분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
나는 마케팅에 동의합니다. 그런 것이 있습니다.이 이론은 종종 일반 광고 텍스트에서 언급됩니다.
나는 또한 이론이 가정에서 정규 분포를 가지며 모든 것이 정확하며 분포가 정규 분포가 아니지만 이론이 사용된다는 데 동의합니다. 그러나 이 이론은 현재보다 컴퓨팅 파워가 훨씬 뒤떨어진 시기에 쓰여졌기 때문에 지금은 비참해 보이는 그런 치질 연구가 있었다. 하지만 그런 억지스러운 가정이 현대에 뻔한 것들을 거부할 이유가 되지는 않는다.
모르겠어요시장이 어떤 분포를 가지고 있고 그것을 찾을 수 있는지 여부. 하지만 확실히 하기 위해 2개의 그래프를 추가해야 합니다.변동성이 감소하고 곡선이 평평해집니다.
인지 여부에 관계없이 모든 사람은 두껍습니다. 왜냐하면. 시세 변동 분포(반환), 거래에서 손익으로 바뀌는 변동이 합산됩니다. 다른 모든 것, 다음을 포함합니다. 수익성, 또는 귀하가 의미하는 바는 거래에서 받은 손익의 결과입니다. 따라서 분포가 정상이 아니며 꼬리가 뚱뚱합니다. 어떤 트릭도 이 상황을 고칠 수 없습니다.
꽤 멍청하게 들린다. 그리고 여기에서 실현되었습니다.. 실현되지 않았습니다.. 여기에서는 그래프와 함께 통계가 필요합니다. 그게 전부입니다.
마음속으로 담배를 피우는 동안 나는 원칙적으로 자기자본 수익률의 분포에 뚱뚱한 꼬리를 가질 수 없는 전략(반례로)을 생각해 냈습니다.
이것은 매우 수익성이 있다는 의미가 아니라 수익성이 0이 아닌 경우 분산 가능하다는 것을 의미합니다. 저것들. 다른 통화 쌍에 대한 이러한 전략 위원회
순조로운 형평성을 갖게 될 것입니다. 무엇을 흐느끼며 증명하거나 반증해야 하는지. 여기에서이 문제에 전념하는 지점을 시작하거나 반대로 주제를 마무리해야합니다
그리고 스스로 청소하십시오. 환상적 낙관주의나 환상적 비관주의에 빠지지 않기 위해 연단에서 아름답게 목소리를 내며 단단하게
모르겠어요시장이 어떤 분포를 가지고 있고 그것을 찾을 수 있는지 여부. 하지만 확실히 하기 위해 2개의 그래프를 추가해야 합니다.변동성이 감소하고 곡선이 평평해집니다.
간단한 예는 모든 지수의 변동성을 살펴보고 이를 해당 주식의 변동성과 비교하는 것입니다.
"다음을 확인하려면 2개의 그래프를 추가하면 됩니다. 그 변동성이 감소하고 있다는 것은 우리가 보고자 하는 것 외에 수학이 거짓말입니다. 덧셈 수학을 통해 위험이 감소하고 있다고 주장할 수 있습니까?
Myron Scholes는 그의 모델로 노벨상을 받았으며, 그는 다른 사람들보다 변동성과 차트를 더 많이 합산하여 의심할 여지 없이 다양한 기금에서 명예, 존경 및 존재를 받을 자격이 있습니다. 그러나 이것은 이러한 자금을 파멸에서 구하지 못합니다. 수백만 달러의 수수료를 받고 자금을 유지하기 위한 두 가지 큰 차이점입니다. "마케팅"과 "뚱뚱한 꼬리"라는 단어의 차이점과 동일합니다. 스콜스는 위험을 완화할 수 있는 수학이 없습니다. 위험을 줄이기 위해 매초마다 해결되는 것처럼 보이는 문제의 규모를 이해하고 있습니까? 출판 - 부자가 되십시오.
나는 이것을 이해한다
겟치를 위해 (그냥 당신의 버전에 따라 EUR이 USD와 관련하여 변경되는 금액을 쓰지 않은 이유입니다)
이"
눈에 띄지 않고 남아 J "십자가는 항상 일치하지 않습니다. 그렇지 않으면 십자가에서 돈을 벌 수 없습니다."
나, 그 다음 나는 보았지만 첫 번째로 "이것"은 결과이고 두 번째로 십자가에서 돈을 벌 수 있는 기회는 EURJPY != EURUSD * USDJPY (호가, 동일하거나 다른 로트의 오픈 포지션이 아님)
'
그래도 조금 여쭙겠습니다 (사실 궁금합니다)
상관 공식이 있습니다. 두 개의 숫자가 있습니다.
EURJPY와 EURUSD의 상관관계 = -22.1%
EURJPY와 USDJPY의 상관관계 = 69%
EURJPY와 상관 관계(EURUSD*USDJPY)를 계산하는 것이 가능합니까(공식이 있습니까)?
상관 관계는 두 확률 변수의 관계를 보여줍니다. 1(100%)과 같으면 관계가 작동하는 것입니다. 문제는 상관관계도 확률변수로 IMHO가 교차율을 통한 TS 구축을 어렵게 만든다는 점이다.
분산은 진공 상태의 구형 말의 경우에 효과적이며 시장의 경우 수익의 정규 분포의 경우에 효과적입니다. 그런 다음 계란을 다른 바구니로 분할하여 정규 분포의 꼬리를 무한대로 얇게 할 수 있습니다. 당신은 적어도 10 시그마의 위험 가능성을 제거할 수 있습니다. 하지만 시장은 정상적이지 않다. 그리고 아아, 정규성 가정이 작동하지 않습니다. LTCM에서 노벨상 수상자들은 고급 전략에 따라 직관적으로 "비현실적인" 영역으로 위험을 감수했습니다. 그러나 시장은 이 전략을 알지 못했고 이 펀드를 망칠 방법을 매우 빨리 찾았습니다.
내 주장은 시장 분포의 뚱뚱한 꼬리가 우리가 다른 쌍의 분포를 추가하여 그것들을 얇게 할 수 있다는 희망을 허용하지 않는다는 것입니다. 연습은 꼬리가 여전히 두껍게 남아 있음을 보여줍니다. 꼬리에 대한 이론은 물론 실제로 시장 분포에 대한 이론도 없습니다. 펀드의 존재를 정당화하기 위해 고안된 다양한 분산 이론이 있지만 이러한 이론은 위험을 줄이는 것이 아니라 마케팅에 불과합니다.
나는 마케팅에 동의합니다. 그런 것이 있습니다.이 이론은 종종 일반 광고 텍스트에서 언급됩니다.
나는 또한 이론이 가정에서 정규 분포를 가지며 모든 것이 정확하며 분포가 정규 분포가 아니지만 이론이 사용된다는 데 동의합니다. 그러나 이 이론은 현재보다 컴퓨팅 파워가 훨씬 뒤떨어진 시기에 쓰여졌기 때문에 지금은 비참해 보이는 그런 치질 연구가 있었다. 하지만 그런 억지스러운 가정이 현대에 뻔한 것들을 거부할 이유가 되지는 않는다.
모르겠어요 시장이 어떤 분포를 가지고 있고 그것을 찾을 수 있는지 여부. 하지만 확실히 하기 위해 2개의 그래프를 추가해야 합니다. 변동성이 감소하고 곡선이 평평해집니다.
간단한 예는 모든 지수의 변동성을 살펴보고 이를 해당 주식의 변동성과 비교하는 것입니다.
인지 여부에 관계없이 모든 사람은 두껍습니다. 왜냐하면. 시세 변동 분포(반환), 거래에서 손익으로 바뀌는 변동이 합산됩니다. 다른 모든 것, 다음을 포함합니다. 수익성, 또는 귀하가 의미하는 바는 거래에서 받은 손익의 결과입니다. 따라서 분포가 정상이 아니며 꼬리가 뚱뚱합니다. 어떤 트릭도 이 상황을 고칠 수 없습니다.
꽤 멍청하게 들린다. 그리고 여기에서 실현되었습니다.. 실현되지 않았습니다.. 여기에서는 그래프와 함께 통계가 필요합니다. 그게 전부입니다.
마음속으로 담배를 피우는 동안 나는 원칙적으로 자기자본 수익률의 분포에 뚱뚱한 꼬리를 가질 수 없는 전략(반례로)을 생각해 냈습니다.
이것은 매우 수익성이 있다는 의미가 아니라 수익성이 0이 아닌 경우 분산 가능하다는 것을 의미합니다. 저것들. 다른 통화 쌍에 대한 이러한 전략 위원회
순조로운 형평성을 갖게 될 것입니다. 무엇을 흐느끼며 증명하거나 반증해야 하는지. 여기에서이 문제에 전념하는 지점을 시작하거나 반대로 주제를 마무리해야합니다
그리고 스스로 청소하십시오. 환상적 낙관주의나 환상적 비관주의에 빠지지 않기 위해 연단에서 아름답게 목소리를 내며 단단하게
유니콘으로 확인되었습니다.
그리고 어떤 분포에서 "두께"인지 알 수 있습니까?
무엇을 평가했는가?
편집하다:
여기에서 바로 지금 , 평균과의 편차 가 추정되었습니다. 모든 것이 정상입니다!
닫기[i] - 닫기[i+1] - 뚱뚱한 꼬리,
방금 평가한 것 - 1) 사진의 정상성; 2) 참가자들이 정상성에 대해 결론을 내렸습니다(토픽 캐스터의 욕구는 고려되지 않음). 3) 수학자는 공식을 의심합니다.) 4) 어떤 결과가 나오더라도 정규성에 영향을 미치지 않습니다. :)
좋아, 내 결론이 당신을 혼란스럽게한다면, 나는 게으르지 말고 다른 바구니에 알을 낳는 것이 위험을 줄인다는 당신의 모델의 수학을 당신의 손에 맡기라고 조언합니다. 그런 다음 이 수학이 Close[i] - Close[i+1]의 정규 분포에 의존하는 위치를 찾습니다.
닫기[i] - 닫기[i+1] - 뚱뚱한 꼬리,
방금 평가한 것 - 1) 사진의 정상성; 2) 참가자들이 정상성에 대해 결론을 내렸습니다(토픽 캐스터의 욕구는 고려되지 않음). 3) 수학자는 공식을 의심합니다.) 4) 어떤 결과가 나오더라도 정규성에 영향을 미치지 않습니다. :)
좋아, 내 결론이 당신을 혼란스럽게한다면, 나는 게으르지 말고 다른 바구니에 알을 낳는 것이 위험을 줄인다고 주장하는 모델의 수학을 손에 넣지 말라고 조언합니다. 그런 다음 이 수학이 Close[i] - Close[i+1]의 정규 분포에 의존하는 위치를 찾습니다.
놀랐어요...
사진과 스크립트가 정확합니다.
그리고 "반품" 분석 - 기간 내 파이핑이 연구되었습니까?
아니면 파생 상품과 관련이 있습니까?
속기 쉬운 사람을 계몽하십시오.
꽤 멍청하게 들린다. 그리고 여기에서 실현되었습니다.. 실현되지 않았습니다.. 여기에서는 그래프와 함께 통계가 필요합니다. 그게 전부입니다.
마음속으로 담배를 피우는 동안 나는 원칙적으로 자기자본수익률의 분포에 뚱뚱한 꼬리를 가질 수 없는 전략(반례로)을 생각해 냈습니다.
이것은 매우 수익성이 있다는 의미가 아니라 수익성이 0이 아닌 경우 분산 가능하다는 것을 의미합니다. 저것들. 다른 통화 쌍에 대한 이러한 전략 위원회
순조로운 형평성을 갖게 될 것입니다. 무엇을 흐느끼며 증명하거나 반증해야 하는지. 여기에서이 문제에 전념하는 지점을 시작하거나 반대로 주제를 마무리해야합니다
그리고 스스로 청소하십시오. 환상적 낙관주의나 환상적 비관론에 빠지지 않기 위해 연단에서 아름답게 목소리를 내고 견고하게
유니콘으로 확인되었습니다.
당신을 이해합니다. 이러한 통계가 나와 있는 논문을 보면, 시장을 연구하기 위해 고안된 작업에서 꼬리가 뚱뚱하다는 의견이 널리 사용되는 것이지, 수익을 내기 위한 이론에 맞지 않거나, 펀드를 조성하기 위한 것이 아님을 알게 될 것입니다.
당신을 이해합니다. 이러한 통계가 나와 있는 논문을 보면, 시장을 연구하기 위해 고안된 작업에서 꼬리가 뚱뚱하다는 의견이 널리 사용되는 것이지, 수익을 내기 위한 이론에 맞지 않거나, 펀드를 조성하기 위한 것이 아님을 알게 될 것입니다.
에스?
작품 외에 개인적으로 분석한 것이 있나요?
그렇다면 - 왜 "반환"입니까?
브라운 운동을 증명했습니까?
닫기[i] - 닫기[i+1] - 뚱뚱한 꼬리,
방금 평가한 것 - 1) 사진의 정상성; 2) 참가자들이 정상성에 대해 결론을 내렸습니다(토픽 캐스터의 욕구는 고려되지 않음). 3) 수학자는 공식을 의심합니다.) 4) 어떤 결과가 나오더라도 정규성에 영향을 미치지 않습니다. :)
좋아, 내 결론이 당신을 혼란스럽게한다면, 나는 게으르지 말고 다른 바구니에 알을 낳는 것이 위험을 줄인다고 주장하는 모델의 수학을 손에 넣지 말라고 조언합니다. 그런 다음 이 수학이 Close[i] - Close[i+1]의 정규 분포에 의존하는 위치를 찾습니다.
텍스, 당신에게 중요한 질문이 있는 것 같습니다.
귀하가 생각하는 시장의 "정상성"과 예측 가능성은 어느 정도입니까?
두 번째 후:
수익의 예측 가능성과 안정성("정규성")은 어떻습니까?
당신을 이해합니다. 이러한 통계가 나와 있는 논문을 보면, 시장을 연구하기 위해 고안된 작업에서 꼬리가 뚱뚱하다는 의견이 널리 사용되는 것이지, 수익을 내기 위한 이론에 맞지 않거나, 펀드를 조성하기 위한 것이 아님을 알게 될 것입니다.
좋아, 우리는 자기 설명으로 주제를 마무리합니다. 나는 그것을 위해 모든입니다.
모르겠어요 시장이 어떤 분포를 가지고 있고 그것을 찾을 수 있는지 여부. 하지만 확실히 하기 위해 2개의 그래프를 추가해야 합니다. 변동성이 감소하고 곡선이 평평해집니다.
간단한 예는 모든 지수의 변동성을 살펴보고 이를 해당 주식의 변동성과 비교하는 것입니다.
"다음을 확인하려면 2개의 그래프를 추가하면 됩니다. 그 변동성이 감소하고 있다는 것은 우리가 보고자 하는 것 외에 수학이 거짓말입니다. 덧셈 수학을 통해 위험이 감소하고 있다고 주장할 수 있습니까?
Myron Scholes는 그의 모델로 노벨상을 받았으며, 그는 다른 사람들보다 변동성과 차트를 더 많이 합산하여 의심할 여지 없이 다양한 기금에서 명예, 존경 및 존재를 받을 자격이 있습니다. 그러나 이것은 이러한 자금을 파멸에서 구하지 못합니다. 수백만 달러의 수수료를 받고 자금을 유지하기 위한 두 가지 큰 차이점입니다. "마케팅"과 "뚱뚱한 꼬리"라는 단어의 차이점과 동일합니다. 스콜스는 위험을 완화할 수 있는 수학이 없습니다. 위험을 줄이기 위해 매초마다 해결되는 것처럼 보이는 문제의 규모를 이해하고 있습니까? 출판 - 부자가 되십시오.