시장 현상 - 페이지 10

[Sceptic Philozoff]

Avals : Alexey, 실제 상품의 변동성을 기반으로 한 합성 수익률로 확인했습니까?

저것들. 수익률이 아닌 실제 상품의 값(Hi-Lo)의 종속성을 확인하도록 제안하고 있습니까?

그렇다면 쉽습니다.

익명 2명: 그리고 이 책은 매우 훌륭하고 주제에 관한 것입니다. 대단히 감사합니다!

[Avals]

Mathemat :

저것들. 수익률이 아닌 실제 상품의 값(Hi-Lo)의 종속성을 확인하도록 제안하고 있습니까?

그렇다면 쉽습니다.

예를 들어 EUR H1이 있습니다. 하나의 실제 막대를 가져와서 볼륨을 보고 이를 기반으로 틱 단위로 하나의 합성 막대를 생성합니다. 예를 들어, 볼륨 10 - 10배 임의 +1/-1 및 새 막대 가져오기 . 모든 실제 바도 마찬가지입니다. 다음은 실제 악기의 기록을 임의의 악기로 오프라인으로 대체하는 스크립트입니다.

 #property show_inputs

extern datetime startdate= 0 ; //дата и время начала 
extern datetime enddate= 0 ; //дата и время конца 
extern bool ToLastData=true; // генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument= "EURUSD" ; //инструменты 
extern string genperiod= "60" ;
extern int koefVola= 8 ;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate= iTime (instrument, StrToInteger (genperiod), 0 );
           if (startdate== 0 ) {
            startdate=enddate- 60 * 60 * 24 * 250 ;
             Print ( TimeToStr (startdate)); 
          }  
          
           int ExtHandle= FileOpenHistory (instrument+genperiod+ ".hst" , FILE_BIN | FILE_READ | FILE_WRITE );   
           if (ExtHandle> 0 ) {          
               FileSeek (ExtHandle, 148 , SEEK_SET );           
               bool sign=true;
               MathSrand ( TimeLocal ());
               while (sign){

                 datetime t= FileReadInteger (ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o= FileReadDouble (ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l= FileReadDouble (ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h= FileReadDouble (ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c= FileReadDouble (ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v= FileReadDouble (ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for ( int i= 0 ; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd= MathRand ();
                     int tick= 0 ;
                     if (rnd< 16384 ) tick=- 1 ; else tick=+ 1 ;
                     lastprice=lastprice+tick* Point ;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   } //for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek (ExtHandle,- 44 , SEEK_CUR ); 
                   FileWriteInteger (ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble (ExtHandle, NormalizeDouble (o, Digits ), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble (ExtHandle, NormalizeDouble (l, Digits ), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble (ExtHandle, NormalizeDouble (h, Digits ), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble (ExtHandle, NormalizeDouble (c, Digits ), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble (ExtHandle, NormalizeDouble (v, 0 ), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush (ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if ( FileIsEnding (ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               } //while
          }   else    return ( 0 );         
   FileClose (ExtHandle);
   return ( 0 );
  } //start

하나의 막대가 생성되는 방법에 밑줄이 그어진 코드

정규 분포를 기반으로 한 합성 데이터가 아닌 실제 데이터에 대한 많은 종속성과 "현상"이 실제 변동성을 기반으로 한 합성 데이터에도 있다는 것입니다. 저것들. 그들은 소의 잘 알려진 특성을 기반으로 합니다.

[Andrey Dik]

Sweet :
실례합니다. 어디에서 읽을 수 있습니까?

https://www.mql4.com/en/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1 %8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B

[TheXpert]

joo :

바로 이 기억이 가능한 한 명확하게 관찰되는 막대 사이의 거리를 알아내는 것이 필요하며, 이 정보가 있으면 이미 NN 기반의 TS를 보다 효과적으로 구축할 수 있습니다.

Andrey, 거리가 중요하다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 아마도 가치?

[Сергей]

Sweet :
유치하게 물어보세요. 귀하의 연구를 기반으로 합니다. 엘리엇의 이론은 신화가 아닙니까?

나는 당신의 허락하에 조금 "흔들" 것입니다. 내가 이해하기로는 - 신화(최소한 말해서), 예, 인용문은 복잡하지만 무작위 과정이 아닙니다 (정말 희망을 줍니다). 매우 강력한 비선형 연결이 있습니다. 그러나 이것은 주요 사항을 변경하지 않습니다. 가격 궤적(선, 레벨, 그리드, 호 등이 적용되는 것)은 실제로 프로세스 자체를 특성화하지 않습니다. 즉, 이러한 종속성을 그래픽으로 찾을 수 없습니다.

엘리엇 파동 은 12선(완전히 MUDDY 규칙에 따라 구축됨) + 직관 + 직관 + 직관 + 직관 + 직관(기간의 직관)입니다. 이것은 비즈니스가 아닙니다. 각 웨이버가 고유한 방식으로 웨이브를 만들 것이라는 사실은 말할 것도 없고(경험은 그것과 아무 관련이 없으며 실제로는 아무 관련이 없습니다). 당신은 벌 수 있습니다 - 물론, 그러나 당신이 돈을 벌자 마자 - 시장에 머물지 말고 시장에서 도망치십시오. 그렇지 않으면 모든 것을 되찾을 것입니다. o)

추신: 게다가, 장기 기억은 시스템의 복잡성을 증가시키고 승자는 남지 않습니다... (모든 챔피언십의 역사를 해마다 살펴보세요...)

[Andrey Dik]

TheXpert :

Andrey, 거리가 중요하다는 아이디어는 어디서 얻었나요? 아마도 가치?

아니면 중요할지 모르겠습니다. 나는 이 정보에 뛰어들었다 - "장기 기억".

가치를 말하는 건가요? - 모르겠어요. 그리고 EURUSD 가격이 시장에 나왔을 때보다 1000포인트 낮게 시작했다면 어떻게 될까요? - 나는 아무 것도 변하지 않았을 것이라고 생각합니다. 현재 가격은 단순히 동일한 1000포인트 낮은 것으로 판명되었을 것입니다.

아니면 다른 것을 의미합니까?

[[삭제]]

Farnsworth :

나는 당신의 허락하에 조금 "흔들" 것입니다. 내가 이해하기로는 - 신화(최소한 말해서), 예, 인용문은 복잡하지만 무작위 과정이 아닙니다 (정말 희망을 줍니다). 매우 강력한 비선형 연결이 있습니다. 그러나 이것은 주요 사항을 변경하지 않습니다. 가격 궤적(선, 레벨, 그리드, 호 등이 적용되는 것)은 실제로 프로세스 자체를 특성화하지 않습니다. 즉, 이러한 종속성을 그래픽으로 찾을 수 없습니다.

엘리엇 파동은 12선(완전히 MUDDY 규칙에 따라 구축됨) + 직관 + 직관 + 직관 + 직관 + 직관(기간의 직관)입니다. 이것은 비즈니스가 아닙니다. 각 웨이버가 고유한 방식으로 웨이브를 만들 것이라는 사실은 말할 것도 없고(경험은 그것과 아무 관련이 없으며 실제로는 아무 관련이 없습니다). 당신은 벌 수 있습니다 - 물론, 그러나 당신이 돈을 벌자 마자 - 시장에 머물지 말고 시장에서 도망치십시오. 그렇지 않으면 모든 것을 되찾을 것입니다. o)

추신: 게다가, 장기 기억은 시스템의 복잡성을 증가시키고 승자는 남지 않습니다... (모든 챔피언십의 역사를 해마다 살펴보세요...)

안녕하세요! 만나서 반갑습니다....)))) 아마도 당신이 옳을 것입니다. 뭐라 변명하기 힘든데 설명하자면 사고인데 6년째 되풀이 되고 있다....))))

[Сергей]

ZetM :

안녕하세요! 만나서 반갑습니다....))))

그리고 계속해서 포럼에 적극적으로 참여해주시는 모습을 뵙게 되어 기쁩니다.

당신이 옳을 가능성이 큽니다. 뭐라 변명하기 힘든데 설명하자면 사고인데 나한테 6년이나 되풀이 해서....)))

어떻게든 당신은 "동의하지 않을 것에 동의합니다", :o) 사실은 모든 것이 50% 확률로 반복된다는 것입니다. 시장의 모든 구조, 이해의 기술 - 언제. 이러한 영역을 식별하도록 신경망 (msk : o)을 훈련했다면 정말 좋습니다.

[[삭제]]

Farnsworth :

이제 여름이라 바다 근처에 살고, 해변 시즌, '철학적 휴가'는 계속된다....))))

알겠습니다...))) 당신은 똑똑한 사람입니다. 따라서 당신을 모퉁이로 몰아 넣는 것은 불가능하며 그것을 시도 할 필요가 없으며 스스로에게 더 안전합니다 ...)))

[TheXpert]

joo :

아니면 다른 것을 의미합니까?

극단적인 말을 해보자.