그들이 "살아있다"와 "죽은"중첩에서 상자에 고양이가 있다고 말할 때, 그것은 한 번에 두 마리의 고양이가 있다는 것을 의미하지 않습니다. 그 중 하나는 확실히 살아 있고 두 번째는 확실히 죽은 것입니다. 상호 작용할 수 있습니다(예: 상자에 맞추기 위해 서로 간섭함). 그러한 양자 상태에 있는 고양이는 단 한 마리뿐입니다.
수학적 언어에서 이 상태는 "살아 있는" 및 "죽은" 기본 상태에 대한 0이 아닌 투영과 함께 "정의된 활력이 있는 상태"의 기초로 분해될 수 있습니다. 그것은 좌표 축을 따라 엄격하게 가리킬 수 있을 뿐만 아니라 어떻게든 비스듬히 가리킬 수 있는 공간의 벡터와 같습니다. "살아있는" 상태와 "죽은" 상태는 상호 작용하지 않는 서로 직교하는 상태입니다. 왜냐하면 상대적으로 말해서 두 가지 상호 배타적인 관찰 가능성에 해당하기 때문입니다...
접근 방식으로서의 양자 물리학은 시장에 비해 다소 약하고 추세로서 오래된 것입니다. 이 슈뢰딩거가 결정한 것은 무엇입니까? 예,별로 없습니다. 상자를 열었습니다. 고양이가 죽었습니다. 또는 살아있다. 운이 좋다면. 측정을 수행할 때까지(상자를 열지 않고 관찰자가 되지 않음) 고양이에 대해 아무 대답도 할 수 없습니다. 그리고 시장은 훨씬 더 어렵습니다. 처음에는 모든 것이 양자 물리학에서와 같은 것처럼 보이지만 열릴 때까지 그것이 이익이 될 것인지 엘크가 될 것인지 명확하지 않을 것입니다. 그런 다음 이미 열렸기 때문에 문제가 더 복잡해집니다. 크기 순서 - 고양이, 즉. 위치는 살아 있거나 죽었거나, 즉 이익으로든 손실로든. 언제 상자를 닫습니까? 양자 물리학이 이 질문에 답합니까? 똑같습니다.
시장은 매우 변덕스럽기 때문에 최적화 기간을 2개월 이상 2주 이상으로 선택하는 것이 좋습니다. 기본적으로 당신은 아이디어 를 옳았습니다.
원하는 경우 약간의 조언: 구매 및 판매를 위한 양자 주파수 계산은 별도로 수행해야 하기 때문입니다. 수익성 있는 주파수가 일치하지 않습니다. 저것들. 주파수 스펙트럼의 두 그래프를 얻어야 합니다.
행운을 빕니다.
조언해주셔서 대단히 감사합니다.
지난 달에 대해 매주 최적화를 수행합니다. 나는 구매와 판매 모두에 대한 빈도를 계산합니다(나는 이것에 대해 이야기하지 않았습니다). 이미 실제 거래에서 추세를 따르는 거래에 대해 로트를 우선시합니다.
나는 수익성이 없는 빈도로 역 거래를 여는 접근 방식을 시도했습니다. (즉, 수익성 있는 주파수에서 우리는 TS를 거래하고 손실을 주는 주파수에서 신호를 반전시킵니다)
이 접근 방식에서는 올바르게 필터링할 수 있는 전략을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 1분 전략에서 필터링은 다소 약하게 작동합니다. 그리고 H1에서는 트랜잭션 수가 4배 감소합니다. 그 결과 매주 2건의 거래(일반적인 8-10건 대신)가 발생하므로 이러한 거래의 결과는 긍정적입니다.
시장은 매우 변덕스럽기 때문에 최적화 기간을 2개월 이상 2주 이상으로 선택하는 것이 좋습니다. 기본적으로 당신은 아이디어 를 옳았습니다.
원하는 경우 약간의 조언: 구매 및 판매를 위한 양자 주파수 계산은 별도로 수행해야 하기 때문입니다. 수익성 있는 주파수가 일치하지 않습니다. 저것들. 주파수 스펙트럼의 두 그래프를 얻어야 합니다.
행운을 빕니다.
조언해주셔서 대단히 감사합니다.
지난 달에 대해 매주 최적화를 수행합니다. 나는 구매와 판매 모두에 대한 빈도를 계산합니다(나는 이것에 대해 이야기하지 않았습니다). 이미 실제 거래에서 추세를 따르는 거래에 대해 로트를 우선시합니다.
나는 수익성이 없는 빈도로 역 거래를 여는 접근 방식을 시도했습니다. (즉, 수익성 있는 주파수에서 우리는 TS를 거래하고 손실을 주는 주파수에서 신호를 반전시킵니다)
이 접근 방식에서는 올바르게 필터링할 수 있는 전략을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 1분 전략에서 필터링은 다소 약하게 작동합니다. 그리고 H1에서는 트랜잭션 수가 4배 감소합니다. 그 결과 매주 2건의 거래(일반적인 8-10건 대신)가 발생하므로 이러한 거래의 결과는 긍정적입니다.
그리고 이 모든 것(M15에서 한 달 동안)은 가장 약하지 않은 프로세서의 4개 코어에서 7시간 동안 계산됩니다. 강하게. 프로그래밍 방식으로 계산을 최적화하려고 했습니까?
예, 너무 오래. 프로그램 코드에서 매 틱마다 실행되는 리소스 집약적 루프. 그래서 너무 길다.
코드를 최적화하려고 했습니다. 7시간이 최고의 순간이다.
MT 5에서는 최적화가 훨씬 빠르지 만 어떤 이유로 인해 중단됩니다.
하지만 다시. 추가 거래를 위해서만 이 최적화의 결과가 필요합니다. 여기서 시간은 별로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 주말에 지불할 시간이 있다는 것입니다.
좋은 주제. 재미있는. 모두가 불타고 있습니다. 주파수에 대해 - 거의 지옥처럼 어닐링됩니다. 귀하의 "빈도"를 다양한 거래소의 개장 시간, 뉴스 발표 및 모든 종류의 뱅커 토커의 회의 시간과 비교하면 "사인 및 퀀타")))가 나타납니다.
나는 Fion, Vitu 및 Sanjkku로 향합니다.
양자 주파수는 시장 조사에서 거의 새로운 방향입니다. 모든 사람이 양자 주파수의 개념에 자신의 의미를 두기 때문에 연구에서 무언가가 제대로 작동하지 않았습니다.
양자 주파수의 관점에서, 나는 어떤 채널이 구축될 수 있는지 전혀 모릅니다. Saneeeeek이 시도했습니다. (볼륨 인디케이터와 유사하게 컬럼 형태로 주파수를 표시 하는 인디케이터를 작성할 수 있는 최대값)
양자 주파수는 시간을 전혀 고려하지 않습니다. 거래를 열 때의 빈도와 이 거래의 결과가 고려됩니다. 거래 세션의 시작과 시장의 빈도 사이에서 패턴을 찾는 것은 불가능합니다. 뉴스는 시간에 따라 달라지며 빈도는 그렇지 않습니다.
시간의 첫 번째 초에는 빈도가 1 일 수 있고 1 분 후에 다른 빈도가 될 수 있으며 10 분 후에는 세 번째가 될 수 있습니다. 예를 들어, 고전에 따르면 양초가 열릴 때 TS를 입력해야 하는 경우 빈도 분석의 경우 예를 들어 7분에 거래를 시작해야 합니다.
예를 들어, 매수 거래의 경우 열린 양초(2)보다 약간 낮게 입력하고 양초 시작(1)보다 약간 더 수익성이 있습니다. 이 경우 TP는 더 크고 SL은 더 작습니다.
예, 너무 오래. 프로그램 코드에서 매 틱마다 실행되는 리소스 집약적인 루프입니다. 그래서 긴 것입니다.
코드를 최적화하려고 했습니다. 7시간이 최고의 순간이다.
MT 5에서는 최적화가 훨씬 빠르지 만 어떤 이유로 인해 중단됩니다.
하지만 다시. 추가 거래를 위해서만 이 최적화의 결과가 필요합니다. 여기서 시간은 별로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 주말에 지불할 시간이 있다는 것입니다.
프로세스 속도를 10배까지 높일 수 있습니다! 또한 MT4 옵티마이저에서 스펙트럼을 강제로 그려야 합니다.
Aleksey가 맞습니다. 알고리즘 변경을 고려하십시오.
나는 Fion, Vitu 및 Sanjkku로 향합니다.
양자 주파수는 시장 조사에서 거의 새로운 방향입니다. 모든 사람이 양자 주파수의 개념에 자신의 의미를 두기 때문에 연구에서 무언가가 제대로 작동하지 않았습니다.
.......... 매매를 위한 양자 주파수 계산은 별도로 수행되어야 하기 때문에 수익성 있는 빈도가 일치하지 않습니다. 저것들. 주파수 스펙트럼의 두 그래프를 가져와야 합니다.
양자 수준에서 무언가를 고려하려면 양자 의식이 필요합니다.
그에 대해(양자 의식) 인터넷에서 충분한 문헌을 찾을 수 있습니다. 그렇게 간단하지 않습니다.
프로세스 속도를 10배까지 높일 수 있습니다! 또한 MT4 옵티마이저에서 스펙트럼을 강제로 그려야 합니다.
Aleksey가 맞습니다. 알고리즘 변경을 고려하십시오.