다음은 1년 의 퇴적물의 평균 수명에 대한 결과 방정식의 수치적 해의 결과입니다. 최적의 계획에 따라 한 달에 한 번 자금을 인출한다고 가정합니다.
가로축은 로그 척도에서 1%에서 100% 사이의 범위에서 매월 예금 증가의 평균 백분율 q 를 보여줍니다. 파란색 선은 kOpt 출금의 최적 몫(미지급 이자에서)을 나타내며, 이는 연간 출금 금액을 최대화합니다(초기 예치금의 몫 - 빨간색 선).
월 17% 미만의 예금 성장률로 청구되는 것보다 더 많이 인출하는 것이 더 수익성이 있음을 알 수 있습니다(파란색 선은 1보다 큼)! 즉, 이 상황에서는 예금을 개설하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 예금이 사망하는 예상 시간까지 이전보다 더 많은 인출이 불가능합니다. 그러나 q > 17%이면 q 보다 적게 인출하는 것이 더 낫습니다. 동시에 투자한 것보다 더 많이 인출할 시간이 있고(빨간색 선) 이익을 얻을 것입니다.
이 상황에서 예금 자체가 로켓처럼 성장하고 주머니에 대한 공제가 훨씬 느립니다 ... 그림 참조. 월 100%로(예를 들어), 우리는 투자에 비해 200-300배의 주머니 이익을 가지고 있지만 죽기 전에 우리의 예금은 달까지 바로 증가할 것입니다: 2^12=4000배. 그리고 우리는 개선할 수 없습니다! - 결국 우리는 언제 예금을 멈추고 저축해야 할 지 확실히 알지 못합니다 ... 따라서 우리는 최적의 시스템을 사용하여 출금 할 시간이 있다는 사실만으로 만족합니다. 내가 무슨 말을 하는지 이해하셨나요? 이 사실은 현재 Forex에 대한 많은 신화를 설명하는 것 같습니다. 예를 들어, 대다수의 거래자들이 거의 보편적인 "빈곤"을 겪고 있는 엄청난 자금 성장률은 명백합니다(결국 예금을 살펴봅니다). 역설은 쉽게 설명됩니다. 그들은 예금의 성장 곡선을 보지만 인출할 수 있었던 것으로 살아야 하며 원칙적으로 우리는 아무것도 인출할 시간이 없습니다.
t = 12개월이라는 특정한 경우에 대해 주어진 예는 비록 한계까지 이상화되었지만 분석과 후속 사고에 매우 흥미롭다고 생각합니다.
Neutron :
또 다른 질문이 있습니다. 얼마나 자주 자금을 인출해야 합니까(1년, 월 또는 1주)? 매개 변수를 가지고 놀면 (이 경우 물론 q의 값이 변경됨) 최적은 계정에서 돈을 인출하는 서비스에 대한 공제 비율로 제한되는 가장 빈번한 인출에 해당합니다. .
나는 다시 근거가없고 잘못된 "최적의"솔루션을 얻었다고 생각합니다.
Reshetov와 나는 신성한 공식으로 학기 말에 더 가깝게 촬영하는 것이 최적임을 보여주었습니다. 따라서 K opt 지점과 끝에서 철수가 최적이 될 것이라고 나에게 (또한 증명할 시간이 없습니다) ...
;)
나는 당신을 생각 나게합니다 : Mikhail Andreevich 는 불필요한 코멘트로 자신을 괴롭히지 않고 여기 에 "결정"을 게시했습니다.
비율에 대한 잘못된 결론도 있습니다.
다음 페이지에 표시됩니다.
엄밀히 말하면 재투자가 종료되는 시점과 함께 여기에 있습니다.
;)
FreeLance :
나는 다시 근거가없고 잘못된 "최적의"솔루션을 얻었다고 생각합니다.
Reshetov와 나는 신성한 공식으로 학기 말에 더 가깝게 촬영하는 것이 최적임을 보여주었습니다. 따라서 K opt 지점과 끝에서 철수가 최적이 될 것이라고 나에게 (또한 증명할 시간이 없습니다) ...
아마도 당신과 Reshetov가 옳을 것입니다.
나는 Alexei의 발언 전에 위에서 얻은 잘못된 공식으로 내 진술을 입증했습니다. 위의 여러 게시물에서 받은 출금 금액에 대한 올바른 종속성을 사용하면 그림은 다음과 같습니다.
다음은 t=100개월 동안 초기 예금의 크기로 정규화된 계정에서 인출된 자금 금액의 의존도입니다. 이것은 레드 라인입니다. 명확한 최대값은 k=0.4q에서 볼 수 있습니다. 파란색 선은 자금을 100배 더 자주 인출하는 경우의 결과를 보여줍니다. 차이 없음.
귀중한 발언을 해주신 Mikhail Andreevich에게 감사드립니다.
아마도 당신과 Reshetov가 옳을 것입니다.
나는 Alexei의 발언 전에 위에서 얻은 잘못된 공식으로 내 진술을 입증했습니다. 위의 여러 게시물에서 받은 출금 금액에 대한 올바른 종속성을 사용하면 그림은 다음과 같습니다.
다음은 t=100개월 동안 초기 예금의 크기로 정규화된 계정에서 인출된 자금 금액의 의존도입니다. 이것은 레드 라인입니다. 명확한 최대값은 k=0.4q에서 볼 수 있습니다. 파란색 선은 자금을 100배 더 자주 인출하는 경우의 결과를 보여줍니다. 차이 없음.
귀중한 발언을 해주신 Mikhail Andreevich에게 감사드립니다.
미친 퍼즐 감사합니다!
그것들은 무역과 관련이 있으며, 답이 항상 뻔한 것은 아닙니다...
;)
다음은 1년 의 퇴적물의 평균 수명에 대한 결과 방정식의 수치적 해의 결과입니다. 최적의 계획에 따라 한 달에 한 번 자금을 인출한다고 가정합니다.
가로축은 로그 척도에서 1%에서 100% 사이의 범위에서 매월 예금 증가의 평균 백분율 q 를 보여줍니다. 파란색 선은 kOpt 출금의 최적 몫(미지급 이자에서)을 나타내며, 이는 연간 출금 금액을 최대화합니다(초기 예치금의 몫 - 빨간색 선).
월 17% 미만의 예금 성장률로 청구되는 것보다 더 많이 인출하는 것이 더 수익성이 있음을 알 수 있습니다(파란색 선은 1보다 큼)! 즉, 이 상황에서는 예금을 개설하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 예금이 사망하는 예상 시간까지 이전보다 더 많은 인출이 불가능합니다. 그러나 q > 17%이면 q 보다 적게 인출하는 것이 더 낫습니다. 동시에 투자한 것보다 더 많이 인출할 시간이 있고(빨간색 선) 이익을 얻을 것입니다.
이 상황에서 예금 자체가 로켓처럼 성장하고 주머니에 대한 공제가 훨씬 느립니다 ... 그림 참조. 월 100%로(예를 들어), 우리는 투자에 비해 200-300배의 주머니 이익을 가지고 있지만 죽기 전에 우리의 예금은 달까지 바로 증가할 것입니다: 2^12=4000배. 그리고 우리는 개선할 수 없습니다! - 결국 우리는 언제 예금을 멈추고 저축해야 할 지 확실히 알지 못합니다 ... 따라서 우리는 최적의 시스템을 사용하여 출금 할 시간이 있다는 사실만으로 만족합니다. 내가 무슨 말을 하는지 이해하셨나요? 이 사실은 현재 Forex에 대한 많은 신화를 설명하는 것 같습니다. 예를 들어, 대다수의 거래자들이 거의 보편적인 "빈곤"을 겪고 있는 엄청난 자금 성장률은 명백합니다(결국 예금을 살펴봅니다). 역설은 쉽게 설명됩니다. 그들은 예금의 성장 곡선을 보지만 인출할 수 있었던 것으로 살아야 하며 원칙적으로 우리는 아무것도 인출할 시간이 없습니다.
t = 12개월이라는 특정한 경우에 대해 주어진 예는 비록 한계까지 이상화되었지만 분석과 후속 사고에 매우 흥미롭다고 생각합니다.
Withdrawn_(together_with_interest_that_should_be_accounted) = 미지급금_without_withdrawal - Depot_at_end_of_t_period_t
공식은 동일하지만 백분율이 있습니다. 이제 함께 해야 합니다. 저녁에 확인하겠습니다.