거래자의 95%가 합병하고 5%만 수익을 얻 습니다. 정신에 쉽게 수용되고 희망을 불러일으키는 일반적인 자전거
트레이더와 TS의 통계적 이점은 무엇입니까? 그리고 전혀 그럴 수 있습니까? - 물론 가능하지만 거래자에 대한 통계적 이점은 TS의 통계적 이점에서 비롯되며, 이는 차례로 다음과 같은 일부 규칙에 따라 수행되는 거래 결과의 통계적 이점에서 발생합니다. 시장의 일부 자산을 이용합니다.
대략적으로 말하자면 "작은" TF에서 "시간별" TF에서 트레이더의 TS가 통계 이점이 있다고 가정하고 더 큰 "일일 TF"인 95%에서 5%에는 통계가 없을 뿐만 아니라 장점, 그것은 전혀 존재하지 않습니다 .. - 당신이 말하는 것을 이해하기 어렵습니다. 왜냐하면 그것은 모두 일련의 거래 규칙과 착취된 시장 속성에 달려 있습니다.
그것이 완전히 없는 상태에서 스탯 이점을 갖는 것이 스탯 이점인지 아닌지. . - 글쎄, 당신은 ...
나는 파운드와 스탯 어드밴티지를 적용하는 장소에 대한 간단한 예를 들었습니다 - 우리는 시장의 속성을 이용하려고 합니다 - 5포인트의 가격 인상 + 주간 바 의 시가에서 스프레드. 여기에 통계 이점이 없는지 확인하기 위해 이 속성에 대한 통계를 실행하는 것은 어렵지 않다고 생각합니다. 그리고 당신은 일반화의 방향으로 어딘가에 그려졌습니다 ...
TS가 통계 이점을 제공하는지 여부를 결정하는 방법과 그렇다면 이를 계산하는 방법에 대해 여기에 추가하는 것은 흥미로울 것입니다.
여기서 개념을 구별할 필요가 있습니다.
최종 TS와 TS가 구축된 시장을 특징짓는 일정한 규칙성은 통계적 이점의 존재로 구별됩니다.
따라서 일반적인 작업 "내 TS에 통계 이점이 있습니까?" 2단계로 해결:
1. 원본 진술의 통계적 이점의 존재 사실 확인 및 정량적 평가. 예를 들어, 초기(검증 가능한) 문은 다음과 같을 수 있습니다: 한 시간 내에 100p의 비반동(5p 이하 롤백) 이동 후 20p의 롤백이 있습니다. 알아내려면 (거래 기능이 없는) 간단한 프로그램을 만들고 역사 전체에 걸쳐 실행해야 합니다. 예를 들어, 57%의 긍정적인 결과를 얻습니다.
2. 이 규칙성의 이용에 기반한 TS의 통계적 이점의 존재 및 정량적 평가의 사실 결정. 알아내려면 분석 및 거래 기능이 있는 프로그램을 만들고 기록에서 실행해야 합니다. 예를 들어 결과가 긍정적인 경우 수율이 56%이면 이에 대해 진정할 수 있습니다. 결과가 50% 미만이거나 훨씬 더 많지 않은 경우(예: 51%는 스프레드를 포함하지 않음) 프로그래밍 방식 분석을 구현하기 위한 더 나은 방법을 찾으십시오.
정지는 개발 기간 동안 크지만 시스템이 역 신호로 손실을 독립적으로 제어할 수 있다는 것을 이해하기 위한 것입니다. 스탑으로 최적화하면 GBP/JPY에 좋은 150포인트 스탑으로 이익이 많이 떨어지지 않습니다. 신호는 큰 추세에서 오탐지가 없도록 날카롭게 되기 때문에(필요하기 전에 닫히지 않도록) 따라서 작은 신호에서 어울리기 때문에 신호가 나쁩니다. 전송이 없습니다.
정지는 개발 기간 동안 크지만 시스템이 역 신호로 손실을 독립적으로 제어할 수 있다는 것을 이해하기 위한 것입니다. 스탑으로 최적화하면 GBP/JPY에 좋은 150포인트 스탑으로 이익이 많이 떨어지지 않습니다. 신호는 큰 추세에서 오탐지가 없도록 날카롭게 되기 때문에(필요하기 전에 닫히지 않도록) 따라서 작은 신호에서 어울리기 때문에 신호가 나쁩니다. 전송이 없습니다.
미안하지만, 지금도 나는 나쁜 신호가 무엇인지 막연하게 이해한다. 아이러니하지 않고 더 단순하게 생각하려고 합니다. 더 일찍 닫히지 않도록 날카롭게. 나에게 이것은 나쁜 것이 아니라 좋은 것입니다. 세부 사항 없이는 알아낼 수 없다고 생각합니다.
시스템에 의존하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 신호의 "품질"에 대한 통계가 있습니까? 아니면 최적화 결과만?
거래자의 95%가 합병하고 5%만 수익을 얻 습니다. 정신에 쉽게 수용되고 희망을 불러일으키는 일반적인 자전거
트레이더와 TS의 통계적 이점은 무엇입니까? 그리고 전혀 그럴 수 있습니까? - 물론 가능하지만 거래자에 대한 통계적 이점은 TS의 통계적 이점에서 비롯되며, 이는 차례로 다음과 같은 일부 규칙에 따라 수행되는 거래 결과의 통계적 이점에서 발생합니다. 시장의 일부 자산을 이용합니다.
대략적으로 말하자면 "작은" TF에서 "시간별" TF에서 트레이더의 TS가 통계 이점이 있다고 가정하고 더 큰 "일일 TF"인 95%에서 5%에는 통계가 없을 뿐만 아니라 장점, 그것은 전혀 존재하지 않습니다 .. - 당신이 말하는 것을 이해하기 어렵습니다. 왜냐하면 그것은 모두 일련의 거래 규칙과 착취된 시장 속성에 달려 있습니다.
그것이 완전히 없는 상태에서 스탯 이점을 갖는 것이 스탯 이점인지 아닌지. . - 글쎄, 당신은 ...
나는 파운드와 스탯 어드밴티지를 적용하는 장소에 대한 간단한 예를 들었습니다 - 우리는 시장의 속성을 이용하려고 합니다 - 5포인트의 가격 인상 + 주간 바 의 시가에서 스프레드. 여기에 통계 이점이 없는지 확인하기 위해 이 속성에 대한 통계를 실행하는 것은 어렵지 않다고 생각합니다. 그리고 당신은 일반화의 방향으로 어딘가에 그려졌습니다 ...
비타, 질문을 반복합니다.
나는 당신의 접근 방식을 좋아하고 비슷한 관점을 가지고 있습니다.
TS가 통계 이점을 제공하는지 여부를 결정하는 방법과 그렇다면 이를 계산하는 방법에 대해 여기에 추가하는 것은 흥미로울 것입니다.
여기서 개념을 구별할 필요가 있습니다.
최종 TS와 TS가 구축된 시장을 특징짓는 일정한 규칙성은 통계적 이점의 존재로 구별됩니다.
따라서 일반적인 작업 "내 TS에 통계 이점이 있습니까?" 2단계로 해결:
1. 원본 진술의 통계적 이점의 존재 사실 확인 및 정량적 평가. 예를 들어, 초기(검증 가능한) 문은 다음과 같을 수 있습니다: 한 시간 내에 100p의 비반동(5p 이하 롤백) 이동 후 20p의 롤백이 있습니다. 알아내려면 (거래 기능이 없는) 간단한 프로그램을 만들고 역사 전체에 걸쳐 실행해야 합니다. 예를 들어, 57%의 긍정적인 결과를 얻습니다.
2. 이 규칙성의 이용에 기반한 TS의 통계적 이점의 존재 및 정량적 평가의 사실 결정. 알아내려면 분석 및 거래 기능이 있는 프로그램을 만들고 기록에서 실행해야 합니다. 예를 들어 결과가 긍정적인 경우 수율이 56%이면 이에 대해 진정할 수 있습니다. 결과가 50% 미만이거나 훨씬 더 많지 않은 경우(예: 51%는 스프레드를 포함하지 않음) 프로그래밍 방식 분석을 구현하기 위한 더 나은 방법을 찾으십시오.
여기서 개념을 구별할 필요가 있습니다.
맞아요. 그렇지 않으면 일종의 혼란, 잘못된 일반화 등이 발생합니다.
SK님 존경합니다 좋은 답변 감사합니다.
추신 : 그리고 그들은 나쁜 설명자라고 불평했습니다.)
Vita, 저는 통계 및 통계 이점에 대해 전혀 반대하지 않습니다. 방금 질문했는데 답변해 주셔서 감사합니다. :)
천만에요,
괜찮아, 상관없다는 거 알아. :)
Vita писал (а) >>
이익을 낼 가능성이 낮다는 점에서 시그널이 나쁘다는 것을 이해하고 랜덤으로 오픈하여 작은 이익이나 큰 추세가 나올 때까지 자리를 비우고 있습니다.
내가 이해하는 한, 귀하의 신호는 추세가 "슛" 또는 이와 유사한 것으로 얼마나 많은 포인트를 예측하는지 예측합니까?
나는 또한 당신이 가장 많이 이야기하는 접근 방식, 즉 추세의 시작과 끝을 예측하는 시스템을 알고 있습니다. 시장을 따라가는 것과 같이 고정된 것은 없습니다. 추세를 최대한 활용하십시오. 모든 포럼에는 이를 수행하는 방법에 대한 아름다운 예와 이야기가 흩어져 있습니다. 명확한 추세가 있는 세그먼트에 대한 예가 제공되며 스토리는 통계에 탐닉하지 않고 시장 및 매직 MM을 추적하기 위한 마법 공식만 제공됩니다. 일반적으로 동화는 편리한 추세가 아니라 모든 것이 있었던 더 긴 기간 동안 테스트 결과를 제공하라는 요청으로 끝납니다.
이 진술은 신호가 옳다는 통계적 이점이 있는 경우 사실이 되며, 그렇지 않은 경우 피크(기울기)를 포착한다는 이 주장은 아침부터 저녁까지 셀 수 없이 많은 숫자가 조각될 수 있는 진부한 적합성입니다. 신호가 방향을 올바르게 표시한다는 통계적 근거가 있습니까?
시스템에 정지 손실이 무엇인지 알려주십시오. 그러면 명확해질 것입니다.
정지는 개발 기간 동안 크지만 시스템이 역 신호로 손실을 독립적으로 제어할 수 있다는 것을 이해하기 위한 것입니다. 스탑으로 최적화하면 GBP/JPY에 좋은 150포인트 스탑으로 이익이 많이 떨어지지 않습니다. 신호는 큰 추세에서 오탐지가 없도록 날카롭게 되기 때문에(필요하기 전에 닫히지 않도록) 따라서 작은 신호에서 어울리기 때문에 신호가 나쁩니다. 전송이 없습니다.
정지는 개발 기간 동안 크지만 시스템이 역 신호로 손실을 독립적으로 제어할 수 있다는 것을 이해하기 위한 것입니다. 스탑으로 최적화하면 GBP/JPY에 좋은 150포인트 스탑으로 이익이 많이 떨어지지 않습니다. 신호는 큰 추세에서 오탐지가 없도록 날카롭게 되기 때문에(필요하기 전에 닫히지 않도록) 따라서 작은 신호에서 어울리기 때문에 신호가 나쁩니다. 전송이 없습니다.
미안하지만, 지금도 나는 나쁜 신호가 무엇인지 막연하게 이해한다. 아이러니하지 않고 더 단순하게 생각하려고 합니다. 더 일찍 닫히지 않도록 날카롭게. 나에게 이것은 나쁜 것이 아니라 좋은 것입니다. 세부 사항 없이는 알아낼 수 없다고 생각합니다.
시스템에 의존하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 신호의 "품질"에 대한 통계가 있습니까? 아니면 최적화 결과만?
거래자의 95%가 합병하고 5%만 수익을 얻습니다.
여기 봐 . 아주 좋은 통계입니다.
여기 봐 . 아주 좋은 통계입니다.
그리고 잠시 "그들"을 믿습니까?
이 수치는 새로 획득한 고객 수에 반비례하는 것 같습니다.