첫 성소: "추세가 시작되면 계속될 것" - 페이지 45

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모든 의미에서 고정되어 있도록 데이터를 변환 할 수 있습니다.

가장 간단한 변환은 MA에서 계열 값을 빼는 것입니다.

 

Magnatis , 나는 당신이 내 대답을 이해하지 못했거나 이해하고 싶지 않았다는 인상을 받았습니다.

2 TheVilkas: MA에서 계열 값을 빼면 계열 자체가 평활화되지만(추세는 다소 제거됨) 데이터 변동성에 거의 영향을 미치지 않습니다. 이 정체는 무엇입니까?

 
Mathemat писал(а) >>

Magnatis , 나는 당신이 내 대답을 이해하지 못했거나 이해하고 싶지 않았다는 인상을 받았습니다.

당신을 놀라게 해서 놀랐어요

 
Mathemat писал(а) >>

2 TheVilkas: MA에서 계열 값을 빼면 계열 자체가 평활화되지만(추세는 다소 제거됨) 데이터 변동성에 거의 영향을 미치지 않습니다. 이 정체는 무엇입니까?

가장 넓은 의미에서 가장 일반적인 정상성

 

그리고 이것은 추측이 아니라 관찰된 데이터입니다. 이를 위해서는 자기상관 함수를 획득(연구)해야 합니다.

나는 이것을 나 자신에게 증명했다.

 

여기서 ACF에 대한 증거는 정반대입니다. 절반은 포럼입니다.

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Alexei, 당신은 아직 이것에 질렸습니까? ))) 데자뷰 또는 우리의 의견으로는 갈퀴? )))

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여전히 이산 웨이블릿이 사용됩니다. 람 처음...

 

넓은 의미의 정상성은 평균뿐만 아니라 분산(더 정확하게는 인수의 차이에만 상관 모멘트의 의존성)의 "정상성"입니다.

Vilkas , 그러한 시리즈를 보여줄 수 있습니까? 아니면 이것을 달성한 MA 기간의 예를 들어주실 수 있습니까?

2 Svinozavr: 안녕하세요 Peter . 따라잡기 상황은 어떻습니까?

 
Mathemat писал(а) >>

넓은 의미의 정상성은 평균뿐만 아니라 분산(더 정확하게는 인수의 차이에만 상관 모멘트의 의존성)의 "정상성"입니다.

그러한 시리즈를 보여줄 수 있습니까? 아니면 이것을 달성한 기간의 예를 들어주실 수 있습니까?

아마도 그러나 Marple, Box-Jenkins의 경우 넓은 의미의 정상성을 위해서는 평균의 독립만 필요합니다.

 
TheVilkas писал(а) >>

아마도 그러나 Marple, Box-Jenkins의 경우 넓은 의미의 정상성을 위해서는 평균의 독립만 필요합니다.

다시 말하지만, 정지, 젠장. 내 일을 하는 데 지치지 않습니다.

 

아, 글쎄요. Vilkas , 이것이 언급된 그들의 작품에 대한 링크를 줄 수 있습니까? 조금 놀랐습니다.

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