한때 나는 "다중 통화" 아이디어를 가지고 있었습니다. 전 세계의 "금 보유량"이 변하지 않고 통신 선박의 액체로 통화에서 통화로 넘친다는 사실에 근거했습니다. "마법 공식"에는 자체 무게가 있는 모든 통화가 포함되었습니다.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. 통화 지수의 이동 벡터는 "해수면" 방향이어야 한다는 가설입니다. 그리고 한 통화의 지수가 다른 통화보다 급등하고 다른 통화의 지수가 다른 통화보다 더 깊이 하락했다면(둘 다 임계값을 벗어남) 두 통화 사이에서 거래할 가치가 있습니다.
어려운 점은 가중치를 계산하는 것이었습니다. 증거 기반 계산 결과 "부자연스러운" 가중치와 음수 가중치가 발생했습니다. 허용된 가중치에 대한 계산(찾을 수 있는 통화 수에 대한 공식 데이터를 기반으로 함)은 실제 가격과 시뮬레이션된 가격의 큰 편차를 가져왔고 결과는 "정확히 반대"였습니다.
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아이디어에 대한 논평. 높이가 같고 지름이 다른 여러 개의 통신 용기를 상상해보십시오. 큰 지름은 USD, 작은 지름은 CAD, 중간 지름은 JPY 등입니다.
USD가 천천히 하락하면 다른 선박의 수준이 상승하는 것입니다. 올바른 상승 궤적은 다른 모든 선박의 전체 단면적에 따라 결정됩니다(모든 선박의 수위는 동시에 상승함). 일부 선박에 일반 수준과의 편차가 있으면 이동 방향을 나타내는 벡터가 나타납니다.
그러나 이 모든 것이 역학에서 발생합니다. 예를 들어 USD가 하락하여 거기에 머물렀다면 모델을 수정해야 합니다. 즉, 일반적인 "해수면"을 동일하게 하기 위해 직경을 다시 계산해야 합니다.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. 통화 지수의 이동 벡터는 "해수면" 방향이어야 한다는 가설입니다. 그리고 한 통화의 지수가 다른 통화보다 급등하고 다른 통화의 지수가 다른 통화보다 더 깊이 하락했다면(둘 다 임계값을 벗어남) 두 통화 사이에서 거래할 가치가 있습니다.
어려운 점은 가중치를 계산하는 것이었습니다. 증거 기반 계산 결과 "부자연스러운" 가중치와 음수 가중치가 발생했습니다. 허용된 가중치에 대한 계산(찾을 수 있는 통화 수에 대한 공식 데이터를 기반으로 함)은 실제 가격과 시뮬레이션된 가격의 큰 편차를 가져왔고 결과는 "정확히 반대"였습니다.
그러나 그것을 사용하는 방법?
예를 들어 유로와 파운드의 경우 변화가 이미 40포인트이고 엔의 경우 0이면 엔을 살 가치가 있습니까?
그리고 여기 걸림돌이 있습니다. 이 상황에서 제 TS는 "EURUSD"와 이에 상응하는 "USDJPY"를 모두 매입할 것입니다. 이는 일종의 "상관 관계"가 없는 헤지 유형입니다... 하지만 항상 작동하지는 않습니다.)
그리고 또 다른 질문. BidInit를 한 시간에 한 번만 업데이트하는 이유는 무엇입니까? (더 정확하게는 TimeFrame 초 단위의 시간입니다.)
그리고 여기 걸림돌이 있습니다. 이 상황에서 제 TS는 "EURUSD"와 이에 상응하는 "USDJPY"를 모두 매입할 것입니다. 이는 일종의 "상관 관계"가 없는 헤지 유형입니다... 하지만 항상 작동하지는 않습니다.)
그게 다야 이것이 바로 지난 시간 촛불에서 일어난 일입니다. 유로화와 달러화 모두 엔화에 대해 하락했습니다. 그리고 우리는 지금 w에있을 것이라고 밝혀졌습니다 ...
일반적으로 숫자가있는 그림이 있지만 어떻게해야하는지 명확하지 않습니다.
그게 다야 이것이 바로 지난 시간 촛불에서 일어난 일입니다. 유로화와 달러화 모두 엔화에 대해 하락했습니다. 그리고 우리는 지금 w에있을 것이라고 밝혀졌습니다 ...
일반적으로 숫자가있는 그림이 있지만 어떻게해야하는지 명확하지 않습니다.
그러나 왼쪽, 예를 들어 약간의 플러스와 오른쪽 - 약간의 마이너스를 볼 때 손이 가려워집니다!
그러나 왼쪽, 예를 들어 약간의 플러스와 오른쪽 - 약간의 마이너스를 볼 때 손이 가려워집니다!
문제는 왼쪽이 +, 오른쪽이 -일 때 시장이 '정상'이고 다음에 어디로 가야 할지 불분명하기 때문에 열 수 없다는 점이다. 숫자 중 하나가 그러한 "정상"에서 벗어나면 가려움증이 나타납니다.
원칙적으로 파도에 떨어지면 물론 "정상"방향으로 열 수 있습니다.
그러나 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 항상은 아니지만...
문제는 왼쪽이 +, 오른쪽이 -일 때 시장이 '정상'이고 다음에 어디로 가야 할지 불분명하기 때문에 열 수 없다는 점이다. 숫자 중 하나가 그러한 "정상"에서 벗어나면 가려움증이 나타납니다.
원칙적으로 파도에 떨어지면 물론 "정상"방향으로 열 수 있습니다.
그러나 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 항상은 아니지만...
'정상'과 '비정상' 시장 움직임에 대한 언급은 매우 흥미롭다.
"메인" 컴퓨터가 기본적으로 시장을 펌핑하는 견적 생성 프로그램을 실행하고 있다는 인상을 받았습니다.
플러스/마이너스 200-300p 범위의 "정상" 방향으로 통화 가치의 실질적인 불균형이 발생하는 경우 그 중 하나("비정상")
당신은 그것의 실제 가치를 인용해야 하며, 이것은 "정상적인" 움직임에 대한 움직임에 의해 반영될 것입니다.
아마도 이것은 모든 악기의 "정상적인" 움직임이 아니라 다가오는 실제의 첫 번째 신호일 것입니다.
현재 일본인들에게 '이상'의 첫 징후가 보이기 시작하고 있다. 일본인의 "비정상적" 움직임이 더욱 보존되면서,
우리는 "정상"이 아닌 임박한 레알, 유로화, 파운드화 등의 성장에 대해 이야기할 수 있습니다....
문제는 왼쪽이 +이고 오른쪽이 -일 때 시장이 "정상"이고 다음으로 갈 곳이 명확하지 않기 때문에 열 수 없다는 것입니다.
숫자 중 하나가 그러한 "정상"에서 벗어나면 가려움증이 나타납니다.
원칙적으로 파도에 떨어지면 물론 "정상"방향으로 열 수 있습니다 .
그러나 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 항상은 아니지만...
강조 표시된 것은 다른 동료보다 약간 뒤처지거나 앞서 있는 쌍에서 시작하라는 신호로 정확합니다.
그녀가 따라 잡을 것이라는 희망으로 열 수 있으며 그 반대의 경우도 그녀를 따라 잡을 것입니다.
그러나 예를 들어 파운드에 어떤 일이 발생했다고 상상해보십시오(내기, 뉴스, 테러 공격...). 그리고 그것은 심연에 빠졌습니다...
그리고 우리는 그 움직임에 맞서 일어났습니다 ... 물론 발은 구할 것입니다.
그러나 얼마나 많은 "정상"편차가 있는지 분석해야 합니다(그 후 쌍의 가격이 안정됨)
하나의 "비정상적" 편차가 있습니다.
그리고 원칙적으로 접근 방식에주의를 기울일 필요가 있습니다. 사르투에게 경의를 표합니다.
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추신 그러나 역사에서 그것을 테스트하는 것은 어렵지 않습니다. 각 쌍에 대해 별도로.
화제의 제기된 주제는 단지 다른 각도에서 시장을 바라보는 것이라고 생각합니다
그 이상도 이하도 아닌
Semenych는 이미 이 주제를 다루었습니다.
'정상'과 '비정상' 시장 움직임에 대한 언급은 매우 흥미롭다.
"메인" 컴퓨터가 기본적으로 시장을 펌핑하는 견적 생성 프로그램을 실행하고 있다는 인상을 받았습니다.
플러스/마이너스 200-300p 범위의 "정상" 방향으로 통화 가치의 실질적인 불균형이 발생하는 경우 그 중 하나("비정상")
당신은 그것의 실제 가치를 인용해야 하며, 이것은 "정상적인" 움직임에 대한 움직임에 의해 반영될 것입니다.
감정을 표출하면 가끔 프리메이슨의 음모에 대한 생각도 하게 됩니다.))
여러분 각자의 마음 속에는 보가 무엇입니까? 이것이 주체인가? 메인 컴퓨터?
나는 개인적으로 Boh가 중심점을 열망하는 다르게 발전된 엔티티의 계층 구조라는 버전을 선호합니다.
그리고 진지하게 생각하고 "메인 컴퓨터"가 견적을 생성한다고 상상한다면, 이것은 확실히 시장 조성자들에게 알려지고 시장은 효과적이지 않을 것입니다.
통화 지수의 하나의 지표를 만들 수 있습니다. 그리고 그러한 발전이 있습니다.
한때 나는 "다중 통화" 아이디어를 가지고 있었습니다. 전 세계의 "금 보유량"이 변하지 않고 통신 선박의 액체로 통화에서 통화로 넘친다는 사실에 근거했습니다. "마법 공식"에는 자체 무게가 있는 모든 통화가 포함되었습니다.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. 통화 지수의 이동 벡터는 "해수면" 방향이어야 한다는 가설입니다. 그리고 한 통화의 지수가 다른 통화보다 급등하고 다른 통화의 지수가 다른 통화보다 더 깊이 하락했다면(둘 다 임계값을 벗어남) 두 통화 사이에서 거래할 가치가 있습니다.
어려운 점은 가중치를 계산하는 것이었습니다. 증거 기반 계산 결과 "부자연스러운" 가중치와 음수 가중치가 발생했습니다. 허용된 가중치에 대한 계산(찾을 수 있는 통화 수에 대한 공식 데이터를 기반으로 함)은 실제 가격과 시뮬레이션된 가격의 큰 편차를 가져왔고 결과는 "정확히 반대"였습니다.
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아이디어에 대한 논평. 높이가 같고 지름이 다른 여러 개의 통신 용기를 상상해보십시오. 큰 지름은 USD, 작은 지름은 CAD, 중간 지름은 JPY 등입니다.
USD가 천천히 하락하면 다른 선박의 수준이 상승하는 것입니다. 올바른 상승 궤적은 다른 모든 선박의 전체 단면적에 따라 결정됩니다(모든 선박의 수위는 동시에 상승함). 일부 선박에 일반 수준과의 편차가 있으면 이동 방향을 나타내는 벡터가 나타납니다.
그러나 이 모든 것이 역학에서 발생합니다. 예를 들어 USD가 하락하여 거기에 머물렀다면 모델을 수정해야 합니다. 즉, 일반적인 "해수면"을 동일하게 하기 위해 직경을 다시 계산해야 합니다.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. 통화 지수의 이동 벡터는 "해수면" 방향이어야 한다는 가설입니다. 그리고 한 통화의 지수가 다른 통화보다 급등하고 다른 통화의 지수가 다른 통화보다 더 깊이 하락했다면(둘 다 임계값을 벗어남) 두 통화 사이에서 거래할 가치가 있습니다.
어려운 점은 가중치를 계산하는 것이었습니다. 증거 기반 계산 결과 "부자연스러운" 가중치와 음수 가중치가 발생했습니다. 허용된 가중치에 대한 계산(찾을 수 있는 통화 수에 대한 공식 데이터를 기반으로 함)은 실제 가격과 시뮬레이션된 가격의 큰 편차를 가져왔고 결과는 "정확히 반대"였습니다.
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