자금 관리 전략. 마틴게일. - 페이지 8

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Sorento писал(а) >>

다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 처음에는 시장이 한 방향 또는 다른 방향으로 움직일 확률을 추정 했다고 가정합니다.

그리고 외환이 귀하의 예로 축소되면 TA가 필요하지 않습니다.

그리고 유형의 확률을 평가하는 것은 불가능합니다. 그녀는 항상 50/50입니다! (그런데 동전에는 기억이 없습니다. 확률을 곱하면 됩니다.)

당황한다. 그리고 위너워크나 팽팽한 실타래도 저에게 더 가깝고, 조만간 시장에서 제 목표를 달성할 것이라고 합니다.

;)

확률은 50/50이 아닙니다. 역전의 확률보다 계속될 확률이 더 크다.

 
Sorento писал(а) >>

다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 처음에는 시장이 한 방향 또는 다른 방향으로 움직일 확률을 추정 했다고 가정합니다.

그리고 외환이 귀하의 예로 축소되면 TA가 필요하지 않습니다.

그리고 유형의 확률을 평가하는 것은 불가능합니다. 그녀는 항상 50/50입니다! (그런데 동전에는 기억이 없습니다. 확률을 곱하면 됩니다.)

당황한다. 그리고 위너워크나 팽팽한 실타래도 저에게 더 가깝고, 조만간 시장에서 제 목표를 달성할 것이라고 합니다.

;)

동전은 하나 또는 다른 유형의 자금 관리가 유리한 조건을 설명하는 예일 뿐입니다.

 
Avals >> :

코인은 하나 또는 다른 유형의 자금 관리가 유리한 조건을 이해하기 위한 예시일 뿐입니다.

그럼 100% 동의합니다.

이것은 이전에 논의되었습니다.

쏘렌토 작성 >>

즉시, 나는 시퀀스 1-2-4-8 ... . 나에게 완전히 맞지 않습니다.

그럼 벌써 1-2-5-11-23... :)

그리고 각 제안에 대해 등등.

예를 들어 다음과 같이 다르게 정의할 수 있습니다.


M[i]=M[0]+F(K,M[i-1]), 여기서 -

i 번째 단계의 M[i] 로트 크기,

예를 들어 F(K,i-1)=K*M[i-1]을 증가시키는 함수인 경우, 여기서 -

K는 증가의 힘입니다(K = 2의 경우. 그러면 1-3-7이 됩니다).


고정 상금이 있는 게임에서 배팅을 단순히 두 배로 늘리면 고정된 최종 보상 - M[0]에 비례하지 않는 위험이 증가합니다.

외환

각 단계에 따라 예상 이득이 증가할 때 집계 위치의 크기를 늘리는 방법으로 Martingale 사례를 고려하는 것이 적절할 것입니다.

 
sanyooooook >> :

오류가 없는 자연적인 과정은 있을 수 없다는 데 동의하고 오류가 발생하면(잘못된 신호가 주어짐) 삭제하거나 수정해야 한다고 생각합니다.

불충실하지 않습니다. 시기상조라고 합시다.

;)

 
Sorento >> :

불충실하지 않습니다. 시기상조라고 합시다.

;)

섣부른 생각은 사실이 아닙니다.

 
sanyooooook >> :

섣부른 생각은 사실이 아닙니다.

그렇다면 우리가 가지고 있는 오류의 성격과 성격이 다릅니다. 용어의 직관적 인식에 대한 또 다른 예입니다.

 
sanyooooook писал(а) >>

섣부른 생각은 사실이 아닙니다.

특히 길을 건널 때 :)

 
paukas >> :

특히 길을 건널 때 :)

당신은 모두 단순합니다. :) 주위를 둘러보세요 - 그것이 제 어머니가 저를 가르친 방식입니다.

 
Sorento писал(а) >>

당신은 모두 단순합니다. :) 주위를 둘러보세요 - 그것이 제 어머니가 저를 가르친 방식입니다.

모든 것이 훨씬 쉽습니다. 우리는 고장에 들어가고, 우리 자신을 취하고, 나갑니다. 금방 풀리지 않습니다 :)

 
paukas >> :

모든 것이 훨씬 쉽습니다. 우리는 고장에 들어가고, 우리 자신을 취하고, 나갑니다. 금방 풀리지 않습니다 :)

8-O)))

고장? 누가-무엇을?

우리는 신호 및 거래 방법에 대해 논의하지 않습니다.

가능한 범위와 추정 오류에 대해 이야기하고 있으며 "훨씬 간단합니다.."

접근 방식에 대한 그림이나 설명을 볼 수 있습니까?

또는 그런 짧은 트림.

123456789101112131415...19
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