:)) 2 번 시도. 아니면 적립의 본질에 대해 이야기하지만 구체적인 것은 없습니다 ... :)) - 페이지 3

 
Serg_ASV писал (а) >> 를 썼습니다.

http://www.biznesit.ru/forex/nolimit/statement.htm

매실이 안보여...

이것은 실제가 아니라 로트의 크기로 판단되는 데모입니다. 데모를 기반으로 어떤 결과에 대해 이야기할 수 있습니까? 진짜만. 기간.

 

시장 돈 의 전유에 관한 주제에 대한 연설("수입"의 본질에 대해):

누가 상인이라고 생각합니까?
돈을 벌 것 같습니까?1
왜 시장에 대해 더 일찍 몰랐는지 화가 난다)))

- Swamp 당신은 상인입니다. - 시장은 짜증나.
화를 내세요. 저기 강이 보이시나요?
모든 것이 건조하고 비가 내리지 않는 여름에 왜 물이 있다고 생각합니까?
- (초등학교 5학년 교과서) 어딘가에 물이 고여 있는 늪이 있어서 모든 사람이 1년 내내 충분히 사용할 수 있기 때문입니다.
그것이 당신이 상인이 되는 방법입니다 - 당신은 돈을 쥐고, 당신이 그것을 얻었다고 생각합니다))
그러나 - 아니요, 그는 돈을 벌지 않았고, 불공평한 시간에 그것을 되돌려주기 위해 단지 돈만 벌었습니다.
울지마, 찡찡대지 마, 자연을 가르치는 게 좋을거야. 19세기 수학보다 여전히 쉽습니다. 어쩌면 모든 것을 잃은 것은 아니며 생태학자가 될 수도 있습니다....

 

그리고 성배의 구성 요소에 대한 몇 마디. 개발에 필요한 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 초기 데이터를 수정합니다. 터미널에서 볼 수 있는 일반적인 막대는 잘못된 데이터입니다.

2. 신호를 수정합니다. 글쎄, 여기에 추가할 것이 없습니다. 왜냐하면. 포럼에서 활동의 90%는 올바른 신호를 찾는 것입니다.

3. MM을 수정합니다.

4. 처음 3개 점의 결과가 적합할 가능성을 통계적으로 실질적으로 제거하는 올바른 테스트.

MT4 테스터는 적절한 테스트의 한 구성 요소일 뿐입니다. 그리고 옵티마이저는 올바르게 사용되는 경우에만 최적의 매개변수가 실제 거래와 어떤 관련이 있는지 이해합니다. 최적화 중에 수익성이 꾸준히 행동하는 부근에서 TS 매개변수 영역을 선택해야 한다고 말하면, 그렇다면 이 안정성이 직접적으로 활용되는 실제 메커니즘 이 있어야 합니다. 이 메커니즘이 거래 알고리즘 에 연결되어 있지 않으면 그러한 최적화는 가치가 없습니다.

 
Mathemat писал (а) >> 를 썼습니다.

그리고 성배의 구성 요소에 대한 몇 마디. 개발에 필요한 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 초기 데이터를 수정합니다. 터미널에서 볼 수 있는 일반적인 막대는 잘못된 데이터입니다.

2. 신호를 수정합니다. 글쎄, 여기에 추가할 것이 없습니다. 왜냐하면. 포럼에서 활동의 90%는 올바른 신호를 찾는 것입니다.

3. MM을 수정합니다.

4. 처음 3개 점의 결과가 적합할 가능성을 통계적으로 실질적으로 제거하는 올바른 테스트.

MT4 테스터는 적절한 테스트의 한 구성 요소일 뿐입니다. 그리고 옵티마이저는 올바르게 사용되는 경우에만 최적의 매개변수가 실제 거래와 어떤 관련이 있는지 이해합니다. 최적화 중에 수익성이 꾸준히 행동하는 부근에서 TS 매개변수 영역을 선택해야 한다고 말하면, 그렇다면 이 안정성이 직접적으로 활용되는 실제 메커니즘 이 있어야 합니다. 이 메커니즘이 거래 알고리즘에 내장되어 있지 않다면 그러한 최적화는 가치가 없습니다.

P.1

대부분 그렇습니다. 그러나 우리는 이것을 바꿀 수 없습니다. 따라서 논의를 연기하는 것이 합리적입니다. 무기한 동안 "올바른"데이터를 얻을 수있는 위치 또는 만드는 방법 ... :))

P.2

그게 다야... 나도 그 얘기를 하는거야... 99%의 경우 민스톱 가격이 떨어지기 10분 전에 매도 신호가 주어지고 매수가 반전된다면 이것이 성배... 다른 모든 것 이차적이다.

P.3

흠... 테스팅은 이상형의 영역이 아니라... 예를 들어 인디케이터가 OP-싱글과 CL-시그널의 포인트 차이만 누적된다면... 그리고 이 차이는 더 커질 것이고... 그리고 그것은 이론적으로 가능한 총 차이의 최소 1%가 될 것입니다. 그러면 DC의 한계와 저항 내에서 이 전략을 구현하는 방법, 큰 드로다운으로 인한 mr-call을 피하는 방법은 무엇입니까? 이 모든 것은 잠시뿐입니다... 이전에 동일한 과거 데이터에 최적화된 경우에도 1998년부터 2008년까지 전체 역사를 통해 실행될 수 있는 단일 전략을 아직 본 적이 없으므로 절대 손실이 없습니다. $5,000 이상 없이 어떤 초기 보증금이 중요합니다 ....

즉, 사실 - 예, 괜찮습니다! 그러나 이것은 본질적으로 두 번째 질문인 "향상 방법은 무엇입니까?"입니다. 또는 "완벽하게 만드는 방법?"

 
NProgrammer писал (а) >>

... 이전에 동일한 과거 데이터에 최적화된 경우에도 1998년부터 2008년까지 전체 이력을 통해 실행할 수 있으므로 $5,000 이상의 절대 손실이 발생하지 않는 단일 전략은 아직 본 적이 없습니다.

'내가 뭘 얻었어!!!!'

 
Integer писал (а) >>

'내가 뭘 얻었어!!!!'

나는 나를 정확하게 표현하지 않았지만 내 말의 맥락에서 첫째, 명시적이든 숨겨진이든 전략에 자금 관리가 없어야한다는 것이 분명했습니다 ... 그리고 당신이 거기에서 한 일에도 불구하고

숏포지션(%원) 2238(52.32%)
롱포지션(%원) 2262(51.19%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 2329(51.76%)
손실 거래(전체의 %) 2171(48.24%)

$1,000의 인출은 비현실적입니다... 구매를 취소하고 판매만 남겨두거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

처음입니다.

둘째, 정확히 이 범위의 1999년에서 2008년 사이의 날짜에 대해 이야기하고 있습니다.

그리고 셋째, 간단히 말해서 그러한 전략의 코드의 길이가 일반적인 스타일의 100행과 200행이라고 가정해 봅시다. 한 마디로 아이디어는 .... 거기에 모든 것이 있다면 핵심 아이디어를 말하십시오... 그리고 우리는 그것에 대해 논의하기 시작할 것입니다. 다른게 있을 가능성이...

글쎄, 나는 정직할 것이지만 기분을 상하게하지 마십시오.별로 인상적이지 않습니다 ...

 
Prival писал (а) >> 를 썼습니다.

그러나 이것은 이미 흥미롭습니다. 힘들게 하지 않는다면 말이다. 귀하의 견해는 이러한 맥락에 있습니다.

글쎄, 나는 아직 멀리 가지 않았다. 그러나 나는 일하고 있으며 구현도 하고 있습니다. 일반적으로 현재 성배에 대한 나의 비전은 다음과 같습니다.

1) 오픈, 클로징, 포지션 유지에 대한 명확한 기준을 사용하는 Expert Advisors는 기껏해야 테스터의 성배입니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있기 때문에 성배는 끊임없이 변화해야 하며, 이러한 변화에 적응하거나 심지어 예측하려고 노력해야 합니다. 이는 고전적 지표 또는 사용에 대한 표준 옵션의 사용에 대한 엄격한 제한과 복잡하고 유연한 의사 결정 장치를 개발할 필요성을 의미합니다.

2) 현재의 관계와 패턴을 찾기 위해 가능한 한 많은 데이터와 도구를 고려할 필요가 있으며, 작동 중이거나 가까운 장래에 작동할 것으로 추정되는 것 중에서 선택합니다. 물론 Grail은 이 모든 작업을 자체적으로 수행해야 합니다.

3) 성배를 만드는 가장 좋은 "친구"는 terver와 matstat이어야 합니다.

글쎄, 누군가가 자신의 성배를 어떻게 보는지 이야기하면 비교하고 생각할 거리를 얻는 것이 흥미로울 것입니다.

 
Mathemat писал (а) >> 를 썼습니다.

이것은 실제가 아니라 로트의 크기로 판단되는 데모입니다. 데모를 기반으로 어떤 결과에 대해 이야기할 수 있습니까? 진짜만. 기간.

그래서 아무도 이것이 "진짜" 성배라고 말하지 않습니다. ;-)

 
NProgrammer писал (а) >>

이전에 동일한 과거 데이터에 최적화된 경우에도 1998년부터 2008년까지 전체 기록을 통해 실행되어 더 이상 절대적인 손실이 발생하지 않는 단일 전략은 아직 본 적이 없습니다.

좀 더 구체적이고 싶은데...

1. 명확하게 하기 위해 - 2개월의 범위가 있다고 가정하고 이 범위로 1999년에서 2008년으로 이동합니다 ... 동시에, 우리는 이것을 합니다 - 우리는 이 영역에서 최적화합니다 ... 우리는 봅니다 결과에서 ... 우리는 이동하고, 다시 최적화하고, 다시 결과를 살펴봅니다... 등등. 승리 기준은 간단합니다. 어떤 시도에서도 단일 배수가 아닙니다... 원하는 만큼 최적화할 수 있습니다... 그러나 모든 위치를 닫은 후 계정의 잔액 또는 잔액은 양수여야 합니다... 동시에, 하나의 전략은 어드바이저 코드에서 구현되어야 합니다. 하지만 계수/매개변수를 최적화하려면.... 다시 한 번 - :)) 원하는 만큼 할 수 있습니다...

나는 아직 그런 전략을 본 적이 없다. 그래서 최적화는 나쁜 것이 아닙니다... 그리고 두려워하고 부끄러워할 필요도 없습니다. 임호.

 
NProgrammer писал (а) >>

1. 명확하게 하기 위해 - 우리가 2개월의 범위를 가지고 이 범위로 1999년에서 2008년으로 이동한다고 가정해 봅시다 ... 동시에, 우리는 이것을 합니다 - 우리는 이 영역에서 최적화합니다 .... 우리는 살펴봅니다 결과 ... 우리는 이동하고, 다시 최적화하고, 결과를 다시 살펴봅니다... 등등.

예, Pardo가 설명한 전방 분석입니다. 이것이 바로 매개변수로 최적화하는 실제 이유입니다. 이것이 바로 안정성을 사용하기 위한 작동 메커니즘이기 때문입니다.

대부분 그렇습니다. 그러나 우리는 이것을 바꿀 수 없습니다. 따라서 논의 - "올바른"데이터를 얻는 위치 또는 만드는 방법은 무기한 연기하는 것이 좋습니다 ...

그리고 나는 토론하지 않을 것입니다. 그러나 이것은 우리의 힘이 아닌 것의 영역에서 온 것이 아닙니다. 결국 신경망은 데이터도 준비합니다. 아무도 우리가 이것을 할 수 없다고 말하지 않습니다.