시장 모델: 일정한 처리량

hrenfx 2010.10.09 07:23 #31

Candid :
추가는 정확히 어떻게 되었습니까?

나는 이것을 실험해야 했다. 첫째, 그는 상대적인 가격 변화를 취했습니다. 아카이버가 30% 압축되었습니다.

그런 다음 절대 가격 변경(포인트 단위)을 시도했습니다. 아카이버는 60%까지 압축하기 시작했습니다.

또한 창에 핀에 대한 데이터가 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 도구가 문자열이 아니라 순차적으로(첫 번째 도구, 두 번째 도구 등) 압축이 5% 더 증가합니다. 나는 더 이상 실험하지 않았다.

hrenfx 2010.10.09 07:35 #32

하나의 핀에서 샘플 창의 크기를 변경한 그래프에 주목하십시오. 상품( AUDUSD ) 및 그 분포.

완벽하게 대칭이며 분산이 상대적으로 낮습니다. 샘플에 더 많은 핀이 포함된 다른 그래프와 비교할 때. 악기를 보면 버스트가 거의 없음을 알 수 있습니다.

내가 이것을 처음 접할 때 일반적으로 반대일수록 지느러미가 더 많습니다. 악기, 정지에 더 가깝습니다. 그리고 여기에는 반대로 하나의 지느러미가 있습니다. 기본 압축 알고리즘(수학 없음, 가장 단순한 패턴 발견)을 통한 도구는 뛰어난 안정성을 제공합니다.

PS AUDUSD의 상대적인 변화와 압축된 AUDUSD 창의 크기 변화 간의 상관관계를 측정했습니다. 상관 관계는 0 입니다(~0.004).

트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 항상 자신을 위한 목표/연구

Candid 2010.10.09 07:57 #33

hrenfx :

나는 이것을 실험해야 했다. 첫째, 그는 상대적인 가격 변화를 취했습니다. 아카이버가 30% 압축되었습니다.

그런 다음 절대 가격 변경(포인트 단위)을 시도했습니다. 아카이버는 60%까지 압축하기 시작했습니다.

또한 창에 fin에 대한 데이터가 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 도구가 문자열이 아니라 순차적으로(첫 번째 도구, 두 번째 도구 등) 압축이 5% 더 증가합니다. 나는 더 이상 실험하지 않았다.

즉, 9개의 악기에 대해 창의 데이터 양이 하나의 경우보다 9배 더 많습니까? 그리고 창 크기가 9배 증가하면 한 기기에서 어떤 일이 발생합니까?

PapaYozh 2010.10.09 07:59 #34

hrenfx :

정보는 전송을 위해 어떤 방식으로도 압축할 수 없는 비트 집합입니다.

악퉁!

개념이 바뀌고 있습니다!

정보는 구조화된 데이터 입니다. 데이터를 어떻게 압축해도 정보가 될 때까지는 정보가 되지 않습니다.

hrenfx 2010.10.09 08:06 #35

Candid :
즉, 9개의 악기에 대해 창의 데이터 양이 하나의 경우보다 9배 더 많습니까? 그리고 창 크기가 9배 증가하면 한 기기에서 어떤 일이 발생합니까?

예, 데이터 양이 선형적으로 증가합니다.

창을 늘리면 하나의 지느러미 샘플에 대해서만. 도구, 왜냐하면 큰 샘플의 경우 일정한 창을 사용하더라도 기가바이트의 데이터를 압축해야 했으며 이는 리소스를 매우 많이 사용합니다. 나는 AUDUSD를 위해 노력할 것입니다.

Candid 2010.10.09 08:10 #36

hrenfx :

창을 늘리면 하나의 지느러미 샘플에 대해서만. 도구, 왜냐하면 큰 샘플의 경우 일정한 창을 사용하더라도 기가바이트의 데이터를 압축해야 했으며 이는 리소스를 매우 많이 사용합니다. 나는 AUDUSD를 위해 노력할 것입니다.

어떤 면에서 이것은 가격 시리즈에 대한 Takens 정리의 테스트가 될 것입니다. 명확한 결론을 내리는 것은 거의 불가능하지만 IMHO.

Candid 2010.10.09 08:34 #37

한 가지 더. 실제로 금을 첨가해도 반응이 없습니다. 그러나 은을 첨가하면 변칙적인 반응이 나타납니다. 금을 먼저 넣고 은을 넣으면 어떻게 될까요?

그리고 물론, joo 가 맞습니다. 임의의 행에 대해 이것을 하는 것이 좋을 것입니다.

hrenfx 2010.10.09 08:40 #38

Candid :

한 가지 더. 실제로 금을 첨가해도 반응이 없습니다. 그러나 은을 첨가하면 변칙적인 반응이 나타납니다.

많은 실험을 할 수 있고 혼자서는 쉽지 않습니다.

금으로, 나는 그 이유가 무엇인지 추측합니다. 압축을 위해 데이터를 생성할 때 상대적인 가격 차이가 아니라 절대적인 가격 차이를 취했기 때문에 다른 모든 금융 상품과 달리 금 가격은 다른 금융 상품보다 포인트에서 훨씬 더 강하게 변화합니다. 다른 이유가 있을 수 있지만.

나는 어떤 은색 변칙도 보지 못했다.