bank писал(а)>> 유동성이 높은 상품이지만 잠재적으로 낮은 수익성, 즉 약한 신호/잡음
유럽 대륙의 통화가 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 유로, 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 DKK는 마침내 유로에 밀접하게 연결되어 있습니다.
이것은 연구의 위조 또는 적어도 객관성이 아닙니다.
Neutron , 당신의 재능은 무급으로 사라집니다 .. Rothschild 팀은 그러한 전문가를 높이 평가하고 지구 온난화 이론에 대해 잘 지불합니다))))
이것이 액체 악기의 차트라고 생각합니까?
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
나는 Sergey가 무언가를 위조했다고 생각하지 않습니다. 같은 시계열 내에서 증분의 상관관계에 관한 것 같았습니다(일종의 인용 인용문). 그는 다른 척도를 탐구하면서 이해할 수있는 방법으로 얻은 결과를 보여주었습니다.
귀하의 지원에 대해 Sergey에게 감사드립니다.
은행 썼다 (a) >> 유럽 대륙의 통화가 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 유로, 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 DKK는 마침내 유로에 밀접하게 연결되어 있습니다.
주요 도구의 분석에서 통화 지수의 값을 복원하는 수학적으로 올바른 방법이 있습니다. 여기서 중요한 것은 더 많은 입력 데이터가 있다는 것입니다.
저는 최근에 특히 이를 위해 1~2개월 동안 지속적으로 Alpari DC의 모든 통화 쌍에 대한 데이터를 동기식으로 수집했습니다. 인덱스의 역학은 다음과 같습니다.
세계 통화는 실제로 서로 상관 관계가 있으며 일부는 반 상관 관계가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이 뒤죽박죽으로 얽힌 선에서 어떤 것도 명확하게 이해하기는 어렵습니다. 모든 지수 사이의 쌍별 상관 계수를 찾아서 살펴보는 것이 더 쉽습니다.
스위스인만이 유대인과 "단단히" 묶여 있다는 것을 표에서 알 수 있습니다. 영국은 시간의 일부로 JPY를 "추격"하기 때문에 약합니다. Evra와 Bax는 마침내 서로를 볼 수 없습니다.
흥미롭게도 동일한 리더를 "추격"하는 두 자산 사이의 상관 관계가 있다는 것은 아직 이들 사이의 실제 연결을 나타내지 않습니다(간접적인 것으로 판명됨). 그것은 팀에서와 같습니다. 서로에 대한 관심이 없는 사람들의 일부이지만 회사의 일반 계획에 따라 동기식으로 일해야 합니다. 중요한(또는 진정한) 종속성과 가상의(매개된) 종속성이 있다는 것이 밝혀졌습니다... 그것들을 어떻게 분리할 수 있습니까?
주요 도구의 분석에서 통화 지수의 값을 복원하는 수학적으로 올바른 방법이 있습니다. 여기서 중요한 것은 더 많은 입력 데이터가 있다는 것입니다.
저는 최근에 특히 이를 위해 1~2개월 동안 지속적으로 Alpari DC의 모든 통화 쌍에 대한 데이터를 동기식으로 수집했습니다. 인덱스의 역학은 다음과 같습니다.
세계 통화는 실제로 서로 상관 관계가 있으며 일부는 반 상관 관계가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이 뒤죽박죽으로 얽힌 선에서 어떤 것도 명확하게 이해하기는 어렵습니다. 모든 지수 사이의 쌍별 상관 계수를 찾아서 살펴보는 것이 더 쉽습니다.
스위스인만이 유대인과 "단단히" 묶여 있다는 것을 표에서 알 수 있습니다. 영국은 시간의 일부로 JPY를 "추격"하기 때문에 약합니다. Evra와 Bax는 마침내 서로를 볼 수 없습니다.
흥미롭게도 동일한 리더를 "추격"하는 두 자산 사이의 상관 관계가 있다는 것은 아직 이들 사이의 실제 연결을 나타내지 않습니다(간접적인 것으로 판명됨). 그것은 팀에서와 같습니다. 서로에 대한 관심이 없는 사람들의 일부이지만 회사의 일반 계획에 따라 동기식으로 일해야 합니다. 중요한(또는 진정한) 종속성과 가상의(매개된) 종속성이 있다는 것이 밝혀졌습니다... 그것들을 어떻게 분리할 수 있습니까?
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
EURCHF 는 동일한 유동성이 높은 상품이지만 잠재적으로 낮은 수익성, 즉 약한 신호/노이즈입니다.
유럽 대륙의 통화가 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다 . 유로 , 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 마지막으로 DKK는 유로와 밀접하게 연결되어 있습니다.
이것은 연구의 위조 또는 적어도 객관성이 아닙니다.
Neutron , 당신의 재능은 무급으로 사라집니다 .. Rothschild 팀은 그러한 전문가를 높이 평가하고 지구 온난화 이론에 대해 잘 지불합니다))))
EURCHF는 동일한 유동성이 높은 상품이지만 잠재적으로 낮은 수익성, 즉 약한 신호/노이즈입니다.
유럽 대륙의 통화가 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 유로, 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 DKK는 마침내 유로에 밀접하게 연결되어 있습니다.
이것은 연구의 위조 또는 적어도 객관성이 아닙니다.
Neutron, 당신의 재능은 무급으로 사라집니다 .. Rothschild 팀은 그러한 전문가를 높이 평가하고 지구 온난화 이론에 대해 잘 지불합니다))))
나는 Sergey가 무언가를 위조했다고 생각하지 않습니다. 같은 시계열 내에서 증분의 상관관계에 관한 것 같았습니다(일종의 인용 인용문). 그는 다른 척도를 탐구하면서 이해할 수있는 방법으로 얻은 결과를 보여주었습니다.
나는 Sergey가 무언가를 위조했다고 생각하지 않습니다.
나는 그것을 최대한으로 지정하고 적어도 객관성은 아닙니다.
모든 농담에는 농담이 있습니다.
유럽 대륙의 통화가 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 유로, 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 DKK는 마침내 유로에 밀접하게 연결되어 있습니다.
이것은 연구의 위조 또는 적어도 객관성이 아닙니다.
Neutron , 당신의 재능은 무급으로 사라집니다 .. Rothschild 팀은 그러한 전문가를 높이 평가하고 지구 온난화 이론에 대해 잘 지불합니다))))
이것이 액체 악기의 차트라고 생각합니까?
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
나는 Sergey가 무언가를 위조했다고 생각하지 않습니다. 같은 시계열 내에서 증분의 상관관계에 관한 것 같았습니다(일종의 인용 인용문). 그는 다른 척도를 탐구하면서 이해할 수있는 방법으로 얻은 결과를 보여주었습니다.
귀하의 지원에 대해 Sergey에게 감사드립니다.
은행 썼다 (a) >>
유럽 대륙의 통화가 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 유로, 프랑, 스칸디나비아 크로네 및 DKK는 마침내 유로에 밀접하게 연결되어 있습니다.
주요 도구의 분석에서 통화 지수의 값을 복원하는 수학적으로 올바른 방법이 있습니다. 여기서 중요한 것은 더 많은 입력 데이터가 있다는 것입니다.
저는 최근에 특히 이를 위해 1~2개월 동안 지속적으로 Alpari DC의 모든 통화 쌍에 대한 데이터를 동기식으로 수집했습니다. 인덱스의 역학은 다음과 같습니다.
세계 통화는 실제로 서로 상관 관계가 있으며 일부는 반 상관 관계가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이 뒤죽박죽으로 얽힌 선에서 어떤 것도 명확하게 이해하기는 어렵습니다. 모든 지수 사이의 쌍별 상관 계수를 찾아서 살펴보는 것이 더 쉽습니다.
스위스인만이 유대인과 "단단히" 묶여 있다는 것을 표에서 알 수 있습니다. 영국은 시간의 일부로 JPY를 "추격"하기 때문에 약합니다. Evra와 Bax는 마침내 서로를 볼 수 없습니다.
흥미롭게도 동일한 리더를 "추격"하는 두 자산 사이의 상관 관계가 있다는 것은 아직 이들 사이의 실제 연결을 나타내지 않습니다(간접적인 것으로 판명됨). 그것은 팀에서와 같습니다. 서로에 대한 관심이 없는 사람들의 일부이지만 회사의 일반 계획에 따라 동기식으로 일해야 합니다. 중요한(또는 진정한) 종속성과 가상의(매개된) 종속성이 있다는 것이 밝혀졌습니다... 그것들을 어떻게 분리할 수 있습니까?
귀하의 지원에 대해 Sergey에게 감사드립니다.
주요 도구의 분석에서 통화 지수의 값을 복원하는 수학적으로 올바른 방법이 있습니다. 여기서 중요한 것은 더 많은 입력 데이터가 있다는 것입니다.
저는 최근에 특히 이를 위해 1~2개월 동안 지속적으로 Alpari DC의 모든 통화 쌍에 대한 데이터를 동기식으로 수집했습니다. 인덱스의 역학은 다음과 같습니다.
세계 통화는 실제로 서로 상관 관계가 있으며 일부는 반 상관 관계가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 이 뒤죽박죽으로 얽힌 선에서 어떤 것도 명확하게 이해하기는 어렵습니다. 모든 지수 사이의 쌍별 상관 계수를 찾아서 살펴보는 것이 더 쉽습니다.
스위스인만이 유대인과 "단단히" 묶여 있다는 것을 표에서 알 수 있습니다. 영국은 시간의 일부로 JPY를 "추격"하기 때문에 약합니다. Evra와 Bax는 마침내 서로를 볼 수 없습니다.
흥미롭게도 동일한 리더를 "추격"하는 두 자산 사이의 상관 관계가 있다는 것은 아직 이들 사이의 실제 연결을 나타내지 않습니다(간접적인 것으로 판명됨). 그것은 팀에서와 같습니다. 서로에 대한 관심이 없는 사람들의 일부이지만 회사의 일반 계획에 따라 동기식으로 일해야 합니다. 중요한(또는 진정한) 종속성과 가상의(매개된) 종속성이 있다는 것이 밝혀졌습니다... 그것들을 어떻게 분리할 수 있습니까?
예를 들어 하루와 같이 시간 이동으로 동일한 작업을 시도했습니까?
이것이 액체 악기의 차트라고 생각합니까?
예, 이 교차에 대한 거래량을 볼 수 있습니다(예: Oande에서). 메이저나 엔크로스와 비교할 수 없는 수준이다. 예, 그리고 그들을 위한 시장의 밤 스프레드는 큽니다. 기기가 액체가 아니라는 사실에 대한 이유는 다음을 포함하여 다를 수 있습니다. 그리고 당신이 언급한 것들.
유동성은 상대 스프레드에 의해 결정됩니다.
프랑의 경우 스프레드(시장 조성자의 평균)가 파운드 또는 엔보다 작습니다.
주요 도구의 분석에서 통화 지수의 값을 복원하는 수학적으로 올바른 방법이 있습니다. 여기서 중요한 것은 더 많은 입력 데이터가 있다는 것입니다.
인덱스 대신 충분한 달러 쌍paukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
글쎄, 물론 나는 그것을 시도했고 하루뿐만 아니라 어떤 시간 간격에도 ... 그리고 그래프를 표시했습니다.
결과는 다음과 같습니다.
통계적으로 유의미한 상관 관계는 이동이 없는 경우에만 유지됩니다.
한 틱의 이동으로 상관관계의 진폭은 약 2-5배 감소하고, 한 틱 이상의 이동에도 잡을 것이 없습니다!
마켓의 비효율성에 따른 차익거래는 틱 내에서만 가능하며, 원칙적으로 저희에게 제공되지 않는 것 같습니다. 여기서 우리는 밀리초 이내에 시장에 주문을 가져올 수 있는 완전히 다른 플랫폼과 DC가 아닌 사무실이 필요합니다.
유동성은 상대 스프레드에 의해 결정됩니다.
네, 스프레드는 유동성에 달려있는 것 같습니다.