지표의 동적 기간 - 페이지 7

[Петр]

nikost >> :

11 월 저녁 0 - 밤 마이너스.

))) 그리고 통치자?

표시기는 이미 언급한 온도계 및 눈금자와 같은 분석 도구입니다. 물론 예측기 기능을 속도계에 기인할 수도 있습니다. 속도계가 표시하는 속도로 이동하면 목표에 도달한 시점을 예측할 수 있습니다. 확인. 그러나 이것은 이미 우리의 해석입니다. 속도계는 "우리가 거기에 도달했는지 여부"에 대해 알지 못하는 것처럼 그것에 대해 전혀 알지 못합니다.)))

또한 소위. "선도"지표. 이는 속도계에 동일한 마일리지를 입력하여 결과적으로 목표까지의 시간을 알려주는 것과 같습니다.

어쨌든 지표에 대해 이야기하면 추적하려는 것을 얼마나 정확하게 반영하는지 말할 가치가 있습니다.

===

!!!!!!!!!!!!!

아발 ! 당신은 텔레파시입니까? (나는 - 아니, 나는 이것을 스스로 눈치 채지 못했습니다.))) 나는 속도계의 예에 대해 이야기하고 있습니다 ... 어. 글쎄, 이제 그들은 내가 스스로 생각해 냈다는 것을 믿지 않을 것입니다 ...)))))))) Bugagaga!)))

[Avals]

Svinozavr писал(а) >>

아발 ! 당신은 텔레파시입니까? (나는 - 아니, 나는 이것을 스스로 눈치 채지 못했습니다.))) 나는 속도계의 예에 대해 이야기하고 있습니다 ... 어. 글쎄, 이제 그들은 내가 스스로 생각해 냈다는 것을 믿지 않을 것입니다 ...)))))))) Bugagaga!)))

공동 저자로 고려하는 것이 좋습니다. :)

[Петр]

Avals >> :

공동 저자로 고려하는 것이 좋습니다. :)

동의한다.)))

쓰레기! 님의 글을 보고 처음에는 제가 미친 듯이 글을 올린 줄 알았습니다. 나는 나 자신의 적합성에 대해 걱정하게 되었다.

내가 읽고 당신이 그것을 썼다는 것을 알았을 때 나는 더 무서웠습니다 ...)))))))))))))

[Andrey Dik]

속도계에 대해 조금.
이전 1초 동안의 판독값을 분석하면 자동차의 미래 움직임에 대한 정보가 거의 없거나 전혀 없을 것입니다.
1시간 동안 판독값을 분석하면 정보도 거의 없을 것입니다.
그리고 2년 동안의 속도계 판독 이력을 분석하면 엔진, 타이어, 브레이크 패드 등의 상태를 평가할 가능성이 매우 높습니다. 즉, "운전 스타일"이 결정됩니다. 따라서 이러한 가속 후 제동이 뒤따르면 여러 시간 간격(창)에 대해 일련의 이벤트가 고려되고 많을수록 더 좋다는 결론을 내릴 수 있습니다.
즉, 지표의 이력을 분석하지 않고(및/또는) 지표 기간을 동적으로 적절하게 변경하는 것은 불가능합니다.

ZY 이렇습니다.

[[삭제]]

등량 플롯은 그다지 관심을 끌지 못한 것 같습니다 :)
제가 직접 제작한 것은 아니지만 적응을 위한 옵션이 될 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
주제 작성자의 목표는 촛불 내부에서 중요한 변화를 확인하는 것입니다.
양초에 흥미로운 것이 있으면 N개의 작은 조각으로 나누고 변화가 없으면 N개의 양초를 하나로 합칠까요?

나 자신도 적응 지표 로 저역 통과 FIR 필터 뱅크를 시도했습니다. 첫 번째 필터는 N개의 양초(가장 낮은 빈도)를 기반으로 하고, 두 번째는 N\2개의 양초에, 세 번째는 N\4개의 양초를 기준으로 하여 최대 1개의 양초를 기준으로 합니다. 각 필터에 대해 해당 기간의 그래프에서 표준 편차(RMS)를 계산했습니다. 나는 RMS 값을 만족하면서 동시에 가장 낮은 주파수를 나타내는 필터를 표시기로 선택했다. 이해할 수 있는 내용은 없었습니다. :)

[Петр]

joo >> :
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

그리고 우리가 dt를 취하면 거의 100% 예측자를 얻습니다!!! ))

===

네. 하나의 주행 거리계와 속도계에 간섭하지 않습니까?

[Andrey Dik]

Svinozavr >> :

그리고 우리가 dt를 취하면 거의 100% 예측자를 얻습니다!!! ))

===

네. 하나의 주행 거리계와 속도계에 간섭하지 않습니까?

글쎄, 나는 실제로 속도계뿐만 아니라 일반적으로 자동차에 설치할 수 있는 모든 생각할 수 있는 센서를 의미했습니다. :)

dt에 관해서는, 그것은 내가 의미한 것이 아닙니다. 나는 일련의 사건과 차의 가능한 추가 움직임의 후속 영역에 대해 말하고 싶었습니다. 더 이상의 궤적을 예측하는 것은 절대 불가능하며, 궤적의 가능성이 있는 영역은 완전히입니다.

[Yurixx]

Svinozavr писал(а) >>

온도계는 어떤 종류의 예측을 제공합니까?

표시기 - 표시합니다. 예를 들어 스토캐스틱은 이러한 일이 일어나고 있음을 나타내며 이 막대의 가격은 이러한 방식으로 마스크 사이에 위치합니다. 그리고 분. 마지막 %K 막대에 대해 그리고 그게 전부입니다.

그러면 해석이 시작됩니다. 귀하가 어떤 결론을 내리고 수신한 정보를 기반으로 어떤 결정을 내리는지는 귀하의 차량에 달려 있습니다.

Peter, 당신에게서 이러한 "깊은" 생각을 듣는 것은 슬픈 일입니다. 지표를 사용하는 것은 마지막 값만 사용하는 것으로 귀결된다고 누가 말했습니까? 당신은 제로 바의 팬입니까? 좁은 틈새로만 시장을 봅니까? 맞아요, 심지어 웃기기도 해요.

지표 자체는 시장에서 아무것도 제공하지 않습니다. 이 평범함을 모르나? 그러나 속성 및 기능에 대한 지식과 함께 사용하기 위한 특정 기술과 함께 좋은 지표는 TS의 기초이자 이익의 원천이 될 수 있습니다. 따라서 내가 "지표의 목적 함수는 예측의 신뢰성에 대한 평가여야 한다"고 말할 때 이 예측은 지표에 의해 만들어지는 것이 아니라 지표 외부에 있음이 분명합니다. 그리고 이 예측의 알고리즘은 시장에서 아무 일도 일어나지 않는 나의 해석입니다. 주문이 열리거나 닫히지 않고, TP와 SL이 평가되지 않으며, 위험, 쌍, 기간, 전술 등에 대한 결정이 내려지지 않습니다. 그리고 이것은 내가 손으로 놀거나 MTS에서 내 해석을 공식화했는지 여부에 달려 있지 않습니다.
그리고 당신은 진정한 상인에게 이것이 완전히 굴욕적인 것처럼 그러한 억양으로 "해석"을 씁니다. :-)

[Sergey Kravchuk]

joo >> :
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

아주 좋은 생각이야! 나는 그것이 "스스로"를 의미한다고 생각했습니다. 지표의 기간을 평가하고 변경하는 기준이 없는 한 우리는 매개변수를 선택하는 "관리" 지표 역할을 합니다. 물론 다양한 알고리즘을 적용 하여 지표가 그린 새로운 그림이 과거 데이터에 대한 평가와 얼마나 정확하게 일치하는지 평가해야 합니다. 그리고 우리가 결과를 얼마나 좋아했는지에 따라 - 올바른 방향으로 선택하기 위해 매개 변수 또는 알고리즘에서 무언가를 변경합니다. 정상적인 신경망과 유전 알고리즘에는 단 하나의 작은 단계가 있습니다.)

그러나 나는 그것을 하고 싶지 않을 것입니다. 아시다시피 신경망은 스스로 학습하지 않습니다. 가중치 선택, 뉴런의 활성화 기능, 네트워크 토폴로지는 결국 별도의 작업입니다. 그리고 의식적으로 해야 합니다. 글쎄, 이것을 위해 우리는 무엇을, 어떻게 변화시켜야 하는지 깨달을 필요가 있다. 따라서 우리는 원래 질문으로 돌아갑니다 ... 그리고 속도계의 예는 나에게 매우 성공적인 것 같습니다. 예를 들어, 우리가 어디를 가든지, 예를 들어 속도계 바늘에 관성이 있다는 것을 이해해야하며 광란의 애프터 버너 후에는 몇 초 안에 실제 속도를 측정할 수 있으며, 어느 시점에서는 실제 속도보다 더 많이 측정한 다음 운전할 때 이를 고려합니다. 그렇기 때문에 TS의 수익성을 고려하지 않고 먼저 문제를 분석할 것을 "권장"했습니다. 말하자면, 사물 자체를 탐색하고 해당 기능의 한계와 관리 가능성을 이해하기 위함입니다.

[Sergey Kravchuk]

여기 아마 내가 얘기한 것과 비슷한 것이 있을 것입니다. 우리는 RSI를 취하고 차트를 50보다 높거나 낮은 섹션으로 나눕니다(명확성을 위해 50을 빼서 정직한 히스토그램을 얻습니다). 이제 각 섹션 내에서 RSI를 계산하고 현재 섹션의 현재 막대 수와 동일한 기간 길이를 선택합니다. 그들은 새로운 것을 보지 못한 것 같지만 사이트의 첫 번째 것들은 "더 뚜렷"해졌습니다. :)

 #property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link       "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum - 55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26 ;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE ;
extern int MinPeriod    = 5 ;
extern int SmoothPeriod = 5 ; 

int init()
{
  IndicatorBuffers( 3 );
   SetIndexBuffer ( 0 , LeftBars);
   SetIndexBuffer ( 1 , Values);
   SetIndexBuffer ( 2 , DynValues);
}


int start()
{
   int i, LeftBar;

  Values[ Bars - 1 ] = 0 ;
   for (i = Bars - 2 ; i >= 0 ; i--)
  {
    Values[i] = iRSI ( NULL , 0 , FixedPeriod, PriceType, i) - 50 ;
     if ( (Values[i] > 0 && Values[i- 1 ] <= 0 ) || (Values[i] < 0 && Values[i- 1 ] >= 0 ) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
   for (i = Bars - 2 ; i >= 0 ; i--)
  {
     int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
     if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0 ;
     else DynValues[i] = iRSI ( NULL , 0 , DynPeriod, PriceType, i) - 50 ;
  }
}

그리고 이것이 그림이 나오는 방식입니다. 가는 파란색 선은 동일한 동적 RSI입니다.


그것은 매우 조건적인 것처럼 보입니다. "역학과 정적" 사이의 큰 격차를 관찰할 때 - 이것은 "시장 변화"입니다. 수렴하기 시작할 때 - "시장 변화에 대비"