-1은 1.4523과 1.4524의 차이, 즉 BID 사이의 차이이고 1은 그 반대입니다. ASK는 평등하기 때문에 다른 스프레드.
뭐, 그렇게 이해했습니다. 즉, 확산을 고려하지 않습니다. 그리고 하나의 DC에서 사고 다른 DC에서 판매하도록 생각하십시오. 그리고 그러한 수술의 포인트 차이는 무엇입니까? 양수이면 그것을 수행하고 반대 방향으로 양수 또는 0 차이를 기다리는 것이 합리적입니다. 그러면 수익이 해결됩니다.
뭐, 그렇게 이해했습니다. 즉, 확산을 고려하지 않습니다. 그리고 하나의 DC에서 사고 다른 DC에서 판매하도록 생각하십시오. 그리고 그러한 수술의 포인트 차이는 무엇입니까? 양수이면 그것을 수행하고 반대 방향으로 양수 또는 0 차이를 기다리는 것이 합리적입니다. 그러면 수익이 해결됩니다.
Arbitrageurs(스파이크를 잡지 않음)는 확실히 100K 미만이었습니다. 나는 이것을 1년 넘게 알고 있었다.
매우 자주 DC 필터 외에도 따옴표 이동이 사용되었습니다. 많이 움직이는 것은 불가능했기 때문입니다. 모든 DC(대형)는 이러한 가격 불일치를 신속하게 이용하는 차익 거래자의 존재를 알고 있습니다. 약 1년 전, 거의 모든 DC는 견적 스트림을 크게 수정하기 시작했고 교대조는 거의 적용되지 않았지만 차익 거래 상황은 물론 그렇지 않은 경우에도 발생합니다. 은행 간 사이트와 정확히 동일합니다. 상황을 "제거"하는 것이 훨씬 더 어려워졌지만 상황이 존재하며 상대적으로 적은 금액(최대 10K)을 벌 수 있습니다.
나는 더 중요한 결과에 관심이 있기 때문에 이것을 직접 한 적이 없습니다.
이제 유능한 차익 거래자는 합성 쌍(Trade-Arbitrage에서와 같이)을 통해 작업하는 방식에 따라 작동하며, 이는 실제 거래된 쌍과 직접 작업(비교 및 거래)하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 제공합니다.
Arbitrageurs(스파이크를 잡지 않음)는 확실히 100K 미만이었습니다. 나는 이것을 1년 넘게 알고 있었다.
매우 자주 DC 필터 외에도 따옴표 이동이 사용되었습니다. 많이 움직이는 것은 불가능했기 때문입니다. 모든 DC(대형)는 이러한 가격 불일치를 신속하게 이용하는 차익 거래자의 존재를 알고 있습니다. 약 1년 전, 거의 모든 DC는 견적 스트림을 크게 수정하기 시작했고 교대조는 거의 적용되지 않았지만 차익 거래 상황은 물론 그렇지 않은 경우에도 발생합니다. 은행 간 시장과 정확히 동일합니다. 상황을 "제거"하는 것이 훨씬 더 어려워졌지만 상황이 존재하며 상대적으로 적은 금액(최대 10K)을 벌 수 있습니다.
나는 더 중요한 결과에 관심이 있기 때문에 이것을 직접 한 적이 없습니다.
이제 유능한 차익 거래자는 합성 쌍(Trade-Arbitrage에서와 같이)을 통해 작업하는 방식에 따라 작업하며, 이는 실제 거래된 쌍으로 직접 작업(비교 및 거래)하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 제공합니다.
귀하의 Trade-Arbitrage는 한 가지 단점이 있습니다. MQL로 작성되었기 때문에 느리게 작동합니다. 다른 것으로 다시 작성하고 3-4개의 다른 DC를 더 추가해야 합니다.
귀하의 Trade-Arbitrage는 한 가지 단점이 있습니다. MQL로 작성되었기 때문에 느리게 작동합니다. 다른 것으로 다시 작성하고 3-4개의 다른 DC를 추가해야 합니다.
나는 출력이 훌륭할 것이라고 확신합니다.
감사해요!.
그는 고문에 대한 의견에서 실행 속도에 대해 썼습니다.
일부 은행에서 차익 거래 상황 검색 알고리즘이 구현되는 방식:
주로 기계 공학 및 유사 부서 의 프로그래머가 이 알고리즘을 구현하여 큰 행렬을 직접 조작합니다(대부분 곱하기). GPU 는 이러한 작업을 처리하는 데 가장 빠릅니다(대기업과의 거래에서 매우 인기 있음). 가장 일반적으로 사용되는 것은 Nvidia Tesla 의 CUDA 입니다.
일반적으로 모든 것이 정면 으로 작성되지만 CUDA C++ 로 작성됩니다. 그러한 솔루션의 속도는 빠릅니다 .
Trade-Arbitrage.mq4에서 차익 거래 상황을 검색하는 알고리즘이 구현되는 방법:
MQL4 는 C++ 보다 약 20 배 느리고 CUDA 보다 수백 배에서 수천 배 느립니다. 그러나 Trade-Arbitrage.mq4 는 이마에 작성되지 않습니다. 알고리즘이 최적화되어 있습니다. 이 때문에 100Hz 이상의 계산을 수행하는 빈도는 작지 않습니다.
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1
그리고 이것은 어떻게 고려됩니까? 첫 번째 줄에는 -2, 두 번째 줄에는 -3이어야 합니다. 즉, 잡을 것이 없습니다.
-1은 1.4523과 1.4524의 차이, 즉 BID 사이의 차이이고 1은 그 반대입니다. ASK는 평등하기 때문에 다른 스프레드.
죄송합니다 설명하지 않았습니다.
-1은 1.4523과 1.4524의 차이, 즉 BID 사이의 차이이고 1은 그 반대입니다. ASK는 평등하기 때문에 다른 스프레드.
뭐, 그렇게 이해했습니다. 즉, 확산을 고려하지 않습니다. 그리고 하나의 DC에서 사고 다른 DC에서 판매하도록 생각하십시오. 그리고 그러한 수술의 포인트 차이는 무엇입니까? 양수이면 그것을 수행하고 반대 방향으로 양수 또는 0 차이를 기다리는 것이 합리적입니다. 그러면 수익이 해결됩니다.
EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7
1.4526에 사서 1.4528에 팔고 기다리고...
EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0
두 포지션 모두 1.4535에서 마감합니다. 첫 번째 DC에서 +9를 얻고 다른 DC에서 -7을 얻습니다. 즉, 2개의 분기점을 고정했습니다.
뭐, 그렇게 이해했습니다. 즉, 확산을 고려하지 않습니다. 그리고 하나의 DC에서 사고 다른 DC에서 판매하도록 생각하십시오. 그리고 그러한 수술의 포인트 차이는 무엇입니까? 양수이면 그것을 수행하고 반대 방향으로 양수 또는 0 차이를 기다리는 것이 합리적입니다. 그러면 수익이 해결됩니다.
EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7
1.4526에 사서 1.4528에 팔고 기다리고...
EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0
두 포지션 모두 1.4535에서 마감합니다. 첫 번째 DC에서 +9를 얻고 다른 DC에서 -7을 얻습니다. 즉, 2개의 분기점을 고정했습니다.
이것은 JPG 형식의 테이블에서 그렇습니다.모든 것이 거기에서 고려되며 때로는 두 DC 금액의 총 이익 측면에서 거의 0에 가깝습니다.
당신은 견적을 요청했고 나는 그것을 csv로 당신에게 주었습니다.
그래서 누군가가 실제 계정에서 10k를 중재 했습니까? 아니면 스파이크 잡기도 있었나요?
Arbitrageurs(스파이크를 잡지 않음)는 확실히 100K 미만이었습니다. 나는 이것을 1년 넘게 알고 있었다.
매우 자주 DC 필터 외에도 따옴표 이동이 사용되었습니다. 많이 움직이는 것은 불가능했기 때문입니다. 모든 DC(대형)는 이러한 가격 불일치를 신속하게 이용하는 차익 거래자의 존재를 알고 있습니다. 약 1년 전, 거의 모든 DC는 견적 스트림을 크게 수정하기 시작했고 교대조는 거의 적용되지 않았지만 차익 거래 상황은 물론 그렇지 않은 경우에도 발생합니다. 은행 간 사이트와 정확히 동일합니다. 상황을 "제거"하는 것이 훨씬 더 어려워졌지만 상황이 존재하며 상대적으로 적은 금액(최대 10K)을 벌 수 있습니다.
나는 더 중요한 결과에 관심이 있기 때문에 이것을 직접 한 적이 없습니다.
이제 유능한 차익 거래자는 합성 쌍(Trade-Arbitrage에서와 같이)을 통해 작업하는 방식에 따라 작동하며, 이는 실제 거래된 쌍과 직접 작업(비교 및 거래)하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 제공합니다.
Arbitrageurs(스파이크를 잡지 않음)는 확실히 100K 미만이었습니다. 나는 이것을 1년 넘게 알고 있었다.
매우 자주 DC 필터 외에도 따옴표 이동이 사용되었습니다. 많이 움직이는 것은 불가능했기 때문입니다. 모든 DC(대형)는 이러한 가격 불일치를 신속하게 이용하는 차익 거래자의 존재를 알고 있습니다. 약 1년 전, 거의 모든 DC는 견적 스트림을 크게 수정하기 시작했고 교대조는 거의 적용되지 않았지만 차익 거래 상황은 물론 그렇지 않은 경우에도 발생합니다. 은행 간 시장과 정확히 동일합니다. 상황을 "제거"하는 것이 훨씬 더 어려워졌지만 상황이 존재하며 상대적으로 적은 금액(최대 10K)을 벌 수 있습니다.
나는 더 중요한 결과에 관심이 있기 때문에 이것을 직접 한 적이 없습니다.
이제 유능한 차익 거래자는 합성 쌍(Trade-Arbitrage에서와 같이)을 통해 작업하는 방식에 따라 작업하며, 이는 실제 거래된 쌍으로 직접 작업(비교 및 거래)하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 제공합니다.
귀하의 Trade-Arbitrage는 한 가지 단점이 있습니다. MQL로 작성되었기 때문에 느리게 작동합니다. 다른 것으로 다시 작성하고 3-4개의 다른 DC를 더 추가해야 합니다.
나는 출력이 훌륭할 것이라고 확신합니다.
Arbitrageurs(스파이크를 잡지 않음)는 확실히 100K 미만이었습니다. 나는 이것을 1년 넘게 알고 있었다.
키워드 -- "1년 이상 전" =(
이제 유능한 차익 거래자는 합성 쌍(Trade-Arbitrage에서와 같이)을 통해 작업하는 방식에 따라 작동하며, 이는 실제 거래된 쌍과 직접 작업(비교 및 거래)하는 것보다 훨씬 더 큰 효과를 제공합니다.
아마도. 하지만, 의심스럽습니다. 직접 확인해봐야겠습니다.
귀하의 Trade-Arbitrage는 한 가지 단점이 있습니다. MQL로 작성되었기 때문에 느리게 작동합니다. 다른 것으로 다시 작성하고 3-4개의 다른 DC를 추가해야 합니다.
나는 출력이 훌륭할 것이라고 확신합니다.
감사해요!.
그는 고문에 대한 의견에서 실행 속도에 대해 썼습니다.
일부 은행에서 차익 거래 상황 검색 알고리즘이 구현되는 방식:
Trade-Arbitrage.mq4에서 차익 거래 상황을 검색하는 알고리즘이 구현되는 방법:
imho 그것은 더 쉬워야합니다.
예: EURCAD/USDCAD=EURUSD 또는 EURCAD=USDCAD*EURUSD :)
공식은 동일한 가격을 사용해야 합니다. 나는 항상 입찰 가격을 취한다고 생각했습니다)
더 정확하게는 (Ask+Bid)/2 또는 Sqrt(Ask*Bid)로 밝혀졌습니다.
따라서 현실에서 항상 그렇지는 않습니다. 예, 크로스를 곱해야 하는 경우 두 입찰 또는 두 요청 모두 수행됩니다. 그리고 공유하면 다릅니다.
네, 평균기준가를 적용할 생각은 있었는데 아직 확인은 못해봤습니다. 그리고 산술 평균과 기하 평균의 차이는 매우 작습니다. 실제로는 같은 것입니다.
귀하의 Trade-Arbitrage는 한 가지 단점이 있습니다. MQL로 작성되었기 때문에 느리게 작동합니다. 다른 것으로 다시 작성하고 3-4개의 다른 DC를 더 추가해야 합니다.
나는 출력이 훌륭할 것이라고 확신합니다.
나는 또한 출력이 엄청날 것이라는 데 의심의 여지가 없습니다 ...
여러 DC에서. :)
따라서 현실에서 항상 그렇지는 않습니다. 예, 크로스를 곱해야 하는 경우 두 입찰 또는 두 요청 모두 수행됩니다. 그리고 공유하면 다릅니다.
네, 평균기준가를 적용할 생각은 있었는데 아직 확인은 못해봤습니다. 그리고 산술 평균과 기하 평균의 차이는 매우 작습니다. 실제로는 같은 것입니다.
Schaub 평등은 EURCAD=USDCAD*EURUSD였으므로 어떤 가격을 취해야 합니까? :)
간단한 지표를 만들었습니다. EURUSD와 EURCAD/USDCAD의 차이를 "이전" 핍으로 인쇄합니다.
산술 평균이 취해집니다.
차이는 양방향의 한 점보다 적으며 매우 정확하게 나타납니다.