아마도 연속성이란 사전 가치만 EMA에 포함된다는 의미일 것입니다. 그러나 이것은 특별한 경우입니다.
예를 들어 빨간색 - SMA, 파란색 - EMA의 두 가지 MA가 있습니다. 적응의 원리는 동일하며 위에서 설명했습니다. 기간(또는 EMA의 조정 기간) 범위는 3에서 111(하단 창)입니다. 당연히 SMA를 사용하면 전체 샘플이 다시 계산되고 EMA를 사용하면 다른 계수에서 계산된 이전 EMA 막대에 대한 새 값 k 및 피드백(1-k)의 가중치 계수만 다시 계산됩니다. 예, EMA에 iMA를 사용하는 경우 기간을 동적으로 변경하면 기록 전체에 걸쳐 다시 계산된다는 것을 알고 있습니다. 이를 피하기 위해 인라인 계산이 사용됩니다.
SMA 매개변수(즉, 기간)의 변경은 단계 = 1에서만 발생할 수 있다는 것을 의미했습니다. 그리고 EMA 매개변수(가중 계수 k)의 변경은 두 배가 될 수 있습니다. 따라서 두 개의 SMA를 임의로 닫을 수는 없지만 EMA는 할 수 있습니다.
또 다른 것은 지표가 매우 구체적인 목적을 위해 개발되었다는 것입니다. 즉, 개발자 ktr에게 필요한 시장 상태를 표시하기 위한 것입니다. 나중에 TS에서 사용됩니다. 이 경우 목적은 브레이크다운 TS에 대한 적절한 채널을 찾는 것이었습니다.
나는 기억조차 나지 않는 몇 년 동안 말하지 않을 것입니다. 한 가지만 말할 수 있습니다. 여기에는 "성배"가 없습니다. 더 낫지만 필수는 아닙니다. 일반적인 절망의 일부로.))) 요컨대, 지금 2 년 동안 나는 실제로 이것을하지 않았습니다. 그래서 ... 번역 nektr. Metas와 Omega의 MT에 있는 그들의 오래된 것들.
요컨대, 토픽 스타터가 주제를 전달하면서 그는 대답을 시도했다. 나는 ZZ와 함께 약간 옆으로 떠났지만 거기에는 동적 기간이 없습니다(임계값이 있음). 그리고 전문가의 자동 최적화는 완전히 다른 주제입니다.
질문에 답하고 이것이 전혀 의미가 있다면 다시 말씀드리지만, 근본적인 개선을 기대해서는 안 됩니다. IMHO, 시간 프레임된 가격대 패러다임의 틀 내에서 이것은 비현실적입니다.
시장에서의 적응에 대해 내가 본 것은 주제의 틀 내에서 적응하는 것뿐입니다. 우리는 아름다운 지표를 만듭니다. 그러나 적응 시스템에 대한 아이디어는 시장 외부에 존재하며 내가 말했듯이 다음과 같이 제기됩니다. 적응은 전체 시스템의 최종 지표, 우리의 경우 이익으로 평가되어야 합니다(다른 사람들에 따르면 가능하지만 그렇지 않습니다. 중요한). 웬일인지 우리는 한 번에 모든 것을 평가하는 것 같습니다. 특히 TS의 수익성을 당분간 고정합니다. 시장이 바뀌었고 TS의 매개 변수를 조정했으며 과거에는 이익이있을 것이라고 말합니다. 물론 각 단계별로 이익의 모든 요소를 어떻게 평가해야 하는지는 명확하지 않지만 그럼에도 불구하고
시장에서의 적응에 대해 내가 본 것은 주제의 틀 내에서 적응하는 것뿐입니다. 우리는 아름다운 지표를 만듭니다. 그러나 적응 시스템에 대한 아이디어는 시장 외부에 존재하며 내가 말했듯이 다음과 같이 제기됩니다. 적응은 전체 시스템의 최종 지표, 우리의 경우 이익으로 평가되어야 합니다(다른 사람들에 따르면 가능하지만 그렇지 않습니다. 중요한). 웬일인지 우리는 한 번에 모든 것을 평가하는 것 같습니다. 특히 TS의 수익성을 당분간 고정합니다. 시장이 바뀌었고 TS의 매개 변수를 조정했으며 과거에는 이익이있을 것이라고 말합니다. 물론 각 단계별로 이익의 모든 요소를 어떻게 평가해야 하는지는 명확하지 않지만 그럼에도 불구하고
나는 당신을 이해합니다. 나는 그것에 대해 반대하는 것이 없으며, 또한 당신뿐만 아니라 나에게도 더 논리적 인 접근 방식으로 보입니다.
그것은 단지 다른 것이었습니다. 오직 그리고 모든 것. 그리고 당신이 만진 주제도 새로운 것이 아닙니다. 포럼에 스레드가 있습니다.
Svinozavr писал(а)>> 또는 여기에 다른 것이 있습니다. 두 개의 고전적인 임계값 ZZ. 파란색 - 10포인트의 하드 임계값, 자주색 - 동적 임계값, 빠른 3*ATR(5)로 계산, EMA(444) 감쇠에 의해 평활화됨. 아래부터는 임계값도 10pp로 제한됩니다. 하단 하위 창의 임계값 제어 표시기(상단 파란색 점선).
그리고 조금 다르게 접근했습니다. 매개변수가 전혀 없는 ZZ를 작성했습니다. 결과적으로 그는 자신의 구성을 결정하며 일반적으로 동적 적응의 아이디어에 해당합니다. 그러나 이 경우 결과는 매개변수를 변경하는 것이 아니라 알고리즘에 의해 달성됩니다. 다음은 일어난 일입니다. 배치:
내 것은 당신의 파란색과 동일하게 작동하지만 꿈쩍하지 않습니다. 그러나 이것이 작은 진동을 놓치는 것을 의미하지는 않습니다. 시장의 특성에 맞는 곳에 전시하기도 한다.
그리고 조금 다르게 접근했습니다. 매개변수가 전혀 없는 ZZ를 작성했습니다. 결과적으로 그는 자신의 구성을 결정하며 일반적으로 동적 적응의 아이디어에 해당합니다. 그러나 이 경우 결과는 매개변수를 변경하는 것이 아니라 알고리즘에 의해 달성됩니다. 다음은 일어난 일입니다.
예, 다양한 방법으로 수행할 수 있습니다. 나는 방금 주제 아래에 나온 첫 번째 것을 가져 왔습니다. 당신과 비슷한 알고리즘이 있습니다. 그리고 pl., pl. 등등. 그리고 그것은 우리가 잡는 작업에 달려 있습니다.
아니요, 관심이 있는 경우 일반적으로 또는 특히 ZZ에 대한 접근/알고리즘을 선택할 수 있습니다. 알다시피, 이것은 개인적으로 그다지 흥미롭지 않습니다. 나는 이것에 적극적으로 참여할 것 같지 않습니다. 나는 이미 (어제도 아닌) 전망에 대한 나의 의견을 형성했고 그것을 여기에 표현했습니다. 물론 모두 IMHO입니다.
표시기 설정이 아니라 차량을 조정해야 합니다. 저는 오랫동안 이 아이디어를 가지고 있었습니다. 새로운 바의 출현으로 TS를 최적화한 다음 위치 문제를 해결합니다. 각 막대(또는 n-막대)에서도 마찬가지입니다. 적응형 차량이 될까요?
물론 이것은 이 포럼을 포함하여 수행되었습니다. 닉네임이 잘 기억나지 않아서 검색을 도와드릴 수가 없네요.
내가 마지막으로 기억하는 것은 Neutron 이 모든 단계에서 NS를 재교육했다는 것입니다. 처음에는 결과가 만족스러웠던 것 같은데 지금은 어떻게 지내고 있는지 궁금하다.
그건 그렇고, 나는 "추적 중" 테마에서 MQL로 완전히 제 접근 방식을 따라 잡았고 이제는 모든 단계에서 적응합니다(더 정확하게는 포지션을 닫을 때마다 더 자주 의미가 없습니다). 아직 기적은 없지만, 확산이 이를 보완할 수 있을 것 같습니다 :) . 다음은 1999년 이후, 즉 11년 이상 동안의 분 이력을 바탕으로 한 상당히 전형적인 그림(밸런스 차트)입니다.
가로축은 초이지만 격자선은 대략 연도에 해당합니다. 하단 곡선은 기본 항목 집합이며, 논리에 따라 대략적으로 거래당 스프레드를 뺀 기울기를 갖습니다(그런데 기울기, 즉 시간에 따른 거래의 밀도, 변동폭이 크다). 위쪽 곡선은 이 기본 집합의 동일한 적응 필터링의 결과입니다. 이 노력의 결과에 대한 LR은 양의 기울기를 가지고 있음을 알 수 있지만, 실습의 관점에서는 완전히 무시할 수 있습니다. :) 그건 그렇고, 테스트 기간이 더 짧았으면 "성배"에 부딪힐 수 있었을 텐데, 1년 정도 두 사이트는 그 자체로 꽤 괜찮아 보일 것입니다. :) .
이제 나는 이 짐승에게 무엇을, 어떤 순서로(FP 매개변수에서) 먹일지 생각하고 있습니다. 이러한 첫 경험 이후에 일종의 잠재 의식적 회의론이 이미 시작된 것 같습니다.
추신: 그건 그렇고, 나는 지표의 형태로 그것을 했으므로 여기에서 그다지 주제가 아닙니다. :)
얘들아...왜 자랑해?! :) 많은 인코더와 렌더링 옵션이 있습니다. 게다가 모든 사람이 숨김 공간에 수십 가지의 옵션을 가지고 있습니다...
결국, 질문은 다릅니다. 하나 또는 다른 TA 지표의 기간 길이에 대한 동적 조정(좋은 의미에서)을 위한 적절한 알고리즘이 "본질적으로" 있으며 이에 따라 관련 질문: 언제 가능 과거 매개변수의 범위가 종료된 것으로 간주하고 현재 막대에서 시작하여 새로운 값을 선택해야 합니다. 있다면 그 활용 방법에 대해 논의하고 싶습니다.
ForexTools>> : Ребяты... ну чего хвастаемся?! :) Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
그건 확실합니다.
결국, 질문은 다릅니다. 하나 또는 다른 TA 지표의 기간 길이에 대한 동적 조정(좋은 의미에서)을 위한 적절한 알고리즘이 "본질적으로" 있으며 이에 따라 관련 질문: 언제 가능 과거 매개변수의 범위가 종료된 것으로 간주하고 현재 막대에서 시작하여 새로운 값을 선택해야 합니다. 있다면 - 사용 방법에 대해 논의하고 싶습니다.
네. 요점일 것입니다. 알다시피...))) 이것은 일반적으로 무역과 관련된 전체 주제에 대한 기본적인 사항입니다. "동적 기간"뿐만 아니라. 그건 그렇고, 왜 그렇게 기간에 집중합니까? 예를 들어 내가 인용한 33에서와 같이 매개변수가 임계값인 지표도 있습니다.
문제의 글로벌 특성(인용문에 강조 표시됨)으로 인해 모든 것이 다시 독특한 분쟁으로 흘러들어가 포럼을 보고 싶지 않은 경우가 있습니다. 나는 틀리면 기쁠 것이다. (아마도 산타 클로스가 여전히 존재할까요?)))
"지속적인 적응"을 무엇이라고 합니까?
아마도 연속성이란 사전 가치만 EMA에 포함된다는 의미일 것입니다. 그러나 이것은 특별한 경우입니다.
예를 들어 빨간색 - SMA, 파란색 - EMA의 두 가지 MA가 있습니다. 적응의 원리는 동일하며 위에서 설명했습니다. 기간(또는 EMA의 조정 기간) 범위는 3에서 111(하단 창)입니다. 당연히 SMA를 사용하면 전체 샘플이 다시 계산되고 EMA를 사용하면 다른 계수에서 계산된 이전 EMA 막대에 대한 새 값 k 및 피드백(1-k)의 가중치 계수만 다시 계산됩니다. 예, EMA에 iMA를 사용하는 경우 기간을 동적으로 변경하면 기록 전체에 걸쳐 다시 계산된다는 것을 알고 있습니다. 이를 피하기 위해 인라인 계산이 사용됩니다.
SMA 매개변수(즉, 기간)의 변경은 단계 = 1에서만 발생할 수 있다는 것을 의미했습니다. 그리고 EMA 매개변수(가중 계수 k)의 변경은 두 배가 될 수 있습니다. 따라서 두 개의 SMA를 임의로 닫을 수는 없지만 EMA는 할 수 있습니다.
SMA 매개변수(즉, 기간)의 변경은 단계 = 1에서만 발생할 수 있다는 것을 의미했습니다. 그리고 EMA 매개변수(가중 계수 k)의 변경은 두 배가 될 수 있습니다. 따라서 두 개의 SMA를 임의로 닫을 수는 없지만 EMA는 할 수 있습니다.
아 ... 네, 알겠습니다. 이 대립의 의미는 ... 시리즈이지만 어떤 식으로든 이산적입니다. 확인. 결국 중요하지 않습니다.
))) 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까?
또 다른 것은 지표가 매우 구체적인 목적을 위해 개발되었다는 것입니다. 즉, 개발자 ktr에게 필요한 시장 상태를 표시하기 위한 것입니다. 나중에 TS에서 사용됩니다. 이 경우 목적은 브레이크다운 TS에 대한 적절한 채널을 찾는 것이었습니다.
나는 기억조차 나지 않는 몇 년 동안 말하지 않을 것입니다. 한 가지만 말할 수 있습니다. 여기에는 "성배"가 없습니다. 더 낫지만 필수는 아닙니다. 일반적인 절망의 일부로.))) 요컨대, 지금 2 년 동안 나는 실제로 이것을하지 않았습니다. 그래서 ... 번역 nektr. Metas와 Omega의 MT에 있는 그들의 오래된 것들.
요컨대, 토픽 스타터가 주제를 전달하면서 그는 대답을 시도했다. 나는 ZZ와 함께 약간 옆으로 떠났지만 거기에는 동적 기간이 없습니다(임계값이 있음). 그리고 전문가의 자동 최적화는 완전히 다른 주제입니다.
질문에 답하고 이것이 전혀 의미가 있다면 다시 말씀드리지만, 근본적인 개선을 기대해서는 안 됩니다. IMHO, 시간 프레임된 가격대 패러다임의 틀 내에서 이것은 비현실적입니다.
시장에서의 적응에 대해 내가 본 것은 주제의 틀 내에서 적응하는 것뿐입니다. 우리는 아름다운 지표를 만듭니다. 그러나 적응 시스템에 대한 아이디어는 시장 외부에 존재하며 내가 말했듯이 다음과 같이 제기됩니다. 적응은 전체 시스템의 최종 지표, 우리의 경우 이익으로 평가되어야 합니다(다른 사람들에 따르면 가능하지만 그렇지 않습니다. 중요한).웬일인지 우리는 한 번에 모든 것을 평가하는 것 같습니다. 특히 TS의 수익성을 당분간 고정합니다. 시장이 바뀌었고 TS의 매개 변수를 조정했으며 과거에는 이익이있을 것이라고 말합니다. 물론 각 단계별로 이익의 모든 요소를 어떻게 평가해야 하는지는 명확하지 않지만 그럼에도 불구하고
시장에서의 적응에 대해 내가 본 것은 주제의 틀 내에서 적응하는 것뿐입니다. 우리는 아름다운 지표를 만듭니다. 그러나 적응 시스템에 대한 아이디어는 시장 외부에 존재하며 내가 말했듯이 다음과 같이 제기됩니다. 적응은 전체 시스템의 최종 지표, 우리의 경우 이익으로 평가되어야 합니다(다른 사람들에 따르면 가능하지만 그렇지 않습니다. 중요한).웬일인지 우리는 한 번에 모든 것을 평가하는 것 같습니다. 특히 TS의 수익성을 당분간 고정합니다. 시장이 바뀌었고 TS의 매개 변수를 조정했으며 과거에는 이익이있을 것이라고 말합니다. 물론 각 단계별로 이익의 모든 요소를 어떻게 평가해야 하는지는 명확하지 않지만 그럼에도 불구하고
나는 당신을 이해합니다. 나는 그것에 대해 반대하는 것이 없으며, 또한 당신뿐만 아니라 나에게도 더 논리적 인 접근 방식으로 보입니다.
그것은 단지 다른 것이었습니다. 오직 그리고 모든 것. 그리고 당신이 만진 주제도 새로운 것이 아닙니다. 포럼에 스레드가 있습니다.
또는 여기에 다른 것이 있습니다. 두 개의 고전적인 임계값 ZZ. 파란색 - 10포인트의 하드 임계값, 자주색 - 동적 임계값, 빠른 3*ATR(5)로 계산, EMA(444) 감쇠에 의해 평활화됨. 아래부터는 임계값도 10pp로 제한됩니다. 하단 하위 창의 임계값 제어 표시기(상단 파란색 점선).
배치:
내 것은 당신의 파란색과 동일하게 작동하지만 꿈쩍하지 않습니다. 그러나 이것이 작은 진동을 놓치는 것을 의미하지는 않습니다. 시장의 특성에 맞는 곳에 전시하기도 한다.
그리고 조금 다르게 접근했습니다. 매개변수가 전혀 없는 ZZ를 작성했습니다. 결과적으로 그는 자신의 구성을 결정하며 일반적으로 동적 적응의 아이디어에 해당합니다. 그러나 이 경우 결과는 매개변수를 변경하는 것이 아니라 알고리즘에 의해 달성됩니다. 다음은 일어난 일입니다.배치:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
내 것은 당신의 파란색과 동일하게 작동하지만 꿈쩍하지 않습니다. 그러나 이것이 작은 진동을 놓치는 것을 의미하지는 않습니다. 시장의 특성에 맞는 곳에 전시하기도 한다.
예, 다양한 방법으로 수행할 수 있습니다. 나는 방금 주제 아래에 나온 첫 번째 것을 가져 왔습니다. 당신과 비슷한 알고리즘이 있습니다. 그리고 pl., pl. 등등. 그리고 그것은 우리가 잡는 작업에 달려 있습니다.
아니요, 관심이 있는 경우 일반적으로 또는 특히 ZZ에 대한 접근/알고리즘을 선택할 수 있습니다. 알다시피, 이것은 개인적으로 그다지 흥미롭지 않습니다. 나는 이것에 적극적으로 참여할 것 같지 않습니다. 나는 이미 (어제도 아닌) 전망에 대한 나의 의견을 형성했고 그것을 여기에 표현했습니다. 물론 모두 IMHO입니다.
표시기 설정이 아니라 차량을 조정해야 합니다. 저는 오랫동안 이 아이디어를 가지고 있었습니다. 새로운 바의 출현으로 TS를 최적화한 다음 위치 문제를 해결합니다. 각 막대(또는 n-막대)에서도 마찬가지입니다. 적응형 차량이 될까요?물론 이것은 이 포럼을 포함하여 수행되었습니다. 닉네임이 잘 기억나지 않아서 검색을 도와드릴 수가 없네요.
내가 마지막으로 기억하는 것은 Neutron 이 모든 단계에서 NS를 재교육했다는 것입니다. 처음에는 결과가 만족스러웠던 것 같은데 지금은 어떻게 지내고 있는지 궁금하다.
그건 그렇고, 나는 "추적 중" 테마에서 MQL로 완전히 제 접근 방식을 따라 잡았고 이제는 모든 단계에서 적응합니다(더 정확하게는 포지션을 닫을 때마다 더 자주 의미가 없습니다). 아직 기적은 없지만, 확산이 이를 보완할 수 있을 것 같습니다 :) . 다음은 1999년 이후, 즉 11년 이상 동안의 분 이력을 바탕으로 한 상당히 전형적인 그림(밸런스 차트)입니다.
가로축은 초이지만 격자선은 대략 연도에 해당합니다. 하단 곡선은 기본 항목 집합이며, 논리에 따라 대략적으로 거래당 스프레드를 뺀 기울기를 갖습니다(그런데 기울기, 즉 시간에 따른 거래의 밀도, 변동폭이 크다). 위쪽 곡선은 이 기본 집합의 동일한 적응 필터링의 결과입니다. 이 노력의 결과에 대한 LR은 양의 기울기를 가지고 있음을 알 수 있지만, 실습의 관점에서는 완전히 무시할 수 있습니다. :) 그건 그렇고, 테스트 기간이 더 짧았으면 "성배"에 부딪힐 수 있었을 텐데, 1년 정도 두 사이트는 그 자체로 꽤 괜찮아 보일 것입니다. :) .
이제 나는 이 짐승에게 무엇을, 어떤 순서로(FP 매개변수에서) 먹일지 생각하고 있습니다. 이러한 첫 경험 이후에 일종의 잠재 의식적 회의론이 이미 시작된 것 같습니다.
추신: 그건 그렇고, 나는 지표의 형태로 그것을 했으므로 여기에서 그다지 주제가 아닙니다. :)
많은 인코더와 렌더링 옵션이 있습니다. 게다가 모든 사람이 숨김 공간에 수십 가지의 옵션을 가지고 있습니다...
결국, 질문은 다릅니다. 하나 또는 다른 TA 지표의 기간 길이에 대한 동적 조정(좋은 의미에서)을 위한 적절한 알고리즘이 "본질적으로" 있으며 이에 따라 관련 질문: 언제 가능 과거 매개변수의 범위가 종료된 것으로 간주하고 현재 막대에서 시작하여 새로운 값을 선택해야 합니다. 있다면 그 활용 방법에 대해 논의하고 싶습니다.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
네. 요점일 것입니다. 알다시피...))) 이것은 일반적으로 무역과 관련된 전체 주제에 대한 기본적인 사항입니다. "동적 기간"뿐만 아니라. 그건 그렇고, 왜 그렇게 기간에 집중합니까? 예를 들어 내가 인용한 33에서와 같이 매개변수가 임계값인 지표도 있습니다.
문제의 글로벌 특성(인용문에 강조 표시됨)으로 인해 모든 것이 다시 독특한 분쟁으로 흘러들어가 포럼을 보고 싶지 않은 경우가 있습니다. 나는 틀리면 기쁠 것이다. (아마도 산타 클로스가 여전히 존재할까요?)))