Yurixx писал (а)>> "H의 가치에 관계없이 시장은 항상 유행할 것"이라는 점을 제외하고는 전적으로 동의합니다. 우리가 큰 가지에 올렸던 그 사진들을 보아야 합니다. 그러나 이것들은 세부 사항입니다. 나는 신성한 의미를 투자하지 않습니다. 그러나 Pastekhov는 H-변동성이 추세 편평 상태의 척도 로 사용될 수 있다고 주장했습니다. 그리고 내 결과에 따르면 그렇지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 점 H=2의 왼쪽 이웃에서는 H-변동성이 선형적으로 행동하지만 오른쪽 이웃에서는 확실히 그렇지 않기 때문에 여전히 그럴 수 있습니다. 첫째, 거동의 특성이 매우 비선형적이며, 둘째, H=2 지점에서 H-변동성은 최소값을 갖습니다. 그래프의 접선은 거기에서 수평입니다. 결과적으로 바로 근처의 H-변동성은 시장 상황의 변화에 실질적으로 둔감합니다. 그리고 이것은 가장 중요한 장소, 즉 추세 상태로 전환하는 순간입니다.
아니다! 음, 다시 말하지만, 열리지 않는 것은 내 페이지뿐입니까 아니면 모든 사람에게 발생합니까?
유라, 그러면 상관계수의 0에 대한 H-변동성에 대한 그래프의 이동은 초기 VR의 이산성에 의해 발생합니다. 틱 계열이 (수학적 의미에서) 연속적이라면 전혀 문제가 없을 것이라고 생각합니다.
블린, 요모요, 욜리팔리. Yuuuurix , 내 말 들리니? 당신은 바로 이것을 찾고있는 것 같습니다 ... 글쎄, 나는 Neutron '에 대해 말하는 것이 아닙니다.
:-)))
아니요, 그렇게 많지 않습니다. 저는 수학적 통계의 전문가는 아니지만 어떤 이유로 땜질하면 생성기 또는 생성 모델의 다른 매개변수를 변경하여 실제 ACF 및 FR에 가까운 일련의 SW를 재현할 수 있다고 생각합니다. 그리고 본질적으로 테스터에서 Expert Advisor의 최적화와 크게 다르지 않을 것입니다. 우리 모두는 여기 성배의 주제를 좋아합니다. 그렇지 않나요? 따라서 이것은 거래가 아니라 "발전기"와 유사한 성배가 될 것입니다. 그리고 진정한 성배를 구별하는 것은 무엇입니까? 그것은 역사에서 잘 작동하지만 실제로는 나쁘게 작동합니다. 그리고 왜 ? 하지만 이 현실과 아무 관련이 없는 모델에 의존하기 때문입니다. 그리고 나는 이미 설명했듯이 틱을 생성하는 과정이 아니라 현실과 관련된 모델을 구축하는 데 관심 이 있습니다. 가능한 한 가깝게.
Prival 이 그러한 모델을 만들었다면 그것은 충분히 가능합니다. 그러면 그에게 존경과 찬사를 보냅니다. 그리고 그것으로 엄청난 돈을 벌고 선행에 쓰려고 하지만 대중으로부터 모델을 멀리하고 싶습니다. 아직 해보지 않았다면 그러한 세대의 가치는 순전히 기술적인 것입니다. 임호
"H의 가치에 관계없이 시장은 항상 유행할 것"이라는 점을 제외하고는 전적으로 동의합니다. 우리가 큰 가지에 올렸던 그 사진들을 보아야 합니다. 그러나 이것들은 세부 사항입니다. 나는 신성한 의미를 투자하지 않습니다. 그러나 Pastekhov는 H-변동성이 추세 편평 상태의 척도 로 사용될 수 있다고 주장했습니다. 그리고 내 결과에 따르면 그렇지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 점 H=2의 왼쪽 이웃에서는 H-변동성이 선형적으로 행동하지만 오른쪽 이웃에서는 확실히 그렇지 않기 때문에 여전히 그럴 수 있습니다. 첫째, 거동의 특성이 매우 비선형적이며, 둘째, H=2 지점에서 H-변동성은 최소값을 갖습니다. 그래프의 접선은 거기에서 수평입니다. 결과적으로 바로 근처의 H-변동성은 시장 상황의 변화에 실질적으로 둔감합니다. 그리고 이것은 가장 중요한 장소, 즉 추세 상태로 전환하는 순간입니다.
아니다! 음, 다시 말하지만, 열리지 않는 것은 내 페이지뿐입니까 아니면 모든 사람에게 발생합니까?
유라, 그러면 상관계수의 0에 대한 H-변동성에 대한 그래프의 이동은 초기 VR의 이산성에 의해 발생합니다. 틱 계열이 (수학적 의미에서) 연속적이라면 전혀 문제가 없을 것이라고 생각합니다.
이 질문에 대해 오랫동안 목소리를 내려고 노력했는데 아무도 응답하지 않습니다 ..... 아마도 너무 어리석은 것 같습니다 .... 마지막으로 시도하는 ....
의 말을하자:
- 약간의 통계적 선호도가 있습니다(2-3-4 아이쏘)
- 완전히 정의되지 않음: 많은 옵션이 있지만 잠재 고객은 직관적으로 추측됩니다 .....
재정 및 시간의 관점에서 더 간단하고 가장 중요한 것은 더 편리한 것입니다.
- 끝까지 연구하고 차량을 조각합니까?
- 더미 2-3-4- 차량의 변형 .... 테스트 등?
물론 일반적으로 질문은 훨씬 더 광범위합니다. Forex에 거래 시스템의 기초로 사용할 수 있는 통계적 및 시간적 패턴이 있습니까? 아니면 여기에 필요한 일종의 공생이 있습니까 ??? )
그리고 비명을 지르지 않고 CL이 갑자기 켜졌습니다 :)))
수학과 무역 물리학 사이에는 격차가 있습니다.
- 가장 순수한 형태로 선호도를 밝히고 연구했습니다. 조작 부분을 추가하고 ... 통계를 연구했습니다. 선호도가 사라졌습니다.
저것들. 통계 기본 설정은 연산을 포함하지 않는 객체 세트에 정의되었으며 이러한 연산이 추가되자마자 다른 대수학이 즉시 얻어졌습니다.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР , куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
블린, 요모요, 욜리팔리. Yuuuurix , 내 말 들리니? 당신은 정확히 이것을 찾고있는 것 같습니다 ... 글쎄, 나는 Neutron '에 대해 말하는 것이 아닙니다.
나는 매우 짧지 만 접근 가능하도록 노력할 것입니다.
표시기 세트가 있습니다(숫자 = N). 모든 지표는 동시에 매수 또는 매도 신호를 제공합니다. 각 지표에 대해 올바른 방향을 선택할 확률 = Dn(여기서 인덱스 n=1...N). 지표의 신호에 따라 주문을 여는 방향은 대부분의 지표가 신호를 보낸 방향으로 선택됩니다.
질문: 주문을 여는 올바른 방향이 선택될 확률은 얼마입니까?
-
일주일째 답을 찾고 있습니다. 더 이상 힘이 없습니다. 아마도 누군가가 이 분야에 대해 더 많은 지식을 가지고 있을 것입니다. 귀하의 응답에 미리 감사드립니다!
Voz`mi indikator bolshogo perioda, i opredeli ego napravlenie
수학과 무역 물리학 사이에는 격차가 있습니다.
- 가장 순수한 형태로 선호도를 밝히고 연구했습니다. 조작 부분을 추가하고 ... 통계를 연구했습니다. 선호도가 사라졌습니다.
저것들. 통계 기본 설정은 연산을 포함하지 않는 객체 세트에 정의되었으며 이러한 연산이 추가되자마자 다른 대수학이 즉시 얻어졌습니다.
에스트`
블린, 요모요, 욜리팔리. Yuuuurix , 내 말 들리니? 당신은 바로 이것을 찾고있는 것 같습니다 ... 글쎄, 나는 Neutron '에 대해 말하는 것이 아닙니다.
:-)))
아니요, 그렇게 많지 않습니다. 저는 수학적 통계의 전문가는 아니지만 어떤 이유로 땜질하면 생성기 또는 생성 모델의 다른 매개변수를 변경하여 실제 ACF 및 FR에 가까운 일련의 SW를 재현할 수 있다고 생각합니다. 그리고 본질적으로 테스터에서 Expert Advisor의 최적화와 크게 다르지 않을 것입니다. 우리 모두는 여기 성배의 주제를 좋아합니다. 그렇지 않나요? 따라서 이것은 거래가 아니라 "발전기"와 유사한 성배가 될 것입니다. 그리고 진정한 성배를 구별하는 것은 무엇입니까? 그것은 역사에서 잘 작동하지만 실제로는 나쁘게 작동합니다. 그리고 왜 ? 하지만 이 현실과 아무 관련이 없는 모델에 의존하기 때문입니다. 그리고 나는 이미 설명했듯이 틱을 생성하는 과정이 아니라 현실과 관련된 모델을 구축하는 데 관심 이 있습니다. 가능한 한 가깝게.
Prival 이 그러한 모델을 만들었다면 그것은 충분히 가능합니다. 그러면 그에게 존경과 찬사를 보냅니다. 그리고 그것으로 엄청난 돈을 벌고 선행에 쓰려고 하지만 대중으로부터 모델을 멀리하고 싶습니다. 아직 해보지 않았다면 그러한 세대의 가치는 순전히 기술적인 것입니다. 임호
유라, 그러면 상관계수의 0에 대한 H-변동성에 대한 그래프의 이동은 초기 VR의 이산성에 의해 발생합니다. 틱 계열이 (수학적 의미에서) 연속적이라면 전혀 문제가 없을 것이라고 생각합니다.
나는 그것을 믿기 어렵다. 나는 수치 실험과 분석 결과가 모두 수렴하고 완전히 다른 것을 말합니다.
일련의 지표는 상충되는 신호를 제공합니다. 일부는 매수, 일부는 매도입니다.
이 경우 "투표"한 사람들의 단순한 대다수를 고려하여 일종의 선호도를 개발할 수 있습니다.
하나 또는 다른 거래 신호에 대해 또는 각 전문가 지표에 일부 가중치를 할당할 수 있습니다.
연공서열에 기반한 투표가 있을 것입니다.
그러나 각 그룹 내에서 신호가 얼마나 "응집력 있는"지 알 수 있습니다.
의견 신호의 일관성 측정을 찾은 다음 이것을 사용하여 주문할 수 있습니다.
조치, 도움으로 순위 지정.
일련의 지표는 상충되는 신호를 제공합니다. 일부는 매수, 일부는 매도입니다.
이 경우 "투표"한 사람들의 단순한 대다수를 고려하여 일종의 선호도를 개발할 수 있습니다.
하나 또는 다른 거래 신호에 대해 또는 각 전문가 지표에 일부 가중치를 할당할 수 있습니다.
연공서열에 기반한 투표가 있을 것입니다.
그러나 각 그룹 내에서 신호가 얼마나 "응집력 있는"지 알 수 있습니다.
의견 신호의 일관성 측정을 찾은 다음 이것을 사용하여 주문할 수 있습니다.
조치, 도움으로 순위 지정.
... 그리고 대다수가 항상 지는 것을 고려하십시오.
안녕하세요, 세르게이입니다.
두 가지 요구 사항을 충족하는 틱 흐름 모델을 실제로 구축했다면:
1. 초기 TS와 모델 1 사이의 첫 번째 차이 계열에 대한 확률 밀도 함수의 일치;
2. 첫 번째 차이 시리즈와 모델 시리즈 리턴에서 양의 정수로 간격을 둔 판독값 사이의 상관 계수의 일치.
존경합니다!
당신이 말한 것을 뒷받침하기 위해 관련 그래프를 게시하고 사용된 방법에 대해 조금 말할 수 있습니까?
이 질문을 놓쳤습니다. 못 봤다. 죄송합니다
여기에 내가 구축한 방법과 내용에 대한 일정과 설명이 나와 있습니다. '임의의 흐름과 FOREX 이론'
내 구성뿐만 아니라 많은 것을 죽이는 하나의 작은 뉘앙스가 있습니다. 진드기의 도착 사이의 시간이 고정되어 있다고 믿는 사람들(또는 그것에 대해 생각하지 않고 몇 분 정도 시간을 가짐). 그리고 이것은 사실이 아닙니다. 그렇지 않으면 막대를 수집해야 합니다.