패턴이 있으며 결석 할 수 없습니다. 그들 중 많은. 그러나 그들 중 대다수는 스프레드 크기보다 적은 통계 이점을 제공합니다. 이 사실은 DC와 시장 조성자의 번영을 위한 기초입니다.
"작업" 패턴은 다음과 같은 패턴이라고 할 수 있습니다.
(1) 스프레드 크기보다 더 큰 통계 이점을 제공합니다.
(2) 꽤 오랫동안.
또한, 여기서 조건 (2)는 다소 모호합니다. 비관론자들은 항상 말할 수 있습니다. 따라서 이 거래 시스템이 1-2개월(년, 수십 년) 동안 작동한다면 이것은 너무 짧은 기간입니다. 그러면 또 다른 달(1년, 10년, ) 어쨌든 병합됩니다 :)
스탯이 무슨 말이에요? 스프레드보다 우위? 약간의 움직임이 있는 경우 스프레드 크기보다 훨씬 더 크고 더 긴 기간을 사용하면 확신을 가지고 예측할 수 있습니다. 몇 분을 의미한다면 일반적으로 아무도 여기에서 정상적으로 거래할 수 없습니다. 미끄러짐, 소규모 플레이어의 의사 결정에서 발생하는 소음, 더 높은 시간 프레임에서 일하는 큰 플레이어의 결정으로 인한 소음입니다.
브랜치 이름이 틀리기 때문에 패턴이 작동하도록 하는 것입니다. 그런데 "패턴이 있는 건가요 없는 건가요?" - 또 다른 한가지.
뭐가 심각해? 바보가 되지 말자 ;)
역사적 장소에서 유사한 상황(또는 성배 MTS)을 봅니다. 우리는 그것을 규칙성이라고 부릅니다. 아무 문제가 없습니다. 그런 다음 이러한 유사한 상황이 실제로 어떻게 해결되는지 살펴봅니다. 모든 것이 간단합니다.
패턴이 있으며 결석 할 수 없습니다. 그들 중 많은. 그러나 그들 중 대다수는 스프레드 크기보다 적은 통계 이점을 제공합니다. 이 사실은 DC와 시장 조성자의 번영을 위한 기초입니다.
"작업" 패턴은 다음과 같은 패턴이라고 할 수 있습니다.
(1) 스프레드 크기 보다 더 큰 통계 이점을 제공합니다.
(2) 꽤 오랫동안.
또한, 여기서 조건 (2)는 다소 모호합니다. 비관론자들은 항상 말할 수 있습니다. 따라서 이 거래 시스템이 1-2개월(년, 수십 년) 동안 작동한다면 이것은 너무 짧은 기간입니다. 그러면 또 다른 달(1년, 10년, ) 어쨌든 병합됩니다 :)
창문 같은 것이 있습니다)
규칙성은 불연속적으로 작동합니다.
그리고 공식 통계에 따르면 5%의 승자와 95%의 패자가 있다는 사실은 우리에게 두 가지 가능한 사실을 알려줍니다.
1. 규칙성이 없고, 선수가 파산한 시간 간격은 신뢰할 수 있는 통계에 충분하지 않습니다.
어떤 이유에서인지 나는 당신의 이런 생각에 더 기울어져 있습니다. 계속하려면 다음을 추가할 수 있습니다.
2. 패자의 95%는 플레이어입니다.
3. 승자의 5%는 게임의 주최자입니다.
그러나 나는 그러한 흥미로운 결론에도 불구하고 여전히 연주할 것입니다. 직관은 재미있고 아직까지 저를 실망시키지 않았습니다.
하나의 패턴이 있지만 그 아래에 맞는 시스템이 없고 숫자로 표현할 수 없습니다. 군중심리라고 합니다. 군중을 상대로 이동하고 포인트를 수집합니다. :에 대한)
패턴이 있으며 결석 할 수 없습니다. 그들 중 많은. 그러나 그들 중 대다수는 스프레드 크기보다 적은 통계 이점을 제공합니다. 이 사실은 DC와 시장 조성자의 번영을 위한 기초입니다.
"작업" 패턴은 다음과 같은 패턴이라고 할 수 있습니다.
(1) 스프레드 크기보다 더 큰 통계 이점을 제공합니다.
(2) 꽤 오랫동안.
또한, 여기서 조건 (2)는 다소 모호합니다. 비관론자들은 항상 말할 수 있습니다. 따라서 이 거래 시스템이 1-2개월(년, 수십 년) 동안 작동한다면 이것은 너무 짧은 기간입니다. 그러면 또 다른 달(1년, 10년, ) 어쨌든 병합됩니다 :)
스탯이 무슨 말이에요? 스프레드보다 우위? 약간의 움직임이 있는 경우 스프레드 크기보다 훨씬 더 크고 더 긴 기간을 사용하면 확신을 가지고 예측할 수 있습니다. 몇 분을 의미한다면 일반적으로 아무도 여기에서 정상적으로 거래할 수 없습니다. 미끄러짐, 소규모 플레이어의 의사 결정에서 발생하는 소음, 더 높은 시간 프레임에서 일하는 큰 플레이어의 결정으로 인한 소음입니다.
스탯이 무슨 말이에요? 스프레드 크기보다 이점이 있습니까?
고정 로트와 거래할 때 긍정적인 수학적 기대. 기대치가 스프레드보다 작으면 엄격하게 음수가 됩니다. 스프레드가 같으면 0과 같습니다.
거래 수가 증가함에 따라 무작위로 포지션을 열 때 기대치는 값에서 스프레드를 뺀 값이 되는 경향이 있습니다.
이것은 스왑, 슬리피지 및 커미션을 제외합니다.
스탯이 무슨 말이에요? 스프레드보다 우위?
나는 통계적 패턴을 찾고 거래 시스템이 단일 숫자 시리즈를 기반으로 구축된다는 것을 의미했습니다. 예를 들어, 입찰 견적의 이력, 즉 스프레드는 처음에 고려되지 않습니다.
MT 테스터는 스프레드를 자동으로 고려하므로 MT 측면에서 "스탯 이점이 스프레드 크기보다 큼"은 거래 시스템의 기대치가 0보다 크다는 것을 의미합니다.
패턴이 있으며 결석 할 수 없습니다.
이 문제에 대한 귀하의 의견 을 알고 싶습니다.
과거 데이터를 기반으로 지그재그 수익성 측면에서 시계열의 최적 절단을 명확하게 결정할 수 있습니다. 원칙적으로 kotir의 오른쪽 가장자리에 대해 비슷한 것을 결정할 수 있습니까(미래를 볼 방법이 없을 때)?
과거 데이터를 기반으로 지그재그 수익성 측면에서 시계열의 최적 절단을 명확하게 결정할 수 있습니다. 원칙적으로 kotir의 오른쪽 가장자리에 대해 비슷한 것을 결정할 수 있습니까(미래를 볼 방법이 없을 때)?
물론 당신은 할 수! 그리고 누가 금지합니까? 허락합니다. 오른쪽이 왼쪽이 될 때 불일치가 있을 수 있고 심지어 매우 중요한 불일치가 있을 수 있음을 미리 경고합니다.
과거 데이터를 기반으로 지그재그 수익성 측면에서 시계열의 최적 절단을 명확하게 결정할 수 있습니다. 원칙적으로 kotir의 오른쪽 가장자리에 대해 비슷한 것을 결정할 수 있습니까(미래를 볼 방법이 없을 때)?
물론 결정할 수는 없고 예측만 할 수 있습니다. 접근 방식 중 하나로 신경망을 직접 훈련시켜 지그재그가 반전되기 전에 미래 움직임의 크기를 예측하는 것입니다. 여기에서 이 접근 방식에 대해 읽을 수 있습니다. http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf