Found - 우리는 이 특정 패턴에 대한 통계를 보고 거기에서 플레이합니다. MetaDriver , 여기에는 퍼지 논리가 없으며 노드의 정의와 함께 모든 것이 모호하지 않으며 데이터베이스는 위치를 열 때 가능한 방향의 통계적으로 신뢰할 수 있는 결정을 위해 필요합니다(다른 오페라에서 가져온 것입니다).
2. 포트폴리오에 음의 상관 계수를 가진 상품을 사용하면 효율성이 높아집니다.
3. 포럼에 충분한 바보가 있기 때문에 재미를 위해 특별한 지점을 만들고 칠면조와 성배 시스템을 "인도하는"바보 앞에서 손을 흔들 수 있습니다. 끝이없고 인기가 지붕을 통해 치솟을 것입니다. 오래, 정말)!
지연 돼서 죄송합니다. 뭐라고 대답해야 할지 생각했다.
1. 알았다. 다음은 내가 그 당시 당신과 다른 여러 구내에서 진행했을 때의 경우입니다. 나는 (그리고 여전히) 그렇게 생각했다
분류기 입력의 3비트 정보는 어떤 확신 있는 예측에도 분명히 충분하지 않습니다. 가장 흥미로운 패턴
조금 더 시작합니다(5-6-7 등). 자, hussars를 직접 묶으십시오. Lucky조차도 4에서 작동합니다. :) 하지만 길어지면
출품업체의 체인은 최대 높이까지 서 있을 것입니다. 그런 다음 근사 문제가 반환됩니다.
2. 왜 "추세"라는 단어가 "음의 상관관계가 있는 도구"보다 더 나쁜지 이해가 되지 않습니다. 요컨대, 적어도... :)
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 가능한 한 많이 있습니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
Forex의 (non)fractality에 대한 질문은 마감하기에는 다소 시기상조인 것 같습니다. 현상은 시각적인 것 같다.
주목할 만한. 나는 무엇입니까? 한 번에 여러 범위에서 신호의 임계값 조대화를 수행하는 것이 합리적입니까?
다른 척도에서 관찰할 수 있는 기능이 있는 위치 번호 시스템(345AE3...)과 같은 것을 얻을 수 있습니다.
(시간적 아날로그 - 시간대). 또한 눈금자는 물론 고정되어 있지 않지만 사용자 정의가 가능합니다.
다른 규모의 경우 시장의 속성이 다를 수 있으며 변동할 수 있습니다. 음, 우리는 계층 구조를 추적하고 고려합니다.
작은 진행 보고서. 나는 약 1년 동안 EUR/USD 틱 견적에 구축된 바이너리 패턴의 수익성을 연구했습니다. 수율은 Kagi-partition- H 의 수평선의 함수로 연구되었습니다. 패턴은 RT를 기반으로 구축되었으며, 모든 증분은 이러한 증분의 부호로 대체되었습니다. 저는 100포인트 증분과 10포인트 증분 사이에 차이를 만들지 않았습니다. 이러한 증분에는 +1의 인덱스가 할당되었습니다.
그림의 왼쪽. 수익성은 2개의 판독값과 그에 따라 4개의 다른 유형으로 구성된 패턴에 대해 제공됩니다.
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
거래당 평균 3~4포인트의 수익률을 달성할 수 있었음을 알 수 있다. 무화과에. 오른쪽에는 3-링크 패턴에 대해 유사한 정보가 표시됩니다. 유형의 부호 교대 패턴에 대한 수익성 증가를 확인할 수 있습니다.
3)-1+1-1
6)+1-1+1
시장이 교대를 "좋아한다"는 사실이 시장의 근본적인 속성인 것 같습니다. 이 속성에는 고차 패턴도 있습니다.
더 낮은 피크는 덜 교대하는 패턴에 해당합니다.
따라서 원칙적으로 제안된 기반으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 있으며 수익성 있는 패턴이 점점 더 많아지고 있다고 주장할 수 있습니다.
1. 우리는 "유사한" 것을 찾는 것이 아니라 패턴을 고유하게 식별합니다!
Found - 우리는 이 특정 패턴에 대한 통계를 보고 거기에서 플레이합니다. MetaDriver , 여기에는 퍼지 논리가 없으며 노드의 정의와 함께 모든 것이 모호하지 않으며 데이터베이스는 위치를 열 때 가능한 방향의 통계적으로 신뢰할 수 있는 결정을 위해 필요합니다(다른 오페라에서 가져온 것입니다).
2. 포트폴리오에 음의 상관 계수를 가진 상품을 사용하면 효율성이 높아집니다.
3. 포럼에 충분한 바보가 있기 때문에 재미를 위해 특별한 지점을 만들고 칠면조와 성배 시스템을 "인도하는"바보 앞에서 손을 흔들 수 있습니다. 끝이없고 인기가 지붕을 통해 치솟을 것입니다. 오래, 정말)!
지연 돼서 죄송합니다. 뭐라고 대답해야 할지 생각했다.
1. 알았다. 다음은 내가 그 당시 당신과 다른 여러 구내에서 진행했을 때의 경우입니다. 나는 (그리고 여전히) 그렇게 생각했다
분류기 입력의 3비트 정보는 어떤 확신 있는 예측에도 분명히 충분하지 않습니다. 가장 흥미로운 패턴
조금 더 시작합니다(5-6-7 등). 자, hussars를 직접 묶으십시오. Lucky조차도 4에서 작동합니다. :) 하지만 길어지면
출품업체의 체인은 최대 높이까지 서 있을 것입니다. 그런 다음 근사 문제가 반환됩니다.
2. 왜 "추세"라는 단어가 "음의 상관관계가 있는 도구"보다 더 나쁜지 이해가 되지 않습니다. 요컨대, 적어도... :)
3. 나는 내 여가에 노력할 것이다. ;)
1. " 나는 기계적인 사람들이 얼마나 기계적인지 알고 그들이 (우리)에게 "자유 의지"를 가지고 있는지 여부에 대한 질문은 나를위한 것이 아닙니다. 적어도
실용적인 작업. 그 과정에서 참가자들 사이에 의도 가 있다고 해서 그들의 (의도) "자유"가 전혀 증명되지는 않습니다 .
2. 잘 모르겠지만 귀 사이 하나만으로 부족해.
1. (a) 당신이 나에게 귀속시킨 것을 이해했습니다. 실제로 외형적으로는 결론처럼 보입니다. 분석적이지 않을 뿐(논리적)
결론. 이 현상에 대한 인식의 경험일 뿐입니다. 전제 조건 없이. (b) 의도의 불확정성의 증명 가능성에 관하여 -
이것도 결론이 아니다. 그것은 사실이다.
2. 속도는 어떻습니까? :)
이것은 하나의 유명한 수학 문제(Riemann)에 대한 내 기분 좋은 아마추어 연구를 한 번에 포기하기까지 했던 도전입니다.
그리고 이제 좀 헤매야지.. 또 입금하러 가야지... -:)
버릴 준비가 되셨습니까? :)
마치 젊은 개척자처럼... :-) 하지만 이제는 더 똑똑해질 것입니다. 내가 아는 모든 것 중에서 첫 번째나 두 번째, 종종 열 번째도 잘 되지 않았습니다.
하지만 내가 배운 것이 있다면... :o
이것은 하나의 유명한 수학 문제(Riemann)에 대한 내 기분 좋은 아마추어 연구를 한 번에 포기하기까지 했던 도전입니다.
글쎄, 네, 매우 합리적입니다. 성공적인 결정의 경우 Riemann보다 더 많은 이점이 있을 것입니다 :o))))
........... 그건 그렇고, 터미널에 하나의 DC에 대한 세 개의 차트가 있다면 여기에서 놀랄 것이 없습니다. 스프레드가 다른 두 개의 서로 다른 DC를 가져와 비교하면 이야기할 내용이 있습니다.
여기에서 Google에서 발표를 하고 싶습니다. 텍스트를 컴파일했습니다. 나는 당신에게 정의를 보여주기로 결정했습니다. 창고에서 돈을 벌 수 있을지도 모릅니다.
" 원본 견적이 있는 딜링 센터를 찾고 있습니다. 보지 않고 결혼할 것을 약속합니다. 중개 서비스는 환영하며 보수도 좋습니다. 2개 반 이하의 스프레드는 제공하지 마십시오 ."
가져가실래요? ;)
옵션:
우리는 다른 H 에 대해 어떤 방식으로든(NN, 분류기 등) p RT의 예측 가능성을 추정합니다. 우리는 p(H) 의존성을 얻습니다. 우리는 그러한 Нopt 를 선택합니다. 여기서 р 는 가능한 한 많이 있습니다. 우리는 이 거래 지평선에서 작업하고 기분이 바뀔 때까지 백그라운드에서 전체 H 범위를 스캔합니다( 홉 변경).
Forex의 (non)fractality에 대한 질문은 마감하기에는 다소 시기상조인 것 같습니다. 현상은 시각적인 것 같다.
주목할 만한. 나는 무엇입니까? 한 번에 여러 범위에서 신호의 임계값 조대화를 수행하는 것이 합리적입니까?
다른 척도에서 관찰할 수 있는 기능이 있는 위치 번호 시스템(345AE3...)과 같은 것을 얻을 수 있습니다.
(시간적 아날로그 - 시간대). 또한 눈금자는 물론 고정되어 있지 않지만 사용자 정의가 가능합니다.
다른 규모의 경우 시장의 속성이 다를 수 있으며 변동할 수 있습니다. 음, 우리는 계층 구조를 추적하고 고려합니다.
부검 결과 그러한 계획의 실용적인 가치가 그 자체로 나타난다면.
작은 진행 보고서. 나는 약 1년 동안 EUR/USD 틱 견적에 구축된 바이너리 패턴의 수익성을 연구했습니다. 수율은 Kagi-partition- H 의 수평선의 함수로 연구되었습니다. 패턴은 RT를 기반으로 구축되었으며, 모든 증분은 이러한 증분의 부호로 대체되었습니다. 저는 100포인트 증분과 10포인트 증분 사이에 차이를 만들지 않았습니다. 이러한 증분에는 +1의 인덱스가 할당되었습니다.
그림의 왼쪽. 수익성은 2개의 판독값과 그에 따라 4개의 다른 유형으로 구성된 패턴에 대해 제공됩니다.
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
거래당 평균 3~4포인트의 수익률을 달성할 수 있었음을 알 수 있다. 무화과에. 오른쪽에는 3-링크 패턴에 대해 유사한 정보가 표시됩니다. 유형의 부호 교대 패턴에 대한 수익성 증가를 확인할 수 있습니다.
3)-1+1-1
6)+1-1+1
시장이 교대를 "좋아한다"는 사실이 시장의 근본적인 속성인 것 같습니다. 이 속성에는 고차 패턴도 있습니다.
더 낮은 피크는 덜 교대하는 패턴에 해당합니다.
따라서 원칙적으로 제안된 기반으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 있으며 수익성 있는 패턴이 점점 더 많아지고 있다고 주장할 수 있습니다.