무작위 프로세스에서 통계적으로 신뢰할 수 있는 수익성의 가능성을 주장하고 있다는 것을 올바르게 이해했습니까?
예, 확인하고 더 나아가 증명할 수 있습니다.
프로그래머로서 Expert Advisor는 실제 동전을 던질 수 없다는 것을 이해합니다. (Expert Advisor)는 전자식이므로 rand() 함수를 코인으로 사용합니다. 다시 말하지만, rand 함수가 의사 난수를 생성한다는 것을 완벽하게 알고 있습니다. 저것들. 하나의 거대한 배열(함수 구현에 따라 약 40억 개의 숫자)이 있으며 rand() 함수는 특정 시작점에서 시작하여 이러한 숫자를 단순히 인쇄합니다. 이 시작점은 다른 srand() 함수를 사용하여 설정됩니다. 어드바이저는 트랜잭션 수(각 트랜잭션에 대해 고유한 난수)와 같은 엄격하게 제한된 수의 난수를 사용하기 때문에 무작위로 (주요 순간) 일련의 난수가 도착하기 시작하는 시작점을 선택합니다. 수익성 그래프는 특정 일련의 난수에 따라 매우 강력합니다(일부 손익 조합의 경우). 내가 "일부 일련의 난수에 대해"라고 말할 때 염두에 두었던 것은 이 기술적인 점이었습니다.
여기에 또 다른 흥미로운 차트가 있습니다. COIN TOSS PLAN OF YIELD. 이것은 의도적으로 임의적인 프로세스이지만 수익률 차트는 "헤드 앤 숄더", "이중 상단/하단", 엘리엇 파동, 추세 채널 등과 같은 소위 기술적 분석 패턴을 명확하게 그립니다. MACD와 같은 기술 지표를 이 차트에 연결하면 수렴/발산과 같은 진입에 대한 훌륭한 신호를 줄 것이라고 확신합니다. 반 농담으로 의도적으로 임의의 구조를 가진 차트의 "기술적 분석"을 수행하려고했습니다. 알고 보니 꽤 재미있습니다. 그것은 (차트) 2.5년 이상 동안 약 500번의 거래가 지속되는 하나의 상승 추세를 분명히 보여줍니다. 사실, 여기서의 이익은 정지보다 적지만 본질은 변하지 않습니다.
스스로 여러 번 시도할 수 있는데 왜 백 번 설명합니까? 나는 당신을 위해 이 "악마의 생각의 기적"을 제시하고 있으며 당신은 무작위 상승세가 무엇인지 알게 될 것입니다. 그리고 그와 관련된 일반적인 오해는 무엇입니까?
1. MQL에서 구현된 난수 생성기 는 시리즈 길이가 10^9인 의사 난수입니다. 나는 이것에 대해 논쟁하지 않는다.
2. 동전 던지기의 수익률 플롯. 이것은 의도적으로 임의적인 과정이지만 수익률 그래프는 소위 수치를 명확하게 그립니다.
모든 것이 또한 사실이며, 악의로부터 TA의 모든 인물이 저주받을 가치가 없다는 사실이 증명되기 때문입니다. 통계적으로 승리하지 않는 것이 확실한 무작위 프로세스의 그래프에서 동일한 빈도로 발견되며 패배하지 않는 것은 불가능합니다(게임 이론에서 입증됨). 또한 임의 프로세스의 그래프는 무엇이든 그릴 수 있으며 가장 중요한 것은 길이가 충분히 크다는 것입니다. 이러한 의미에서 알파벳의 각 문자를 0-1의 조합으로 코딩하고 플러스 -1 및 마이너스 - 0의 가격 증분으로 정렬하면 단일 행에 대해 다음을 찾을 수 있음이 분명합니다. 성경의 내용을 정확히 재현한 떼려야 뗄 수 없는 부분!
그리고 무작위 VR에서 식별한 추세를 확률적이라고 합니다. 때문에 돈을 벌 수 없습니다. 언제 시작하고 언제 끝날지 알 수 없습니다. 충분히 오랜 기간 동안 이러한 추세에 대한 거래는 1/n을 초과하지 않는 금액으로 이익을 가져올 것입니다. 여기서 n은 완료된 거래의 수입니다. 0이 되는 경향이 있습니다. 이것은 당신이 돈을 벌 수 있고 또 벌어야 하는 결정론적 추세와 대조적입니다. 이러한 시세의 추세를 파악하는 것이 실제 거래의 주요 작업입니다.
지금까지 나는 하나의 패턴만 알아차렸다. 이것은 모든 추세가 항상 최소 38.2%를 되돌린다는 것입니다. 더 많은 것이 있지만 결코 적습니다. 나머지 소위 규칙성은 50%의 확률로 확인됩니다.
어떤 패턴을 알고 있습니까? 헤드앤숄더 패턴은 항상 반전을 예측한다고? 항상 반전을 예측하는 것은 아니기 때문에 이것은 패턴이 아닙니다. 아니면 바닥에서 위로 교차하는 가격의 MA 교차로 강세 추세의 시작을 예측할 수 있습니까? 역시 50/50입니다. 그리고 이것은 물론 패턴이 아닙니다. 다른 어떤 슈퍼 복잡한 지표와 시스템도 패턴을 찾고 미래를 예측할 수 없습니다. 내가 찾은 유일한 패턴은 조만간 모든 추세가 최소 38.2%로 롤백된다는 것입니다. 그러나 이 패턴을 아는 것만으로는 수익을 낼 수 없습니다.
예, 다른 패턴이 있습니다. 퇴적물은 항상 저항이 가장 적은 경로, 즉 배수로를 따라 이동합니다.
맞습니다, 쉽지 않습니다. 그러나 알고리즘의 수익성에 대한 이유를 안다면 필요한 시장 조건이 없는 프로그래밍은 큰 문제가 되지 않습니다. 그는 일반적인 경우가 아니라 특히 자신의 경우에 대해 썼습니다. 내 TC는 정확히 이와 같이 작동합니다.
모든 것을 예상하지 마십시오 ...
내가 동전 던지기를 기반으로 개발한 거래 시스템(임의의 프로세스이며 이것은 농담이 아닙니다), 일부 일련의 난수에서 200-300건의 거래(!) 지속되는 수익성의 상승 추세를 보여줍니다. 손실과 같음) 그리고 이것은 시스템이 분명히 무작위적이라는 사실에도 불구하고.
무작위 프로세스에서 통계적으로 신뢰할 수 있는 수익성의 가능성을 주장하고 있다는 것을 올바르게 이해했습니까?
Sergey , 여기에서 핵심 문구가 강조 표시됩니다.
나는 이 하이라이트에 비추어 S-4 가 당신의 냉소적인 질문에 어떻게 대답할지 모르겠습니다.
무작위 프로세스에서 통계적으로 신뢰할 수 있는 수익성의 가능성을 주장하고 있다는 것을 올바르게 이해했습니까?
예, 확인하고 더 나아가 증명할 수 있습니다.
프로그래머로서 Expert Advisor는 실제 동전을 던질 수 없다는 것을 이해합니다. (Expert Advisor)는 전자식이므로 rand() 함수를 코인으로 사용합니다. 다시 말하지만, rand 함수가 의사 난수를 생성한다는 것을 완벽하게 알고 있습니다. 저것들. 하나의 거대한 배열(함수 구현에 따라 약 40억 개의 숫자)이 있으며 rand() 함수는 특정 시작점에서 시작하여 이러한 숫자를 단순히 인쇄합니다. 이 시작점은 다른 srand() 함수를 사용하여 설정됩니다. 어드바이저는 트랜잭션 수(각 트랜잭션에 대해 고유한 난수)와 같은 엄격하게 제한된 수의 난수를 사용하기 때문에 무작위로 (주요 순간) 일련의 난수가 도착하기 시작하는 시작점을 선택합니다. 수익성 그래프는 특정 일련의 난수에 따라 매우 강력합니다(일부 손익 조합의 경우). 내가 "일부 일련의 난수에 대해"라고 말할 때 염두에 두었던 것은 이 기술적인 점이었습니다.
여기에 또 다른 흥미로운 차트가 있습니다. COIN TOSS PLAN OF YIELD. 이것은 의도적으로 임의적인 프로세스이지만 수익률 차트는 "헤드 앤 숄더", "이중 상단/하단", 엘리엇 파동, 추세 채널 등과 같은 소위 기술적 분석 패턴을 명확하게 그립니다. MACD와 같은 기술 지표를 이 차트에 연결하면 수렴/발산과 같은 진입에 대한 훌륭한 신호를 줄 것이라고 확신합니다. 반 농담으로 의도적으로 임의의 구조를 가진 차트의 "기술적 분석"을 수행하려고했습니다. 알고 보니 꽤 재미있습니다. 그것은 (차트) 2.5년 이상 동안 약 500번의 거래가 지속되는 하나의 상승 추세를 분명히 보여줍니다. 사실, 여기서의 이익은 정지보다 적지만 본질은 변하지 않습니다.
스스로 여러 번 시도할 수 있는데 왜 백 번 설명합니까? 나는 당신을 위해 이 "악마의 생각의 기적"을 제시하고 있으며 당신은 무작위 상승세가 무엇인지 알게 될 것입니다. 그리고 그와 관련된 일반적인 오해는 무엇입니까?
P-4 님이 말씀하신 내용을 요약해 보겠습니다.
1. MQL에서 구현된 난수 생성기 는 시리즈 길이가 10^9인 의사 난수입니다. 나는 이것에 대해 논쟁하지 않는다.
2. 동전 던지기의 수익률 플롯. 이것은 의도적으로 임의적인 과정이지만 수익률 그래프는 소위 수치를 명확하게 그립니다.
모든 것이 또한 사실이며, 악의로부터 TA의 모든 인물이 저주받을 가치가 없다는 사실이 증명되기 때문입니다. 통계적으로 승리하지 않는 것이 확실한 무작위 프로세스의 그래프에서 동일한 빈도로 발견되며 패배하지 않는 것은 불가능합니다(게임 이론에서 입증됨). 또한 임의 프로세스의 그래프는 무엇이든 그릴 수 있으며 가장 중요한 것은 길이가 충분히 크다는 것입니다. 이러한 의미에서 알파벳의 각 문자를 0-1의 조합으로 코딩하고 플러스 -1 및 마이너스 - 0의 가격 증분으로 정렬하면 단일 행에 대해 다음을 찾을 수 있음이 분명합니다. 성경의 내용을 정확히 재현한 떼려야 뗄 수 없는 부분!
그리고 무작위 VR에서 식별한 추세를 확률적이라고 합니다. 때문에 돈을 벌 수 없습니다. 언제 시작하고 언제 끝날지 알 수 없습니다. 충분히 오랜 기간 동안 이러한 추세에 대한 거래는 1/n을 초과하지 않는 금액으로 이익을 가져올 것입니다. 여기서 n은 완료된 거래의 수입니다. 0이 되는 경향이 있습니다. 이것은 당신이 돈을 벌 수 있고 또 벌어야 하는 결정론적 추세와 대조적입니다. 이러한 시세의 추세를 파악하는 것이 실제 거래의 주요 작업입니다.
모든 동안.
확실히 맞아!!!
스레드 주제에 대한 IMHO:
규칙성이란 무엇입니까?
이것은 필요하고 필수적이며 끊임없이 반복되는 현상의 상호 연결(즉, 순환)입니다. 그렇죠?
그렇다면 시장(그리고 다른 모든 곳)에서 100% 규칙성 을 설명하는 보편적인 공식은 매우 간단합니다. for(int i=1;i<=1;i++) ;)
모든 것이 100% 반복되기 때문에 패턴이 작동하고 어디에나 있습니다.)
일반적으로 패턴에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
지금까지 나는 하나의 패턴만 알아차렸다. 이것은 모든 추세가 항상 최소 38.2%를 되돌린다는 것입니다. 더 많은 것이 있지만 결코 적습니다. 나머지 소위 규칙성은 50%의 확률로 확인됩니다.
어떤 패턴을 알고 있습니까? 헤드앤숄더 패턴은 항상 반전을 예측한다고? 항상 반전을 예측하는 것은 아니기 때문에 이것은 패턴이 아닙니다. 아니면 바닥에서 위로 교차하는 가격의 MA 교차로 강세 추세의 시작을 예측할 수 있습니까? 역시 50/50입니다. 그리고 이것은 물론 패턴이 아닙니다. 다른 어떤 슈퍼 복잡한 지표와 시스템도 패턴을 찾고 미래를 예측할 수 없습니다. 내가 찾은 유일한 패턴은 조만간 모든 추세가 최소 38.2%로 롤백된다는 것입니다. 그러나 이 패턴을 아는 것만으로는 수익을 낼 수 없습니다.
예, 다른 패턴이 있습니다. 퇴적물은 항상 저항이 가장 적은 경로, 즉 배수로를 따라 이동합니다.
'무질서한 꼬리 흔드는' 시장
다양한 패턴에 대해 어떻게 생각하세요?
보이시나요?)
시장은 패턴으로 가득 차 있어서 어떤 것이 효과가 있을지 절대 알 수 없습니다))) 패턴 중에서 패턴을 찾아야 합니다)) 등등 그리고 깊을수록 더 좋습니다)) 아마도)