결과는 좋지만 다음에 무슨 일이 일어날지는 시장만이 알 수 있습니다. 2년 동안 나는 같은 원칙에 따라 고문을 작성해 왔으며, 수익성 있는 섹션과 실패한 섹션이 급격하게 바뀌는 한 가지 특징을 발견했습니다. 때론 이것이 성배 인 것처럼 포워드의 반년은 정말 아름답고 다음 반년은... 연속으로 50개의 수익성 있는 거래의 섹션이 수익성 없는 동일한 거래로 대체될 수 있습니다. 왜 그런 겁니까? 나는 그것을 완전히 파악하지 못했지만, 시장의 행동이 훈련/추가 훈련/적응을 위해 NN에 의해 사용되는 이전 기간에 약하게 의존할 때 주기적으로 시장이 일종의 "자발적 성격"을 획득한다고 의심합니다(따라서 구현 시).
어쨌든 결과는 좋아 보이고 견고할 가능성이 있으므로 누구의 말을 듣지 마십시오 :) (IMHO)
Z.Y. 만일의 경우를 대비하여 이것이 MQL의 정면 개발인지, 아니면 NSDT에 대한 관심을 알고 사용하는 것인지 묻겠습니다.
그리고 나는 그것을 했다. 그렇기 때문에 위의 내용을 모두 언급한 것입니다.
최적화 섹션에서 20-50개의 거래로 (확률적 신호, 5개의 매개변수를 기반으로 하는 원시 EA에서 테스트를 수행했습니다) -
그런 다음 (샘플에서) 명확한 배수가 있습니다.
우리는 2-3배 더 큰 이야기를 합니다. 우리는 최적화합니다.
100-150개 거래(최적화 영역에서), 더 나아가 최적화 기간 외에 다음 10개/기타 거래가 더 자주(60-75%의 경우) 손실보다 이익을 제공합니다.
그리고 최적화 영역에 300-600개의 거래가 있는 경우 추가로 - 다음(샘플 중) 거래 중 총 2~34개는 이익을 제공합니다...
물론 이것은 내 개인적인 관찰입니다. 내 자신의 여러 전문가에 따르면. 하지만 일반적으로 트렌드는 대부분의 디자인이 사실이라고 생각합니다...
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나는 Expert Advisor에 지표 신호에 대한 포지션을 청산하는 옵션을 추가했을 때 이익과 수익성이 약간 증가했다고 덧붙일 것입니다! 그러나 여기서 전략 알고리즘에 맞도록 마감에 적합한 칠면조를 선택하는 것이 중요합니다.
그리고 나는 그것을 했다. 그렇기 때문에 위의 내용을 모두 언급한 것입니다.
최적화 섹션에서 20-50개의 거래로 (확률적 신호, 5개의 매개변수를 기반으로 하는 원시 EA에서 테스트를 수행했습니다) -
그런 다음 (샘플에서) 명확한 배수가 있습니다.
100-150개 거래(최적화 영역에서), 더 나아가 최적화 기간 외에 다음 10개/기타 거래가 더 자주(60-75%의 경우) 손실보다 이익을 제공합니다.
그리고 최적화 영역에 300-600개의 거래가 있는 경우 추가로 - 다음(샘플 중) 거래 중 총 2~34개는 이익을 제공합니다...
물론 이것은 내 개인적인 관찰입니다. 내 자신의 여러 전문가에 따르면. 하지만 일반적으로 트렌드는 대부분의 디자인이 사실이라고 생각합니다...
네, 아이디어가 재미있습니다. 답변 감사합니다.....))))))
그리고 나는 그것을 했다. 그렇기 때문에 위의 내용을 모두 언급한 것입니다.
최적화 섹션에서 20-50개의 거래로 (확률적 신호, 5개의 매개변수를 기반으로 하는 원시 EA에서 테스트를 수행했습니다) -
그런 다음 (샘플에서) 명확한 배수가 있습니다.
우리는 2-3배 더 큰 이야기를 합니다. 우리는 최적화합니다.
100-150개 거래(최적화 영역에서), 더 나아가 최적화 기간 외에 다음 10개/기타 거래가 더 자주(60-75%의 경우) 손실보다 이익을 제공합니다.
그리고 최적화 영역에 300-600개의 거래가 있는 경우 추가로 - 다음(샘플 중) 거래 중 총 2~34개는 이익을 제공합니다...
물론 이것은 내 개인적인 관찰입니다. 내 자신의 여러 전문가에 따르면. 하지만 일반적으로 트렌드는 대부분의 디자인이 사실이라고 생각합니다...
이익과 거래 건수를 고려하면 이익/거래 건수 비율이 적절할 수 있습니까? 이익/거래 횟수를 나누어 보았습니까?
아니요. 손, 아아, 모든 것에 도달하지 마십시오 ... (가사, 다시 산만함 - 그들에게서 벗어날 곳도 없습니다!)
또한 나는 (반복합니다) 진입 신호의 주요 소스가 확률적 지표 인 Expert Advisors를 실험했습니다. 각 거래 전략에 대해 전체 추세가 계속되더라도 결과는 매우 다를 수 있습니다.
그리고 더. 처음에는 최적화 기간 외에는 사이트의 미래를 멀리 내다보지 않습니다. 샘플에서. 샘플 중 수십 건의 거래가 총 수익을 낸다면 나에게 적합하다. 그런 다음 - 배수구가 있게 하십시오 - 그 후에 시스템을 다시 최적화할 수 있습니다. 등등...
나는 그들이 다르다는 것을 확인합니다. 나 자신도 이런 유혹적인 생각을 가지고 있었지만 수표로는 확인되지 않았습니다. WPR 전문가라도
실제로 확률론적이며 최적화 샘플이 종료된 직후에 다른 결과를 제공합니다.
시장 변화의 성격(트렌드 플랫 등).
내가 이해하는 한, 이 값은 거래의 기대치로 보고서에 반영된 것입니다. 아니면 평소와 같이 업무를 하지 않고 홍수에 휩싸였습니까?
내가 이해하는 한, 이 값은 거래의 기대치로 보고서에 반영된 것입니다. 아니면 평소와 같이 업무를 하지 않고 홍수에 휩싸였습니까?
난 몰랐 거든. 기대치 = 이익/거래 횟수?
결과는 좋지만 다음에 무슨 일이 일어날지는 시장만이 알 수 있습니다. 2년 동안 나는 같은 원칙에 따라 고문을 작성해 왔으며, 수익성 있는 섹션과 실패한 섹션이 급격하게 바뀌는 한 가지 특징을 발견했습니다. 때론 이것이 성배 인 것처럼 포워드의 반년은 정말 아름답고 다음 반년은... 연속으로 50개의 수익성 있는 거래의 섹션이 수익성 없는 동일한 거래로 대체될 수 있습니다. 왜 그런 겁니까? 나는 그것을 완전히 파악하지 못했지만, 시장의 행동이 훈련/추가 훈련/적응을 위해 NN에 의해 사용되는 이전 기간에 약하게 의존할 때 주기적으로 시장이 일종의 "자발적 성격"을 획득한다고 의심합니다(따라서 구현 시).
어쨌든 결과는 좋아 보이고 견고할 가능성이 있으므로 누구의 말을 듣지 마십시오 :) (IMHO)
Z.Y. 만일의 경우를 대비하여 이것이 MQL의 정면 개발인지, 아니면 NSDT에 대한 관심을 알고 사용하는 것인지 묻겠습니다.
Z.Y. 만일의 경우를 대비하여 이것이 MQL의 정면 개발인지, 아니면 NSDT에 대한 관심을 알고 사용하는 것인지 묻겠습니다.
물론 NSDT를 사용합니다. NSDT의 모든 최적화. MT4에서는 손실과 이익을 줍는 것이 낫지 만.....
내가 이해하는 한, 이 값은 거래의 기대치로 보고서에 반영된 것입니다. 아니면 평소와 같이 업무를 하지 않고 홍수에 휩싸였습니까?
아니 기대는 그게 아니라.....
승리에 대한 기대는 승리 에 대한 수학적 기대입니다. 이 통계적으로 계산된 지표는 한 거래의 평균 손익을 반영합니다. 다음 거래의 예상 손익을 반영한다고도 볼 수 있습니다.