어드바이저를 최적화하는 방법
사이트가 선택되었습니다. 유효 01 01 2007 - 09/10/2007
4월까지 불필요
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4월까지 불필요
예시로 인용
전략에 달려있다
미래를 위해 최적화한다면 ... 한 달 동안 - 2
2007년 11월 21일 - 2008년 2월 15일을 선택하겠습니다.
좋아... 여기 내 경험이 있습니다 ...
1. 거래 내역 에 대한 호출을 최소화하고 거래 서버에서 반환된 실행 오류 처리를 최소화하여 Expert Advisor를 작성하고 있습니다.
2. 2001.01.01부터 2007.12.31까지의 최적화 간격
3. 최대 회복 계수 = 순이익 / 최대 손실에 대한 매개변수 세트를 선택합니다. PV > 30인 매개변수 세트가 없으면 어드바이저가 퍼니스에 있는 것입니다.
4. 선택된 매개변수 세트는 모든 매개변수를 하나씩 조금씩 변경하여 안정성을 확인합니다. FV가 많이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나는 "공산주의의 정점" 또는 "고원"을 선택했다고 결정합니다. 피크라면 이 세트는 용광로에 있고 나는 다음 세트를 가져갑니다.
5. 다른 TS와의 호환성을 위해 포트폴리오 분석기의 평지 매개변수 세트를 검사합니다. EF > 100으로 TS 포트폴리오를 구성하고 온라인 거래를 위한 어드바이저를 작성하여 실제에 적용합니다.
좋아... 여기 내 경험이 있습니다 ...
1. 거래 내역에 대한 호출을 최소화하고 거래 서버에서 반환된 실행 오류 처리를 최소화하여 Expert Advisor를 작성하고 있습니다.
2. 2001.01.01부터 2007.12.31까지의 최적화 간격
3. 최대 회복 계수 = 순이익 / 최대 손실에 대한 매개변수 세트를 선택합니다. PV > 30인 매개변수 세트가 없으면 어드바이저가 퍼니스에 있는 것입니다.
4. 선택된 매개변수 세트는 모든 매개변수를 하나씩 조금씩 변경하여 안정성을 확인합니다. FV가 많이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나는 "공산주의의 정점" 또는 "고원"을 선택했다고 결정합니다. 피크라면 이 세트는 용광로에 있고 나는 다음 세트를 가져갑니다.
5. 다른 TS와의 호환성을 위해 포트폴리오 분석기의 평지 매개변수 세트를 검사합니다. EF > 100으로 TS 포트폴리오를 구성하고 온라인 거래를 위한 어드바이저를 작성하여 실제에 적용합니다.
포트폴리오에 대해 조금 더 자세히 설명할 수 있기 때문입니다. 나는 여러 번 물었지만 당신에게서가 아니라 다른 사람들에게 묻습니다. 통화 변동의 상관 계수가 1(-1)에 가깝기 때문에 CF를 30에서 100으로 늘리는 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 이것은 내 머리에 맞지 않는 것입니다. 자세한 답변 미리 감사드립니다.
포트폴리오에 대해 조금 더 자세히 설명할 수 있기 때문입니다. 나는 여러 번 물었지만 당신에게서가 아니라 다른 사람들에게 묻습니다. 통화 변동의 상관 계수가 1(-1)에 가깝기 때문에 CF를 30에서 100으로 늘리는 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 이것은 내 머리에 맞지 않는 것입니다. 자세한 답변 미리 감사드립니다.
좋아... 여기 실제 예가 있습니다...
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이의 시스템 1은 EF=42.88, 상품 EURCHF입니다.
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일까지의 간격에 있는 시스템 2의 EF=60.32, 기기 EURGBP
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이에 이 두 시스템을 함께 사용하면 EF=102.95가 됩니다.
그 반대의 경우 통화(또는 시스템)를 제자리에서 변경합니다.
무엇 때문에? 시스템 1은 EURCHF에 맞춰져 있습니다. 자체 매개변수 세트가 있습니다. 시스템 2는 EURGBP에 맞춰져 있습니다. 또한 귀하의 설정. 시스템을 교환하면 성능이 저하됩니다.
귀하의 수치에 따르면 1 시스템을 사용하는 경우 CHF와 GBP가 상관 관계가 없는 것으로 나타났습니다. 2개의 다른 시스템을 사용하고 이 간격에서 각각을 최적화하면 뭔가 잘못된 것입니다. 그들이 쓰는 형식의 포트폴리오 투자가 아닙니다 책에서.
좋아... 여기 내 경험이 있습니다 ...
1. 거래 내역에 대한 호출을 최소화하고 거래 서버에서 반환된 실행 오류 처리를 최소화하여 Expert Advisor를 작성하고 있습니다.
2. 2001.01.01부터 2007.12.31까지의 최적화 간격
3. 최대 회복 계수 = 순이익 / 최대 손실에 대한 매개변수 세트를 선택합니다. PV > 30인 매개변수 세트가 없으면 어드바이저가 퍼니스에 있는 것입니다.
4. 선택된 매개변수 세트는 모든 매개변수를 하나씩 조금씩 변경하여 안정성을 확인합니다. FV가 많이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나는 "공산주의의 정점" 또는 "고원"을 선택했다고 결정합니다. 피크라면 이 세트는 용광로에 있고 나는 다음 세트를 가져갑니다.
5. 다른 TS와의 호환성을 위해 포트폴리오 분석기의 평지 매개변수 세트를 검사합니다. EF > 100으로 TS 포트폴리오를 구성하고 온라인 거래를 위한 어드바이저를 작성하여 실제에 적용합니다.
질문이 흥미롭다
각자의 경험이 있으니 많은 참여 부탁드립니다.
어떻게 최적화합니까
사이트가 선택되었습니다. 유효 01 01 2007 - 09/10/2007
Expert Advisor의 1에서는 실행 속도를 높이기 위해 차트의 시각화 및 개체 생성과 같은 모든 책임이 있는 분기가 비활성화됩니다.
2 최적화에 영향을 미치지 않는 매개변수를 선택하지 마십시오.
적당한 시간을 갖고 하루나 이틀을 말해보자... 차에서 내려 샘플을 기다립니다
샘플을 채취한 후
VFP 또는 MS SQL 데이터베이스로 구동합니다.
그런 다음 쿼리를 사용하여 최적의 값을 선택합니다.
최대 이익이 아닌 1-매개변수가 선택되었습니다.
각 매개변수는 수익성 있는 실행에서 최대 존재 원칙에 따라 선택됩니다.
400개의 prgon이 있다고 가정해 보겠습니다.
300 수익성
허용
60런은 가장 큰 이익과 가장 작은 손실을 주었습니다.
이 60개에서 자주 교차하는 매개변수를 찾기 시작합니다.
예를 들어 5개의 매개변수 p1 p2 p3 p4 p5가 있습니다.
P5가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 39-41의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P4가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 12-15의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P3가 1.2 - 1.7의 값으로 가장 자주 수익성 있는 실행에서 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P2가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 25 - 28의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P1이 수익성 있는 실행에서 가장 자주 발생하는 값이 55 -62라고 가정해 보겠습니다.
따라서 마지막 실행은 이 범위에서 수행할 것입니다.
그것은 당신에게 최고의 설정을 줄 것입니다.
----
1 최적화를 멈출 수 있는 방법이 없는 것이 아쉽다. 즉, 현재 위치를 기록하고, 예를 들어 다른 날이나 몇 시간 후에 이 시점부터 시작한다.
2 나쁜 점은 EA 자체에서 최적화의 시작과 제어를 제어하는 것이 불가능하다는 것입니다.
질문이 흥미롭다
각자의 경험이 있으니 많은 참여 부탁드립니다.
어떻게 최적화합니까
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Expert Advisor의 1에서는 실행 속도를 높이기 위해 차트의 시각화 및 개체 생성 과 같은 모든 책임이 있는 분기가 비활성화됩니다.
2 최적화에 영향을 미치지 않는 매개변수를 선택하지 마십시오.
적당한 시간을 갖고 하루나 이틀을 말해보자... 차에서 내려 샘플을 기다립니다
샘플을 채취한 후
VFP 또는 MS SQL 데이터베이스로 구동합니다.
그런 다음 쿼리를 사용하여 최적의 값을 선택합니다.
최대 이익이 아닌 1-매개변수가 선택되었습니다.
각 매개변수는 수익성 있는 실행에서 최대 존재 원칙에 따라 선택됩니다.
400개의 prgon이 있다고 가정해 보겠습니다.
300 수익성
허용
60런은 가장 큰 이익과 가장 작은 손실을 주었습니다.
이 60개에서 자주 교차하는 매개변수를 찾기 시작합니다.
예를 들어 5개의 매개변수 p1 p2 p3 p4 p5가 있습니다.
P5가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 39-41의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P4가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 12-15의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P3가 1.2 - 1.7의 값으로 가장 자주 수익성 있는 실행에서 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P2가 수익성 있는 실행에서 가장 자주 25 - 28의 값으로 발생한다고 가정해 보겠습니다.
P1이 수익성 있는 실행에서 가장 자주 발생하는 값이 55 -62라고 가정해 보겠습니다.
따라서 마지막 실행은 이 범위에서 수행할 것입니다.
그것은 당신에게 최고의 설정을 줄 것입니다.
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1 최적화를 멈출 수 있는 방법이 없는 것이 아쉽다. 즉, 현재 위치를 기록하고, 예를 들어 다른 날이나 몇 시간 후에 이 시점부터 시작한다.
2 나쁜 점은 EA 자체에서 최적화의 시작과 제어를 제어하는 것이 불가능하다는 것입니다.