Dr.M. : 동료 여러분, 그게 핵심이 아닙니다. 문제는 이것이 약간 가우스가 아니라는 것이 아닙니다. 그리고 히스토그램의 작은 단계로 가격의 대수 증가의 히스토그램을 작성하면 중앙에 어떤 기이함이 발생합니까?
피크는 자산의 상관관계가 높은 기간이고 두꺼운 꼬리는 음수입니다. 우리는 자산 가격의 비율을 다루고 있습니다.
A와 B의 2가지 자산이 있습니다. 우리는 A/B와 협력합니다. 자산 증분 A와 B의 양의 상관관계가 높으면 A/B 증분은 분산(변동성)이 작고 0에 가깝게 집중됩니다. 이것은 선명도를 제공하기 때문입니다. 자산 간의 상관관계가 높은 경우가 대부분입니다 . 그러나 상관관계가 떨어질 뿐만 아니라 음수가 되는 시기도 있습니다. 분산/변동성이 크게 증가합니다. 저것들. 대략적으로 말하면, 증분 분포는 두 분포의 합입니다. 하나는 자산의 상관관계가 높은 기간에 대한 것이고 다른 하나는 음의 기간에 대한 것입니다.
네. 변동성이 낮은 이유에 대해 이야기하고 있습니다. 사실, 움직이는 것은 자산의 상관관계입니다. 예를 들어, 유로와 파운드는 높은 상관관계를 보이지만 EURGBP는 변동성이 낮고 평평합니다. 저것들. 대부분의 경우 자산은 높은 상관관계를 가지며 때로는 그 반대의 경우도 있습니다. 일종의 분기 - 긍정적 인 상관 관계의 단계와 부정적인 단계, 기술적 징후는 낮고 높은 소입니다.
피크는 자산의 상관관계가 높은 기간이고 두꺼운 꼬리는 음수입니다. 우리는 자산 가격의 비율을 다루고 있습니다.
A와 B의 2가지 자산이 있습니다. 우리는 A/B와 협력합니다. 자산 증분 A와 B의 양의 상관관계가 높으면 A/B 증분은 분산(변동성)이 작고 0에 가깝게 집중됩니다. 이것은 선명도를 제공하기 때문입니다. 자산 간의 상관관계가 높은 경우가 대부분입니다. 그러나 상관관계가 떨어질 뿐만 아니라 음수가 되는 시기도 있습니다. 분산/변동성이 크게 증가합니다. 저것들. 대략적으로 말하면, 증분 분포는 두 분포의 합입니다. 하나는 자산의 상관관계가 높은 기간에 대한 것이고 다른 하나는 음의 기간에 대한 것입니다.
가우스 근사를 위한 코드를 작성하고 싶은 마음은 없습니다(더 정확하게는 검색하자면 어딘가에 있었습니다). 그래서 저는 파란색으로 겹쳐진 같은 차트에 평균이 0이고 시그마가 3인 가우스를 그렸습니다.
음... 거의 가우스 :-)를 의미합니다. 약간의 모양 차이가 있습니다. 작은. 꼬리가 더 무겁습니다. 그러나 이것은 놀라운 일이 아닙니다. 중앙의 현상은 놀라운데, 이는 히스토그램을 구성하는 단계가 감소함에 따라 발생합니다.
모든 것을 죽이는 것은 "거의"입니다. :)
그리고 중앙에 현상이 없습니다. "틱 형성"의 과정이 "가우스 형성"의 과정과 완전히 다르다는 것을 인정한다면.
다시 한번: 정규가 아닌 Laplacian에 의한 근사치입니다. 당혹감과 함께 "현상" 자체가 사라질 것입니다. 양쪽 꼬리가 일치하고(그리고 가장 중요한 것입니다) 0에 가깝습니다.
작은 히스토그램 단계는 거의 정당화되지 않습니다. 예, 이러한 불연속성은 일부 악기에서 사용할 수 있습니다.
동료 여러분, 그게 핵심이 아닙니다. 문제는 이것이 약간 가우스가 아니라는 것이 아닙니다. 그리고 히스토그램의 작은 단계로 가격의 대수 증가의 히스토그램을 작성하면 중앙에 어떤 기이함이 발생합니까?
피크는 자산의 상관관계가 높은 기간이고 두꺼운 꼬리는 음수입니다. 우리는 자산 가격의 비율을 다루고 있습니다.
A와 B의 2가지 자산이 있습니다. 우리는 A/B와 협력합니다. 자산 증분 A와 B의 양의 상관관계가 높으면 A/B 증분은 분산(변동성)이 작고 0에 가깝게 집중됩니다. 이것은 선명도를 제공하기 때문입니다. 자산 간의 상관관계가 높은 경우가 대부분입니다 . 그러나 상관관계가 떨어질 뿐만 아니라 음수가 되는 시기도 있습니다. 분산/변동성이 크게 증가합니다. 저것들. 대략적으로 말하면, 증분 분포는 두 분포의 합입니다. 하나는 자산의 상관관계가 높은 기간에 대한 것이고 다른 하나는 음의 기간에 대한 것입니다.
피크는 자산의 상관관계가 높은 기간이고 두꺼운 꼬리는 음수입니다. 우리는 자산 가격의 비율을 다루고 있습니다.
변동성이 낮은 기간이 아닌가요?
네. 변동성이 낮은 이유에 대해 이야기하고 있습니다. 사실, 움직이는 것은 자산의 상관관계입니다. 예를 들어, 유로와 파운드는 높은 상관관계를 보이지만 EURGBP는 변동성이 낮고 평평합니다. 저것들. 대부분의 경우 자산은 높은 상관관계를 가지며 때로는 그 반대의 경우도 있습니다. 일종의 분기 - 긍정적 인 상관 관계의 단계와 부정적인 단계, 기술적 징후는 낮고 높은 소입니다.
피크는 자산의 상관관계가 높은 기간이고 두꺼운 꼬리는 음수입니다. 우리는 자산 가격의 비율을 다루고 있습니다.
A와 B의 2가지 자산이 있습니다. 우리는 A/B와 협력합니다. 자산 증분 A와 B의 양의 상관관계가 높으면 A/B 증분은 분산(변동성)이 작고 0에 가깝게 집중됩니다. 이것은 선명도를 제공하기 때문입니다. 자산 간의 상관관계가 높은 경우가 대부분입니다. 그러나 상관관계가 떨어질 뿐만 아니라 음수가 되는 시기도 있습니다. 분산/변동성이 크게 증가합니다. 저것들. 대략적으로 말하면, 증분 분포는 두 분포의 합입니다. 하나는 자산의 상관관계가 높은 기간에 대한 것이고 다른 하나는 음의 기간에 대한 것입니다.
현상 발견! 외환 시장의 현상 중 하나는 Svinozavr입니다! ))
그래서 나는 숨기고 있지 않습니다. "버그 토커는 설명할 수 없는 현상이며 아마도! 심지어!, 그리고 설명할 수 없습니다!"라고 이미 게시했습니다. // ABS
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나는 MK에 의해 맹세합니다. 나는 그러한 접근 방식의 요점을 이해하지 못합니다(여기에서 사용됨). 재앙 이론은 분명히 더 가깝습니다.