일반적으로 이 모든 동작은 부작용입니다. 목표는 극단적인 상황을 알려주는 추적 시스템을 만드는 것과 매우 다르게 설정되었습니다. 어떤 의미에서 시장이 모델과 일치한다면 모든 것이 정상이고 우리는 그것으로 일하고 무작위 방출은 우리에게 거의 관심이 없습니다. 그러나 일치하지 않으면 시장을 올바르게 종료하기 위해 사실 자체와 얼마인지 가능한 한 빨리 알아내는 것이 매우 중요합니다. 사진에 관해서 - MTSke는 사진에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 물론 박물관이 아닙니다. 그런데 제가 개인적으로 차트에서 본 것이 아이디어 자체와 관련이 있는지는 여전히 이해가 되지 않습니다. 어쩌면 네.
alsu , 내가 준 것은 점에 적용된 점입니다. 노란색은 가격, 주황색은 노란색, 빨간색은 주황색, 파란색은 빨간색입니다. 모든 경우의 기간은 동일합니다(5시간). 지연이 증가하는 것은 분명합니다. 그러나 그러한 평균을 가격에 등가 기간이 적용된 평균과 비교하면 후자가 그렇게 매끄럽지 않아 보이며 따라서 더 많은 교차점이 있습니다.
alsu>> : вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
당신의 아이디어가 마음에 듭니다. 감사합니다!
즉, 반대의 접근 방식-우리는 피팅에 의해 엄격하게 날카롭게 된 원시 시스템을 만들고 피팅에 의한 사실과의 편차를 수정하는 특정 분석기를 시작합니다. 편차가 있으면 작동을 멈춥니다. 다음으로 "적합된" 전략의 탐지기를 만들 수 있으며 "사실"이 내부에 있으면 작업을 시작합니다. 아이디어는 좋지만 제 생각에는 모든 것이 적응형 필터링과 똑같습니다. 그러나 TS 개념을 한 번 더 살펴보겠습니다. 감사합니다.
Richie>> : alsu , то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
네, 그렇게 이해했습니다. 차이점은 다음과 같습니다. 내 접근 방식을 사용하면 지표를 "속도를 늦추지" 않고 계속해서 평균화하지만 반대로 필요한 순간에 지표가 감도를 증가시키는 것을 "허용"합니다. 시장을 더 빨리 따라가기 위해, 즉. 덜 늦으십시오.
즉, 반대의 접근 방식-우리는 피팅에 의해 엄격하게 날카롭게 된 원시 시스템을 만들고 피팅에 의한 사실과의 편차를 수정하는 특정 분석기를 시작합니다. 편차가 있으면 작동을 멈춥니다. 다음으로 "적합된" 전략의 탐지기를 만들 수 있으며 "사실"이 내부에 있으면 작업을 시작합니다. 아이디어는 좋지만 제 생각에는 모든 것이 적응형 필터링과 똑같습니다. 그러나 TS 개념을 한 번 더 살펴보겠습니다. 감사합니다.
바로 그거죠. 나는 또한 "적합된" 모델에 따라 조건부로 작업할 수 있는 시간을 별도로 고려해야 한다고 덧붙일 것입니다. 분명히 상관 관계 시간은 ACF 유형에 따라 추정되어야 합니다.
그리고 다른 반쪽(5, 15)에는 그림이 무엇입니까?이 "진정한 평균"은 어떻습니까?
이 "진정한 평균"은 어떻습니까?
아니, 지체 없이 진정해야 합니다. :)
나는 위에서 보여주었다 - 선형 가중치 3은 당신보다 훨씬 더 잘 작동합니다. 글쎄요, 지연은 더 적습니다.
적응형 필터는 스펙트럼을 통해 이를 수행하고 먼저 스펙트럼이 감지된 다음 가장 높은 전력에 따라 3개의 주파수가 선택되고 필터링됩니다.
특별한 결과는 없다고 바로 말씀드릴 수 있습니다.
사실 내 연구에서도 일반 자동차와 유사한 매개 변수가 있습니다. 이전 차트에서는 5였습니다. 여기 내 AMA3 및 LW3( dmitriy086 , 특별히 M5에 대해) 차트가 있습니다.
"진정"에 대해 조금 더 설명하겠습니다. 봐, 플랫(또는 리버설 - 무엇이라고 부르든 간에) 영역에서는 때때로 거의 플랫하게 행동합니다. 일반 마우스에서 이러한 "진정함"을 얻으려면 앤티 앨리어싱 매개 변수를 여러 번 설정해야하며 그것이 밝혀지는 것은 사실이 아닙니다.
(여기서는 빨간색과 파란색 모두 13)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
당신의 아이디어가 마음에 듭니다. 감사합니다!
즉, 반대의 접근 방식-우리는 피팅에 의해 엄격하게 날카롭게 된 원시 시스템을 만들고 피팅에 의한 사실과의 편차를 수정하는 특정 분석기를 시작합니다. 편차가 있으면 작동을 멈춥니다. 다음으로 "적합된" 전략의 탐지기를 만들 수 있으며 "사실"이 내부에 있으면 작업을 시작합니다. 아이디어는 좋지만 제 생각에는 모든 것이 적응형 필터링과 똑같습니다. 그러나 TS 개념을 한 번 더 살펴보겠습니다. 감사합니다.
주제는 상대적인 필터 없이 별도의 주제로 선별되어야 합니다.
alsu , то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
네, 그렇게 이해했습니다. 차이점은 다음과 같습니다. 내 접근 방식을 사용하면 지표를 "속도를 늦추지" 않고 계속해서 평균화하지만 반대로 필요한 순간에 지표가 감도를 증가시키는 것을 "허용"합니다. 시장을 더 빨리 따라가기 위해, 즉. 덜 늦으십시오.
당신의 아이디어가 마음에 듭니다. 감사합니다!
즉, 반대의 접근 방식-우리는 피팅에 의해 엄격하게 날카롭게 된 원시 시스템을 만들고 피팅에 의한 사실과의 편차를 수정하는 특정 분석기를 시작합니다. 편차가 있으면 작동을 멈춥니다. 다음으로 "적합된" 전략의 탐지기를 만들 수 있으며 "사실"이 내부에 있으면 작업을 시작합니다. 아이디어는 좋지만 제 생각에는 모든 것이 적응형 필터링과 똑같습니다. 그러나 TS 개념을 한 번 더 살펴보겠습니다. 감사합니다.
바로 그거죠. 나는 또한 "적합된" 모델에 따라 조건부로 작업할 수 있는 시간을 별도로 고려해야 한다고 덧붙일 것입니다. 분명히 상관 관계 시간은 ACF 유형에 따라 추정되어야 합니다.