샘플 상관 관계가 0이라고 해서 선형 관계가 없는 것은 아닙니다. - 페이지 49

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C-4 :


일반적으로 모든 것이 그렇습니다. 그러나 유일한 예외는 내가 관계를 결정할 수 있는 방법이 필요하고 그러한 관계가 선험적으로 존재한다는 가정을 사용하지 않는다는 것 입니다. 예를 들어 Wikipedia에서 회귀 분석에 대한 기사를 읽었습니다.

동일한 회귀 분석을 사용하기 전에 관계를 식별해야 합니다. 그러나 그것을 공개하는 방법? 회귀 분석은 불가능합니다. 이것은 의사 소통, 상관 관계의 결과이기도합니다. 왜냐하면 QC 자체가 인과관계, 상호상관에 대해 이야기하지 않습니까? 더 좋아보이지만 내 지식은 거기서 끝이다...

괜찮아. 현대의 "상관 거래자" - 심지어 그런 포지션이 있습니다. 그렇게 부르는 것입니다. 그들은 모든 것이 관련되어 있다는 "무효" 가설에서 진행한 다음 열거를 통해 모든 것과 이 연결의 강도를 계산합니다.

여기, 나는 akhiva에서 그것을 찾았습니다. 사이트 Guardian.co.uk에는 금융가에 대한 블로그가 있습니다. 그리고 큰 은행이나 헤지 펀드의 트레이더의 실제 작업에 대한 멋진 기사가 있습니다. 그들은 최대 2주 동안 상관 관계를 검색할 수 있으며, 그런 다음 거래자는 일부 MatLab 스레드에서 모든 것을 확인하고 당국에 프레젠테이션을 제공한 다음 은행이 1억에 대한 헤지 포지션을 엽니다.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2012/apr/02/quantative-prop-trader-voice-of-finance

블로그에는 프로 트레이더를 위한 흥미로운 것들이 많이 있습니다.

 
anonymous :

가장 잘 알려진 접근법은 Granger 인과관계 검정입니다. 전송 엔트로피도 볼 수 있습니다.

이들에 대한 문서는 어디에서 찾을 수 있으며 어떤 R 패키지에서 이러한 테스트를 찾을 수 있습니까?
 
C-4 :
이들에 대한 문서는 어디에서 찾을 수 있으며 어떤 R 패키지에서 이러한 테스트를 찾을 수 있습니까?


라이브러리(MSBVAR); ?그레인저.테스트

전송 엔트로피 를 위한 패키지는 없지만 스스로 다운로드하기 쉽습니다.

 
이 Granger를 emkule에 마시고 싶은 사람이 없습니까?
 
GaryKa : 친애하는, 가격 시계열(FX)에 대한 어떤 종류의 데이터를 사용하여 정상성, 분포, 에르고딕성, 상관 관계 및 기타 통계에 대한 결론을 도출하십니까 ? 조각? 농담이 아닌 질문. 천문학적 시간으로 양자화된 최고의 밴드 중 하나의 증언을 자주 듣습니까? 하지만 이것은... 어떻게 말하면... 용납할 수 없는 일입니다. 실제 거래량을 고려하여 "실제" 거래의 가격 표시 순서를 분석하는 것이 논리적입니다. 분석을 위한 데이터 준비의 요점일 수도 있습니다.

익명 : 교과서의 정의를 읽고 요점을 파악합니다. 당신이 입찰/매도/중가를 사용한다면 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 수치적 특성은 약간 다를 수 있지만, 정상성에 대한 결론은 동일할 것입니다.

질문은 다소 광범위하며 몇 가지 하위 질문을 포함합니다.


  • (1) 실제 거래에 대한 가격 판독값은 얼마입니까?

입찰 및 요청은 최고의 제안이며, ... 그리고 다음은 무엇입니까? 거래가 없으면 변경할 수 있습니까? 쉬운. 거래가 있는 상태에서 변경할 수 없습니까? 쉽게(부분적으로 실행). 중간 가격! 하지만 스프레드가 몇 배나 증가하는 순간은 어떻습니까? 중가 또는 최고의 밴드는 무엇입니까?

  • (2) 실제 거래의 거래량 수치는 얼마입니까?
다음은 다시 고안한 예입니다(사진은 지점의 첫 번째 게시물 에서 가져옴).


모든 거래가 상관 관계가 중요한 영역에 집중되어 있지만 전체 범위에 대한 상관 관계는 0입니다.
단일 로트의 거래가 100랏의 거래량과 동일하지 않다는 것은 분명합니다. 한편, 그러한 소액 거래에 대한 가격 판독은 샘플 특성 계산에 상당한 기여를 합니다. 실제 부피를 알면 더 적절할 "가중 평균" 측정을 수행하는 것이 가능합니다.
  • (3) 데이터를 양자화하는 방법
양초의 첫 번째 차이점은 HP HP가 아닙니다. 그리고 하나의 양초에 X 거래가 있고 다른 양초에 100X 거래가 있고 모두 다른 양의 거래가 있는 경우 정규 분포를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? 진드기 기록 파기, 레벨 II 기록? 깊을수록 브로커 간의 차이가 커집니다.
 
C-4 : I(0)은 I(1)의 첫 번째 차이점일 뿐입니다.

이것은 논리적입니다. 나는 논쟁하지 않습니다. 그러나 사실, 진실은 다릅니다. I(1)은 처음부터 결정되는 프로세스의 I(0)의 "적분"입니다. I(0)은 I(1)을 통해 정의되지 않지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

I(1)의 속성은 무엇이든 될 수 있고, SB가 될 수 있으며, 비정규 분포가 있는 실제 시장이 될 수 있으며, 리스본의 온도 역학이 무엇이든 상관없습니다.

죄송하지만 완전히 사실이 아닙니다. 항상 고정되어 있어야 하며 다른 것은 없어야 하는 I(0)을 기반으로 구축해야 합니다. 프로세스 I(0)의 연속적인 "적분"은 다른 I(n)으로 이어집니다.

I(1)은 실제 따옴표가 될 수 없습니다. 이러한 따옴표 간의 차이 프로세스는 고정적이지 않습니다. I(0)이 될 수 없습니다. 따라서 처음에는 (따옴표)가 I(1)이 아니었습니다.

 

공포.

나는 모든 정당한 존경심을 가지고 왜 통계를 프로세스에 적용해야 하는지 이해할 수 없습니다. 그 본질은 설명 가능하고 설명 가능합니다.

여기, 나는 무언가를 개발했습니다. 이것이 좋은지 나쁜지 아무도 모릅니다. 통계를 켜십시오 - 결정할 것입니다. 아무도 모를 때!

 
hMathemat :

이것은 논리적입니다. 나는 논쟁하지 않습니다. 그러나 사실, 진실은 다릅니다. I(1)은 처음부터 결정되는 프로세스의 I(0)의 "적분"입니다. I(0)은 I(1)을 통해 정의되지 않지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

죄송하지만 완전히 사실이 아닙니다. 항상 고정되어 있어야 하며 다른 것은 없어야 하는 I(0)을 기반으로 구축해야 합니다. 프로세스 I(0)의 연속적인 "적분"은 다른 I(n)으로 이어집니다.

I(1)은 실제 따옴표가 될 수 없습니다. 이러한 따옴표 간의 차이 프로세스는 고정적이지 않습니다. I(0)이 될 수 없습니다. 따라서 처음에는 (따옴표)가 I(1)이 아니었습니다.

MQ가 MetaTrader 6을 출시하기로 결정했다고 가정해 봅시다. 여기에서 막대와 양초 형태의 클래식 차트 대신 하나의 가격 인상이 제공됩니다. 정상적이지 않은 시장이 남아있었지만 이제 I(0)을 사용하고 구축합니다.

위 그림의 두 과정은 모두 I(0) 형태의 과정이지만, 위쪽 하나는 고전적인 정규분포값이고, 두 번째는 실제 비정상 RTS 시장입니다. 맨 아래 그림이 차수 I(0)의 과정이 아니면 어떤 차수이며 무엇이라고 불러야 할까요?

 
Integer :
이 Granger를 emkule에서 자르고 싶은 사람이 없습니까?

우선, 그것이 어떻게 작동하는지 아는 것이 좋을 것입니다.

Granger의 1969년 책 " Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods "가 주변에 방치되지 않았습니까?))

그런데도 솔직히 말해서, 이스라엘-폴리스틴 분쟁의 책임이 누구에게 더 있는지 아직도 이해가 되지 않습니다. 유대인? 아랍인?

테스트에는 다음과 같은 IsraelPalestineConflicte라는 특수 데이터 세트가 함께 제공됩니다.

데이터가 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있지만 누구의 책임인지 명확하지 않고 Granger가 말하는 내용이 명확하지 않습니다.

 
C-4 : 아래 그림이 차수 I(0)의 과정이 아니면 어떤 차수이며 무엇이라고 합니까?
몰라요 확인해봐야겠네요 fa 가 단일 루트를 확인하도록 합니다.
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