교차 요금: 어떻게 형성됩니까?

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안녕 모두. 하나의 기술적 문제를 해결할 때(차익 거래는 전혀 관련이 없으며 여기서는 설명 목적으로만 필요함) 해당 교차를 통해 계산된 동일한 기본 쌍 EURUSD의 비율이 각각에 어떻게 대응하는지 파악해야 했습니다. 다른. 표의 열에는 왼쪽에서 오른쪽으로 두 개의 교차 환율과 EURUSD 환율에 대략적으로 해당하는 곱 또는 지수가 있습니다.

끝에서 두 번째 열은 필요할 때 오래된 핍에서 두 번째 십자가의 스프레드입니다. 나는 Alpari에 따라 스프레드를 취했습니다 - 상한이지만 극한은 아닙니다. 실제 스프레드는 대부분 이 주변에 있습니다.

마지막 열은 조금 더 나중입니다.

마지막 열을 제외한 모든 열에서 입찰가만 제공됩니다. 물론 모든 코스는 같은 시점을 기준으로 합니다.


EURGBP*GBPUSD 0.89993 1.60247 1.442111 -

1.442111

EURJPY/USDJPY 133.087 92.259 1.442537 2.8

1.442133

EURCHF/USDCHF 1.48031 1.02618 1.442544 3.5

1.442039

EURAUD*AUDUSD 1.56092 0.92376 1.441915 -

1.441915

EURCAD/USDCAD 1.48785 1.03171 1.44212 3.5

1.441616

EURNZD*NZDUSD 1.94984 0.73919 1.441302 -

1.441302

EURSGD/USDSGD 2.00824 1.39228 1.442411 여덟

1.441257

EURDKK/USDDKK 7.43976 5.15605 1.442919 40

1.437149

EURNOK/USDNOK 8.16105 5.6558 1.442952 75

1.432134

EURSEK/USDSEK 10.1888 7.06245 1.442672 100

1.428248

EURUSD

1.44245

1.44245


보시다시피, 끝에서 두 번째 열의 스프레드는 약 16.5 이전 포인트로 매우 중요합니다. 처음에 놀란 후에 나는 원칙적으로 이렇게 되어야 한다는 것을 깨달았습니다.

예를 들어 EURCADbid/USDCADbid는 EURUSDbid와 같지 않아야 합니다. 그 이유는 이러한 교차를 통해 EURUSD 1랏을 매도하는 것을 시뮬레이션하려면(매도 시) EURCAD 1랏을 매도하고(매도 시) USDCAD 일부를 매수해야 하기 때문입니다. 얼마나 많이? 현재 EURUSD 환율과 동일한 랏 수, 즉 1.44245.

이 경우 교차를 통한 실제 거래로 USDCAD 스프레드에 EURUSD 비율을 곱한 것과 관련된 작은 차이를 잃게 됩니다. 이 보충에 대한 대략적인 추정치는 3.5 이전 포인트 * 1.44245 ~ 5 이전 포인트입니다. 이는 CAD 교차를 통해 합성 EURUSD를 판매할 실질 환율이 대략 1.44212 - 0.00050 = 1.44162임을 의미합니다.

교차를 곱하여 얻은 합성 비율의 경우 스프레드 차이가 없습니다. 합성 EURUSD 매도는 두 교차 매도와 동일합니다.

결과적으로 교차 스프레드를 고려하여 합성 요율을 다시 계산하면(마지막 열 참조) 예상되는 결과를 얻습니다. 차익 거래는 모든 경우에 수익성이 없기 때문입니다. 합성 EURUSD의 판매율은 항상 EURUSD 자체의 비율보다 낮습니다. 마지막 세 요율(DKK, NOK, SEK)의 경우 그 차이가 매우 커서 수십 포인트(이전)에 이릅니다.

그리고 그것이 합성 요금의 그러한 확산을 이해하려고 노력함으로써 할 수 있는 전부입니까? 이러한 과정을 공식적으로 균등화하는 자연스러운 절차가 있습니까?

 
접시에 스프레드를 추가해야합니다
 

추가되었습니다.

 
Mathemat >> :

결과적으로 교차 스프레드를 고려하여 합성 환율을 다시 계산하면(마지막 열 참조) 예상되는 결과를 얻습니다. 차익 거래는 모든 경우에 수익성이 없기 때문입니다. 합성 EURUSD의 판매율은 항상 EURUSD 자체의 비율보다 낮습니다.

그리고 스프레드가 유동적이고 매우 넓은 범위 내에 있다면 (바로 예약하겠습니다. 이것은 나에게 문제가되지 않지만 반대로 좋습니다)? 예를 들어 GBPJPY의 경우 스프레드는 3-9포인트입니다. 변동 스프레드로 차익거래가 가능합니까?

 
Mathemat писал(а) >>

사람은 여전히 교차 비율을 계산하는 방법을 모릅니다. 또한 나를 위해 두 번째 Reshetov, 두 쌍의 부츠 - 어느 쪽도 다른 쪽도 곱하고 나눌 수 없습니다. 불명예.

 

Alexey , 질문이 있습니다.

EUR/GBP 쌍의 시세는 EURJPY 및 GBPJPY 쌍 의 시세보다 현저히 뒤떨어집니다. EUR / GBP 쌍의 예상 환율과 이에 대한 차익 거래 가능성에 대한 고속 합성 EURJPY / GBPJPY의 도움으로 " 엿보기" 가능성을 분석했습니까?

 

아직 아니야, 세르게이 . 나는 지금까지 중재에 관심이 없었고 지금도 관심이 없습니다. 이것은 우리 영역이 아닌 것 같습니다.

2 joo: 물론 차익거래는 기술적으로 때때로 가능합니다. 딱 그런 예가 나왔다.

2 위험: 글쎄, 나는 할 수 없다. 올바른 방법을 알려주세요. 과학에 감사할 것입니다.

 

분명한.

그리고 Risk는 그의 메시지를 누구에게 전달했습니까?

 
Mathemat >> :

2 joo: 물론 차익거래는 기술적으로 때때로 가능합니다. 딱 그런 예가 나왔다.

아니, 그건 내 쪽에서 꼼짝도 하지 않았다. :)

방금 스레드를보고 그 방향으로 생각했습니다. 또한 분명히 다른 쌍의 스프레드에서 점프에 연결이 없습니다. 따라서 스프레드가 이러한 작업에 유리한 순간을 포착하기만 하면 됩니다.

 
Neutron >> :

그리고 Risk는 그의 메시지를 누구에게 전달했습니까?

제가 알기로는 일부 국가의 고위공직자들에게서 흔히 볼 수 있는 3인칭 답변으로, 사실 저에게 하는 말입니다. 특히 비난이 정당하다면 저를 화나게 하는 것은 어렵습니다.

우리는 같은 스타일로 대답할 것입니다. Risk 가 말하고 내가 틀린 부분을 보여주고 싶다면 이 스레드에 이에 대한 모든 기회가 있습니다.

 
Mathemat >> :

특히 비난이 정당하다면 저를 화나게 하는 것은 어렵습니다.

교차 비율을 계산할 때 발생할 수 있고 귀하가 유능하지 않을 수 있는 가상의 미묘함(최소한 하나의 일반적인 개발)을 표시하십시오.

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