에서 C_4 는 매우 흥미로운 책에 대한 링크를 제공했는데, 저자는 로그 주기가 있는 파동의 진폭이 주식 시장이 붕괴되기 전에 증가하고 주식 시장이 붕괴된 후에 사라지기 시작한다는 것을 증명했습니다. 저것들. 당신은 주식 시장 붕괴를 예측할 수 있습니다! 예를 들어 87년 97년 등
저에게 이것은 Forex에서 매우 흥미롭습니다. 지금까지 Forex에는 그러한 주기성이 없다는 것을 증명한 사람은 없습니다. 충돌은 그다지 흥미롭지 않지만 그러한 파도를 식별하고 그러한 파도를 고려하여 모델의 예측 가능성을 높이는 기능은 매우 흥미 롭습니다. 이러한 파도의 존재는 EZ 사이의 거리에서 볼 수 있습니다. 그러한 물결의 존재는 시장의 비정상성 개념에 상당한 영향을 미치는 것 같습니다. 아마도 이것이 분산의 가변성에서 볼 수 있는 것입니다.
차트를 가져와서 3Z를 만들 수 있으며 어제, 어제, 오늘, 내일 그리고 항상 추세를 볼 수 있습니다. 날씨 뒤에 물리적 과정이 있는 것처럼 이러한 추세 뒤에는 경제적 과정, 생산 과정, 정치 등이 있습니다. 그들 모두 는 본질적으로 관성 이며 우리는 이것이 결정론적 추세이며 드리프트가 있는 무작위 보행이 아니라고 기대할 수 있습니다...
주식 시장이 붕괴되기 전과 주식 시장이 붕괴된 후에는 소멸되기 시작하는 대수 주기의 파동의 진폭이 증가합니다. 저것들. 당신은 주식 시장 붕괴를 예측할 수 있습니다! 예를 들어, 87년 97년 등... 이러한 파동을 식별하고 이러한 파동을 고려하여 모델의 예측 가능성을 높이는 기능은 매우 흥미롭습니다. 이러한 파도의 존재는 EZ 사이의 거리에서 볼 수 있습니다. 그러한 물결의 존재는 시장의 비정상성 개념에 상당한 영향을 미치는 것 같습니다. 아마도 이것이 분산의 가변성에서 볼 수 있는 것입니다.
첫째, Forex 가격과 동일한 확률 밀도 및 동일한 1/f 주파수 응답("핑크" 노이즈)으로 완전히 무작위 프로세스를 취하면 견적과 매우 유사한 시계열을 얻게 됩니다. 스펙트럼의 1/f 모양(저주파 성분이 고주파수 성분보다 강함), 점프 및 고주파수 "노이즈"로 인해 "결정론적" 경향이 있을 것입니다. 이 시계열이 어떻게 생성되었는지 모르는 계량 경제학자는 계절성, 주기성, 추세, 생산 지속성 등에 대해 추측할 것입니다. 그들은 저역 통과 필터(매시, 동일한 Hodrick-Prescott) 또는 지그재그를 적용하여 "결정론적" 구성 요소를 강조 표시합니다. 그러나 필터링된 노이즈는 여전히 노이즈가 됩니다. 물론 필터의 출력이 필터의 대역폭이 허용하는 것보다 빠르게 변경될 수 없다는 것을 미리 알고 있기 때문에 필터링된 노이즈의 예측 가능성은 훨씬 더 높습니다. 그러나 필터링된 노이즈를 외삽하는 기능은 거래 수익성과 거의 관련이 없습니다.
두 번째로, 두 번의 충돌 전에 "대수" 파동을 보는 것은 충돌을 예측하는 능력에 대한 정보가 거의 없고 수익성 있는 사용에 대한 정보도 훨씬 적습니다. 그러한 파도는 총 몇 개였으며 충돌로 이어진 파도는 몇 개입니까? 예를 들어 Elliott Wave International의 회장인 Robert Prechter는 1980년대 강세장, 1987년 폭락, 2000-2002년 및 2008-2009년 약세장, 2009년 3월 랠리에 대한 "정확한" 예측으로 유명합니다. 그러나 그의 예측의 역사를 보면 그 정확성이 그리 크지 않습니다. 그는 1982-2000년 강세장이 4년 전인 1978년에 시작될 것이라고 예측했습니다. 2000-2002년 약세장은 그의 예측(1995년) 이후 5년 후에 찾아왔습니다. 그리고 그의 예측에 따르면 2008-2009년의 약세장은 2003년에 오기로 되어 있었습니다. DOW가 2003~2007년에 8,000에서 14,000으로 상승했다는 사실은 "예측 오차 이내"입니다. 그의 예측에 따르면, 2009년 짧은 랠리 이후 시장은 약세를 보였어야 했고 다우존스는 2000년 이전에 하락했어야 했습니다. 우리는 현재 다우가 어디에 있는지 알고 있습니다. Prechter는 계속해서 그의 예측이 옳았고 이러한 시장 행동은 틀렸다고 말합니다. 그들은 많은 돈을 인쇄했고 달러는 평가절하했습니다... 그는 심지어 금과 관련된 다우 차트를 만들었습니다. 여기에서 시장은 2000년부터 오늘날까지 약세를 볼 수 있었습니다. 투자자의 수익성에 어떤 도움이 되었습니까? 1980년대부터 Prechter의 추천은 단순한 다우 주식 매수보다 낮은 이익을 가져왔습니다. 한마디로 "깨진 시계라도 하루에 두 번 정확한 시간을 보여준다."
첫째, Forex 가격과 동일한 확률 밀도 및 동일한 1/f 주파수 응답("핑크" 노이즈)으로 완전히 무작위 프로세스를 취하면 견적과 매우 유사한 시계열 을 얻게 됩니다 . 스펙트럼의 1/f 모양(저주파 성분이 고주파수 성분보다 강함), 점프 및 고주파수 "노이즈"로 인해 "결정론적" 경향이 있을 것입니다.
링크를 찾기에는 너무 게으르지만 확률적 추세와 결정적 지침을 구별하려고 시도하고 이 문제가 해결되는 특정 사례 목록이 있지만 해당 간행물에 따르면 이 문제는 일반적인 경우 해결되지 않았습니다. .
여기서 확률적 추세에 빠질 확률은 결정적 추세보다 훨씬 더 중요합니다. 우리는 최근까지 시장에 대한 주요 이론이 효율적인 랜덤 워크 시장이었다는 것을 알고 있습니다. 모든 노벨이 여기에 있습니다. 그러나 지난 20~30년 동안 이 이론은 합리적인 비판을 받아왔고 시장은 결정론적 경향에 의해 지배되고 확률론적 경향은 거의 없다는 것이 보여졌습니다.
둘째, 두 번의 충돌 전에 "대수" 파동을 보는 것은 충돌을 예측하는 능력에 대한 정보가 거의 없고 수익성 있는 사용에 대한 정보도 더 적습니다.
나는 충돌을 예측하는 데 관심이 없지만 시장의 구두 모델에는 매우 관심이 있습니다. 예측의 성공 여부는 추세, 노이즈, 계절성 및 추정되는 주기성과 같은 견적의 특성을 완벽하게 고려했는지 여부에 달려 있습니다. 나는 추세 거래에 대한 견적의 거의 모든 속성을 나열했습니다. 수학자 는 자신이 하나의 속성을 더 본다고 주장합니다. 무언가가 모델링되지 않으면 무언가가 남아있을 수 있습니다. 아마도 중요합니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 노이즈가 손실됩니다. 그런 의미에서 나는 주기성에 관심이 있다. 차트에서 볼 수 있습니다. 가격은 직선 또는 횡보를 중심으로 변동합니다.
간략하게, 논문에서:
(1) 이것은 다음과 같습니다.
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
찾기가 불가능하고 사실이 아닙니다. 계절성, 주기성, 노이즈(!!!)가 없습니다. 이 모델은 작동하지 않습니다. 무엇보다도 케이터링 업체와 직접 협력할 수 없습니다. 적어도 일종의 고정으로 이어지는 변환을 찾는 것이 좋습니다.
(2)
다들 회귀에 치중했고, 뜬금없는 엉뚱한 글이 많아 사람들이 용어를 잘 모르니 자신에게 해당되지 않는 것은 함부로 취해서는 안 된다.
나는 당신에게 더 중요한 일에 집중하려고 노력하고 있습니다. 모든 수학자 등이 아닙니다.
(삼)
무엇이든 평가하기 전에 스토브를 지정해야 합니다. 그리고 이것은 EViews가 큰 발전을 이룬 것과 비교하여 TA입니다.
TA는 "스토브"가 아닙니다. 이것은 완전히 말도 안되는 소리입니다. 그러나 오랫동안 여기에 있었던 동료들은 내가 이것을 싫어하는 것을 알고 있습니다.
(4)
문제 및 더 중요한 - 예측 가능성
그건 그렇고, 예측 가능성을 어떻게 평가합니까?
이것은 프랙탈리티에 관한 것입니다. 200년 전에도 헤겔은 양에서 질로의 전이에 관한 법칙(중 하나)을 추론했습니다. 이것은 축적된 양의 시스템이 작은 동작으로 새로운 품질로 넘어갈 때입니다. 이제 프랙탈이라고 합니다.
그리고 헤겔과 프랙탈은 그것과 어떤 관련이 있습니까? 그러나 그것은 중요하지 않습니다. 헤겔이 있다고 하자, 첫 번째 이해를 위해 그것은 할 것이다.
진지하게, 우리는 무엇을 예측합니까? 품질 점프? 시장의 움직임에 어떤 영향을 미칠지 모르는 뉴스는?
제가 위에서 제시한 시장 모델은 트렌드 모델입니다. 저는 트렌드를 사용하려고 했습니다. 여러분. 나는 다른 것을 예측하고 싶지 않거나(예를 들어) 예측할 수 없다고 생각합니다(예: 이상치).
그런 다음 따옴표로 추세의 존재를 증명하십시오. 먼저 명확한 정의를 제공하는 것을 잊지 마십시오.
전문점으로 옮기는 것이 좋습니다 .
내 마지막 게시물을 거기로 옮겼습니다.
신호가 있는 경우 근사 및 보간이라는 단어가 적합합니다. DSP 전문가들은 시장에 신호가 없다는 사실을 계속 잊고 있습니다.
신호가 없다는게 이해가 안되네요. 디지털화된 신호는 기본적으로 close[n] 배열과 어떻게 다릅니까?
신호가 없다는게 이해가 안되네요. 디지털화된 신호는 기본적으로 close[n] 배열과 어떻게 다릅니까?
신호는 신호이기 때문입니다. 예를 들어 이동 통신사가 있는 TV와 다른 쓰레기.
우리는 이 신호를 가지고 있지 않으며, 각 인용문은 그가 원하는 것, 누가 mashka인지, 누가 확률론적인지 등을 강조합니다.
가장 중요한 것은 DSP에서 신호로 어떤 것도 강조할 목표가 없다는 것입니다. 우리는 미래 예측을 위해 뭔가를 강조합니다
맞습니다. 이것은 일반적인 tr.regression입니다. 이 두 사인과 코사인이 DSP에 혁명을 일으키리라고 확신할 수는 없지만 기사를 짜내려고 합니다.
모델을 적절하게 식별하는 방법이 명확하지 않습니다. 나는 모델을 어떤 행에나 맞출 수 있는 최소 제곱의 도움으로 (정확성에 대한 몇 가지 가정과 함께) 모델을 연속적으로 확고하게 "그리는" 것을 의미하지 않습니다. 발견된 "최적" 매개변수가 앞으로도 오랫동안 지속되어 수익을 올릴 시간이 충분할 것이라는 이해에 대해 묻습니다. 매개변수가 무작위로 동작할 것이라는 강한 의심이 있습니다.
무엇보다도 이 모델에는 분명한 단점이 있습니다. 돈을 벌기 위해서는 멀리 예측해야 합니다. 또한 매우 정확하지 않으며 시장을 전혀 설명하지 않습니다. 이는 모델 오류 분석에서 알 수 있습니다. 첫 번째 지연은 높은 상관 관계가 있습니다.
추신: 이 일의 발전에 대해 몇 가지 생각이 있지만, 관심이 있는 경우 개인적으로 글을 쓸 수 있습니다.
누군가가 출력을 요청했기 때문에 이전 사인 피팅 모델을 설명했습니다. 나는 오래 전에 회귀를 포기했고 여기에서 내 모델을 동요하지 않습니다. 회귀가 성공하려면 따옴표에 노이즈를 초과하는 결정적이고 예측 가능한 신호가 있어야 합니다. 자연 현상은 물리적 전제의 반복으로 인해 어느 정도 예측 가능합니다(흑점의 수를 예측하는 유명한 예). 제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다. 여기에서 계절성과 비즈니스 사이클을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있지만, 인플레이션과 함께 매우 빠른 경제 성장을 피하려는 정부의 노력으로 인해 경제에 대한 영향력이 점점 줄어들고 있으며, 이는 자연스러운 과정입니다. 것의. 인간이 추운 겨울과 더운 여름을 피하기 위해 특정 정밀도로 기온을 조절하는 방법을 배운다면 기온을 예측하는 작업을 상상해 보십시오. 트레이더에게 관심이 있는 작은 기간(분, 시간)에 대한 시세에 대해 이야기한다면 여기에는 계절성이나 순환성이 전혀 없습니다. 외란(뉴스)과 시장의 반응만 있을 뿐이다. 제 생각에는 뉴스의 방향을 예측할 수 없기 때문에 시장 모델(예: 회귀)에 포함시키는 것은 의미가 없습니다. 시장 반응, 즉 초기 상승 또는 하락 랠리 이후의 가격 행동은 여전히 예측 가능하거나 적어도 그렇게 되기를 바랍니다.
제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다.
차트를 가져와서 3Z를 만들 수 있으며 어제, 어제, 오늘, 내일 그리고 항상 추세를 볼 수 있습니다. 날씨 뒤에 물리적 과정이 있는 것처럼 이러한 추세 뒤에는 경제적 과정, 생산 과정, 정치 등이 있습니다. 그들 모두 는 본질적으로 관성 이며 우리는 이것이 결정론적 경향이며 드리프트가 있는 무작위 보행이 아니라고 기대할 수 있습니다. 뉴스는 예측할 수 없지만 단일 뉴스가 인용문에 큰 영향을 미치는 경우는 거의 없지만 전체 뉴스는 예측할 수 있습니다. 그러나 이 경우에도 이 뉴스 세트의 형태로 나타나 인용문에 영향을 미친 특정 프로세스가 있습니다. 따라서 추세의 기초는 경제 및 정치 생활의 관성입니다. 이 관성은 차트에서 볼 수 있는 군중의 감정으로 시끄럽습니다.
여기에서 계절성과 경기 순환을 언급했습니다. 아마도 큰 기간(년)에는 여전히 볼 수 있습니다.
우리가 당신의 진로 지도에 대해 이야기한다면, 다음은 의심할 여지 없이 나에게 흥미로울 것입니다. Forex에는 계절적 요소가 없습니다. 어쨌든 아무도 그것에 대해 쓰지 않습니다. 그러나 주기성이 있습니다. 주기가 변하는 파동. 내 스레드 에서 C_4 는 매우 흥미로운 책에 대한 링크를 제공했는데, 저자는 로그 주기가 있는 파동의 진폭이 주식 시장이 붕괴되기 전에 증가하고 주식 시장이 붕괴된 후에 사라지기 시작한다는 것을 증명했습니다. 저것들. 당신은 주식 시장 붕괴를 예측할 수 있습니다! 예를 들어 87년 97년 등
저에게 이것은 Forex에서 매우 흥미롭습니다. 지금까지 Forex에는 그러한 주기성이 없다는 것을 증명한 사람은 없습니다. 충돌은 그다지 흥미롭지 않지만 그러한 파도를 식별하고 그러한 파도를 고려하여 모델의 예측 가능성을 높이는 기능은 매우 흥미 롭습니다. 이러한 파도의 존재는 EZ 사이의 거리에서 볼 수 있습니다. 그러한 물결의 존재는 시장의 비정상성 개념에 상당한 영향을 미치는 것 같습니다. 아마도 이것이 분산의 가변성에서 볼 수 있는 것입니다.
제 생각에는 Forex 시세에는 그러한 결정론적 신호가 없습니다.
차트를 가져와서 3Z를 만들 수 있으며 어제, 어제, 오늘, 내일 그리고 항상 추세를 볼 수 있습니다. 날씨 뒤에 물리적 과정이 있는 것처럼 이러한 추세 뒤에는 경제적 과정, 생산 과정, 정치 등이 있습니다. 그들 모두 는 본질적으로 관성 이며 우리는 이것이 결정론적 추세이며 드리프트가 있는 무작위 보행이 아니라고 기대할 수 있습니다...
주식 시장이 붕괴되기 전과 주식 시장이 붕괴된 후에는 소멸되기 시작하는 대수 주기의 파동의 진폭이 증가합니다. 저것들. 당신은 주식 시장 붕괴를 예측할 수 있습니다! 예를 들어, 87년 97년 등... 이러한 파동을 식별하고 이러한 파동을 고려하여 모델의 예측 가능성을 높이는 기능은 매우 흥미롭습니다. 이러한 파도의 존재는 EZ 사이의 거리에서 볼 수 있습니다. 그러한 물결의 존재는 시장의 비정상성 개념에 상당한 영향을 미치는 것 같습니다. 아마도 이것이 분산의 가변성에서 볼 수 있는 것입니다.
첫째, Forex 가격과 동일한 확률 밀도 및 동일한 1/f 주파수 응답("핑크" 노이즈)으로 완전히 무작위 프로세스를 취하면 견적과 매우 유사한 시계열을 얻게 됩니다. 스펙트럼의 1/f 모양(저주파 성분이 고주파수 성분보다 강함), 점프 및 고주파수 "노이즈"로 인해 "결정론적" 경향이 있을 것입니다. 이 시계열이 어떻게 생성되었는지 모르는 계량 경제학자는 계절성, 주기성, 추세, 생산 지속성 등에 대해 추측할 것입니다. 그들은 저역 통과 필터(매시, 동일한 Hodrick-Prescott) 또는 지그재그를 적용하여 "결정론적" 구성 요소를 강조 표시합니다. 그러나 필터링된 노이즈는 여전히 노이즈가 됩니다. 물론 필터의 출력이 필터의 대역폭이 허용하는 것보다 빠르게 변경될 수 없다는 것을 미리 알고 있기 때문에 필터링된 노이즈의 예측 가능성은 훨씬 더 높습니다. 그러나 필터링된 노이즈를 외삽하는 기능은 거래 수익성과 거의 관련이 없습니다.
두 번째로, 두 번의 충돌 전에 "대수" 파동을 보는 것은 충돌을 예측하는 능력에 대한 정보가 거의 없고 수익성 있는 사용에 대한 정보도 훨씬 적습니다. 그러한 파도는 총 몇 개였으며 충돌로 이어진 파도는 몇 개입니까? 예를 들어 Elliott Wave International의 회장인 Robert Prechter는 1980년대 강세장, 1987년 폭락, 2000-2002년 및 2008-2009년 약세장, 2009년 3월 랠리에 대한 "정확한" 예측으로 유명합니다. 그러나 그의 예측의 역사를 보면 그 정확성이 그리 크지 않습니다. 그는 1982-2000년 강세장이 4년 전인 1978년에 시작될 것이라고 예측했습니다. 2000-2002년 약세장은 그의 예측(1995년) 이후 5년 후에 찾아왔습니다. 그리고 그의 예측에 따르면 2008-2009년의 약세장은 2003년에 오기로 되어 있었습니다. DOW가 2003~2007년에 8,000에서 14,000으로 상승했다는 사실은 "예측 오차 이내"입니다. 그의 예측에 따르면, 2009년 짧은 랠리 이후 시장은 약세를 보였어야 했고 다우존스는 2000년 이전에 하락했어야 했습니다. 우리는 현재 다우가 어디에 있는지 알고 있습니다. Prechter는 계속해서 그의 예측이 옳았고 이러한 시장 행동은 틀렸다고 말합니다. 그들은 많은 돈을 인쇄했고 달러는 평가절하했습니다... 그는 심지어 금과 관련된 다우 차트를 만들었습니다. 여기에서 시장은 2000년부터 오늘날까지 약세를 볼 수 있었습니다. 투자자의 수익성에 어떤 도움이 되었습니까? 1980년대부터 Prechter의 추천은 단순한 다우 주식 매수보다 낮은 이익을 가져왔습니다. 한마디로 "깨진 시계라도 하루에 두 번 정확한 시간을 보여준다."
첫째, Forex 가격과 동일한 확률 밀도 및 동일한 1/f 주파수 응답("핑크" 노이즈)으로 완전히 무작위 프로세스를 취하면 견적과 매우 유사한 시계열 을 얻게 됩니다 . 스펙트럼의 1/f 모양(저주파 성분이 고주파수 성분보다 강함), 점프 및 고주파수 "노이즈"로 인해 "결정론적" 경향이 있을 것입니다.
링크를 찾기에는 너무 게으르지만 확률적 추세와 결정적 지침을 구별하려고 시도하고 이 문제가 해결되는 특정 사례 목록이 있지만 해당 간행물에 따르면 이 문제는 일반적인 경우 해결되지 않았습니다. .
여기서 확률적 추세에 빠질 확률은 결정적 추세보다 훨씬 더 중요합니다. 우리는 최근까지 시장에 대한 주요 이론이 효율적인 랜덤 워크 시장이었다는 것을 알고 있습니다. 모든 노벨이 여기에 있습니다. 그러나 지난 20~30년 동안 이 이론은 합리적인 비판을 받아왔고 시장은 결정론적 경향에 의해 지배되고 확률론적 경향은 거의 없다는 것이 보여졌습니다.
둘째, 두 번의 충돌 전에 "대수" 파동을 보는 것은 충돌을 예측하는 능력에 대한 정보가 거의 없고 수익성 있는 사용에 대한 정보도 더 적습니다.
나는 충돌을 예측하는 데 관심이 없지만 시장의 구두 모델에는 매우 관심이 있습니다. 예측의 성공 여부는 추세, 노이즈, 계절성 및 추정되는 주기성과 같은 견적의 특성을 완벽하게 고려했는지 여부에 달려 있습니다. 나는 추세 거래에 대한 견적의 거의 모든 속성을 나열했습니다. 수학자 는 자신이 하나의 속성을 더 본다고 주장합니다. 무언가가 모델링되지 않으면 무언가가 남아있을 수 있습니다. 아마도 중요합니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 노이즈가 손실됩니다. 그런 의미에서 나는 주기성에 관심이 있다. 차트에서 볼 수 있습니다. 가격은 직선 또는 횡보를 중심으로 변동합니다.
수정: Forex 시세는 1/f^2 노이즈(빨간색 노이즈)처럼 작동합니다. 다음은 EURUSD M5 범위, 8192바(코드 첨부)입니다.
빨간색 선은 이상적인 1/f^2 스펙트럼입니다. 1/f^2 스펙트럼은 브라운 운동의 특징입니다. 이 스레드의 주제에 대한 이 링크를 읽는 것은 흥미롭습니다.
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm