안녕하세요 알렉세이 . 역설은 "지연되지 않은" 필터를 구축하고 미래의 필터를 조사하지 않으려면 이 필터를 연결할 프로세스에 대한 선험적 지식이 필요하다는 사실에 있습니다(이것이 칼만 필터가 작동하는 방식입니다. , 예를 들어). 오히려 우리는 필터 작동을 보면서 그러한 지식을 얻으려고 노력하고 있습니다 ... - 문제를 해결하기위한 루멘이없는 악순환. 더욱이, 분석(또는 샤머니즘)의 결과로 매우 선험적인 지식을 얻었으므로 의사 결정을 내리는 데 MA가 필요하지 않습니다. 어떤 똑똑한 사람이 시장 VR을 위한 지연 및 다시 그리기가 없는 필터를 구축하는 것에 대해 이야기한다면 그는 아마도 약간 교활할 것입니다. 이는 마틴게일이 (거의) 예측할 수 없기 때문에 원칙적으로 불가능하기 때문입니다.
프로세스 자체에 대한 사전 지식이 없는 상태에서 평활화 필터의 지연을 최소화하는 문제를 해결하는 것은 흥미롭습니다. 이 문제는 Bulashev에 의해 절대적으로 엄격하게 해결되었으며 평활화 알고리즘을 MEMA라고 합니다. 반복 관계를 유도할 때 원래 VR에서 부드러운 곡선의 최소 편차와 최대 평활도가 필요합니다. 따라서 자연에는 덜 지체되고 부드러운 이동 평균 이 없지만 건강하게 지연됩니다! 다른 모든 것은 악한 자의 것입니다. 적응형 필터링은 이득을 제공하지 않습니다. VR에 숨겨진 패턴을 찾는 주요 문제는 해결되지 않았습니다(적응은 이 매개변수를 따르지 않음).
그건 그렇고, non-delayed non-redrawing 필터와 그 생성 가능성에 대해 아무도 이야기하고 싶지 않았습니다. 중요합니다.
복잡한 조건에서 베이지안 필터링을 사용해 보십시오. 사실, 악마 자신이 거기에서 다리를 부러뜨릴 것입니다. 그러나 견적 프로세스에 대해 그러한 필터를 구축할 수 있다면 최소한 잘하고 있고 좋은 거래 전략에 더 가까이 다가갈 수 있습니다.
다시 그리지 않고 Butterworth 필터를 만드는 것이 가능하지만 실제로 필터링한 결과는 원래 프로세스와 크게 다르지 않으며 도움이 되지 않을 것입니다.
내 의견은 간단합니다. 인용 프로세스를 필터링하는 것은 무의미합니다.
수학으로
글쎄, 당신이 이미 하나를 가지고 있고 Dzhurik조차도 옆에서 담배를 피우고 있다고 가정 해 봅시다. 어떻게 사용하시겠습니까?
오, 가장 간단합니다. 그러한 신호를 받자마자 잔차 분포가 정상에 가깝고 상관 관계가 0에 가깝다는 것을 의미합니다. 거래 전략은 극단의 측면에서 그리고 소음의 힘을 고려하면 사소할 것입니다. 그러나 기준이 준수될 것이라는 그러한 신호를 실제로 골라내는 것은 불가능하며, 심지어 역사상 어리석게도 말입니다. 얻을 수 있는 모든 것은 실질적으로 초기 견적입니다. 극한값 자체를 결정하는 데 지연이 더해지고, 거래 당시의 실제 시세의 확산에 플러스 .. 일반적으로 어려움이 있습니다.
"왜 필요합니까, mikfor ? 글쎄, 당신이 이미 그것을 가지고 있고 Djurik조차도 옆에서 담배를 피우고 있다고 가정 해 봅시다. 그것을 어떻게 사용할 것입니까?"
나는 다른 포럼에서 그것을 보았기 때문에 mais'a의 팬이 아닙니다. 그러나 그 포럼에서 그의 아이디어
" 가격 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 장기 이동 평균 , SMA. 어떤 시간 간격, 예를 들어 하루를 고려합니다. 분명히 원래 가격 차트의 평균과의 표준 편차는 해당 차트의 평균보다 큽니다. SMA. 즉, SMA " 즉, 어느 시점에서 가격 차트와 SMA 사이에 차이가 있다면 SMA에 접근하는 PRICE로 인해 향후 대부분이 파괴될 가능성이 높습니다. , 그리고 가격에 접근하는 SMA가 아닙니다. 단순히 SMA가 가격만큼 빠르게 실행하는 방법을 모르기 때문입니다. 장기간 SMA는 정의에 따라 매우 느리게 변할 수 있습니다.
따라서 시간 t0에서 가격이 예를 들어 일부 SMA의 해당 지점보다 100핍 더 높고 TP=SL=100핍으로 판매하는 경우 많은 수의 유사한 거래에 대해 AVERAGE로 표시됩니다. , 우리는 긍정적인 영역에 있어야 합니다. 이것은 독창적이고 독창적인 단순한 거래 시스템입니다. 그녀의 본질은 가격이 평균적인 경향이 있다고 말합니다. 하지만 물론 작동하지 않습니다. SMA가 늦기 때문입니다. 그리고 막대의 SMA 값은 이미 오래된 정보를 제공합니다.
이제 NON-LAGGING(그리고 다시 그리기가 아님) 필터가 있는 경우 이 간단하고 분명한 전략을 한 번에 구현할 수 있습니다. "
나는 공유한다. 그 자신도 비슷한 생각을 했기 때문입니다. 그리고 나는 이 주제에 대해 오랫동안 생각했습니다. 그건 그렇고, 나는 거기에서 다시 보는 것이 좋습니다. 사람들은 만들어진 칠면조가 래치되지 않은 다시 그리기 필터가 아니라 무역 추론에 모든 속성이 있다는 것을 이해하게 된 것 같습니다.
미래를 내다보는 필터는 아직 불가능합니다. 글쎄, 그래서 무엇? 왜 열을 내리지? :)
미래를 내다보는 필터는 아직 불가능합니다. 글쎄, 그래서 무엇? 왜 열을 내리지? :)
약간의 노력이 필요합니다 :-)
안녕하세요 알렉세이 . 역설은 "지연되지 않은" 필터를 구축하고 미래의 필터를 조사하지 않으려면 이 필터를 연결할 프로세스에 대한 선험적 지식이 필요하다는 사실에 있습니다(이것이 칼만 필터가 작동하는 방식입니다. , 예를 들어). 오히려 우리는 필터 작동을 보면서 그러한 지식을 얻으려고 노력하고 있습니다 ... - 문제를 해결하기위한 루멘이없는 악순환. 더욱이, 분석(또는 샤머니즘)의 결과로 매우 선험적인 지식을 얻었으므로 의사 결정을 내리는 데 MA가 필요하지 않습니다. 어떤 똑똑한 사람이 시장 VR을 위한 지연 및 다시 그리기가 없는 필터를 구축하는 것에 대해 이야기한다면 그는 아마도 약간 교활할 것입니다. 이는 마틴게일이 (거의) 예측할 수 없기 때문에 원칙적으로 불가능하기 때문입니다.
프로세스 자체에 대한 사전 지식이 없는 상태에서 평활화 필터의 지연을 최소화하는 문제를 해결하는 것은 흥미롭습니다. 이 문제는 Bulashev에 의해 절대적으로 엄격하게 해결되었으며 평활화 알고리즘을 MEMA라고 합니다. 반복 관계를 유도할 때 원래 VR에서 부드러운 곡선의 최소 편차와 최대 평활도가 필요합니다. 따라서 자연에는 덜 지체되고 부드러운 이동 평균 이 없지만 건강하게 지연됩니다! 다른 모든 것은 악한 자의 것입니다. 적응형 필터링은 이득을 제공하지 않습니다. VR에 숨겨진 패턴을 찾는 주요 문제는 해결되지 않았습니다(적응은 이 매개변수를 따르지 않음).
Neutron :
따라서 자연에는 덜 지체되고 부드러운 이동 평균이 없습니다.
그건 그렇고, non-delayed non-redrawing 필터와 그 생성 가능성에 대해 아무도 이야기하고 싶지 않았습니다. 중요합니다.
복잡한 조건에서 베이지안 필터링을 사용해 보십시오. 사실, 악마 자신이 거기에서 다리를 부러뜨릴 것입니다. 그러나 견적 프로세스에 대해 그러한 필터를 구축할 수 있다면 최소한 잘하고 있고 좋은 거래 전략에 더 가까이 다가갈 수 있습니다.
다시 그리지 않고 Butterworth 필터를 만드는 것이 가능하지만 실제로 필터링한 결과는 원래 프로세스와 크게 다르지 않으며 도움이 되지 않을 것입니다.
내 의견은 간단합니다. 인용 프로세스를 필터링하는 것은 무의미합니다.
수학 으로
글쎄, 당신이 이미 하나를 가지고 있고 Dzhurik조차도 옆에서 담배를 피우고 있다고 가정 해 봅시다. 어떻게 사용하시겠습니까?
오, 가장 간단합니다. 그러한 신호를 받자마자 잔차 분포가 정상에 가깝고 상관 관계가 0에 가깝다는 것을 의미합니다. 거래 전략은 극단의 측면에서 그리고 소음의 힘을 고려하면 사소할 것입니다. 그러나 기준이 준수될 것이라는 그러한 신호를 실제로 골라내는 것은 불가능하며, 심지어 역사상 어리석게도 말입니다. 얻을 수 있는 모든 것은 실질적으로 초기 견적입니다. 극한값 자체를 결정하는 데 지연이 더해지고, 거래 당시의 실제 시세의 확산에 플러스 .. 일반적으로 어려움이 있습니다.
"왜 필요합니까, mikfor ? 글쎄, 당신이 이미 그것을 가지고 있고 Djurik조차도 옆에서 담배를 피우고 있다고 가정 해 봅시다. 그것을 어떻게 사용할 것입니까?"
나는 다른 포럼에서 그것을 보았기 때문에 mais'a의 팬이 아닙니다. 그러나 그 포럼에서 그의 아이디어
" 가격 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 장기 이동 평균 , SMA. 어떤 시간 간격, 예를 들어 하루를 고려합니다. 분명히 원래 가격 차트의 평균과의 표준 편차는 해당 차트의 평균보다 큽니다. SMA. 즉, SMA " 즉, 어느 시점에서 가격 차트와 SMA 사이에 차이가 있다면 SMA에 접근하는 PRICE로 인해 향후 대부분이 파괴될 가능성이 높습니다. , 그리고 가격에 접근하는 SMA가 아닙니다. 단순히 SMA가 가격만큼 빠르게 실행하는 방법을 모르기 때문입니다. 장기간 SMA는 정의에 따라 매우 느리게 변할 수 있습니다.
따라서 시간 t0에서 가격이 예를 들어 일부 SMA의 해당 지점보다 100핍 더 높고 TP=SL=100핍으로 판매하는 경우 많은 수의 유사한 거래에 대해 AVERAGE로 표시됩니다. , 우리는 긍정적인 영역에 있어야 합니다. 이것은 독창적이고 독창적인 단순한 거래 시스템입니다. 그녀의 본질은 가격이 평균적인 경향이 있다고 말합니다. 하지만 물론 작동하지 않습니다. SMA가 늦기 때문입니다. 그리고 막대의 SMA 값은 이미 오래된 정보를 제공합니다.
이제 NON-LAGGING(그리고 다시 그리기가 아님) 필터가 있는 경우 이 간단하고 분명한 전략을 한 번에 구현할 수 있습니다. "
나는 공유한다. 그 자신도 비슷한 생각을 했기 때문입니다. 그리고 나는 이 주제에 대해 오랫동안 생각했습니다. 그건 그렇고, 나는 거기에서 다시 보는 것이 좋습니다. 사람들은 만들어진 칠면조가 래치되지 않은 다시 그리기 필터가 아니라 무역 추론에 모든 속성이 있다는 것을 이해하게 된 것 같습니다.
"얻을 수 있는 것은 사실상 초기 견적뿐입니다."
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 페이지를 읽으십시오. 비 지연을 보여주는 사진과 똑똑한 사람들의 의견이 있습니다. 나는 그들이 그 포럼에서 나를 기다리고 있지는 않지만 오랫동안 이 주제에 정말로 관심이 있었습니다.
" 얻을 수 있는 모든 것은 사실상 초기 견적입니다.