아이디어는 +H / -H 스위칭 패턴을 감지하고 각 트랜잭션 후에 하나 또는 두 개의 PT 카운트를 건너뛰는 것입니다. 확실히 +H 및 -H 전략에 대한 기간(평생) 통계가 있어야 합니다. 전략은 N 번의 RT 후 +H 에서 -H 로(1단계의 일시 중지 후) n 번의 RT 후 변경되어야 합니다. 그 반대의 경우도 -H 에서 +H 로 변경됩니다. kagi - 틱 계열의 분할에 대한 나의 관찰에 따르면 안정적이고 지속적으로 반복되는 패턴이 하나 있습니다. 이전 RT 판독값의 상단이 현재(마지막)의 델타 이웃(3-5포인트 이하)으로 떨어질 때 KAGI 탑 - 이 경우 전략을 + H on -H 로 변경해야 하며, 이 패턴을 잡기 위해서는 거래 후 1-2 RT 카운트를 건너뛸 필요가 있습니다 - 거래하지 말고 분석하십시오 .
이 접근 방식의 경우 변동성이 가능한 한 2에 가까워지도록 H를 선택하려는 욕구가 불가피합니다(적어도 통계적 안정성을 이유로)
변동성이 각각 2.1H인 H를 얻는다고 가정하고 H + 전략을 선택했습니다.
그러면 각 트랜잭션에서 얻는 모든 것 = 0.1Н-Spread
1-2-3이 맞길 바랍니다.
그렇다면 이것에서 min과 같은 IMHO를 만들 수 있습니다. 2가지 결론:
H d.b > Spread / 0.1 (물론 0.1 미만으로 2H에 접근하는 재미도 쏠쏠하지만 실전에서 이게 가능할까?) 그 다음에. EURUSD 0.0002에 스프레드가 있는 경우 H는 최소 > 20이어야 합니다. (오른쪽 사진 07/13/2009 16:47 Neutron 을 보라 - 이 값부터 가장 안정적인 10번째 패턴에 대한 지지가 떨어지기 시작한다)
kagi 거래를 연 후까지 기다릴 필요가 없습니다. 최소한 두 가지 이유에서 " 지속적으로 거래에 참여하는" 목표를 추구하는 극단을 넘을 것입니다.
시간이 지남에 따라 자본 사용의 효율성이 증가합니다(더 짧은 시간 동안 공개 거래에서 돈이 "동결"됨)
거래가 긍정적으로 마감될 확률이 높아지기 때문입니다. 현재 H 전략에 따라 열면 (Fedor의 용어를 사용합니다) "... 이전 RT 판독 값의 상단이 델타 이웃 (3-5 포인트 이하)에 떨어지지 않습니다 . 현재(마지막) KAGI 피크..."
저것. 흔적이 구걸합니다. 일반적인 결론:
2H에 대한 현재 변동성의 초과로 계산된 TP로 거래를 시작하고 가능하면 거래를 추적하는 것이 훨씬 더 실용적입니다. 악기의 변동성.
표현된 생각에 대한 확인이나 반박을 듣고 싶습니다. tk. 문제의 아이디어가 핍세이터로 변질되는 것을 정말 피하고 싶습니다.
이제 그 유용성(관련성)에 대해 알아보겠습니다. 구성상 이것은 항상 교대 시리즈입니다. 당신은 그 패턴, Kagi 지그재그의 종횡비에서 무엇을 찾으려고 제안합니까? 나에게 이것은 오랫동안 실용적인 관심이 없었던 짓밟힌 주제였습니다. 그러나 RT를 사용하면 모든 것이 매우 흥미로워집니다! 무역의 경우 가장 중요한 사람이 바로 그 사람이기 때문입니다. 시장 진입 점과 출구점을 고유하게 정의합니다. 그의 논문에서 Pastekhov는 RT의 가장 단순한 속성인 "거의" 기호 교체를 이용했습니다. 그의 작업의 대부분은 이 질문에 대한 것입니다. 작업 말미에 그는 RT 패턴의 더 복잡한 구성을 검토했으며, 내가 연구에서 고려한 것은 이 주제의 발전이었습니다. 그 결과는 위에 제시되었습니다.
H 에 따라 패턴의 빈도(오른쪽 그림)와 예측 신뢰도(왼쪽 그림)에 대한 데이터가 있습니다.
d=5에 대한 데이터가 제공됩니다. 큰 값은 빨간색으로 표시되고 작은 값은 파란색으로 표시됩니다.
거의 정확히 당신이 필요로하는 것입니다. 숫자로 이해하고 싶습니다.
예를 들어 오른쪽 그림에서 H가 10~20인 10개의 패턴만 취하면(눈의 붉은 영역)
그리고
규칙 지원이 어떻게 변경되는지 확인하십시오 (반복성 패턴이라고 부르는 것).
%로 무엇과 같습니까?
최소 설정 지원 임계값
그런 다음 임계 값 이상의 지원 값에 대해 관심도를 살펴보십시오. (당신이 "예측의 신뢰성"이라고 부르는 것을 설명하십시오. 아마도 이것이 흥미로운 것입니다),
또한 관심 임계값을 선택합니다.
우리는 "작업 규칙" 세트, 즉 우리가 신뢰하는 규칙을 얻습니다.
여기에서 이미 차량의 수익성을 테스트할 수 있습니다.
또한 GA는 여기에서 지원 및 관심의 임계값을 "조정"하는 데 도움이 됩니다.
태블릿에 대한 지지와 관심을 살펴보자.
Excel로 내보낼 수 있습니까?
중성자에게
지나가는 추세와 큰 이익.
고마워, 페도르!
현재의 일을 해결하고 돌아오십시오.
Excel로 내보낼 수 있습니까?
나는 모든것을 할수있다.
다음은 예제 텍스트 파일입니다. 다양한 H (열)에 대해 1년 동안 EURUSD 쌍의 틱 기록을 기반으로 하는 TA를 보여줍니다.
파일 형식은 다음과 같습니다.
1000
나는 당신의 메시지와 관련하여 몇 가지 일관된 가설을 가지고 있습니다 ... 가장 가능성이 높은 것은 당신이 0으로 실수를 한 것입니다 :-)
아이디어는 +H / -H 스위칭 패턴을 감지하고 각 트랜잭션 후에 하나 또는 두 개의 PT 카운트를 건너뛰는 것입니다. 확실히 +H 및 -H 전략에 대한 기간(평생) 통계가 있어야 합니다. 전략은 N 번의 RT 후 +H 에서 -H 로(1단계의 일시 중지 후) n 번의 RT 후 변경되어야 합니다. 그 반대의 경우도 -H 에서 +H 로 변경됩니다. kagi - 틱 계열의 분할에 대한 나의 관찰에 따르면 안정적이고 지속적으로 반복되는 패턴이 하나 있습니다. 이전 RT 판독값의 상단이 현재(마지막)의 델타 이웃(3-5포인트 이하)으로 떨어질 때 KAGI 탑 - 이 경우 전략을 + H on -H 로 변경해야 하며, 이 패턴을 잡기 위해서는 거래 후 1-2 RT 카운트를 건너뛸 필요가 있습니다 - 거래하지 말고 분석하십시오 .
Fedor님, 감사합니다.
그리고 그 흔적에 대해 pzhl을 비판하십시오. 생각:
1-2-3이 맞길 바랍니다.
그렇다면 이것에서 min과 같은 IMHO를 만들 수 있습니다. 2가지 결론:
그 다음에. EURUSD 0.0002에 스프레드가 있는 경우 H는 최소 > 20이어야 합니다.
(오른쪽 사진 07/13/2009 16:47 Neutron 을 보라 - 이 값부터 가장 안정적인 10번째 패턴에 대한 지지가 떨어지기 시작한다)
저것. 흔적이 구걸합니다. 일반적인 결론:
2H에 대한 현재 변동성의 초과로 계산된 TP로 거래를 시작하고 가능하면 거래를 추적하는 것이 훨씬 더 실용적입니다. 악기의 변동성.
표현된 생각에 대한 확인이나 반박을 듣고 싶습니다. tk. 문제의 아이디어가 핍세이터로 변질되는 것을 정말 피하고 싶습니다.
나는 모든것을 할수있다.
다음은 예제 텍스트 파일입니다. 다양한 H (열)에 대해 1년 동안 EURUSD 쌍의 틱 기록을 기반으로 하는 TA를 보여줍니다.
세르게이, 어렵지 않다면 2가지 분야에서 3노멀로 친절하세요
H 및 Length_Kagi_Segment_v_N
각각 시간에 따라 위에서 아래로 kagi-segment 순서로
밤에 100개 밭의 테이블을 보니 병력 배치가 부족할 것 같아서요 :)
파일을 훑어봤는데 건설 카가에 왜 표지판 교체가 없는지 설명해 주시겠습니까?
5 - H 값이 명확합니다.
37127, 즉 37128 - 카기 세그먼트 수
그리고 아래 IMHO에서는 교차 기호로 "즐겨찾기"로 이동해야 합니다.
또는 k.t. 이 세트의 다른 아이디어?
나는 당신의 메시지와 관련하여 몇 가지 일관된 가설을 가지고 있습니다 ... 가장 가능성이 높은 것은 당신이 0으로 실수를 한 것입니다 :-)
오류가 없습니다.
설명해주세요. 저는 재정 관련 업무를 정말 많이 했고 거래 라는 용어가 항상 사용되었습니다.
그리고 지금 저는 Wikipedia에서 은행 부문으로 추정되는 거래 를 찾고 있습니다. 어쩐지 아주 특이한 지방흡입술...
누가 댓글을 달 수 있나요?
세르게이, 어렵지 않다면 2필드에서 3노멀로 친절하세요
H 및 Length_Kagi_Segment_v_N
그리고 아래 IMHO에서는 교차 기호로 "즐겨찾기"로 이동해야 합니다.
안녕하세요. 출장 중이었습니다.
Mikhail, 나는 일련의 트랜잭션을 가지고 있습니다(이것은 Kagi 대형의 상단이 아니라 진입/출구 지점입니다). 부호가 번갈아 가며 표시되어서는 안 되며 링크의 평균 값이 2N과 같지 않아야 합니다(Kagi의 경우 형성).
오류가 없습니다.
그렇다면 당신의 1000은 무엇을 의미합니까?
설명해주세요. 저는 재정 관련 업무를 정말 많이 했고 거래 라는 용어가 항상 사용되었습니다.
그리고 지금 저는 Wikipedia에서 은행 부문으로 추정되는 거래 를 찾고 있습니다. 어쩐지 아주 특이한 지방흡입술...
누가 댓글을 달 수 있나요?
거래, 나는 Shiryaev의 두 권으로 된 책에서 이것을 읽었습니다. 좋아 보일 것이라고 생각했습니다. 그런 다음 그는 문헌에서 이 단어의 다른 철자를 반복적으로 접했습니다. 명확성을 위해 나는 더 일반적인 옵션인 transaction 을 고수할 것입니다.
그렇다면 당신의 것은 무엇을 의미합니까 - 1000?
분명히, 이 스레드의 1000번째 게시물, 10개의 게시물 중 100페이지입니다. 기념일을 요약할 수 있습니다.
안녕하세요. 출장 중이었습니다.
Mikhail, 나는 일련의 트랜잭션을 가지고 있습니다(이것은 Kagi 대형의 상단이 아니라 진입/출구 지점입니다). 부호가 번갈아 가며 표시되어서는 안 되며 링크의 평균 값이 2N과 같지 않아야 합니다(Kagi의 경우 형성).
Sergey, 단계별로 단순화하여 방법에 따라 합시다.
우리는 kagi 패턴을 찾고 거래를 결정합니다. 그것들은 2차적입니다.
따라서 나는 이해하기 위해 kagi 패턴으로 시작하는 것을 제안합니다.
진드기에 kagi 부분을 붙이면 신속하게 처리하겠습니다.
왜냐하면 PERIOD_M1용 kagi 처리용 소프트웨어는 이미 작성되었습니다. 비교하는 것이 흥미로울 것입니다.
엑셀에서는 이렇게 생겼어요
마이클 , 조금 있다가 정당하다면 카기 포메이션이 있는 파일을 첨부하겠습니다..
이제 그 유용성(관련성)에 대해 알아보겠습니다. 구성상 이것은 항상 교대 시리즈입니다. 당신은 그 패턴, Kagi 지그재그의 종횡비에서 무엇을 찾으려고 제안합니까? 나에게 이것은 오랫동안 실용적인 관심이 없었던 짓밟힌 주제였습니다. 그러나 RT를 사용하면 모든 것이 매우 흥미로워집니다! 무역의 경우 가장 중요한 사람이 바로 그 사람이기 때문입니다. 시장 진입 점과 출구점을 고유하게 정의합니다. 그의 논문에서 Pastekhov는 RT의 가장 단순한 속성인 "거의" 기호 교체를 이용했습니다. 그의 작업의 대부분은 이 질문에 대한 것입니다. 작업 말미에 그는 RT 패턴의 더 복잡한 구성을 검토했으며, 내가 연구에서 고려한 것은 이 주제의 발전이었습니다. 그 결과는 위에 제시되었습니다.
카기 포메이션부터 다시 시작하자는 건가요?