통계적 불확실성 조건에서 최적의 전략 - 시장 비정상성 - 페이지 3

새 코멘트
 

예, 그것은 저와 거의 동일합니다. 같은 결론으로.


그러나 이 모든 것의 가치는 언뜻 보이는 것보다 훨씬 더 깊습니다.


이것은 후행 지표 거래에 대한 가장 순수하고 세련된 아이디어입니다. :)


수학적 관점에서 볼 때 두 개의 무작위 프로세스의 상호 작용에 대한 아이디어는 Shannon 이 떠오른 것 같습니다.

 
Reshetov писал(а) >>

p^2 + q^2 = p^2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * 피 * (1 - 피)


저것들. p가 1 또는 0이면 100% 보장으로 어느 쪽이 탈락하는지에 관계없이 1-승리-승리 옵션을 얻을 확률을 얻습니다. 가장 작은 확률은 p = q = 0.5에서 0.5입니다. 동전이 완벽하게 맞으면 게임은 마틴게일로 바뀌고 예상 값은 0입니다.

0 어디서 봤어?

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

 
HideYourRichess >> :

수학적 관점에서 볼 때 두 개의 무작위 프로세스의 상호 작용에 대한 아이디어는 Shannon이 생각해 낸 것 같습니다.

솔직히 말해서 누가 처음 공식화했는지는 모릅니다. Xpert 는 전술이 수염이 난다고 정확하게 지적했습니다. 나는 전에 그것에 대해 듣거나 읽었습니다. 하지만 오늘에서야 거래에 적용할 수 있게 되었습니다.

 
PapaYozh >> :

0 어디서 봤어?

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

영재의 경우 이 경우 확률은 0.5이고 기대치는 0이라는 것을 반복합니다.

 
Reshetov писал(а) >>

영재의 경우 이 경우 확률은 0.5이고 기대치는 0이라는 것을 반복합니다.

무엇에 대한 수학적 기대?

 
PapaYozh >> :

무엇에 대한 수학적 기대?

당신은 얼마나 바보입니다. 물론, 바블라!

 
Reshetov >> :

솔직히 말해서 누가 처음 공식화했는지는 모릅니다. Xpert 는 전술이 수염이 난다고 정확하게 지적했습니다. 나는 전에 그것에 대해 듣거나 읽었습니다. 하지만 오늘에서야 거래에 적용할 수 있게 되었습니다.

수학적으로 말하면 이것은 Shannon입니다. 그러나 누가 그것을 거래에 사용하기로 결정했는지 - 나는 모릅니다.


이 모든 것에는 두 가지 결론이 있습니다.

1. 동전에 50/50을 걸 수 없습니다. 결과는 50/50이고 아무 것도 좋지 않습니다.

2. 성장하는 시장에서는 매수만 하고 하락장에서는 매도만 하면 확률이 완전히 실현됩니다.

 
HideYourRichess >> :

수학적으로 말하면 이것은 Shannon입니다. 그러나 누가 그것을 거래에 사용하기로 결정했는지 - 나는 모릅니다.

솔직히 말해서 누가 먼저고 누가 나중인지는 신경쓰지 않는다. 결과가 중요합니다.

 
Reshetov писал(а) >>

당신은 얼마나 바보입니다. 물론, 바블라!

이 스레드의 두 번째 페이지에서 나는 당신이 무시했던 예를 보여주었습니다.

다음은 또 다른 예입니다.

오로로로로로로로로

총 결과 - 20, 앞면 - 10, 뒷면 - 10

p=0.5 및 q=0.5

당신이 제안한 시스템에 따라 상금에 대한 어떤 종류의 제로 수학적 기대에 대해 이야기할 수 있습니까?

 
HideYourRichess >> :

수학적으로 말하면 이것은 Shannon입니다. 그러나 누가 그것을 거래에 사용하기로 결정했는지 - 나는 모릅니다.


이 모든 것에는 두 가지 결론이 있습니다.

1. 동전에 50/50을 걸 수 없습니다. 결과는 50/50이고 아무 것도 좋지 않습니다.

2. 성장하는 시장에서는 매수만 하고 하락장에서는 매도만 하면 확률이 완전히 실현됩니다.

귀하의 요점 2를 거의 쓸모 없게 만드는 횡적 경향도 있다고 말함으로써 수정할 수 있습니다. 당신은 이 상황을 고려하지 않았기 때문에 완전히 구현될 수 없는 엄격한 추세 추종 전략을 수립했습니다.

1234567891011
새 코멘트