그리고 당신은 이 스프레드로 무엇을 하고 있습니까? 스프레드는 변수 값으로, 하나는 밤에, 다른 하나는 낮에, 세 번째는 뉴스에 표시됩니다. 그리고 이것은 같은 스프레드의 본질인 "미끄러짐"을 기억하지 못한 것입니다. 다시 말해, DC 가 스프레드의 크기에 대해 무엇을 쓰는지 결코 알 수 없습니다. 실제로 대부분의 경우 DC가 최소 스프레드를 보장하는 것으로 나타났습니다. 더주세요.
저는 통화 포트폴리오와 전쟁 중입니다. 그러나 나는 여기에서 그들에 대해 이야기하지 않을 것이며, 나도 욕심이 많습니다. 예, 실제로 Semenych 의 주요 아이디어 만 남아 있습니다. 클러스터가 있다고 말합니다. 거래해야합니다. 에, 젠장. 동료들이여, 언제쯤 이 빌어먹을 거의 마틴게일을 빨아들이는 것을 그만둘 건가요? 출력물이 비 마틴게일이 되기를 바라면서 ... 클러스터는 마틴게일 이 전혀 아닙니다. 이것은 다릅니다. 시장이 마틴게일이 아닌 곳에서 무언가를 찾아야 합니다. 그러나 쌍의 따옴표 (다른 쌍의 정보 참여 없음) - 이것은 거의 마틴게일입니다.
Alexey , 당신은 욕심이 없습니다. 가설을 세우십시오. 우리는 그것에 대해 논의 할 것입니다. 결국, 탐욕은 죄입니다! 왜 필요합니까? 그래서 우리가 당신에게 어떤 영리한 조언을 줄 것인지, 희망 없는 아이디어에 대해 몇 년 동안 힘들게 유휴 작업을 하지 않도록 도와줄 것입니다. 글쎄요, 농담입니다. 진지하게, 이 주제에 대한 내 경험에 따르면 결국 단기 차익 거래 기회의 활용으로 귀결된다고 말할 수 있습니다. 이것은 하나 또는 여러 개의 기기에서 감지된 날카로운 움직임이 다른 기기에서 통계적으로 유의미한 움직임을 유발하는 경우입니다. 효과는 실제로 발생하지만 (항상 그렇듯이 BUT가 있습니다) 시장이 효과를 발휘하고 발생한 차익 거래를 파괴하는 시간은 DC의 일반적인 주문 실행 시간보다 훨씬 적습니다!
Alexey , 이 금지를 피할 방법을 찾았다고 생각하지 않습니다! 아니면 전용 트레이딩 애널이 있습니까?
당신은 시장 견적이 마틴게일이 아니라는 사실을 부정하지 않습니다. 질문은 절대 가치입니다 ... 예, 충분하지 않습니다. 예, 거의 모든 것이 DC 커미션 수준에 있지만 이것이 최고이며 전략의 추가 최적화를 위한 자유도(HC)가 있습니다.
"...마팅게일은 효율적 시장의 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 약한 효율성은 가격의 마틴게일에서 따릅니다. 그러나 중간 및 강한 효율성은 약한 마틴게일에서 따르지 않으며 수익성 있는 전략의 존재에 대한 희망이 있습니다. 추가 정보의 도움( 가격 기록에 포함되지 않음 ).
시장 조성자 (통화를 위한 중앙 은행, 주식을 위한 교환 전문가) 는 가격을 생성하기 위해 마틴게일을 사용합니다 . 이것은 매우 편리하고 원치 않는 피드백을 처리하고 높은 유동성을 제공하며 경제적 안정성을 창출합니다. 반면에 마팅게일의 높은 변동성은 바람직하지 않은 투기로 인식될 수 있습니다.
다수의 가격이 마틴게일 등급에 속하지 않는다는 것을 통계적으로 증명했다고 해도 기뻐하기에는 이르다. 시장 조성자가 정확히 소수점 3자리(정확도 10핍)로 구성된 숫자로 구성된 마틴게일이 있는 경우 시장 조성자(또는 중개인)는 특별한 방식으로 주제 4에 기호를 추가하여 비대칭을 만들고 다음을 얻을 수 있습니다. 더 이상 martingale 클래스에 속하지 않는 시리즈. 그러나 5핍의 스프레드가 존재하기 때문에 모든 비마틴게일이 스프레드에 먹혀 이익이 감소하는 4번째 기호에 있기 때문에 수익성 있는 전략을 얻을 수 없습니다.
주가의 마틴게일 특성에 대한 첫 번째 증거는 Bachelier의 1905년 논문에서 찾을 수 있습니다.
마틴게일 이론 개발의 100년 역사에도 불구하고 대부분의 사람들은 여전히 주가에 추세, 사이클 및 플랫이 있다고 믿습니다 ..."
분명히 계산 방법과 마틴게일에서 벗어나기 위한 변동량(카기의 경우 H)에 대한 질문이 남아 있습니다.
분명히 계산 방법과 마틴게일에서 벗어나기 위한 변동(카기의 경우 H)의 크기에 대한 질문이 남아 있습니다.
옵션:
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 가능한 한 많이 있습니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 최대입니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
엠비. 더 간단: MO, RMS, 분산 등? 그러나 두 경우 모두 평가의 신뢰성에 대한 문제가 발생합니다. 추정된 매개변수의 경계 값.
그러한 공식의 질문은 답이 없는 채로 남아 있을 것이 분명합니다. 약하게 고정된 프로세스의 경우 불확실성의 원리가 작동합니다. 통계를 증가시켜 이 값이나 저 값을 결정하려고 하면 할수록 양 자체의 "진정한" 값이 간격에서 변경될 가능성이 커집니다. 통계를 수집하고 그 반대의 경우도 "참" 값을 대략적으로 추정할수록 추정된 값이 덜 변경됩니다. 따라서 통계적 표본의 크기에 의존하지 않는 추정의 정확도에는 한계가 있습니다.
물론 이것이 당신이 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 간단히 말해서, 준정상량에 대한 평가 기준은 문헌을 살펴봐야 합니다.
아니요, 아니요, 클러스터는 전혀 마틴게일이 아닙니다. 이것은 다릅니다. 그게 바로 내가 말하는 것입니다. 시장이 마틴게일이 아닌 곳에서 무언가를 찾아야 합니다. 그러나 쌍의 따옴표 (다른 쌍의 정보 참여 없음) - 이것은 거의 마틴게일입니다.
+1
답변의 후반부: MT-4 서버 모듈의 틱 생성기에 의해 생성됩니다(물론 DC 설정 포함).
즉, 프로세스는 실제로 기계적입니다.
MT 서버의 기술적 설명이나 MT에서 진드기의 기계적/인위적 기원을 문서화하는 다른 소스에 대한 링크를 알려주십시오.
저는 통화 포트폴리오와 전쟁 중입니다. 그러나 나는 여기에서 그들에 대해 이야기하지 않을 것이며, 나도 욕심이 많습니다. 예, 실제로 Semenych 의 주요 아이디어 만 남아 있습니다. 클러스터가 있다고 말합니다. 거래해야합니다. 에, 젠장. 동료들이여, 언제쯤 이 빌어먹을 거의 마틴게일을 빨아들이는 것을 그만둘 건가요? 출력물이 비 마틴게일이 되기를 바라면서 ... 클러스터는 마틴게일 이 전혀 아닙니다. 이것은 다릅니다. 시장이 마틴게일이 아닌 곳에서 무언가를 찾아야 합니다. 그러나 쌍의 따옴표 (다른 쌍의 정보 참여 없음) - 이것은 거의 마틴게일입니다.
Alexey , 당신은 욕심이 없습니다. 가설을 세우십시오. 우리는 그것에 대해 논의 할 것입니다. 결국, 탐욕은 죄입니다! 왜 필요합니까? 그래서 우리가 당신에게 어떤 영리한 조언을 줄 것인지, 희망 없는 아이디어에 대해 몇 년 동안 힘들게 유휴 작업을 하지 않도록 도와줄 것입니다. 글쎄요, 농담입니다. 진지하게, 이 주제에 대한 내 경험에 따르면 결국 단기 차익 거래 기회의 활용으로 귀결된다고 말할 수 있습니다. 이것은 하나 또는 여러 개의 기기에서 감지된 날카로운 움직임이 다른 기기에서 통계적으로 유의미한 움직임을 유발하는 경우입니다. 효과는 실제로 발생하지만 (항상 그렇듯이 BUT가 있습니다) 시장이 효과를 발휘하고 발생한 차익 거래를 파괴하는 시간은 DC의 일반적인 주문 실행 시간보다 훨씬 적습니다!
Alexey , 이 금지를 피할 방법을 찾았다고 생각하지 않습니다! 아니면 전용 트레이딩 애널이 있습니까?
당신은 시장 견적이 마틴게일이 아니라는 사실을 부정하지 않습니다. 질문은 절대 가치입니다 ... 예, 충분하지 않습니다. 예, 거의 모든 것이 DC 커미션 수준에 있지만 이것이 최고이며 전략의 추가 최적화를 위한 자유도(HC)가 있습니다.
마틴게일에 대한 질문에:
아래는 http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment 의 인용문입니다.
"...마팅게일은 효율적 시장의 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 약한 효율성은 가격의 마틴게일에서 따릅니다. 그러나 중간 및 강한 효율성은 약한 마틴게일에서 따르지 않으며 수익성 있는 전략의 존재에 대한 희망이 있습니다. 추가 정보의 도움( 가격 기록에 포함되지 않음 ).
시장 조성자 (통화를 위한 중앙 은행, 주식을 위한 교환 전문가) 는 가격을 생성하기 위해 마틴게일을 사용합니다 . 이것은 매우 편리하고 원치 않는 피드백을 처리하고 높은 유동성을 제공하며 경제적 안정성을 창출합니다. 반면에 마팅게일의 높은 변동성은 바람직하지 않은 투기로 인식될 수 있습니다.
다수의 가격이 마틴게일 등급에 속하지 않는다는 것을 통계적으로 증명했다고 해도 기뻐하기에는 이르다. 시장 조성자가 정확히 소수점 3자리(정확도 10핍)로 구성된 숫자로 구성된 마틴게일이 있는 경우 시장 조성자(또는 중개인)는 특별한 방식으로 주제 4에 기호를 추가하여 비대칭을 만들고 다음을 얻을 수 있습니다. 더 이상 martingale 클래스에 속하지 않는 시리즈. 그러나 5핍의 스프레드가 존재하기 때문에 모든 비마틴게일이 스프레드에 먹혀 이익이 감소하는 4번째 기호에 있기 때문에 수익성 있는 전략을 얻을 수 없습니다.
주가의 마틴게일 특성에 대한 첫 번째 증거는 Bachelier의 1905년 논문에서 찾을 수 있습니다.
마틴게일 이론 개발의 100년 역사에도 불구하고 대부분의 사람들은 여전히 주가에 추세, 사이클 및 플랫이 있다고 믿습니다 ..."
분명히 계산 방법과 마틴게일에서 벗어나기 위한 변동량(카기의 경우 H)에 대한 질문이 남아 있습니다.
분명히 계산 방법과 마틴게일에서 벗어나기 위한 변동(카기의 경우 H)의 크기에 대한 질문이 남아 있습니다.
옵션:
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 가능한 한 많이 있습니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
옵션:
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 최대입니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
엠비. 더 간단: MO, RMS, 분산 등?
그러나 두 경우 모두 평가의 신뢰성에 대한 문제가 발생합니다. 추정된 매개변수의 경계 값.
어떤 천장에 쓰여 있습니까?
그러나 두 경우 모두 평가의 신뢰성에 대한 문제가 발생합니다.
그러한 공식의 질문은 답이 없는 채로 남아 있을 것이 분명합니다. 약하게 고정된 프로세스의 경우 불확실성의 원리가 작동합니다. 통계를 증가시켜 이 값이나 저 값을 결정하려고 하면 할수록 양 자체의 "진정한" 값이 간격에서 변경될 가능성이 커집니다. 통계를 수집하고 그 반대의 경우도 "참" 값을 대략적으로 추정할수록 추정된 값이 덜 변경됩니다. 따라서 통계적 표본의 크기에 의존하지 않는 추정의 정확도에는 한계가 있습니다.
물론 이것이 당신이 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 간단히 말해서, 준정상량에 대한 평가 기준은 문헌을 살펴봐야 합니다.
아니요, 아니요, 클러스터는 마틴게일 이 아니라 다릅니다. 그게 바로 내가 말하는 것입니다. 시장이 마틴게일이 아닌 곳에서 무언가를 찾아야 합니다. 그러나 쌍의 따옴표 (다른 쌍의 정보 참여 없음) - 이것은 거의 마틴게일입니다.
클러스터의 마틴게일이 아닌 것은?