ZZZEROXXX : 마샤를 건너는 경우 257의 빈도가 무엇인지 이해하지 못했습니다. 또한 필터 - filter1, filter2 ...의 차이점은 무엇입니까?
빈도는 시장에서 일종의 가격 변동입니다. 가격 변동은 위 또는 아래일 수 있습니다. (따라서 필터 1, 필터 2) 틱마다 주파수가 변경될 수 있습니다.
내 시장은 512개의 주파수로 나뉩니다. 저것들. 최소 진동 주파수 1, 최대 512.
빈도 257, 위의 히스토그램에서 - 전략에 따른 대부분의 거래가 수익성이 없는 빈도.
이고르M :
그리고 무엇이 보이는가? 거래 건수의 감소가 TS의 히스토리 안정성으로 이어진다는 사실은 이미 자명하다.
추신: 내 코드에서 몇 번 실수를 저질렀습니다. 그 결과 Expert Advisors가 한 방향(구매/판매만)으로만 거래하고 동일한 수익성이 증가했습니다.
물론, 나는 역사에 대해 테스트합니다. 다른 방법은 무엇입니까? 하나의 기간에 빈도만 선택되고 지정된 빈도의 거래는 다른 기간에 수행됩니다. 여기에 맞는 결과가 없습니다. 결과는 손실 거래 수가 감소했음을 보여줍니다! (즉, 98개 거래 중 시스템이 16개만 남기고 수익성이 있음)
여기에서 테스트 동안 거래는 매수와 매도를 위해 진행됩니다. 고문이 이제 막 구매를 시작하는 기간이 있습니다. 이는 시장에 판매에 필요한 빈도가 없기 때문입니다.
올가미 :
" ... 다른 방법으로 " 라고 말씀하셨습니까 ?
또는 기술은 동일하지만 매개변수가 다릅니다. 입력 벡터?
그리고 히스토그램에 대한 또 다른 질문:
주파수 응답을 얻기 위해 연구한 기간(3개월)에 TS가 매우 수익성 있는 결과를 보인 것으로 나타났습니까?
3개월 동안 얼마나 많은 거래가 있었습니까?
그리고 거래 수에 따른 활동 스펙트럼의 사진을 첨부해 주시겠습니까(예: DC2008)...
주파수 계산을 위한 모두 동일하고 다른 버코터. 나는 위에서 썼습니다. 하나의 경우에는 주파수 변동이 증가하고 다른 하나는 가격 빈도가 낮아집니다. 세 번째와 그 외.
다음은 동일한 전략을 최적화한 또 다른 결과입니다. Mathemat에서 제안한 대로. 기간이 더 오래 걸렸습니다. (즉시 예약하겠습니다. 최적화에 1년, 2년, 3년, 5년이 걸리는 것은 의미가 없습니다. 주파수는 수시로 변경됩니다. 수익성이 없는 것은 수익성이 있고, 수익성이 있는 것은 수익성이 없음)
이 시간.
최적화는 2010년 11월 1일 ~ 2011년 3월 1일 기간 동안 수행되었습니다. (4개월) 주파수를 선택합니다.
필터링 테스트: 2011년 3월 1일 - 2011년 6월 5일. (3개월) 새로운 데이터에 대해 이전에 선택한 빈도를 테스트합니다.
필터링 없이 테스트
여과로
265개 거래 중 147개 남았습니다. 이익 %가 24에서 35로 증가했습니다. (이전 테스트만큼 높지는 않음) 그러나 결과는 더 높습니다.! (아마도 긴 테스트 기간 때문일 것입니다)
주파수 응답 스펙트럼(최대 74개 주파수) 512개 주파수가 화면에 수평으로 맞지 않습니다 =). 빨간색은 고점, 녹색은 저점입니다. 파란색 - 활동.
그리고 무엇이 보이는가? 거래 건수의 감소가 TS의 히스토리 안정성으로 이어진다는 사실은 이미 자명하다.
추신: 내 코드에서 몇 번 실수를 저질렀습니다. 그 결과 Expert Advisors가 한 방향(구매/판매만)으로만 거래하고 동일한 수익성이 증가했습니다.
따라서 두 개의 Expert Advisors를 거래할 수 있습니다. 하나는 오류가 있는 구매 전용이고 다른 하나는 오류가 있는 판매 전용입니다. 그리고 총 성배가있을 것입니다. :)))
하지만 의도적으로 그런 실수를 하는 법을 배울 수는 없었습니다 :))
따라서 두 개의 Expert Advisors를 거래할 수 있습니다. 하나는 오류가 있는 구매 전용이고 다른 하나는 오류가 있는 판매 전용입니다. 그리고 총 성배가있을 것입니다. :)))
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최적화.
입력에서 신호 결과가 있습니다. 출력에서 주파수가 있는 히스토그램입니다. 수평 - 빈도, 수직 - 거래 결과. 주파수는 다른 매개변수를 사용하여 계산할 수 있습니다.
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" ... 다른 방법으로 " 라고 말씀하셨습니까 ?
또는 기술은 동일하지만 매개변수가 다릅니다. 입력 벡터?
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그리고 히스토그램에 대한 또 다른 질문:
주파수 응답을 얻기 위해 연구한 기간(3개월)에 TS가 매우 수익성 있는 결과를 보인 것으로 나타났습니까?
3개월 동안 얼마나 많은 거래가 있었습니까?
그리고 거래 수에 따른 활동 스펙트럼의 사진을 첨부해 주시겠습니까(예: DC2008)...
마샤를 건너는 경우 257의 빈도가 무엇인지 이해하지 못했습니다. 또한 필터 - filter1, filter2 ...의 차이점은 무엇입니까?
빈도는 시장에서 일종의 가격 변동입니다. 가격 변동은 위 또는 아래일 수 있습니다. (따라서 필터 1, 필터 2) 틱마다 주파수가 변경될 수 있습니다.
내 시장은 512개의 주파수로 나뉩니다. 저것들. 최소 진동 주파수 1, 최대 512.
빈도 257, 위의 히스토그램에서 - 전략에 따른 대부분의 거래가 수익성이 없는 빈도.
그리고 무엇이 보이는가? 거래 건수의 감소가 TS의 히스토리 안정성으로 이어진다는 사실은 이미 자명하다.
추신: 내 코드에서 몇 번 실수를 저질렀습니다. 그 결과 Expert Advisors가 한 방향(구매/판매만)으로만 거래하고 동일한 수익성이 증가했습니다.
물론, 나는 역사에 대해 테스트합니다. 다른 방법은 무엇입니까? 하나의 기간에 빈도만 선택되고 지정된 빈도의 거래는 다른 기간에 수행됩니다. 여기에 맞는 결과가 없습니다. 결과는 손실 거래 수가 감소했음을 보여줍니다! (즉, 98개 거래 중 시스템이 16개만 남기고 수익성이 있음)
여기에서 테스트 동안 거래는 매수와 매도를 위해 진행됩니다. 고문이 이제 막 구매를 시작하는 기간이 있습니다. 이는 시장에 판매에 필요한 빈도가 없기 때문입니다.
" ... 다른 방법으로 " 라고 말씀하셨습니까 ?
또는 기술은 동일하지만 매개변수가 다릅니다. 입력 벡터?
그리고 히스토그램에 대한 또 다른 질문:
주파수 응답을 얻기 위해 연구한 기간(3개월)에 TS가 매우 수익성 있는 결과를 보인 것으로 나타났습니까?
3개월 동안 얼마나 많은 거래가 있었습니까?
그리고 거래 수에 따른 활동 스펙트럼의 사진을 첨부해 주시겠습니까(예: DC2008)...
주파수 계산을 위한 모두 동일하고 다른 버코터. 나는 위에서 썼습니다. 하나의 경우에는 주파수 변동이 증가하고 다른 하나는 가격 빈도가 낮아집니다. 세 번째와 그 외.
같은 전략으로 테스트에 더 오랜 시간이 걸렸습니다. 지금 포스팅하겠습니다.
다음은 동일한 전략을 최적화한 또 다른 결과입니다. Mathemat에서 제안한 대로. 기간이 더 오래 걸렸습니다. (즉시 예약하겠습니다. 최적화에 1년, 2년, 3년, 5년이 걸리는 것은 의미가 없습니다. 주파수는 수시로 변경됩니다. 수익성이 없는 것은 수익성이 있고, 수익성이 있는 것은 수익성이 없음)
이 시간.
최적화는 2010년 11월 1일 ~ 2011년 3월 1일 기간 동안 수행되었습니다. (4개월) 주파수를 선택합니다.
필터링 테스트: 2011년 3월 1일 - 2011년 6월 5일. (3개월) 새로운 데이터에 대해 이전에 선택한 빈도를 테스트합니다.
필터링 없이 테스트
여과로
265개 거래 중 147개 남았습니다. 이익 %가 24에서 35로 증가했습니다. (이전 테스트만큼 높지는 않음) 그러나 결과는 더 높습니다.! (아마도 긴 테스트 기간 때문일 것입니다)
주파수 응답 스펙트럼(최대 74개 주파수) 512개 주파수가 화면에 수평으로 맞지 않습니다 =). 빨간색은 고점, 녹색은 저점입니다. 파란색 - 활동.
종이 클립에는 거래가 포함된 전체 명세서가 있습니다.
또는 더 이상 고민하지 않고 신비한 양자 주파수를 사용하지 않고 공개적으로 사용 가능한 지표를 사용하여 08.08.08부터 오늘까지의 기간 동안 이러한 균형 곡선을 얻을 수 있습니다.
또는 더 이상 고민하지 않고 신비한 양자 주파수를 사용하지 않고 공개적으로 사용 가능한 지표를 사용하여 08.08.08부터 오늘까지의 기간 동안 이러한 균형 곡선을 얻을 수 있습니다.
저것들. 빈도는 인접한 막대의 닫기 간의 차이일 뿐입니다.