당신은 오해했다. 그리고 여기 오버스테이??? - 당신은 나쁜 신호에 열 준비가 되었다고 썼습니다. 아마도 나는 당신의 신호가 왜 나쁜지 이해하지 못했습니다. 작은 이익을 가져올 가능성이 높다면 이것이 1500 포인트의 추세를 잡는 것과 어떤 관련이 있습니까? 이익을 낼 가능성이 낮다는 점에서 시그널이 나쁘다는 것을 이해하고 랜덤으로 오픈하여 작은 이익이나 큰 추세가 나올 때까지 자리를 비우고 있습니다.
시스템이 1500포인트, 평균 100포인트 이상의 거래를 잡을 수 있지만 내일 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 "논리"가 닫으라고 말하는 순간에 닫을 수 있고, 따라 다시 들어갈 순간을 찾을 수 있습니다. 경향. 혹은 시그널이 길면 리턴백으로 인해 100~300포인트를 못잡는 경우가 있습니다. 여기 내가 말하는 내용이 있습니다. - 내가 이해하는 한, 당신의 신호는 추세가 얼마나 많은 포인트를 "슛"할지 또는 그와 비슷한 것으로 예측합니까?
이익을 줄이고 성장시키지 않는 것은 진부한 일입니다. 말할 가치도 없습니다. 모두가 이해합니다. - 진부하지 않아. 이것은 통계적으로 정당화됩니다. 실질적으로 과학적이다. 계산된 통계적 이점이 있는 공식화된 시스템은 고정된 테이크로 "그냥 이익을 삭감"하고 이러한 접근 방식이 전체 파이를 최대화한다는 완전히 통계적으로 정당화됩니다. 총 이익이 증가하도록 - 우리는 각 거래에서 이익을 줄입니다.
나는 또한 당신이 가장 많이 이야기하는 접근 방식, 즉 추세의 시작과 끝을 예측하는 시스템을 알고 있습니다. 시장을 따라가는 것과 같이 고정된 것은 없습니다. 추세를 최대한 활용하십시오. 모든 포럼에는 이를 수행하는 방법에 대한 아름다운 예와 이야기가 흩어져 있습니다. 추세가 분명한 세그먼트에 대한 예가 제공되며, 스토리는 통계에 탐닉하지 않고 시장 및 매직 MM을 추적하기 위한 마법 공식만 제공됩니다. 일반적으로 동화는 편리한 추세가 아니라 모든 것이 있었던 더 긴 기간 동안 테스트 결과를 제공하라는 요청으로 끝납니다.
손실 계정의 경우 논리는 역 신호가 발생하면 이 위치가 닫히고 다른 방향으로 열리므로 손실이 최소화된다는 것입니다. - 이 진술은 신호의 정확성에서 통계적 이점이 있는 경우 사실이 되며, 그렇지 않은 경우 피크(스윙)를 포착한다는 이 주장은 아침부터 저녁까지 셀 수 없이 많은 숫자가 조각될 수 있는 진부한 적합성입니다. 신호가 방향을 올바르게 표시한다는 통계적 근거가 있습니까?
여기에 2008년 잠정이 있습니다(지금은 감소폭이 크지만 이것은 작동하는 버전입니다. 원칙적으로 저는 이미 4.5%로 만들었으며 PF 2.0, 주 로트에 1로트, 보충에 1로트) 때때로 추세와 함께):
그리고 여기에서 평균에 2를 곱합니다. 실제로 0.1 + 0.9가 동시에 나오기 때문입니다(편의상). 평균이 이와 같기 때문입니다. 로트당 평균 $2000의 이익과 1000개의 손실이 있는 것으로 나타났습니다. 이게 크로스오버야? :) - 평균 이익과 평균 손실은 작업 버전이 앉을 준비가 된 최대 손실에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 시스템에 정지 손실이 무엇인지 알려주십시오. 그러면 명확해질 것입니다.
alexx_v писал (а)>> 를 썼습니다. 그리고 나는 다시 한 번 그 질문을 지지한다
그렇지. 일반적으로 대답은 진부한 것입니다. 통계 분석을 사용하십시오. 이렇게 하려면 재료를 배우고 의도한 목적에 맞게 사용해야 합니다. 일관성 있고 논리적인 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 온갖 속임수와 실수로 무엇이든 셀 수 있습니다. 각각의 특정 TS에서 잘못된 논리적 메시지를 만들거나 연구 주제와 관련이 없는 데이터를 처리할 수 있지만 무엇이든 잘못될 수 있습니다.
그러나 나는 그러한 단호한 진술에 동의하지 않습니다. (최소한 이론적으로) 승/패 비율이 50/50인 시스템이 있습니다. 그러나 그들은 슈퍼 Grails가 될 수 있으며 MM 때문입니다. 다음은 PPPUUUPPPPUUU 시퀀스입니다.
P - 이익, Y - 손실. MM을 고정하는 방법은 분명하다고 생각하지만 그런 이상적인 시스템을 찾는 것이 불가능하다고 생각하지만 트랜잭션 시퀀스에서 이러한 규칙성이 있는지 확인하기 위해 생성한 시스템을 확인할 가치가 있습니다.
예시. 트렌드 추적 시스템. "평평한" 거래에서 많은 작은 손실 거래의 신호이며 추세를 포착하고 손실을 덮을 거래에 대한 희망입니다. 손실이 발생하는 즉시 수정할 수 있으며, 로트는 최소이며 수익성 있는 거래가 나타나면 로트를 늘리기 시작합니다. 하나의 큰 이익을 작지만 증가하는 많은 로트로 나누고 캡처된 추세의 길이에 따라 예측(TS 통계)을 고정하는 것처럼.
어때요?
Z.Y. 차량, 영혼, 몸 및 관리의 모든 것이 아름다워야 합니다.
아니, 당신의 진실이 아닙니다.
수학적 정리는 거래의 결과가 50/50일 때 승리 전략을 세우는 것은 불가능하다고 말합니다. 당신은 단지 반대를 말하고 있습니다. 예를 들어, 50/50 결과로 거래를 발행하는 MM을 만들 수 있지만 이익과 손실은 자연스러운 순서로 진행됩니다. 그리고 물론, 이 규칙성을 악용하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 일방적인 논리적 결론으로 매우 힘든 시간을 보내는 사람만이 이것을 믿을 수 있습니다. 물론, 당신은 무엇이든 믿을 수 있지만, 수학적 정리는 당신의 시스템이 이론적이든 아니든 상관하지 않습니다. 왜냐하면 당신이 트랜잭션 결과를 얼마나 많이 그리고 어떻게 상상할 것인지는 중요하지 않기 때문입니다. 어떤 교묘한 속임수가 그녀로 하여금 결론을 바꾸도록 강요하지 않을 것입니다. 승리 전략은 50/50 레이아웃에서 구축될 수 없습니다.
PPPUUUPPPPUUU 시퀀스 패턴의 본질에 눈을 돌리는 일반적인 오해의 예를 들었습니다 ... 이 패턴의 다리는 어디에서 자라며 이 패턴에서 승리 전략을 쉽게 구축할 수 있습니까? 50/50 불균형에서, 그러나 MM의 마법 속성에서가 아닙니다. 첫째, 초기 시리즈는 통계적 이점을 포함해야 하며, 그 후에야 거래 결과의 순서에 규칙성이 나타납니다. 그렇지 않으면 우리는 마테오렘과 모순됩니다.
당신은 그와 함께 2008 년에 갈거야?
나는 아직 모른다 ...
아직 규칙이 없습니다 :(
불쌍해...
당신이 잊어 버린 "운동"이라는 단어 ...
다시 시작하기 귀찮다.
나에게는 그렇게 보였을지 모르지만 내일 날씨에 대해 묻는다면 대화를 "진부한 앉아있는 것"으로 줄일 것입니다.
아니, 나는 운동을 잊지 않았다. 직감이 있습니다. 그래서 무엇?
날씨에 대해, 내가 추측하고 상상할 수 있다면 어떨까요? 통계에서 내가 어느 정도 확률로 정확하게 추측할 때까지 자만심은 의미가 없습니다.
손실 후 이익을 취할 확률이 거의 100%일 때 증가합니다. 나는 거의 매일 EA가 거래하도록 하려고 노력합니다.
감정가를 위한 질문: 3-4년 전 인용문 아카이브의 인용문을 신뢰할 수 있습니까?
갑자기 "손실 후 이익을 인출할 확률이 거의 100%일 때" 이유를 알려주시면 모두에게 큰 도움이 될 것입니다. 이 지식을 어떻게 얻었습니까? 어떻게 얻었 어?
당신은 오해했다. 그리고 여기 오버스테이??? - 당신은 나쁜 신호에 열 준비가 되었다고 썼습니다. 아마도 나는 당신의 신호가 왜 나쁜지 이해하지 못했습니다. 작은 이익을 가져올 가능성이 높다면 이것이 1500 포인트의 추세를 잡는 것과 어떤 관련이 있습니까? 이익을 낼 가능성이 낮다는 점에서 시그널이 나쁘다는 것을 이해하고 랜덤으로 오픈하여 작은 이익이나 큰 추세가 나올 때까지 자리를 비우고 있습니다.
시스템이 1500포인트, 평균 100포인트 이상의 거래를 잡을 수 있지만 내일 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 "논리"가 닫으라고 말하는 순간에 닫을 수 있고, 따라 다시 들어갈 순간을 찾을 수 있습니다. 경향. 혹은 시그널이 길면 리턴백으로 인해 100~300포인트를 못잡는 경우가 있습니다. 여기 내가 말하는 내용이 있습니다. - 내가 이해하는 한, 당신의 신호는 추세가 얼마나 많은 포인트를 "슛"할지 또는 그와 비슷한 것으로 예측합니까?
이익을 줄이고 성장시키지 않는 것은 진부한 일입니다. 말할 가치도 없습니다. 모두가 이해합니다. - 진부하지 않아. 이것은 통계적으로 정당화됩니다. 실질적으로 과학적이다. 계산된 통계적 이점이 있는 공식화된 시스템은 고정된 테이크로 "그냥 이익을 삭감"하고 이러한 접근 방식이 전체 파이를 최대화한다는 완전히 통계적으로 정당화됩니다. 총 이익이 증가하도록 - 우리는 각 거래에서 이익을 줄입니다.
나는 또한 당신이 가장 많이 이야기하는 접근 방식, 즉 추세의 시작과 끝을 예측하는 시스템을 알고 있습니다. 시장을 따라가는 것과 같이 고정된 것은 없습니다. 추세를 최대한 활용하십시오. 모든 포럼에는 이를 수행하는 방법에 대한 아름다운 예와 이야기가 흩어져 있습니다. 추세가 분명한 세그먼트에 대한 예가 제공되며, 스토리는 통계에 탐닉하지 않고 시장 및 매직 MM을 추적하기 위한 마법 공식만 제공됩니다. 일반적으로 동화는 편리한 추세가 아니라 모든 것이 있었던 더 긴 기간 동안 테스트 결과를 제공하라는 요청으로 끝납니다.
손실 계정의 경우 논리는 역 신호가 발생하면 이 위치가 닫히고 다른 방향으로 열리므로 손실이 최소화된다는 것입니다. - 이 진술은 신호의 정확성에서 통계적 이점이 있는 경우 사실이 되며, 그렇지 않은 경우 피크(스윙)를 포착한다는 이 주장은 아침부터 저녁까지 셀 수 없이 많은 숫자가 조각될 수 있는 진부한 적합성입니다. 신호가 방향을 올바르게 표시한다는 통계적 근거가 있습니까?
여기에 2008년 잠정이 있습니다(지금은 감소폭이 크지만 이것은 작동하는 버전입니다. 원칙적으로 저는 이미 4.5%로 만들었으며 PF 2.0, 주 로트에 1로트, 보충에 1로트) 때때로 추세와 함께):
그리고 여기에서 평균에 2를 곱합니다. 실제로 0.1 + 0.9가 동시에 나오기 때문입니다(편의상). 평균이 이와 같기 때문입니다. 로트당 평균 $2000의 이익과 1000개의 손실이 있는 것으로 나타났습니다. 이게 크로스오버야? :) - 평균 이익과 평균 손실은 작업 버전이 앉을 준비가 된 최대 손실에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 시스템에 정지 손실이 무엇인지 알려주십시오. 그러면 명확해질 것입니다.
비타, 질문을 반복합니다.
2 비타
나는 당신의 접근 방식을 좋아하고 비슷한 관점을 공유합니다.
여기에 TS가 통계 이점을 제공하는지 여부를 결정하는 방법과 그렇다면 이를 계산하는 방법에 대해 추가하는 것이 흥미로울 것입니다.
그리고 나는 다시 한 번 그 질문을 지지한다
그렇지. 일반적으로 대답은 진부한 것입니다. 통계 분석을 사용하십시오. 이렇게 하려면 재료를 배우고 의도한 목적에 맞게 사용해야 합니다. 일관성 있고 논리적인 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 온갖 속임수와 실수로 무엇이든 셀 수 있습니다. 각각의 특정 TS에서 잘못된 논리적 메시지를 만들거나 연구 주제와 관련이 없는 데이터를 처리할 수 있지만 무엇이든 잘못될 수 있습니다.
하지만 당신이 다른 것에 대해, 특정한 것에 대해 묻는 것 같아요?
간단한 예를 들어보겠습니다. 파운드 주간 차트. 오프닝에서 우리는 5 포인트의 이익을 사서 기다립니다. 이 아이디어에 통계적 이점이 있는지 어떻게 판단할 수 있습니까?
1591개의 막대에서 1537개의 긍정적인 결과를 얻습니다. 이익 7685 포인트. 스프레드는 전체 기간 동안 3포인트였으며, 이는 더 아름다운 그림으로 기울어져야 합니다.
누군가 손실을 계산하는 방법을 알고 있습니까?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
여기 누군가가 있습니다. 누가, 언제, 어떻게 재료를 알게 된 후 그는 상인의 95%가 합병하고 5%만 벌었다는 통계를 발표했습니다. 우리는 이러한 통계가 사실이라고 가정할 것이며, 약간의 작은 오류, 즉 부동 오류라고 할 수 있습니다.
트레이더와 TS의 통계적 이점은 무엇입니까? 그리고 전혀 그럴 수 있습니까?
대략적으로 말하자면, "작은" TF에서 "시간별" TF에서 트레이더의 TS가 통계 이점이 있다고 가정하고 더 큰 "일일 TF"에서 95%에서 5%, 통계 이점은 부재, 전혀 존재하지 않는다..
아예 없는 상태에서 스탯 어드밴티지를 갖는다는 것이 스탯 어드밴티지인지 아닌지..
그러나 나는 그러한 단호한 진술에 동의하지 않습니다. (최소한 이론적으로) 승/패 비율이 50/50인 시스템이 있습니다. 그러나 그들은 슈퍼 Grails가 될 수 있으며 MM 때문입니다. 다음은 PPPUUUPPPPUUU 시퀀스입니다.
P - 이익, Y - 손실. MM을 고정하는 방법은 분명하다고 생각하지만 그런 이상적인 시스템을 찾는 것이 불가능하다고 생각하지만 트랜잭션 시퀀스에서 이러한 규칙성이 있는지 확인하기 위해 생성한 시스템을 확인할 가치가 있습니다.
예시. 트렌드 추적 시스템. "평평한" 거래에서 많은 작은 손실 거래의 신호이며 추세를 포착하고 손실을 덮을 거래에 대한 희망입니다. 손실이 발생하는 즉시 수정할 수 있으며, 로트는 최소이며 수익성 있는 거래가 나타나면 로트를 늘리기 시작합니다. 하나의 큰 이익을 작지만 증가하는 많은 로트로 나누고 캡처된 추세의 길이에 따라 예측(TS 통계)을 고정하는 것처럼.
어때요?
Z.Y. 차량, 영혼, 몸 및 관리의 모든 것이 아름다워야 합니다.
아니, 당신의 진실이 아닙니다.
수학적 정리는 거래의 결과가 50/50일 때 승리 전략을 세우는 것은 불가능하다고 말합니다. 당신은 단지 반대를 말하고 있습니다. 예를 들어, 50/50 결과로 거래를 발행하는 MM을 만들 수 있지만 이익과 손실은 자연스러운 순서로 진행됩니다. 그리고 물론, 이 규칙성을 악용하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 일방적인 논리적 결론으로 매우 힘든 시간을 보내는 사람만이 이것을 믿을 수 있습니다. 물론, 당신은 무엇이든 믿을 수 있지만, 수학적 정리는 당신의 시스템이 이론적이든 아니든 상관하지 않습니다. 왜냐하면 당신이 트랜잭션 결과를 얼마나 많이 그리고 어떻게 상상할 것인지는 중요하지 않기 때문입니다. 어떤 교묘한 속임수가 그녀로 하여금 결론을 바꾸도록 강요하지 않을 것입니다. 승리 전략은 50/50 레이아웃에서 구축될 수 없습니다.
PPPUUUPPPPUUU 시퀀스 패턴의 본질에 눈을 돌리는 일반적인 오해의 예를 들었습니다 ... 이 패턴의 다리는 어디에서 자라며 이 패턴에서 승리 전략을 쉽게 구축할 수 있습니까? 50/50 불균형에서, 그러나 MM의 마법 속성에서가 아닙니다. 첫째, 초기 시리즈는 통계적 이점을 포함해야 하며, 그 후에야 거래 결과의 순서에 규칙성이 나타납니다. 그렇지 않으면 우리는 마테오렘과 모순됩니다.