GaryKa : alsu,익명 이 그것을 알아낼 수 있도록 도와주세요. 이것이 밝혀졌습니다.어떤 기호의 Bid와 Ask 사이의 명백한 양의 상관관계는 허구임이밝혀졌습니다 . 그리고 직접 인용부호와 역 인용부호 사이의 음의 상관 관계는 고정성도 아니고 에르고딕도 아니기 때문에 버릴 수 있는 것입니다.
지정한 값은 동일선상에 있습니다. 산술 관계에 의해 서로 관련됩니다. 공진성에 대한 연구는 통계를 구성할 때 필수입니다. 모델. 동일선상 수량은 통계 계산에 사용할 수 없습니다.
GaryKa : 어떤 기호의 Bid와 Ask 사이의 명백한 양의 상관관계는 허구임이밝혀졌습니다 . 그리고 직접 인용 부호와 역 인용 부호 사이의 음의 상관 관계는 고정성이 없기 때문에 버릴 수 있는 것과 같습니다.
버릴 수 있습니다. 고정 행을 사용합니다.
게리 카 : (3) 데이터를 양자화하는 방법 양초의 첫 번째 차이점은 HP HP가 아닙니다. 그리고 한 양초에 X 거래가 있고 다른 양초에 100X 거래가 있고 모두 다른 거래량을 가진 경우 정규 분포를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? 진드기 기록 파기, 레벨 II 기록? 깊을수록 브로커 간의 차이가 커집니다.
액세스 권한이 있는 경우 볼륨으로 양자화할 수 있습니다.
전혀 양자화되지 않을 수 있습니다. 그러면 상관 관계 공식이 달라집니다.
어떤 경우든 가격 양자화만으로는 수익을 정규화할 수 없습니다.
게리 카 :
입찰 및 요청은 최고의 제안이며, ... 그리고 다음은 무엇입니까? 거래가 없으면 변경할 수 있습니까? 쉬운. 거래가 있는 상태에서 변경할 수 없습니까? 쉽게(부분적으로 실행). 중간 가격! 하지만 스프레드가 몇 배나 증가하는 순간은 어떻습니까? 중가 또는 최고의 밴드는 무엇입니까?
거래 가격을 기반으로 계산하면 입찰/매도 바운스가 있기 때문에 결과가 시끄럽습니다.
기기가 충분히 유동적이면 중간 가격으로 계산할 수 있습니다.
미리 결정된 양의 두 시장 주문(매수 및 매도)의 예상 실행 가격 사이의 산술 평균을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 이것은 Level2 데이터가 필요합니다.
에코모델 : 동일선상 수량은 통계 계산에 사용할 수 없습니다.
사실이 아님 :P 단지 다른 방법이 사용됩니다. 예를 들어, 선형 회귀 대신 주성분 회귀를 사용할 수 있습니다.
에코모델 :
상관 관계는 상수입니다. 상관 관계가 계산되는 두 RV의 각 샘플이 이러한 RV의 일반 모집단에서 다른 샘플과 통계적으로 동일한 경우 이 두 RV는 종속적이라고 할 수 있습니다. 더 정확하게는 그들의 행동이 비슷합니다. 이것은 정규 분포 SW에 해당됩니다.
CV가 정상이 아닌 경우 두 CV의 상호 의존성의 특성이 숫자가 아니라 특정 속성을 갖는 계열일 때 공적분을 사용합니다.
상관 및 공적분의 적용 조건이 잘못 작성되었습니다. 상관관계(특히 순위법)는 분포의 형태에 관계없이 적용 가능하며, 확률변수의 정상성과 ergodicity이면 충분하다. 공적분에 대한 테스트도 분포 형태에 의존하지 않으며, 무작위 프로세스의 동일한 적분 차수만 필요합니다(차수는 0보다 커야 함).
미리 결정된 양의 두 시장 주문(매수 및 매도)의 예상 실행 가격 사이의 산술 평균을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 이것은 Level2 데이터가 필요합니다.
사실이 아닙니다 :P 단지 다른 방법이 사용됩니다. 예를 들어, 선형 회귀 대신 주성분 회귀를 사용할 수 있습니다.
상관 및 공적분의 적용 조건이 잘못 작성되었습니다. 상관관계(특히 순위법)는 분포의 형태에 관계없이 적용 가능하며, 확률변수의 정상성과 ergodicity이면 충분하다. 공적분에 대한 테스트도 분포 형태에 의존하지 않으며, 무작위 프로세스의 동일한 적분 차수만 필요합니다(차수는 0보다 커야 함).
물론 당신의 의견이 저보다 더 정확합니다.
하지만.
응용 프로그램이 더 명확하게 표시되기 때문에 내 정의가 더 정확하다고 생각합니다. 저에게는 이것이 정의의 순수성보다 훨씬 더 중요합니다. 일반적으로 연구소에서 빡빡했던 정의는 모두 잊어버리고 프로그램 코드의 형태로 그 용어의 의미를 취하려고 합니다. 예를 들어 R과 같은 특정 코드를 사용하고 공적분을 계산하기 위해 이 코드를 실행하는 것이 이 단어의 정의입니다. 내 생각에는 이것이 러시아 과학에서 번성하는 사이비과학적 다양성으로부터 스스로를 분리할 수 있는 유일한 방법입니다. 이것은 논문이 아니라 이익을 위한 나의 욕망을 반영합니다.
따라서 귀하의 말을 뒷받침하는 패키지의 세부 사항을 제공했다면 저에게는 R이 선호되고 저에게는 매우 가치가 있을 것입니다.
alsu, 익명 이 그것을 알아낼 수 있도록 도와주세요. 이것이 밝혀졌습니다. 어떤 기호의 Bid와 Ask 사이의 명백한 양의 상관관계는 허구임이 밝혀졌습니다 . 그리고 직접 인용부호와 역 인용부호 사이의 음의 상관 관계는 고정성도 아니고 에르고딕도 아니기 때문에 버릴 수 있는 것입니다.
1. 주어진 예에서 시리즈가 어떻게 얻어졌는지 모른다면 이것이 100% 상관된 값이 아니라 공선 값이라는 것을 어떻게 (예를 들어 더 잘) 인식할 수 있습니까? 유사한 제약(공선성 연구)이 자기 상관 으로 확장됩니까?
2. Bid와 Ask 사이의 산술 관계는 무엇입니까?
추신 "숲 속으로 더 깊이 들어갈수록 파르티잔은 더 두꺼워집니다." 우리는 관계를 찾고 있는 것 같으며, 지금 이 관계가 가장 극명하게 나타나는 곳은 ... 매복입니다. 하지만 과거에 어떤 영역에서 두 행의 관계를 평가하고 싶었을 뿐입니다.
어떤 기호의 Bid와 Ask 사이의 명백한 양의 상관관계는 허구임이 밝혀졌습니다 . 그리고 직접 인용 부호와 역 인용 부호 사이의 음의 상관 관계는 고정성이 없기 때문에 버릴 수 있는 것과 같습니다.
버릴 수 있습니다. 고정 행을 사용합니다.
(3) 데이터를 양자화하는 방법
양초의 첫 번째 차이점은 HP HP가 아닙니다. 그리고 한 양초에 X 거래가 있고 다른 양초에 100X 거래가 있고 모두 다른 거래량을 가진 경우 정규 분포를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? 진드기 기록 파기, 레벨 II 기록? 깊을수록 브로커 간의 차이가 커집니다.
액세스 권한이 있는 경우 볼륨으로 양자화할 수 있습니다.
전혀 양자화되지 않을 수 있습니다. 그러면 상관 관계 공식이 달라집니다.
어떤 경우든 가격 양자화만으로는 수익을 정규화할 수 없습니다.
입찰 및 요청은 최고의 제안이며, ... 그리고 다음은 무엇입니까? 거래가 없으면 변경할 수 있습니까? 쉬운. 거래가 있는 상태에서 변경할 수 없습니까? 쉽게(부분적으로 실행). 중간 가격! 하지만 스프레드가 몇 배나 증가하는 순간은 어떻습니까? 중가 또는 최고의 밴드는 무엇입니까?
거래 가격을 기반으로 계산하면 입찰/매도 바운스가 있기 때문에 결과가 시끄럽습니다.
기기가 충분히 유동적이면 중간 가격으로 계산할 수 있습니다.
미리 결정된 양의 두 시장 주문(매수 및 매도)의 예상 실행 가격 사이의 산술 평균을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 이것은 Level2 데이터가 필요합니다.
동일선상 수량은 통계 계산에 사용할 수 없습니다.
사실이 아님 :P 단지 다른 방법이 사용됩니다. 예를 들어, 선형 회귀 대신 주성분 회귀를 사용할 수 있습니다.
상관 관계는 상수입니다. 상관 관계가 계산되는 두 RV의 각 샘플이 이러한 RV의 일반 모집단에서 다른 샘플과 통계적으로 동일한 경우 이 두 RV는 종속적이라고 할 수 있습니다. 더 정확하게는 그들의 행동이 비슷합니다. 이것은 정규 분포 SW에 해당됩니다.
CV가 정상이 아닌 경우 두 CV의 상호 의존성의 특성이 숫자가 아니라 특정 속성을 갖는 계열일 때 공적분을 사용합니다.
상관 및 공적분의 적용 조건이 잘못 작성되었습니다. 상관관계(특히 순위법)는 분포의 형태에 관계없이 적용 가능하며, 확률변수의 정상성과 ergodicity이면 충분하다. 공적분에 대한 테스트도 분포 형태에 의존하지 않으며, 무작위 프로세스의 동일한 적분 차수만 필요합니다(차수는 0보다 커야 함).
버릴 수 있습니다. 고정 행을 사용합니다.
액세스 권한이 있는 경우 볼륨으로 양자화할 수 있습니다.
전혀 양자화되지 않을 수 있습니다. 그러면 상관 관계 공식이 달라집니다.
어떤 경우든 가격 양자화만으로는 수익을 정규화할 수 없습니다.
거래 가격을 기반으로 계산하면 입찰/매도 바운스가 있기 때문에 결과가 시끄럽습니다.
기기가 충분히 유동적이면 중간 가격으로 계산할 수 있습니다.
미리 결정된 양의 두 시장 주문(매수 및 매도)의 예상 실행 가격 사이의 산술 평균을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 이것은 Level2 데이터가 필요합니다.
사실이 아닙니다 :P 단지 다른 방법이 사용됩니다. 예를 들어, 선형 회귀 대신 주성분 회귀를 사용할 수 있습니다.
상관 및 공적분의 적용 조건이 잘못 작성되었습니다. 상관관계(특히 순위법)는 분포의 형태에 관계없이 적용 가능하며, 확률변수의 정상성과 ergodicity이면 충분하다. 공적분에 대한 테스트도 분포 형태에 의존하지 않으며, 무작위 프로세스의 동일한 적분 차수만 필요합니다(차수는 0보다 커야 함).
물론 당신의 의견이 저보다 더 정확합니다.
하지만.
응용 프로그램이 더 명확하게 표시되기 때문에 내 정의가 더 정확하다고 생각합니다. 저에게는 이것이 정의의 순수성보다 훨씬 더 중요합니다. 일반적으로 연구소에서 빡빡했던 정의는 모두 잊어버리고 프로그램 코드의 형태로 그 용어의 의미를 취하려고 합니다. 예를 들어 R과 같은 특정 코드를 사용하고 공적분을 계산하기 위해 이 코드를 실행하는 것이 이 단어의 정의입니다. 내 생각에는 이것이 러시아 과학에서 번성하는 사이비과학적 다양성으로부터 스스로를 분리할 수 있는 유일한 방법입니다. 이것은 논문이 아니라 이익을 위한 나의 욕망을 반영합니다.
따라서 귀하의 말을 뒷받침하는 패키지의 세부 사항을 제공했다면 저에게는 R이 선호되고 저에게는 매우 가치가 있을 것입니다.
얘들아, 여기에 나와있는 것 중 최소한 몇 가지를 거래에 적용하고 결과를 통계적으로 평가하십시오 :)
여러분, 이 일련의 데이터가 고정되어 있습니까? 아니면 비정상입니까?
여러분, 이 일련의 데이터가 고정되어 있습니까? 아니면 비정상입니까?
얼마나 많은 관찰이 표시됩니까? 2개, 10개뿐인가요?
얼마나 많은 관찰이 표시됩니까? 2개, 10개뿐인가요?
많은. 많은.
그러면 I(1), 고정되지 않습니다.