우선 일반적인 것 : Pastekhov는 추세에 대해 아무 말도하지 않았으며 텍스트에 그런 단어가 전혀 없습니다.
아이디어는 전혀 독창적이지 않지만 평신도에게 도달하기는 어렵습니다. 계량 경제학과 시계열 분석의 세계에서 마지막 사람이 아닌 Peter Phillips 도 거의 같은 말을 합니다(강의 "추세와 거품의 신비 탐구", 불행히도 링크가 없습니다.).
모든 시계열에 대한 추세는 그것을 설명하는 이론이 있는 경우에만 구축될 수 있습니다. 이론이 없다면 모든 경향은 자기기만입니다. 금융 시장의 경우 주식 시장에 약한 양의 드리프트를 제공하는 인플레이션 효과를 제외하고는 그러한 이론이 없습니다. 이론 없음 - 경향 없음.
나는 추세를 연구하는 동시에 fibs, wave 등을 랜덤 워크 차트에서 연구하도록 의심하는 모든 사람을 초대합니다.
H-변동성은 상품의 추세/평탄도에 대한 평가이며, 스페인어로 이 평가를 기반으로 Pastukhov와 Shiryaev가 제안한 거래 방법입니다. Kagi 또는 Renko는 기본 추세와 평면 시스템입니다. 상품이 트렌디한 R(H)>2인 경우, 우리는 가격이 상승한 후 매수하고 하락한 후 매도합니다. 평평한 R(H)<2이면 그 반대도 마찬가지입니다.
sabzh에 대한 Shiryaev의 강의 사진
아마도 그들은 단어 자체를 사용하지 않았지만 실제로 H-변동성은 유행의 정의와 그 평가를 포함합니다.
"본질적으로"는 문제를 답에 맞추려는 시도입니다. 트렌드가 없기 때문에 트렌드와 관련이 없기 때문에 트렌드라는 단어가 없습니다.
우리가 그것을 인정한다면 그 작업은 이론적인 방향을 가지고 있습니다 .... . 실제로 2H보다 큰 스윙을 가진 연속 시리즈는 없습니다. 이것이 바로 파스투호프가 말하지 않은 것입니다. 2Н은 랜덤 워크이지만 증분 분포는 Pastekhov와 같은 정상이 아니라 무엇이든 될 수 있습니다. 중요한 것은 세 번째 모멘트가 0과 같으며 문제가 되지 않는다는 것입니다. 하반기 이상은 서브마틴게일이지만 금융시장에는 서브마틴게일이 없다. 2H 미만 - 평균 복귀. 저것들. 시장은 추세가 없는 의사 정체 기간이 있는 무작위 보행의 교대입니다. H-변동성은 이러한 기간을 구분하는 기준이 될 수 있지만 불행하게도 열차가 이미 떠난 후에야 비로소 가능합니다.
추신: Pastekhov의 논문 전체 텍스트는 거미에 있습니다.
PPS는 이미 언급한 Peter Phillips가 금융 거품으로 이어지는 금융 시장의 서브 마틴게일 기회로 소프트 폭발이라는 아이디어를 추진하고 있습니다. 그러나 그것은 완전히 다른 이야기입니다.
우리가 그것을 인정한다면 그 작업은 이론적인 방향을 가지고 있습니다 .... . 실제로 2H보다 큰 스윙을 가진 연속 시리즈는 없습니다. 이것이 바로 파스투호프가 말하지 않은 것입니다. 2Н은 랜덤 워크이지만 증분 분포는 Pastekhov와 같은 정상이 아니라 무엇이든 될 수 있습니다. 중요한 것은 세 번째 모멘트가 0과 같으며 문제가 되지 않는다는 것입니다. 하반기 이상은 서브마틴게일이지만 금융시장에는 서브마틴게일이 없다. 2H 미만 - 평균 복귀. 저것들. 시장은 추세가 없는 의사 정체 기간이 있는 무작위 보행의 교대입니다. H-변동성은 이러한 기간을 구분하는 기준이 될 수 있지만 불행하게도 열차가 이미 떠난 후에야 비로소 가능합니다.
아니요, 그는 계산에 따르면 h-변동성이 꾸준히 2와 다른 실제 급수의 예를 들었습니다. 나는 당신이 아마 그렇게 의심합니다. 예를 들어 RAO UES의 경우 1.58을 계산했습니다.
PS 일반적으로 h-변동성은 기본적으로 허스트 지수 및 프랙탈 차원과 유사하지만 물론 약간 다르게 계산됩니다. 끈기가 유행에 대한 인정된 평가라는 사실은 자명해 보인다. 예를 들어 Nyman은 http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html을 작성합니다.
둘 다 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있기 때문에 둘 다 보편적이지 않은 추세 정의를 사용합니다.
네 ssss 교과서 36페이지부터 그런데 트렌드가 존재하지 않는다고 어떻게 생각하세요?
누군가는 fibo 수준이 없다고 말합니다. fibo와 forex는 신비주의입니다.
나는 추세가 없다고 믿습니다. 많은(대부분) 분류하려고 하는 가격 움직임이 있습니다
정의, 출처 찾기 및 결과 식별, 설명, 계산 및 시스템에 밀어넣기
나오지 않음 - 시장이 체계적(등)이고 가격의 움직임과 가격의 움직임이 일어날 때 일어나는 과정이 체계가 없기 때문에
그렇지 않으면 사람들은 이미 토론한 내용을 101번 토론하지 않을 것이고 수학자도 일하지 않을 것입니다... 그리고 프로그래머는 2년 안에 작성할 수 있는 모든 것을 작성할 것입니다.
나는 많은 사람들이 시스템이 존재한다고 말할 것이라는 것을 압니다. 그러나 그것은 변경 가능합니다. 그러나 이것은 선동이다
하나 이상의 웨이브 머신 레벨 예측 등 아무도 TREND TURNED UP이라는 질문에 답할 수 없습니다.
예측하는 것은 불가능합니다. 그렇지 않은 것을 예측하는 것은 고사하고
그리고 예측의 본질은 누가 동전을 던지고, 누군가는 슬롯머신에서 나온 토큰이며, 누가 커피 컵의 바닥을 응시하고 있는지에 달려 있습니다. 아무것도 변하지 않습니다.
가격 움직임은 항상 위 또는 아래입니다. 검정 또는 빨간 줄자처럼 - 모든 추가 분류는 옆으로 표시됩니다. 근거 없는 - M1 열기 - 위아래
네 ssss 교과서 36페이지부터 그런데 트렌드가 존재하지 않는다고 어떻게 생각하세요?
누군가는 fibo 수준이 없다고 말합니다. fibo와 forex는 신비주의입니다.
나는 추세가 없다고 믿습니다. 많은(대부분) 분류하려고 하는 가격 움직임이 있습니다
정의, 출처 찾기 및 결과 식별, 설명, 계산 및 시스템에 밀어넣기
나오지 않음 - 시장이 체계적(등)이고 가격의 움직임과 가격의 움직임이 일어날 때 일어나는 과정이 체계가 없기 때문에
그렇지 않으면 사람들은 이미 토론한 내용을 101번 토론하지 않을 것이고 수학자도 일하지 않을 것입니다... 그리고 프로그래머는 2년 안에 작성할 수 있는 모든 것을 작성할 것입니다.
나는 많은 사람들이 시스템이 존재한다고 말할 것이라는 것을 압니다. 그러나 그것은 변경 가능합니다. 그러나 이것은 선동이다
하나 이상의 웨이브 머신 레벨 예측 등 아무도 TREND TURNED UP이라는 질문에 답할 수 없습니다.
예측하는 것은 불가능합니다. 그렇지 않은 것을 예측하는 것은 고사하고
그리고 예측의 본질은 누가 동전을 던지고, 누군가는 슬롯머신에서 나온 토큰이며, 누가 커피 컵의 바닥을 응시하고 있는지에 달려 있습니다. 아무것도 변하지 않습니다.
가격 움직임은 항상 위 또는 아래입니다. 검정 또는 빨간 줄자처럼 - 모든 추가 분류는 옆으로 표시됩니다. 근거 없는 - M1 열기 - 위아래
단순화 모델을 입력하고 이 무작위성을 추세 시스템으로 변환합니다 :) 가능합니다. 또 다른 것은 그것들이 모두 다르게 나타나서 하나의 용어를 소개할 수 없다는 것입니다. 그러나 이 주제의 저자가 해결하고자 하는 것은 바로 이 문제입니다. 모든 것이 매우 간단합니다.
우선 일반적인 것 : Pastekhov는 추세에 대해 아무 말도하지 않았으며 텍스트에 그런 단어가 전혀 없습니다.
네 ssss 교과서 36페이지부터 그런데 트렌드가 존재하지 않는다고 어떻게 생각하세요?
누군가는 fibo 수준이 없다고 말합니다. fibo와 forex는 신비주의입니다.
나는 추세가 없다고 믿습니다. 많은(대부분) 분류하려고 하는 가격 움직임이 있습니다
아이디어는 전혀 독창적이지 않지만 평신도에게 도달하기는 어렵습니다. 계량 경제학과 시계열 분석의 세계에서 마지막 사람이 아닌 Peter Phillips 도 거의 같은 말을 합니다(강의 "추세와 거품의 신비 탐구", 불행히도 링크가 없습니다.).
모든 시계열에 대한 추세는 그것을 설명하는 이론이 있는 경우에만 구축될 수 있습니다. 이론이 없다면 모든 경향은 자기기만입니다. 금융 시장의 경우 주식 시장에 약한 양의 드리프트를 제공하는 인플레이션 효과를 제외하고는 그러한 이론이 없습니다. 이론 없음 - 경향 없음.
나는 추세를 연구하는 동시에 fibs, wave 등을 랜덤 워크 차트에서 연구하도록 의심하는 모든 사람을 초대합니다.
우선 일반적인 것 : Pastekhov는 추세에 대해 아무 말도하지 않았으며 텍스트에 그런 단어가 전혀 없습니다.
아이디어는 전혀 독창적이지 않지만 평신도에게 도달하기는 어렵습니다. 계량 경제학과 시계열 분석의 세계에서 마지막 사람이 아닌 Peter Phillips 도 거의 같은 말을 합니다(강의 "추세와 거품의 신비 탐구", 불행히도 링크가 없습니다.).
모든 시계열에 대한 추세는 그것을 설명하는 이론이 있는 경우에만 구축될 수 있습니다. 이론이 없다면 모든 경향은 자기기만입니다. 금융 시장의 경우 주식 시장에 약한 양의 드리프트를 제공하는 인플레이션 효과를 제외하고는 그러한 이론이 없습니다. 이론 없음 - 경향 없음.
나는 추세를 연구하는 동시에 fibs, wave 등을 랜덤 워크 차트에서 연구하도록 의심하는 모든 사람을 초대합니다.
H-변동성은 상품의 추세/평탄도에 대한 평가이며, 스페인어로 이 평가를 기반으로 Pastukhov와 Shiryaev가 제안한 거래 방법입니다. Kagi 또는 Renko는 기본 추세와 평면 시스템입니다. 상품이 트렌디한 R(H)>2인 경우, 우리는 가격이 상승한 후 매수하고 하락한 후 매도합니다. 평평한 R(H)<2이면 그 반대도 마찬가지입니다.
아마도 그들은 단어 자체를 사용하지 않았지만 실제로 H-변동성은 유행의 정의와 그 평가를 포함합니다.
PS 강의 사진 게시: https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
아마도 그들은 단어 자체를 사용하지 않았지만 실제로 H-변동성은 유행의 정의와 그 평가를 포함합니다.
PS 강의 사진 게시: https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"본질적으로"는 문제를 답에 맞추려는 시도입니다. 트렌드가 없기 때문에 트렌드와 관련이 없기 때문에 트렌드라는 단어가 없습니다.
우리가 그것을 인정한다면 그 작업은 이론적인 방향을 가지고 있습니다 .... . 실제로 2H보다 큰 스윙을 가진 연속 시리즈는 없습니다. 이것이 바로 파스투호프가 말하지 않은 것입니다. 2Н은 랜덤 워크이지만 증분 분포는 Pastekhov와 같은 정상이 아니라 무엇이든 될 수 있습니다. 중요한 것은 세 번째 모멘트가 0과 같으며 문제가 되지 않는다는 것입니다. 하반기 이상은 서브마틴게일이지만 금융시장에는 서브마틴게일이 없다. 2H 미만 - 평균 복귀. 저것들. 시장은 추세가 없는 의사 정체 기간이 있는 무작위 보행의 교대입니다. H-변동성은 이러한 기간을 구분하는 기준이 될 수 있지만 불행하게도 열차가 이미 떠난 후에야 비로소 가능합니다.
추신: Pastekhov의 논문 전체 텍스트는 거미에 있습니다.
PPS는 이미 언급한 Peter Phillips가 금융 거품으로 이어지는 금융 시장의 서브 마틴게일 기회로 소프트 폭발이라는 아이디어를 추진하고 있습니다. 그러나 그것은 완전히 다른 이야기입니다.
"본질적으로"는 퍼즐을 답에 맞추려는 시도입니다. 트렌드가 없기 때문에 트렌드와 관련이 없기 때문에 트렌드라는 단어가 없습니다.
이것은 약간의 형식화 된 개념에 대한 경향에 대한 나의 의견입니다. 그리고 Pastekhov가 여전히 추세를 분석하고 있다는 의견은 나뿐만 아니라 그의 논문이 발표되고 토론 된 이후 5 년 동안 변하지 않았습니다. 따라서 현재 추세에 대한 논의에는 조정이 없습니다.
우리가 그것을 인정한다면 그 작업은 이론적인 방향을 가지고 있습니다 .... . 실제로 2H보다 큰 스윙을 가진 연속 시리즈는 없습니다. 이것이 바로 파스투호프가 말하지 않은 것입니다. 2Н은 랜덤 워크이지만 증분 분포는 Pastekhov와 같은 정상이 아니라 무엇이든 될 수 있습니다. 중요한 것은 세 번째 모멘트가 0과 같으며 문제가 되지 않는다는 것입니다. 하반기 이상은 서브마틴게일이지만 금융시장에는 서브마틴게일이 없다. 2H 미만 - 평균 복귀. 저것들. 시장은 추세가 없는 의사 정체 기간이 있는 무작위 보행의 교대입니다. H-변동성은 이러한 기간을 구분하는 기준이 될 수 있지만 불행하게도 열차가 이미 떠난 후에야 비로소 가능합니다.
아니요, 그는 계산에 따르면 h-변동성이 꾸준히 2와 다른 실제 급수의 예를 들었습니다. 나는 당신이 아마 그렇게 의심합니다. 예를 들어 RAO UES의 경우 1.58을 계산했습니다.
PS 일반적으로 h-변동성은 기본적으로 허스트 지수 및 프랙탈 차원과 유사하지만 물론 약간 다르게 계산됩니다. 끈기가 유행에 대한 인정된 평가라는 사실은 자명해 보인다. 예를 들어 Nyman은 http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html을 작성합니다.
"트렌드니스(지속성)를 식별하기 위한 허스트 지수의 계산". 그는 경제학 박사다.
아니요, 그는 계산에 따르면 h-변동성이 꾸준히 2와 다른 실제 급수의 예를 들었습니다. 나는 당신이 아마 그렇게 의심합니다. 예를 들어 RAO UES의 경우 1.58을 계산했습니다.
나는 2 이상이 없다고 말합니다. 적게 - 원하는만큼. 저것들. Pastekhov에 따르면 경향도 없습니다.
동시에 Pastekhov는 연속 계열에 대해 이야기하지만 금융 시장에서는 항상 이산 계열만 취급한다는 점을 고려해야 합니다. 이로부터 다음과 같은 두 가지 문제가 발생합니다.
1. 실제로 스윙 다중도는 H의 선택에 따라 달라지며 이론상 H로 표현되는 스윙 크기는 항상 동일합니다.
2. 증분의 크기는 스윙 크기의 다양성에 큰 영향을 미칩니다. H가 증분 크기와 크기가 비슷하면 3H 이상을 볼 수 있지만 "추세" 전략은 여전히 작동하지 않습니다.
나는 2 이상이 없다고 말합니다. 적게 - 원하는만큼. 저것들. Pastekhov에 따르면 경향도 없습니다.
동시에 Pastekhov는 연속 계열에 대해 이야기하지만 금융 시장에서는 항상 이산 계열만 취급한다는 점을 고려해야 합니다. 이로부터 다음과 같은 두 가지 문제가 발생합니다.
1. 실제로 스윙 다중도는 H의 선택에 따라 달라지며 이론상 H로 표현되는 스윙 크기는 항상 동일합니다.
2. 증분의 크기는 스윙 크기의 다양성에 큰 영향을 미칩니다. H가 증분 크기와 크기가 비슷하면 3H 이상을 볼 수 있지만 "추세" 전략은 여전히 작동하지 않습니다.
동의한다 :)
나는 그들의 방법을 사용하는 것을 제안하지 않습니다. 토론의 일환으로 그는 지속성과 h-변동성이 추세의 지표라고 언급했습니다. 내가 이해하는 한, 당신은 후자에 동의하지 않으며, 이것은 당신의 권리입니다. "트렌드"와 "트렌드"라는 단어는 분명히 발음하지 않습니다.
시계열은 일반적으로 시계열을 4가지 구성요소의 혼합물로 간주하는 데 유용합니다.
1. 추세 또는 장기 움직임;
2. 추세에 비해 다소 규칙적인 변동;
3. 계절적 요소
4. 잔류 또는 비체계적 무작위 효과, 백색 잡음.
이 네 가지 구성 요소의 합으로 시리즈를 표현하는 것이 편리하며 분석 목표 중 하나입니다.
별도의 연구를 위해 시리즈를 구성 요소로 분해하는 것입니다.
이제 우리는 1-2 p.p.에 관심을 가질 것입니다.
그러나 "정상성"의 개념을 명확히 할 필요가 있습니다.
시계열의 정상성(통화 쌍 따옴표),
넓은 의미에서 정상성은 평균 X = 0이고
이 속성은 적용되는 시점에 의존해서는 안 됩니다.
올해의 견적을 고려하고 있는 EURUSD에 대해
평균 X는 현재 월, 주, 일 등에 의존하지 않아야 합니다.
즉, 6월의 평균은 10월의 평균과 같아야 합니다.
그리고 12월에 ... 이것이 그렇지 않다는 것이 명백하므로 인용문
EURUSD는 가장 넓은 의미의 고정 시계열이 아닙니다.
그러나 어떤 시간 간격, 예를 들어 일주일에,
임의의 시간 프레임(M5, M15, ...)에서 정상 상태가 관찰됩니다.
평균은 XB=0이며, 여기서 B prod. 상수, 예를 들어 1.3656과 같습니다.
B 대신 선형 회귀 방정식 X-(Ax-B)=0을 대입하면,
각 계수가 A=0이면 플랫을 다루고 있습니다.
A<>0이면 추세를 관찰합니다.
이 경우 플랫과 트렌드를 구별하는 작업은 다음으로 축소됩니다.
A가 0이 아니라는 가설을 테스트합니다(0이 아님).