eugenk : SK , 100% 동의합니다. 일반적으로 Elliot 파도의 팬은 지그재그를 보는 것이 일반적입니다. 그리고 이 이론에 대해 저는 매우 온화하게, 오히려 조심스럽게 표현합니다. 그러나 데이터 압축에서 지그재그는 동등하지 않습니다. 이것도 인정해야 한다고 생각합니다.
나는 우리가 겨에서 밀을 분리해야 한다고 생각합니다.
엘리엇 파동 은 한 가지입니다. 그들이 좋은지 나쁜지.. 그는 그들이 있다고 말하고 다른 사람들은 그들이 아니라고 말합니다. 예를 들어, 나는 우리가 추세에 대해서만 이야기해야 하지만 의무적으로 참석할 필요는 없다고 믿는 경향이 있습니다. 그것은 믿음의 문제이거나 더 (더 엄격하게) 통계의 문제입니다.
지그재그는 시장의 일부 특성을 그래픽으로 표현하는 방법입니다. 우리가 인식에 대해 이야기한다면 ZigZag는 100% 정확도로 원하는 특성, 즉 특정 크기의 극단 시퀀스(잘못된 프랙탈이라고 함)의 과거 기록의 존재를 보여줄 수 있습니다. 요점은 ZigZag 작업의 결과로 얻은 데이터 세트가 원래 따옴표 세트를 개선하지 않지만 조잡함과 지연이라는 두 가지 단점이 있다는 것입니다.
뿐만 아니라! 이것은 "압축"입니다. 저는 그것이 무엇인지 모릅니다. 평균화에 대해 이야기하는 경우 오랫동안 다른 MA가 있습니다. 그리고 지그재그는 너무 구체적이다. 한편으로는 '소음'을 매끄럽게 하듯이 직선의 각진 흔적을 남기고, 다른 한편으로는 단일 양초의 높낮이에 극치를 세우면서도 이웃 촛불을 고려합니다.
제 생각에 지그재그 자체의 유일한 뚜렷한 특징은 극단의 가시성입니다. 그림이 과거 역사와 관련되어 있고 예측에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못하는 새로 발행된 거래자들을 오도하는 것은 이러한 명확성입니다. 이것을 이해하기 위해서는 수십 개의 포럼에서 ZigZag를 오랫동안 미루고 적용하고 관찰함으로써 극도로 야만적인 방식으로 경험을 얻는 것이 절대적으로 필요합니다. 그럼에도 불구하고 우리 시대에는 더 효과적으로 행동할 수 있습니다. 이 프로세스에 몇 달 또는 몇 년을 소비하지 말고 한두 시간 동안 생각하고 무엇이 무엇인지 이해하십시오.
엘리엇 파동은 한 가지입니다. 그들이 좋은지 나쁜지.. 그는 그들이 있다고 말하고 다른 사람들은 그들이 아니라고 말합니다. 예를 들어, 나는 우리가 추세에 대해서만 이야기해야 하지만 의무적으로 참석할 필요는 없다고 믿는 경향이 있습니다. 그것은 믿음의 문제이거나 더 (더 엄격하게) 통계의 문제입니다.
지그재그는 시장의 일부 특성을 그래픽으로 표현하는 방법입니다. 우리가 인식에 대해 이야기한다면 ZigZag는 100% 정확도로 원하는 특성, 즉 특정 크기의 극단 시퀀스(잘못된 프랙탈이라고 함)의 과거 기록의 존재를 보여줄 수 있습니다. 요점은 ZigZag 작업의 결과로 얻은 데이터 세트가 원래 따옴표 세트를 개선하지 않지만 조잡함과 지연이라는 두 가지 단점이 있다는 것입니다.
뿐만 아니라! 이것은 "압축"입니다. 저는 그것이 무엇인지 모릅니다. 평균화에 대해 이야기하는 경우 오랫동안 다른 MA가 있습니다. 그리고 지그재그는 너무 구체적이다. 한편으로는 '소음'을 매끄럽게 하듯이 직선의 각진 흔적을 남기고, 다른 한편으로는 단일 양초의 높낮이에 극치를 세우면서도 이웃 촛불을 고려합니다.
제 생각에 지그재그 자체의 유일한 뚜렷한 특징은 극단의 가시성입니다. 그림이 과거 역사와 관련되어 있고 예측에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못하는 새로 발행된 거래자들을 오도하는 것은 이러한 명확성입니다. 이것을 이해하기 위해서는 수십 개의 포럼에서 ZigZag를 오랫동안 미루고 적용하고 관찰함으로써 극도로 야만적인 방식으로 경험을 얻는 것이 절대적으로 필요합니다. 그러나 우리 시대에는 더 효과적으로 행동할 수 있습니다. 이 프로세스에 몇 달 또는 몇 년을 소비하지 말고 한두 시간 동안 생각하고 무엇이 무엇인지 이해하십시오.
ZigZag가 얼마나 많은 결점을 가지고 있든, 한 가지 확실한 이점이 있습니다. ZigZag는 임의의 숫자 시퀀스에 대해 구축할 수 있습니다. 이렇게하려면 하나의 숫자, 즉 감도를 묻는 것으로 충분합니다. 결과는 두 가지 제대로 형식화되지 않은 Forex 개념인 추세와 평면을 매우 명확하게 나타내는 흥미로운 차트입니다. 이 그래프를 기반으로 "파동"의 개념에 매우 구체적인 의미를 부여할 수 있습니다. 그러므로 엘리엇이 파도가 있다고 확신할 필요는 전혀 없습니다. 그리고 Elliott의 양심은 가격 움직임의 파동적 성격 자체가 아니라 5-3 유형의 특정 패턴을 선택하는 것입니다. 최신 MT4 도구를 사용하면 MQL4를 소유한 사람은 누구나 간단한 스크립트( eugenk 가 작성한 것과 같은)를 작성하여 통계적 그림을 보고 Elliott 구조가 실제로 시장을 지배하는 방법을 이해할 수 있습니다. 어떤 이유에서인지 EWT 지지자들은 그렇게 하지 않습니다. 믿음을 의심하는 것이 두려운 것은 아닐까? :-))
그리고 예측 적합성과 관련하여 질문이 있습니다. 그리고 Forex에서의 예측에 적합하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 원래 시리즈(가격)가 정의상 예측할 수 없는 경우 해당 시리즈에서 파생된 모든 도구에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
그리고 예측 적합성과 관련하여 질문이 있습니다. 그리고 Forex에서의 예측에 적합하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 원래 시리즈(가격)가 정의상 예측할 수 없는 경우 해당 시리즈에서 파생된 모든 도구에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
나는 원래 시리즈가 예측할 수 없다는 데 동의하지 않습니다.
공식적으로 대답하면 아마도 단일 도구가 적합하지 않다고 말할 수 있습니다. 일반적으로 이런 식으로 질문을 하는 것은 전적으로 옳지 않다고 생각합니다. 그것은 도구에 관한 것이 아닙니다. 그것들은 일부 수학적 특성만을 반영합니다.
예측을 위해서는 시장을 특징짓는 매개변수를 찾아 활용해야 합니다. 예를 들어, 반복성, 순환성, 주기성, 프랙탈. 즉, 시장이 어떤 식으로든 종속되어 있는 종속성을 식별할 필요가 있습니다. 그리고 이것이 성공하면 이미 프로그램 코드에 전략을 구현하는 단계에서 하나 또는 다른 도구 또는 이들의 조합을 사용할 수 있으며 반드시 표준 도구 중에서는 사용할 수 없습니다. 시장을 지배하는 모든 법률이 간단한 도구로 설명되는 것은 아닙니다.
Yurixx , 파동이 있다는 사실, 큰 파동이 작은 파동으로 구성되어 있다는 등, 이것은 함수를 급수로 확장 하는 이론일 뿐입니다. 엘리엇은 여기서 새로운 말을 하지 않았습니다. 이것은 푸리에 급수에 대해 아는 사람에게는 분명합니다. 그러나 Elliot은 웨이브 패턴이 시간에 국한되어 있기 때문에 웨이브렛 분해를 염두에 두었습니다. 이 모든 것에 대한 오해는 첫 번째로 이러한 동일한 패턴의 보편성이 가정되고 두 번째로 5-3 법칙이 도입되어 피보나치 수열로 이어질 때 시작됩니다. 첫 번째는 그럴듯합니다. 사실 분을 제외한 모든 그래프는 육안으로 거의 구분할 수 없을 정도로 유사합니다. 이론상으로도 어떻게든 정당화되어야 하지만. 그러나 법칙 5-3, 이것은 완전히 이해할 수 없는 것입니다. 7-5가 아니라 4-2가 아닌 이유는 무엇입니까??? Elliot는 황금비와 피보나치 수에 대해 알고 있었고 조합의 법칙에서 이러한 파동의 수를 상당히 의도적으로 선택한 것 같습니다. 그래서 나는 그것을 믿지 않습니다. 왜냐하면 그것이 어디에서 왔는지 전혀 설명되지 않기 때문입니다. 동시에 일부 패턴이 존재할 가능성이 매우 높습니다. 대부분 너무 명확하지 않고 시간이 지남에 따라 변경됩니다. 가족 예산이 그들을 찾는 것은 매우 흥미롭고 유용 할 것입니다 :)
입력 스트림을 봉우리와 바닥으로 나누는 경우에만 ZigZag를 올바르게 사용하는 것을 보았습니다. 저것들. 신경망을 조정해야 하는 클래스를 가져옵니다(이 클래스를 인식하도록 네트워크를 훈련). 그리고 그것을 입력에 제출하지 마십시오. 왜냐하면. 시간 t=0에서의 지그재그는 인식에 도움이 되지 않습니다(바닥인지 정점인지). 다른 스레드에서 가져온 사진입니다
그림 1
작업을 복잡하게 하고 5분 15분 등 4가지 등급, 최고점과 최저점 등을 인식할 수 있습니다.
그림 2
다른 통화를 시도할 수도 있습니다. 등급이 증가함에 따라 그림 2와 같이 빨간 선을 그리는 것이 점점 더 어려워 질 것입니다. 그렇다면 Voronov 다이어그램이 도움이 될 수 있습니다.
... 저를 잘 이해하지 못하신 것 같습니다. 지그재그에 관해서는 파동 이론이 자동으로 암시됩니다 ...
어떻게 하는지 놀랍습니다. 나는 한 가지에 대해 이야기하고 있으며 자동으로 다른 것을 의미합니다 :-).
파동 이론 을 의미한다면 1938년에 출판된 Ralph Nelson Elliott의 논문 "파동 원리"입니다. 그건 내가 얘기한 게 아니야. 게다가 나는 그것을 이론이라고 부르지 않고 오히려 가정들의 집합이라고 부르고 싶다. 이론은 조금 다릅니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 일련의 가정을 세운 것은 이미 그의 추종자들이었습니다(참조 논문의 제목 "... 원리") 이론의 순위. 그리고 엄격하게 접근하면 이것은 파동이 아니라 진동입니다. 차이점이 무엇인지보십시오.
Prival , 잘 모르겠어. 나는 고점과 저점 자체에 별로 관심이 없다. "모든 여자를 얻을 수 없고, 모든 돈을 벌 수는 없다"는 원칙에 따라. 제 생각에는 네트워크 교육에 대한 훨씬 더 흥미로운 질문은 N 포인트의 이익으로 포지션을 마감하는 시점입니다. EURUSD 시간당의 경우 N은 25-50이어야 한다고 생각합니다. Matlab에서 지그재그로 실험한 결과는 약 40개입니다. 이제 네트워크에서 이러한 추정치를 얻을 수 있다면 기쁠 것입니다. 그리고 포지션을 청산한 후 가격이 어디로 갈 것인지는 이미 불필요한 것 같습니다. 당신은 다음 예측도 유리하다는 것을 알았습니다. 닫지 마십시오. 그리고 모든 것이 완전히 초콜릿 안에 들어 있다면 - 그것을 꼭대기에 올려 놓으십시오. 일반적으로 이것은 전략이 아니라 전술의 문제입니다. 그런데 도적들의 신사를 책망하지 않기 위해 많은 사람들이 여기에서 전술과 전략을 혼동합니다.
"안 돼, 절대 안 돼." 존경받는 SK는? 그리고 Yurixx 는 발표된 대차 대조표로 판단할 때 실제 생활에서 매우 성공적으로 거래하고 있는 존경받는 nen 의 존재에 응답할 것입니다. 지원/저항 수준을 예측하기 위한 33가지 패턴(Gartley, Pessavento) 및 Fibo 도구를 사용합니다. HC?
Mathemat : "안 돼, 절대 안 돼." 존경받는 SK는? 그리고 Yurixx 는 발표된 대차 대조표로 판단할 때 실제 생활에서 매우 성공적으로 거래하고 있는 존경받는 nen 의 존재에 응답할 것입니다. 지원/저항 수준을 예측하기 위한 33가지 패턴(Gartley, Pessavento) 및 Fibo 도구를 사용합니다. HC?
나는 누가 어떻게 그리고 어떤 기반으로 기술을 구축했는지 모릅니다.
Fibo는 완전히 다릅니다. fibo에서는 4개의 파동이 있는 경우 다섯 번째 파동을 기다려야 한다고 미리 언급되어 있습니다(높은 확률로). fibo를 사용하는 것이 유용하기 때문입니다. 이러한 도구는 예측 구성 요소를 포함합니다(시장에서 미리 명명된 발견 자산 반영).
지그재그가 아닙니다. 그리고 그 안에는 그 이전이나 이후에 명명된 것이 없습니다. 그리고 여기 그들이 봉우리라는 환상적 영감이 있을 뿐입니다. 그러나 사실 이것은 어제의 실제 사건을 그래픽으로 표현한 것일 뿐이며 내일과는 아무런 관련이 없습니다.
또한 이러한 도구를 신경망에 반대해서는 안 된다고 생각합니다. 물론 일반적인 경우에는 NS가 더 많은 기회를 갖습니다. NN은 고양이라는 시장의 속성을 자연스럽게 감지할 수 있습니다. 다른 모델링 방법으로는 자연스럽게 계산할 수 없고 운이 좋다면 우연일 뿐입니다.
유겐크 : 제 생각에는 네트워크 교육에 대한 훨씬 더 흥미로운 질문은 N 포인트의 이익으로 포지션을 마감하는 시점입니다.
저는 여기 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 에 대해 국회에서 조율하는 것은 불가능하다고 썼습니다. 미안하지만 내 관점에서 이것은 적어도 시간 낭비입니다. 시세는 N포인트로 이익을 취하는 속성이 없습니다. 이것은 당신이 만든 거래 시스템의 속성입니다.
나는 지원한다. 시장은 이전 추세의 크기에 따라 다소 조정되는 경향이 있습니다. 따라서 이익은 고양이의 크기인 부동 값으로 계산되어야 합니다. 이전 이벤트에 의존해야 합니다. 그러나 미리 결정된 N이 아닙니다. 원하는 값은 N이 아니라 지난 역사에서 시장 발전의 성격에 대한 N 의존도의 함수여야 합니다.
SK , 100% 동의합니다. 일반적으로 Elliot 파도의 팬은 지그재그를 보는 것이 일반적입니다. 그리고 이 이론에 대해 저는 매우 온화하게, 오히려 조심스럽게 표현합니다. 그러나 데이터 압축에서 지그재그는 동등하지 않습니다. 이것도 인정해야 한다고 생각합니다.
나는 우리가 겨에서 밀을 분리해야 한다고 생각합니다.
엘리엇 파동 은 한 가지입니다. 그들이 좋은지 나쁜지.. 그는 그들이 있다고 말하고 다른 사람들은 그들이 아니라고 말합니다. 예를 들어, 나는 우리가 추세에 대해서만 이야기해야 하지만 의무적으로 참석할 필요는 없다고 믿는 경향이 있습니다. 그것은 믿음의 문제이거나 더 (더 엄격하게) 통계의 문제입니다.
지그재그는 시장의 일부 특성을 그래픽으로 표현하는 방법입니다. 우리가 인식에 대해 이야기한다면 ZigZag는 100% 정확도로 원하는 특성, 즉 특정 크기의 극단 시퀀스(잘못된 프랙탈이라고 함)의 과거 기록의 존재를 보여줄 수 있습니다. 요점은 ZigZag 작업의 결과로 얻은 데이터 세트가 원래 따옴표 세트를 개선하지 않지만 조잡함과 지연이라는 두 가지 단점이 있다는 것입니다.
뿐만 아니라!
이것은 "압축"입니다. 저는 그것이 무엇인지 모릅니다. 평균화에 대해 이야기하는 경우 오랫동안 다른 MA가 있습니다. 그리고 지그재그는 너무 구체적이다. 한편으로는 '소음'을 매끄럽게 하듯이 직선의 각진 흔적을 남기고, 다른 한편으로는 단일 양초의 높낮이에 극치를 세우면서도 이웃 촛불을 고려합니다.
제 생각에 지그재그 자체의 유일한 뚜렷한 특징은 극단의 가시성입니다. 그림이 과거 역사와 관련되어 있고 예측에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못하는 새로 발행된 거래자들을 오도하는 것은 이러한 명확성입니다. 이것을 이해하기 위해서는 수십 개의 포럼에서 ZigZag를 오랫동안 미루고 적용하고 관찰함으로써 극도로 야만적인 방식으로 경험을 얻는 것이 절대적으로 필요합니다. 그럼에도 불구하고 우리 시대에는 더 효과적으로 행동할 수 있습니다. 이 프로세스에 몇 달 또는 몇 년을 소비하지 말고 한두 시간 동안 생각하고 무엇이 무엇인지 이해하십시오.
엘리엇 파동은 한 가지입니다. 그들이 좋은지 나쁜지.. 그는 그들이 있다고 말하고 다른 사람들은 그들이 아니라고 말합니다. 예를 들어, 나는 우리가 추세에 대해서만 이야기해야 하지만 의무적으로 참석할 필요는 없다고 믿는 경향이 있습니다. 그것은 믿음의 문제이거나 더 (더 엄격하게) 통계의 문제입니다.
지그재그는 시장의 일부 특성을 그래픽으로 표현하는 방법입니다. 우리가 인식에 대해 이야기한다면 ZigZag는 100% 정확도로 원하는 특성, 즉 특정 크기의 극단 시퀀스(잘못된 프랙탈이라고 함)의 과거 기록의 존재를 보여줄 수 있습니다. 요점은 ZigZag 작업의 결과로 얻은 데이터 세트가 원래 따옴표 세트를 개선하지 않지만 조잡함과 지연이라는 두 가지 단점이 있다는 것입니다.
뿐만 아니라!
이것은 "압축"입니다. 저는 그것이 무엇인지 모릅니다. 평균화에 대해 이야기하는 경우 오랫동안 다른 MA가 있습니다. 그리고 지그재그는 너무 구체적이다. 한편으로는 '소음'을 매끄럽게 하듯이 직선의 각진 흔적을 남기고, 다른 한편으로는 단일 양초의 높낮이에 극치를 세우면서도 이웃 촛불을 고려합니다.
제 생각에 지그재그 자체의 유일한 뚜렷한 특징은 극단의 가시성입니다. 그림이 과거 역사와 관련되어 있고 예측에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못하는 새로 발행된 거래자들을 오도하는 것은 이러한 명확성입니다. 이것을 이해하기 위해서는 수십 개의 포럼에서 ZigZag를 오랫동안 미루고 적용하고 관찰함으로써 극도로 야만적인 방식으로 경험을 얻는 것이 절대적으로 필요합니다. 그러나 우리 시대에는 더 효과적으로 행동할 수 있습니다. 이 프로세스에 몇 달 또는 몇 년을 소비하지 말고 한두 시간 동안 생각하고 무엇이 무엇인지 이해하십시오.
ZigZag가 얼마나 많은 결점을 가지고 있든, 한 가지 확실한 이점이 있습니다. ZigZag는 임의의 숫자 시퀀스에 대해 구축할 수 있습니다. 이렇게하려면 하나의 숫자, 즉 감도를 묻는 것으로 충분합니다. 결과는 두 가지 제대로 형식화되지 않은 Forex 개념인 추세와 평면을 매우 명확하게 나타내는 흥미로운 차트입니다. 이 그래프를 기반으로 "파동"의 개념에 매우 구체적인 의미를 부여할 수 있습니다. 그러므로 엘리엇이 파도가 있다고 확신할 필요는 전혀 없습니다. 그리고 Elliott의 양심은 가격 움직임의 파동적 성격 자체가 아니라 5-3 유형의 특정 패턴을 선택하는 것입니다. 최신 MT4 도구를 사용하면 MQL4를 소유한 사람은 누구나 간단한 스크립트( eugenk 가 작성한 것과 같은)를 작성하여 통계적 그림을 보고 Elliott 구조가 실제로 시장을 지배하는 방법을 이해할 수 있습니다. 어떤 이유에서인지 EWT 지지자들은 그렇게 하지 않습니다. 믿음을 의심하는 것이 두려운 것은 아닐까? :-))
그리고 예측 적합성과 관련하여 질문이 있습니다. 그리고 Forex에서의 예측에 적합하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 원래 시리즈(가격)가 정의상 예측할 수 없는 경우 해당 시리즈에서 파생된 모든 도구에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
그리고 예측 적합성과 관련하여 질문이 있습니다. 그리고 Forex에서의 예측에 적합하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 원래 시리즈(가격)가 정의상 예측할 수 없는 경우 해당 시리즈에서 파생된 모든 도구에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
나는 원래 시리즈가 예측할 수 없다는 데 동의하지 않습니다.
공식적으로 대답하면 아마도 단일 도구가 적합하지 않다고 말할 수 있습니다. 일반적으로 이런 식으로 질문을 하는 것은 전적으로 옳지 않다고 생각합니다. 그것은 도구에 관한 것이 아닙니다. 그것들은 일부 수학적 특성만을 반영합니다.
예측을 위해서는 시장을 특징짓는 매개변수를 찾아 활용해야 합니다. 예를 들어, 반복성, 순환성, 주기성, 프랙탈. 즉, 시장이 어떤 식으로든 종속되어 있는 종속성을 식별할 필요가 있습니다. 그리고 이것이 성공하면 이미 프로그램 코드에 전략을 구현하는 단계에서 하나 또는 다른 도구 또는 이들의 조합을 사용할 수 있으며 반드시 표준 도구 중에서는 사용할 수 없습니다. 시장을 지배하는 모든 법률이 간단한 도구로 설명되는 것은 아닙니다.
입력 스트림을 봉우리와 바닥으로 나누는 경우에만 ZigZag를 올바르게 사용하는 것을 보았습니다. 저것들. 신경망을 조정해야 하는 클래스를 가져옵니다(이 클래스를 인식하도록 네트워크를 훈련). 그리고 그것을 입력에 제출하지 마십시오. 왜냐하면. 시간 t=0에서의 지그재그는 인식에 도움이 되지 않습니다(바닥인지 정점인지). 다른 스레드에서 가져온 사진입니다
그림 1
작업을 복잡하게 하고 5분 15분 등 4가지 등급, 최고점과 최저점 등을 인식할 수 있습니다.
그림 2
다른 통화를 시도할 수도 있습니다. 등급이 증가함에 따라 그림 2와 같이 빨간 선을 그리는 것이 점점 더 어려워 질 것입니다. 그렇다면 Voronov 다이어그램이 도움이 될 수 있습니다.
알렉스 부갈터에게
... 저를 잘 이해하지 못하신 것 같습니다. 지그재그에 관해서는 파동 이론이 자동으로 암시됩니다 ...
어떻게 하는지 놀랍습니다. 나는 한 가지에 대해 이야기하고 있으며 자동으로 다른 것을 의미합니다 :-).
파동 이론 을 의미한다면 1938년에 출판된 Ralph Nelson Elliott의 논문 "파동 원리"입니다. 그건 내가 얘기한 게 아니야. 게다가 나는 그것을 이론이라고 부르지 않고 오히려 가정들의 집합이라고 부르고 싶다. 이론은 조금 다릅니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 일련의 가정을 세운 것은 이미 그의 추종자들이었습니다(참조 논문의 제목 "... 원리") 이론의 순위. 그리고 엄격하게 접근하면 이것은 파동이 아니라 진동입니다. 차이점이 무엇인지보십시오.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
제 생각에는 네트워크 교육에 대한 훨씬 더 흥미로운 질문은 N 포인트의 이익으로 포지션을 마감하는 시점입니다.
저는 여기 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 에 대해 국회에서 조율하는 것은 불가능하다고 썼습니다. 미안하지만 내 관점에서 이것은 적어도 시간 낭비입니다. 시세는 N포인트로 이익을 취하는 속성이 없습니다. 이것은 당신이 만든 거래 시스템의 속성입니다.
"안 돼, 절대 안 돼." 존경받는 SK는? 그리고 Yurixx 는 발표된 대차 대조표로 판단할 때 실제 생활에서 매우 성공적으로 거래하고 있는 존경받는 nen 의 존재에 응답할 것입니다. 지원/저항 수준을 예측하기 위한 33가지 패턴(Gartley, Pessavento) 및 Fibo 도구를 사용합니다. HC?
나는 누가 어떻게 그리고 어떤 기반으로 기술을 구축했는지 모릅니다.
Fibo는 완전히 다릅니다. fibo에서는 4개의 파동이 있는 경우 다섯 번째 파동을 기다려야 한다고 미리 언급되어 있습니다(높은 확률로). fibo를 사용하는 것이 유용하기 때문입니다. 이러한 도구는 예측 구성 요소를 포함합니다(시장에서 미리 명명된 발견 자산 반영).
지그재그가 아닙니다. 그리고 그 안에는 그 이전이나 이후에 명명된 것이 없습니다. 그리고 여기 그들이 봉우리라는 환상적 영감이 있을 뿐입니다. 그러나 사실 이것은 어제의 실제 사건을 그래픽으로 표현한 것일 뿐이며 내일과는 아무런 관련이 없습니다.
또한 이러한 도구를 신경망에 반대해서는 안 된다고 생각합니다. 물론 일반적인 경우에는 NS가 더 많은 기회를 갖습니다. NN은 고양이라는 시장의 속성을 자연스럽게 감지할 수 있습니다. 다른 모델링 방법으로는 자연스럽게 계산할 수 없고 운이 좋다면 우연일 뿐입니다.
제 생각에는 네트워크 교육에 대한 훨씬 더 흥미로운 질문은 N 포인트의 이익으로 포지션을 마감하는 시점입니다.
저는 여기 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 에 대해 국회에서 조율하는 것은 불가능하다고 썼습니다. 미안하지만 내 관점에서 이것은 적어도 시간 낭비입니다. 시세는 N포인트로 이익을 취하는 속성이 없습니다. 이것은 당신이 만든 거래 시스템의 속성입니다.