뉘앙스가 있습니다. 즉, 스프레드의 크기입니다. 사실 그러한 전략의 이익은 더 작을수록 더 가시적일수록 이점이 더 작아질 것입니다. 따라서 확산에도 퓨즈가 충분하지 않을 수 있습니다.
그러니 히스토리에서 테스트 해보고 면을 결정하는게 좋을 것 같아요 :)
확산을 언급했습니다.
백 테스팅에 관해서는 테스트가 한 가지를 제공 한 다음 시장이 돌아서 정반대의 결과를 얻는 것이 반복적으로 발생했습니다. 예를 들어, 채널에서 전화를 끊는 차량. 역사를 통해 엄청난 이익을 얻었습니다. 우리는 실제 돈에 베팅하고 플랫이 종료되었으며 추세를 무시하고 반대 방향으로 거래해야 합니다. 시스템이 뻔뻔하게 병합되기 때문에 채널의 고장에.
저것들. 트리거 가능성에서 최대 이익을 얻기 위해 신호를 명확하게 해석하는 방법은 미리 알려져 있지 않습니다.
기대에 따른 결과가 피팅보다 낮을 것이라는 사실에 관해서는 이해할 수 있습니다. 결국 모든 헤지는 항상 더 큰 신뢰성과 교환하여 훨씬 더 낮은 수익성을 제공할 것입니다. 따라서 적은 것이 더 좋지만 검은색입니다(때로는 드로다운에 빠지지 않고 0에 머물고 그 다음 결과).
저것들. p가 1 또는 0인 경우 1의 확률을 얻습니다. 즉, 어느 쪽이 100% 보장으로 떨어질 것인지에 관계없이 절대적으로 이기는 옵션입니다. 가장 작은 확률은 p = q = 0.5에서 0.5입니다. 동전이 완벽하게 맞으면 게임은 마틴게일로 바뀌고 예상 값은 0입니다.
모든 경우에 전략은 윈-윈입니다. 왜냐하면 최악의 경우 우리는 아무것도 갖고 있지 않고 아무것도 잃지 않으며 나머지 모든 경우에는 이익을 얻을 것입니다.
네, 장점이 있으면 맞는 쪽이 더 자주 빠지게 됩니다.
여기에서 유사한 알고리즘이 거래 시스템에 대해 얻어지며, 이 시스템은 고갈되거나 수익성이 있는지 여부를 미리 알 수 없지만 더 많은 스프레드를 소모하거나
이익이 있을 것이다
- 이전 거래 신호가 손실을 입었다면 이전 거래 신호 해석에 따라 다음 포지션을 열어야 합니다.
- 이전 거래 신호가 수익을 냈다면 이전 거래 신호 해석에 따라 다음 포지션을 열어야 합니다.
여기에서 유사한 알고리즘이 트레이딩 시스템에 대해 얻어지며, 이는 드레인 또는 수익성 여부를 미리 알 수 없지만 더 많은 스프레드를 드레인하거나 이익을 줄 것으로 사전에 알려져 있습니다.
- 이전 거래 신호가 손실을 입었다면 이전 거래 신호 해석에 따라 다음 포지션을 열어야 합니다.
- 이전 거래 신호가 수익을 냈다면 이전 거래 신호 해석과 동일한 방식으로 다음 포지션을 오픈해야 합니다.
뉘앙스가 있습니다. 즉, 스프레드의 크기입니다. 사실 그러한 전략의 이익은 더 작을수록 더 가시적일수록 이점이 더 작아질 것입니다. 따라서 확산에도 퓨즈가 충분하지 않을 수 있습니다.
그러니 히스토리에서 테스트 해보고 면을 결정하는게 좋을 것 같아요 :)
수익률은 매우 낮았습니다. 하지만 긍정적입니다. 그렇습니다.
뉘앙스가 있습니다. 즉, 스프레드의 크기입니다.
스프레드의 크기는 그것과 관련이 없습니다... 그는 전체 예금에 베팅하고 시장에서 쫓겨날 것입니다... "무거운" 쪽이 연속으로 2~3번 쉽게 떨어질 수 있기 때문에 ... 얼마나 무겁지 않은가에 따라 ...
뉘앙스가 있습니다. 즉, 스프레드의 크기입니다. 사실 그러한 전략의 이익은 더 작을수록 더 가시적일수록 이점이 더 작아질 것입니다. 따라서 확산에도 퓨즈가 충분하지 않을 수 있습니다.
그러니 히스토리에서 테스트 해보고 면을 결정하는게 좋을 것 같아요 :)
확산을 언급했습니다.
백 테스팅에 관해서는 테스트가 한 가지를 제공 한 다음 시장이 돌아서 정반대의 결과를 얻는 것이 반복적으로 발생했습니다. 예를 들어, 채널에서 전화를 끊는 차량. 역사를 통해 엄청난 이익을 얻었습니다. 우리는 실제 돈에 베팅하고 플랫이 종료되었으며 추세를 무시하고 반대 방향으로 거래해야 합니다. 시스템이 뻔뻔하게 병합되기 때문에 채널의 고장에.
저것들. 트리거 가능성에서 최대 이익을 얻기 위해 신호를 명확하게 해석하는 방법은 미리 알려져 있지 않습니다.
기대에 따른 결과가 피팅보다 낮을 것이라는 사실에 관해서는 이해할 수 있습니다. 결국 모든 헤지는 항상 더 큰 신뢰성과 교환하여 훨씬 더 낮은 수익성을 제공할 것입니다. 따라서 적은 것이 더 좋지만 검은색입니다(때로는 드로다운에 빠지지 않고 0에 머물고 그 다음 결과).
여기에서 유사한 알고리즘이 거래 시스템에 대해 얻어지며, 이 시스템은 고갈되거나 수익성이 있는지 여부를 미리 알 수 없지만 더 많은 스프레드를 소모하거나
이익이 있을 것이다
- 이전 거래 신호가 손실을 입었다면 이전 거래 신호 해석에 따라 다음 포지션을 열어야 합니다.
- 이전 거래 신호가 수익을 냈다면 이전 거래 신호 해석에 따라 다음 포지션을 열어야 합니다.
다음은 머리와 꼬리의 간단한 순서입니다. ORRRORRRORRRORRORORO
저것들. 20개의 이벤트가 있으며 그 중 9개는 앞면이고 11개는 뒷면입니다.
"독수리"에 대한 "꼬리"의 기존 통계적 이점을 부정하지 않기를 바랍니다. 제안된 시스템에 따라 베팅하고 [시스템]이 수익성이 없는지 확인하는 것이 남아 있습니다.
이 시스템에서 추측할 확률은 이전 베팅에 대해 다음 베팅이 이루어질 때 p^2+q^2 와 같습니다. 예를 들어 동전이 2/3만큼 구부러진 경우, 즉 확률이 0.66이면 결과 확률은 0.55가 됩니다.
여기에서 예상 값을 계산할 수 있습니다.
모델 실험에서도 비슷한 결과가 나타났습니다.
그건 그렇고, 동전이 어느 방향으로 구부러지는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 요금이 동일하다는 것입니다.
그건 그렇고, 동전이 어느 방향으로 구부러지는지는 중요하지 않습니다.
가장 중요한 것은 구부러져야 한다는 것입니다. 잘못된. 곡선이 많을수록 기대값이 높아집니다.
가장 중요한 것은 구부러져야 한다는 것입니다. 잘못된. 곡선이 많을수록 기대값이 높아집니다.
예, 적어도 공식에 따르면 그렇게 나옵니다.
예, 적어도 공식에 따르면 그렇게 나옵니다.
p^2 + q^2 = p^2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * 피 * (1 - 피)
저것들. p가 1 또는 0인 경우 1의 확률을 얻습니다. 즉, 어느 쪽이 100% 보장으로 떨어질 것인지에 관계없이 절대적으로 이기는 옵션입니다. 가장 작은 확률은 p = q = 0.5에서 0.5입니다. 동전이 완벽하게 맞으면 게임은 마틴게일로 바뀌고 예상 값은 0입니다.
모든 경우에 전략은 윈-윈입니다. 왜냐하면 최악의 경우 우리는 아무것도 갖고 있지 않고 아무것도 잃지 않으며 나머지 모든 경우에는 이익을 얻을 것입니다.