첫 성소: "추세가 시작되면 계속될 것" - 페이지 44

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TheVilkas >> :

시계열은 일반적으로 시계열을 4가지 구성요소의 혼합물로 간주하는 데 유용합니다.
1. 추세 또는 장기 움직임;
2. 추세에 비해 다소 규칙적인 변동;
3. 계절적 요소
4. 잔류 또는 비체계적 무작위 효과, 백색 잡음.

이 네 가지 구성 요소의 합으로 시리즈를 표현하는 것이 편리하며 분석 목표 중 하나입니다.
별도의 연구를 위해 계열을 구성 요소로 분해하는 것입니다.

이제 우리는 1-2 p.p.에 관심을 가질 것입니다.

그러나 "정상성"의 개념을 명확히 할 필요가 있습니다.

시계열의 정상성(통화 쌍 따옴표),

넓은 의미에서 정상성은 평균 X = 0이고

이 속성은 적용되는 시점에 의존해서는 안 됩니다.

올해의 견적을 고려하고 있는 EURUSD에 대해

평균 X는 현재 월, 주, 일 등에 의존하지 않아야 합니다.

즉, 6월의 평균은 10월의 평균과 같아야 합니다.

그리고 12월에 ... 이것이 그렇지 않다는 것이 명백하므로 인용문

EURUSD는 가장 넓은 의미의 고정 시계열이 아닙니다.

그러나 어떤 시간 간격, 예를 들어 일주일에,

임의의 시간 프레임(M5, M15, ...)에서 정상 상태가 관찰됩니다.

평균은 XB=0이며, 여기서 B prod. 상수, 예를 들어 1.3656과 같습니다.

B 대신 선형 회귀 방정식 X-(Ax-B)=0을 대입하면,

각 계수가 A=0이면 플랫을 다루고 있습니다.

A<>0이면 추세를 관찰합니다.

이 경우 플랫과 트렌드를 구별하는 작업은 다음으로 축소됩니다.

A가 0이 아니라는 가설을 테스트합니다(0이 아님).

4개의 시계열 구성 요소가 혼합된 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그것들을 구별할 수 있는 방법을 알고 있습니까? 빈번한 정지의 예는 매우 흥미 롭습니다. 어디선가 만난 적 있나요?

 

추세 결정론적 기준에 따라 다소 규칙적인 변동을 예측하기 위해

구성 요소는 회귀 분석 , 스펙트럼 분석,

다른 모든 것에 대해서는 Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown 등의 방법이 적합합니다.

임호.

 

추세를 강조하려면 MA를 사용하는 것이 좋습니다.

'빈번한 정체'의 개념을 충족하지 못했고,

넓은 공간에서 정체의 개념을 만났습니다.

엄격한 의미;

엄밀한 의미에서 고정성은 여러

분산과 같은 중심적 순간도

시점에 의존하지 않았다;

그러나 이 요구 사항은 분명히 우리에게 적합하지 않습니다.

그리고 평탄도를 확장하는 것, 즉 진동의 진폭이 변할 때,

분산은 있지만 평균은 변하지 않습니다.

 
TheVilkas >> :

추세 결정론적 기준에 따라 다소 규칙적인 변동을 예측하기 위해

구성 요소, 회귀 분석, 스펙트럼 분석,

다른 모든 것에 대해서는 Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown 등의 방법이 적합합니다.

임호.

글쎄, 너무 많은 방법이 있습니다. 그리고 동시에 매 순간이 엄청나게 부자가 된 것은 아닙니다. :)

 
TheVilkas >> :

'빈번한 정체'의 개념을 충족하지 못했고,

넓은 공간에서 정체의 개념을 만났습니다.

엄격한 의미;

엄밀한 의미에서 고정성은 여러

분산과 같은 중심적 순간도

시점에 의존하지 않았다;

그러나 이 요구 사항은 분명히 우리에게 적합하지 않습니다.

그리고 평탄도를 확장하는 것, 즉 진동의 진폭이 변할 때,

분산은 있지만 평균은 변하지 않습니다.

나는 "엄격한 고정성"을 의미했습니다. 그래서 그것은 정말 가격에서 찾을 수 있습니까?

 

ZZ를 그리면 추세를 볼 수 있습니다. 그리고 누군가가 미래의 추세를 보지 못한다는 사실은 완전히 다른 문제입니다. ZZ를 제외한 모든 경향은 분석적으로 계산됩니다. 수학적으로 정의할 수 있다

 
Magnatis писал(а) >>

나는 "엄격한 고정성"을 의미했습니다. 그래서 그것은 정말 가격에서 찾을 수 있습니까?

예

 

어딘지 궁금합니다. "엄격한" 고정성(좁은 의미에서)은 넓은 의미의 고정성보다 훨씬 더 제한적인 조건입니다. 그러나 두 번째조차도 가격에 있지 않습니다. 첫 번째는 어디에서 왔습니까?

 
TheVilkas >> :

예

어떤 예를 볼 수 있습니까? (이것은 테마와 매우 관련이 있습니다)

 
Mathemat >> :

어딘지 궁금합니다. "엄격한" 고정성(좁은 의미에서)은 넓은 의미의 고정성보다 훨씬 더 제한적인 조건입니다. 그러나 두 번째조차도 가격에 있지 않습니다. 첫 번째는 어디에서 왔습니까?

Vilkas 씨는 엄격한 고정성이 존재한다고 믿습니다. 달리 생각하십니까? 왜요?

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