Dmitry , 당신은 이미 "당신은 더 이상 상관 관계 주제 에 참여하지 않습니다"라고 썼습니다.
글쎄, 무엇이 필요합니까?
글쎄, 약간의 관성 타기 ... 나는 아무것도 필요하지 않습니다.
우화
당시 먼 도시 비라니는 강력하고 현명한 왕이 다스리고 있었습니다. 그의 권세는 그를 두려움과 경외함으로 몰아넣었고 그의 지혜는 사랑을 불러일으켰습니다. Virani의 중심에는 시원하고 맑은 물이 있는 우물이 있었습니다. 그 성읍의 모든 거민과 왕과 궁중의 귀족들도 그 물을 마셨고 다른 우물이 없었기 때문입니다.
어느 날 밤, 모두가 이미 잠들었을 때, 도시에 마녀가 나타나 일곱 맹렬한 물약을 우물에 떨어뜨리고는 "이제부터 이 물을 마신 사람은 모두 정신을 잃을지어다!"라고 말했습니다.
아침에 왕과 그의 수석 고문을 제외한 모든 마을 사람들은 물과 광기가 그들의 마음을 사로 잡았습니다. 마녀의 점은 이루어졌습니다. 하루 종일 골목과 시장 광장에서 사람들은 서로의 귀에 속삭이는 것 외에는 아무 것도하지 않았습니다. "왕이 미쳤습니다 ... 우리 왕과 그의 보좌관이 정신을 잃었습니다 ... 우리를 지배했다! 왕좌를 가지고 그를 쓰러뜨렸다!"
그날 저녁, 왕은 금잔에 우물의 물을 채우라고 명령했습니다. 그리고 잔이 그에게로 옮겨졌을 때, 그는 긴 모금을 마셨고 그 물을 그의 조언자에게 마시라고 주었습니다. 그리고 왕과 그의 조언자에게 돌아온 이유 때문에 사나운 즐거움이 먼 도시 Virani를 사로 잡았습니다.
좋습니다. 순위를 전체적으로 고려하면 그렇습니다. 그러나 우리는 공적분의 조각별 상수 벡터에 대해 이야기할 수 있습니다. 그 두 종목의 경우는 그것뿐이다.
아니, 왜냐하면 헤지 비율 추정치의 수렴 비율은 sqrt(N)가 아니라 N에 비례합니다. 여기서 N은 관측치의 수입니다.
당신은 나쁜 텔레파시입니다 :D
나는 대머리입니다))잘 죄송합니다))
조각 단위로, Forex의 모든 시리즈는 공동 통합됩니다.
잘 죄송합니다))
조각 단위로 Forex의 모든 시리즈는 통합됩니다.
공적분의 사실은 다음 상황을 설명하지 않습니다.
일부 창을 가져 와서 공적분 벡터를 계산합니다. 그런 다음 이 창을 1만큼 이동하고 다시 벡터를 계산합니다. 다음은 벡터의 첫 번째 계수의 그래프입니다.
공적분 벡터는 변수입니다. 저것들. 현상으로서의 공적분은 항상 내 표본에 존재하지만 벡터는 변경됩니다.
이제 예측입니다. 공적분 방정식의 나머지가 0과 교차할 때 시장에 진입합니다 . 이 순간에는 공적분의 벡터가 있었습니다. 그러면 이 벡터가 변경되지만 실제로는 다른 공적분 벡터로 끝납니다. 정체인가? 개인적으로 이것은 나를 귀찮게합니다.
공적분의 사실은 다음 상황을 설명하지 못합니다.
일부 창을 가져 와서 공적분 벡터를 계산합니다. 그런 다음 이 창을 1만큼 이동하고 다시 벡터를 계산합니다. 다음은 벡터의 첫 번째 계수의 그래프입니다.
공적분 벡터는 변수입니다. 저것들. 현상으로서의 공적분은 항상 내 표본에 존재하지만 벡터는 변경됩니다.
이제 예측입니다. 공적분 방정식의 나머지가 0과 교차할 때 시장에 진입합니다. 이 순간에는 공적분의 벡터가 있었습니다. 그러면 이 벡터가 변경되지만 실제로는 다른 공적분 벡터로 끝납니다. 정체인가? 개인적으로 이것은 나를 귀찮게합니다.
이 실험의 의미를 잘 모르겠습니다. 공적분 벡터를 어떻게 생각하시나요? 어떤 행 사이에? 자기 상관을 계산합니까?
Dmitry , 당신은 이미 "당신은 더 이상 상관 관계 주제 에 참여하지 않습니다"라고 썼습니다.
글쎄, 무엇이 필요합니까?
Dmitry , 당신은 이미 "당신은 더 이상 상관 관계 주제 에 참여하지 않습니다"라고 썼습니다.
글쎄, 무엇이 필요합니까?
글쎄, 약간의 관성 타기 ... 나는 아무것도 필요하지 않습니다.
우화
당시 먼 도시 비라니는 강력하고 현명한 왕이 다스리고 있었습니다. 그의 권세는 그를 두려움과 경외함으로 몰아넣었고 그의 지혜는 사랑을 불러일으켰습니다. Virani의 중심에는 시원하고 맑은 물이 있는 우물이 있었습니다. 그 성읍의 모든 거민과 왕과 궁중의 귀족들도 그 물을 마셨고
다른 우물이 없었기 때문입니다.
어느 날 밤, 모두가 이미 잠들었을 때, 도시에 마녀가 나타나 일곱
맹렬한 물약을 우물에 떨어뜨리고는 "이제부터 이 물을 마신 사람은 모두 정신을 잃을지어다!"라고 말했습니다.
아침에 왕과 그의 수석 고문을 제외한 모든 마을 사람들은 물과 광기가 그들의 마음을 사로 잡았습니다. 마녀의 점은 이루어졌습니다. 하루 종일 골목과 시장 광장에서 사람들은 서로의 귀에 속삭이는 것 외에는 아무 것도하지 않았습니다. "왕이 미쳤습니다 ... 우리 왕과 그의 보좌관이 정신을 잃었습니다 ... 우리를 지배했다! 왕좌를 가지고 그를 쓰러뜨렸다!"
그날 저녁, 왕은 금잔에 우물의 물을 채우라고 명령했습니다. 그리고 잔이 그에게로 옮겨졌을 때, 그는 긴 모금을 마셨고 그 물을 그의 조언자에게 마시라고 주었습니다. 그리고 왕과 그의 조언자에게 돌아온 이유 때문에 사나운 즐거움이 먼 도시 Virani를 사로 잡았습니다.
지브란 칼릴 지브란. "광인. 그의 비유와시"라는 책에서.
대화에 방해가 되어 죄송합니다.
밝히다:
페어 트레이딩은 무엇을 사용합니까?
상관 또는 공적분
Stells :
페어 트레이딩은 무엇을 사용합니까?
대화에 방해가 되어 죄송합니다.
밝히다:
페어 트레이딩은 무엇을 사용합니까?
상관 또는 공적분
익명 :
공동 통합.
즉, 쌍은 특정(마지막) 시간 간격 ?에서 공적분되어야 합니다.
이 주제(공동 통합, 페어 트레이딩)에 대해 읽을 것을 추천할 수 있습니까?
즉, 쌍은 특정(마지막) 시간 간격 ?에서 공적분되어야 합니다.
필요하지 않음))
이 주제(공동 통합, 페어 트레이딩)에 대해 읽을 것을 추천할 수 있습니까?
Google - 공적분의 정의, Angle-Granger 및 Johansen 테스트, 헤징 방법(공적분 벡터를 사용할 수 있음/베타 중립적 포트폴리오 만들기 등).
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - 기본 사항이 잘 정리되어 있습니다.