andreybs : 즉, 당신은 역사에 대한 전략과 실제 생활에서의 행동을 테스트하는 것은 절대적으로 비교할 수 없을 것이라고 말하고 있습니다. 그렇다면 왜 터미널에 전략 테스터를 내장할까요?
게시물로 판단하면 당신은 훌륭하고 경험 많은 프로그래머입니다. 훌륭하고 경험 많은 프로그래머로서 나는 당신을 이해합니다.
andreybs : 만일의 경우를 대비하여 명확히 하겠습니다. 지표 및 TS의 작업은 "정직하게" 구현됩니다. 표시기나 TS 모두 시뮬레이션된 시간의 각 순간에 미래 시세를 "알지" 않습니다. 그들은 시뮬레이션된 틱의 순간에 과거 데이터에 대해서만 작동합니다. 일반적으로 이러한 시뮬레이션의 효율성은 터미널에 선언된 90%에 도달한다고 생각합니다. 적어도 실제로 이것은 확인되었습니다. 그리고 속임수는 없고 순수한 수학과 통계만 있을 뿐...
알고리즘이 선택되고 잘 프로그래밍되어 오류 없이 정확하게 작동합니다. 앞으로는 왜 안될까요? -
andreybs : 비슷한 것을 사용합니다. 각 틱에 대한 표시기 및 TS의 판독값을 업로드하고 텍스트 파일에 대한 인용 기록을 업로드합니다. 이 파일은 T로 작성된 추가 전략 테스터가 있는 MS SQL Server 데이터베이스에 업로드합니다. - 전략에 따라 오픈/클로즈 오더를 실행하고 다양한 TS 파라미터에 대한 오더 처리 효율성에 대한 통계를 계산하는 SQL. 검증은 10년, 1회 - 1분 동안 수행됩니다. 덕분에 통계에서 "구멍"을 쉽게 찾고 원인을 찾아 제거 할 수 있습니다.
데이터베이스의 모든 데이터를 통계적으로 처리한 결과입니다. 이 정보를 신뢰하지 않을 이유가 없습니다. 여기에서는 항상 2+2=4입니다. 전략 테스터가 더 빨랐다면 나는 그것을 사용할 것입니다.
프로그래머의 논리는 철입니다. 모든 것이 작동해야 합니다. 프로그래머로서 나는 당신을 아주 잘 이해합니다))))
그러나 금융 시장에서 2 + 2가 항상 4는 아니라는 약간의 비밀을 말씀드리겠습니다. 8이 될 수도 있고 -6이 될 수도 있습니다. 왜 물어? - 아무도 이것을 모른다
왜 이런 일이 일어나는지 설명하기 위해 저는 여러분에게 묻고 싶습니다.
금융 시계열 의 개념에 대해 알고 있습니까? 일반 시계열과 어떻게 다른가요? 특징, 특징은 무엇입니까?
금융시장의 비정상성의 개념을 알고 계십니까? 무슨 뜻인가요?
"과거의 이익이 미래의 이익을 의미하지 않는다"라는 표현을 알고 계십니까? 그들이 그렇게 말하는 이유는 무엇입니까?
금융 시계열의 개념에 대해 알고 있습니까? 일반 시계열과 어떻게 다른가요? 특징, 특징은 무엇입니까?
금융시장의 비정상성 개념을 알고 계십니까? 무슨 뜻인가요?
"과거의 이익이 미래의 이익을 의미하지 않는다"라는 표현을 알고 계십니까? 그들이 그렇게 말하는 이유는 무엇입니까?
나는 복잡한 용어에 약하지만 당신을 올바르게 이해한다면 ...
1. 간단히 말해서 시계열 의 패턴은 항상 변하지 않는 반면 금융 계열은 항상 변합니다. 그러나 이에 대한 이론은 시장이 순환적이며 그 미래의 행동은 역사로부터 예측할 수 있다는 이론이 있습니다. 모든 사람이 이 이론을 공유하는 것은 아닙니다.
2. 확률 이론 과정을 기억하는 한 비정상 과정에는 동적 분포 함수가 있습니다. 그러나 분포 함수의 매개변수 변화의 역학은 분석할 수 있습니다. 이것은 나에게도 알려져 있다.
3. 듣지는 못했지만 항상 직관적으로 이해했습니다. 그들이 그렇게 말하는 이유는 분명합니다. 지금 TS를 시장 패턴에 맞출 수 있다면 패턴이 바뀔 때 TS가 실패할 수 있습니다. 그러나 여기에서 이것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 아마도 이러한 패턴을 찾을 필요가 없을 것입니다. 이제 시계열을 분석하기 위한 점점 더 많은 새로운 적응 방법이 발명되고 있으며, 이는 비정상 프로세스 내의 변화에 매우 유연하게 대응합니다.
비정상 프로세스의 단일 분석에 대해 들어본 적이 있습니까? 비정상 프로세스에 적용된 다중 프랙탈 분석은 어떻습니까? 예측 오류는 항상 가능하지만 올바른 도구를 사용하면 그러한 오류의 가능성을 최소화할 수 있다는 사실에 이 모든 것을 말합니다. 현대적인 방법을 사용합시다. 나는 망치와 못으로 집을 짓는 것을 제안하지 않습니다. 기술은 이미 훨씬 앞서갔습니다. 그리고 그것들을 두려워하지 마십시오. 자신의 이익을 위해 그것들을 사용하는 방법을 배워야 합니다. 내 문제에 대한 수학적 해결책을 더 빨리 찾도록 도와줄 수학자 친구가 없다는 것이 정말 유감입니다.
지금 저는 새로운 기술을 사용하여 차량을 대대적으로 리팩토링하고 있습니다. 이것이 시장이 변할 때 그녀가 잔디를 깎지 않는 데 도움이 될지 여부 - 우리는 보게 될 것입니다. 한 가지 알고 있습니다. 지금 구현하고 있는 방법이 기존 차량의 방법보다 훨씬 더 효율적입니다. 그리고 오래된 차량이 자주 틀리지 않았다면 새 차량이 훨씬 더 안정적이어야 합니다. 그들이 말했듯이, 길은 걷는 것으로 마스터 될 것입니다 ...
게시물로 판단하면 당신은 훌륭하고 경험 많은 프로그래머입니다. 훌륭하고 경험 많은 프로그래머로서 나는 당신을 이해합니다.
알고리즘이 선택되고 잘 프로그래밍되어 오류 없이 정확하게 작동합니다. 앞으로는 왜 안될까요? -
데이터베이스의 모든 데이터를 통계적으로 처리한 결과입니다. 이 정보를 신뢰하지 않을 이유가 없습니다. 여기에서는 항상 2+2=4입니다. 전략 테스터가 더 빨랐다면 나는 그것을 사용할 것입니다.
프로그래머의 논리는 철입니다. 모든 것이 작동해야 합니다. 프로그래머로서 나는 당신을 아주 잘 이해합니다))))
그러나 금융 시장에서 2 + 2가 항상 4는 아니라는 약간의 비밀을 말씀드리겠습니다. 8이 될 수도 있고 -6이 될 수도 있습니다. 왜 물어? - 아무도 이것을 모른다
왜 이런 일이 일어나는지 설명하기 위해 저는 여러분에게 묻고 싶습니다.
금융 시계열 의 개념에 대해 알고 있습니까? 일반 시계열과 어떻게 다른가요? 특징, 특징은 무엇입니까?
금융시장의 비정상성의 개념을 알고 계십니까? 무슨 뜻인가요?
"과거의 이익이 미래의 이익을 의미하지 않는다"라는 표현을 알고 계십니까? 그들이 그렇게 말하는 이유는 무엇입니까?
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왜 이런 일이 일어나는지 설명하기 위해 저는 여러분에게 묻고 싶습니다.
금융 시계열의 개념에 대해 알고 있습니까? 일반 시계열과 어떻게 다른가요? 특징, 특징은 무엇입니까?
금융시장의 비정상성 개념을 알고 계십니까? 무슨 뜻인가요?
"과거의 이익이 미래의 이익을 의미하지 않는다"라는 표현을 알고 계십니까? 그들이 그렇게 말하는 이유는 무엇입니까?
포럼에서 테스트 전략에 대한 많은 게시물을 봅니다. 지표 및 Expert Advisors의 잘못된 프로그래밍으로 인해 많은 오류가 발생합니다. https://www.mql5.com/ru/articles/1490
최적화 오류가 설명된 항목을 봅니다. https://www.mql5.com/en/articles/1434
그리고 여기 에 선임 TF 모델링의 정확도가 매우 높은 공식이 있습니다.
.......
저를 포럼에 보내지 않고 제가 모르는 백테스팅 문제를 논의하는 스레드에 대한 링크를 제공하면 좋을 것입니다.
잘못된 키워드를 찾고 있습니다. 적합성, 비정상성, 미래의 차량 성능을 결정하는 방법, 차량이 역사에서 수익을 올리고 실제 생활에서 병합되는 이유 등을 찾으십시오. ......
금융 시계열의 개념에 대해 알고 있습니까? 일반 시계열과 어떻게 다른가요? 특징, 특징은 무엇입니까?
금융시장의 비정상성 개념을 알고 계십니까? 무슨 뜻인가요?
"과거의 이익이 미래의 이익을 의미하지 않는다"라는 표현을 알고 계십니까? 그들이 그렇게 말하는 이유는 무엇입니까?
나는 복잡한 용어에 약하지만 당신을 올바르게 이해한다면 ...
1. 간단히 말해서 시계열 의 패턴은 항상 변하지 않는 반면 금융 계열은 항상 변합니다. 그러나 이에 대한 이론은 시장이 순환적이며 그 미래의 행동은 역사로부터 예측할 수 있다는 이론이 있습니다. 모든 사람이 이 이론을 공유하는 것은 아닙니다.
2. 확률 이론 과정을 기억하는 한 비정상 과정에는 동적 분포 함수가 있습니다. 그러나 분포 함수의 매개변수 변화의 역학은 분석할 수 있습니다. 이것은 나에게도 알려져 있다.
3. 듣지는 못했지만 항상 직관적으로 이해했습니다. 그들이 그렇게 말하는 이유는 분명합니다. 지금 TS를 시장 패턴에 맞출 수 있다면 패턴이 바뀔 때 TS가 실패할 수 있습니다. 그러나 여기에서 이것에 대해 생각할 필요가 있습니다. 아마도 이러한 패턴을 찾을 필요가 없을 것입니다. 이제 시계열을 분석하기 위한 점점 더 많은 새로운 적응 방법이 발명되고 있으며, 이는 비정상 프로세스 내의 변화에 매우 유연하게 대응합니다.
비정상 프로세스의 단일 분석에 대해 들어본 적이 있습니까? 비정상 프로세스에 적용된 다중 프랙탈 분석은 어떻습니까? 예측 오류는 항상 가능하지만 올바른 도구를 사용하면 그러한 오류의 가능성을 최소화할 수 있다는 사실에 이 모든 것을 말합니다. 현대적인 방법을 사용합시다. 나는 망치와 못으로 집을 짓는 것을 제안하지 않습니다. 기술은 이미 훨씬 앞서갔습니다. 그리고 그것들을 두려워하지 마십시오. 자신의 이익을 위해 그것들을 사용하는 방법을 배워야 합니다. 내 문제에 대한 수학적 해결책을 더 빨리 찾도록 도와줄 수학자 친구가 없다는 것이 정말 유감입니다.
지금 저는 새로운 기술을 사용하여 차량을 대대적으로 리팩토링하고 있습니다. 이것이 시장이 변할 때 그녀가 잔디를 깎지 않는 데 도움이 될지 여부 - 우리는 보게 될 것입니다. 한 가지 알고 있습니다. 지금 구현하고 있는 방법이 기존 차량의 방법보다 훨씬 더 효율적입니다. 그리고 오래된 차량이 자주 틀리지 않았다면 새 차량이 훨씬 더 안정적이어야 합니다. 그들이 말했듯이, 길은 걷는 것으로 마스터 될 것입니다 ...
그들이 말했듯이, 길은 걷는 것으로 마스터 될 것입니다 ...
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이미 배운...
성배에 대한 흥미로운 기사. )
시장은 대부분의 사람들이 인식하는 것보다 훨씬 간단합니다. 따라서 분석에 적용하는 방법은 이미 포럼 어딘가에서 규정한 대로 단순해야 합니다.
동의합니다. 단순함에 힘이 있습니다. 앞으로 나아가기 위해서는 때때로 기존 개념을 수정해야 한다는 점을 명심해야 합니다. 아인슈타인은 상대성 이론을 어떻게 발견했는지 묻는 질문에 "공리를 의심함으로써"라고 대답했습니다. (벤자민 앱소프 굴드)
그건 그렇고, andreybs , 당신은 개인 메시지를 읽습니까?