SK - 내 테스트의 목적은 동적 모드에서 표시기를 테스트하는 것이 었습니다. 사용하여 최대 이익을 얻으려는 것이 아니므로 EA를 수정하지 않았습니다. 지표의 동적인 특성을 확인한 결과 - 매우 우수, 전문가와 함께 사용한다는 점에서 내 관점에서 - 보통, 너무 큰 손실, 나는 그런 전문가를 진짜.
그러나 나는 한 가지 절대적으로 확신합니다. 이 지표는 어떤 시장에서나 동일하게 작동할 것입니다. 내가 확인하는 시간 간격에 관계없이 이것은 바로 그 구성의 원리에 따르며, 또한 전체 기간 동안의 작업에 대한 저의 수많은 관찰에 의해 확인됩니다. 올해 데모 계정 .
나는 의심의 여지가 없는 것을 확인하기 위해 큰 따옴표 기록을 다운로드하는 데 리소스를 사용하고 싶지 않습니다. 게다가 이 지표를 별도로 사용할 계획이 아니라 예측을 제공할 전문가 시스템과 함께 - 결과 우리가 지금 얻은 것에 비례하지 않을 것입니다.
이것이 상업상의 비밀이 아닌 경우 알 수 있습니다.. 어떤 결과를 얻을 것으로 예상하고 어떤 것이 표준으로 간주될 수 있습니까? 예를 들어, 귀하의 거래 시스템이 5 이상의 영역에서 지속적으로 이익 계수를 표시할 수 있습니까(어떤 수치가 충분하고 충분하다고 생각합니까)? 그렇다면 전문가 시스템을 평가하는 다른 지표는 무엇입니까?
Piligrimm이 MT4에 네트워크를 어떻게 연결했는지 알려주세요. 그리고 그것은 무엇에 쓰여 있었습니까? 최적화 프로그램이 컴파일된 네트워크와 동일한 실행 파일에서 실행된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
지금 저는 NS를 공부하고 있으며 MQL에서 표시기 및 Expert Advisors를 작성한 경험이 있기 때문에 내 자신의 입력 및 논리를 사용하여 MT4에 연결하는 방법을 배우고 싶습니다. 그러나 지금까지는 Ward Group의 NSDT보다 더 나아지지 않았습니다. 그리고 MT4에서 NS의 구현은 내가 이해하는 것처럼 매우 어렵습니다(지금까지는 아마도 다른 것을 알아낼 것입니다).
SK - 내 테스트의 목적은 동적 모드에서 지표를 테스트하는 것이 었습니다. 그것을 사용하여 최대 이익을 얻으려고하지 않았기 때문에 Expert Advisor를 수정하려고하지 않았습니다. 지표의 동적인 특성을 확인한 결과 - 매우 우수, 전문가와 함께 사용한다는 점에서 내 관점에서 - 보통, 너무 큰 손실, 나는 그런 전문가를 진짜.
그러나 나는 한 가지 절대적으로 확신합니다. 이 지표는 어떤 시장에서나 동일하게 작동할 것입니다. 내가 확인하는 시간 간격에 관계없이 이것은 바로 그 구성의 원리에 따르며, 또한 전체 기간 동안의 작업에 대한 저의 수많은 관찰에 의해 확인됩니다. 올해 데모 계정 .
나는 의심의 여지가 없는 것을 확인하기 위해 큰 따옴표 기록을 다운로드하는 데 리소스를 사용하고 싶지 않습니다. 게다가 이 지표를 별도로 사용할 계획이 아니라 예측을 제공할 전문가 시스템과 함께 - 결과 우리가 지금 얻은 것에 비례하지 않을 것입니다.
이것이 상업상의 비밀이 아닌 경우 알 수 있습니다.. 어떤 결과를 얻을 것으로 예상하고 어떤 것이 표준으로 간주될 수 있습니까? 예를 들어, 귀하의 거래 시스템이 5 이상의 영역에서 지속적으로 이익 계수를 표시할 수 있습니까(어떤 수치가 충분하고 충분하다고 생각합니까)? 그렇다면 전문가 시스템을 평가하는 다른 지표는 무엇입니까?
나는 최소한 25의 이익 계수를 얻을 것으로 기대하고 표준에 관해서는 완벽에 제한이 없으며 컴퓨터의 힘이 커지고 끊임없이 자원 부족에 직면함에 따라 점점 더 효율적인 시스템을 만들 수 있습니다. . 모든 것을 구현하기에는 아이디어가 많고 시간이 충분하지 않으며 프로그래밍 경험이 없는 경우가 많습니다.
평가 기준으로 가장 중요한 것은 예측의 정확성과 함께 시스템의 안정성, 시장의 변화에 관계없이 지금과 10년 후에도 정확히 같은 방식으로 작동해야 한다고 생각합니다. 시스템이 실시간으로 스스로 학습하고 변화하는 상황을 신속하게 해결하는 능력으로 달성됩니다. 이제 내 시스템은 5분마다 재교육되고 새 막대가 도착할 때마다 예측이 다시 계산됩니다. RAM과 속도가 10배 더 많다면 계산과 함께 각 단계에서 재교육이 수행되고 정확도가 때문에 예측이 크게 증가했습니다. 내 알고리즘을 사용하면 크게 늘릴 수 있지만 이제 신경망 훈련을 위해 입력에 제공하는 정보 입력 기능의 작은 부분만 취해야 합니다. 그렇지 않으면 메모리 부족으로 인해 컴퓨터가 멈춥니다. 그러나 이것들은 순전히 기술적인 문제이며 시간이 지나면 해결되기를 바랍니다.
관심을 끌기 위해 위에 테스트가 설정된 표시기로 테스터에서 EA를 다시 실행했지만 후행을 끄고 스톱을 더 옮겼습니다. 방해 만했습니다 (스톱은 만질 수는 없지만 여전히 작동하지 않음) 결과가 다소 나았습니다.
Piligrimm이 MT4에 네트워크를 어떻게 연결했는지 알려주세요. 그리고 그것은 무엇에 쓰여 있었습니까? 최적화 프로그램이 컴파일된 네트워크와 동일한 실행 파일에서 실행된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
지금 저는 NS를 공부하고 있으며 MQL에서 표시기 및 Expert Advisors를 작성한 경험이 있기 때문에 내 자신의 입력과 논리를 사용하여 MT4에 연결하는 방법을 배우고 싶습니다. 그러나 지금까지는 Ward Group의 NSDT보다 더 나아지지 않았습니다. 그리고 MT4에서 NS의 구현은 내가 이해하는 것처럼 매우 어렵습니다(지금까지는 아마도 다른 것을 찾을 수 있을 것입니다).
전체 프로그램은 Matlab으로 작성되었으며 예측을 계산하는 부분은 Matlab에서 컴파일되며 매분 새로운 막대의 통과에 대한 입력 데이터를 수집하는 표시기에서 실행되는 exe 파일로 작동합니다. 네트워크를 훈련하고 임계값 계수를 최적화하는 부분은 Matlab에서 직접 작동하며 5분마다 타이머에서 실행됩니다. 네트워크 훈련으로 컴파일된 실행 파일이 작동하지 않습니다. 이유를 이해할 수 없습니다. 컴파일이 오류 없이 실행됩니다.
Piligrimm писал (а): 지금내 시스템은 5분마다 재학습되고 새로운 막대가 도착할 때마다 예측이 다시 계산됩니다. RAM과 속도가 10배 더 많았다면 계산과 함께 각 단계에서 재학습이 수행되었고 예측의 정확도가 높아졌습니다. 상당히
5분마다 다시 훈련하고 1분마다 예측을 다시 계산합니다. 너무 자주 아닌가요? 그리고 예측의 정확성을 향상시키기 위해 재훈련(및 계산) 빈도를 더 높이려는 당신의 바람( 각 틱 에서 또는 무엇을?)은 나에게 이상하게 보입니다. 데이터 도착 빈도와 일치하는 빈도 로 재교육 하면 실제 작업 시스템이 도움이 될지 의심됩니다.
PS 그리고 pf>25는 단순한 꿈이 아니라 터무니없는 것입니다... 5:1 및 TP/SL = 5 및 TP/SL = 5의 수익성 있는 거래 대 손실 거래 비율을 감안할 때 이것은 상당히 실현 가능합니다.
SK. , 나는 pf가 적어도 3은 허용될 수 있다고 생각합니다. 허용 가능한 드로우다운은 한 거래에서 5-6% 이하이고 일련의 무익한 거래에서 15-20% 이하입니다. 다른 매개 변수도 있습니다 - Sharpe ratio(최소 3-4), m.o. 거래(작업 TF에 따라 다름), 시간 및 이익에 따른 거래의 균일 한 분포.
pf>5의 안정적인 TS는 많은 가치가 있습니다. 우리는 25에 대해 무엇을 말할 수 있습니까 ... 이것이 불가능하다고 말하는 것은 아니지만 그러한 차량의 개발은 저자가 Foreh의 꼬리를 잡았음을 의미합니다.
pf>5의 안정적인 TS는 많은 가치가 있습니다. 우리는 25에 대해 무엇을 말할 수 있습니까 ... 이것이 불가능하다고 말하는 것은 아니지만 그러한 차량의 개발은 저자가 Foreh의 꼬리를 잡았음을 의미합니다.
동의한다.
가장 저렴한 금은 금 함량이 0.375~0.875(대량 생산)인 합금입니다. 0.99 이상의 금 함량을 가진 합금은 조금 더 비쌉니다. 0.999 이상의 금이 있는 합금을 얻으려면 특별한 실험실 조건(특수 용광로, 특수 라이닝 등)이 필요합니다. 금이 4개 이상인 재료의 가격은 금 자체의 시장 가치를 크게 상회합니다. 더 순수한 금을 얻는 것은 현대 과학 기술의 능력에 의해 크게 제한되며(특수 조건 필요: 깊은 진공, 플라즈마 등) 국가 프로그램만이 이를 수행할 수 있습니다.
PF = 5면 충분하다고 생각합니다. 이것은 약입니다. 총 수에서 0.84개의 수익성 있는 거래에 해당합니다.
PF = 25를 얻는 것은 작업이며, 그 해결책은 금의 경우 5-7 9에 필적하는 상당한 비용이 드는 노력이 필요합니다. :) 이것이 가능하다면 Forex에 그러한 솔루션을 적용하는 것은 유치한 장난과 국보를 낭비하는 것을 의미합니다 . 그리고 이 일반적인 솔루션은 일기 예보에 적용되어야 합니다. 이것은 인류에게 의심의 여지가 없는 이익을 가져다주고 개발 작성자에게 헤아릴 수 없는 이익을 가져다줄 것입니다.
다른 지표가 중요한 것 같습니다. Regularity 라고 부를 수 있습니다. 일정한 주문 금액(예: $1000)에서 단위 시간당 받은 이익입니다. 이 표시기의 단위는 [ $/일 ]입니다.
한 가지, 거래 시스템은 P = 10, 즉 하루 평균 $10의 이익(예: 1년 이내)과 각 주문 비용 $1000. 또 다른 것은 P = 3인 경우입니다. 이 지표는 중요합니다. 왜냐하면 다른 조건이 동일하면(예: PF = 5, 드로다운 10%) P가 다른 시스템은 다른 결과를 제공합니다.
물론 모든 TS가 일정한 주문 비용으로 작동하는 것은 아닙니다. 이러한 TS의 경우 주문 비용 변경에 대해 계산된 지표를 입력할 수 있습니다. 이러한 지표(가변 또는 규칙성 백분율)는 유사하게 계산할 수 있습니다. PR = P/S/V, 여기서 P - 이익, C - 주문 비용, T - 시간. 이 지표의 단위는 [%/일]입니다.
규칙성을 기반으로 거래 시스템의 안정성 을 계산할 수도 있습니다. 이를 위해서는 테스트 기간 동안 P가 어떻게 변하는지 분석해야 합니다. 예를 들어, P가 -5에서 15로 변경되면 시스템의 안정성이 낮습니다. P 변화의 범위가 좁으면(예를 들어, 7에서 12까지) 그러한 TS는 더 안정적입니다.
SK - 내 테스트의 목적은 동적 모드에서 표시기를 테스트하는 것이 었습니다. 사용하여 최대 이익을 얻으려는 것이 아니므로 EA를 수정하지 않았습니다. 지표의 동적인 특성을 확인한 결과 - 매우 우수, 전문가와 함께 사용한다는 점에서 내 관점에서 - 보통, 너무 큰 손실, 나는 그런 전문가를 진짜.
그러나 나는 한 가지 절대적으로 확신합니다. 이 지표는 어떤 시장에서나 동일하게 작동할 것입니다. 내가 확인하는 시간 간격에 관계없이 이것은 바로 그 구성의 원리에 따르며, 또한 전체 기간 동안의 작업에 대한 저의 수많은 관찰에 의해 확인됩니다. 올해 데모 계정 .
나는 의심의 여지가 없는 것을 확인하기 위해 큰 따옴표 기록을 다운로드하는 데 리소스를 사용하고 싶지 않습니다. 게다가 이 지표를 별도로 사용할 계획이 아니라 예측을 제공할 전문가 시스템과 함께 - 결과 우리가 지금 얻은 것에 비례하지 않을 것입니다.
Piligrimm이 MT4에 네트워크를 어떻게 연결했는지 알려주세요. 그리고 그것은 무엇에 쓰여 있었습니까? 최적화 프로그램이 컴파일된 네트워크와 동일한 실행 파일에서 실행된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
지금 저는 NS를 공부하고 있으며 MQL에서 표시기 및 Expert Advisors를 작성한 경험이 있기 때문에 내 자신의 입력 및 논리를 사용하여 MT4에 연결하는 방법을 배우고 싶습니다. 그러나 지금까지는 Ward Group의 NSDT보다 더 나아지지 않았습니다. 그리고 MT4에서 NS의 구현은 내가 이해하는 것처럼 매우 어렵습니다(지금까지는 아마도 다른 것을 알아낼 것입니다).
여기에서 얻을 수 있습니다: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - 내 테스트의 목적은 동적 모드에서 지표를 테스트하는 것이 었습니다. 그것을 사용하여 최대 이익을 얻으려고하지 않았기 때문에 Expert Advisor를 수정하려고하지 않았습니다. 지표의 동적인 특성을 확인한 결과 - 매우 우수, 전문가와 함께 사용한다는 점에서 내 관점에서 - 보통, 너무 큰 손실, 나는 그런 전문가를 진짜.
그러나 나는 한 가지 절대적으로 확신합니다. 이 지표는 어떤 시장에서나 동일하게 작동할 것입니다. 내가 확인하는 시간 간격에 관계없이 이것은 바로 그 구성의 원리에 따르며, 또한 전체 기간 동안의 작업에 대한 저의 수많은 관찰에 의해 확인됩니다. 올해 데모 계정 .
나는 의심의 여지가 없는 것을 확인하기 위해 큰 따옴표 기록을 다운로드하는 데 리소스를 사용하고 싶지 않습니다. 게다가 이 지표를 별도로 사용할 계획이 아니라 예측을 제공할 전문가 시스템과 함께 - 결과 우리가 지금 얻은 것에 비례하지 않을 것입니다.
나는 최소한 25의 이익 계수를 얻을 것으로 기대하고 표준에 관해서는 완벽에 제한이 없으며 컴퓨터의 힘이 커지고 끊임없이 자원 부족에 직면함에 따라 점점 더 효율적인 시스템을 만들 수 있습니다. . 모든 것을 구현하기에는 아이디어가 많고 시간이 충분하지 않으며 프로그래밍 경험이 없는 경우가 많습니다.
평가 기준으로 가장 중요한 것은 예측의 정확성과 함께 시스템의 안정성, 시장의 변화에 관계없이 지금과 10년 후에도 정확히 같은 방식으로 작동해야 한다고 생각합니다. 시스템이 실시간으로 스스로 학습하고 변화하는 상황을 신속하게 해결하는 능력으로 달성됩니다. 이제 내 시스템은 5분마다 재교육되고 새 막대가 도착할 때마다 예측이 다시 계산됩니다. RAM과 속도가 10배 더 많다면 계산과 함께 각 단계에서 재교육이 수행되고 정확도가 때문에 예측이 크게 증가했습니다. 내 알고리즘을 사용하면 크게 늘릴 수 있지만 이제 신경망 훈련을 위해 입력에 제공하는 정보 입력 기능의 작은 부분만 취해야 합니다. 그렇지 않으면 메모리 부족으로 인해 컴퓨터가 멈춥니다. 그러나 이것들은 순전히 기술적인 문제이며 시간이 지나면 해결되기를 바랍니다.
관심을 끌기 위해 위에 테스트가 설정된 표시기로 테스터에서 EA를 다시 실행했지만 후행을 끄고 스톱을 더 옮겼습니다. 방해 만했습니다 (스톱은 만질 수는 없지만 여전히 작동하지 않음) 결과가 다소 나았습니다.
Piligrimm이 MT4에 네트워크를 어떻게 연결했는지 알려주세요. 그리고 그것은 무엇에 쓰여 있었습니까? 최적화 프로그램이 컴파일된 네트워크와 동일한 실행 파일에서 실행된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
지금 저는 NS를 공부하고 있으며 MQL에서 표시기 및 Expert Advisors를 작성한 경험이 있기 때문에 내 자신의 입력과 논리를 사용하여 MT4에 연결하는 방법을 배우고 싶습니다. 그러나 지금까지는 Ward Group의 NSDT보다 더 나아지지 않았습니다. 그리고 MT4에서 NS의 구현은 내가 이해하는 것처럼 매우 어렵습니다(지금까지는 아마도 다른 것을 찾을 수 있을 것입니다).
5분마다 다시 훈련하고 1분마다 예측을 다시 계산합니다. 너무 자주 아닌가요? 그리고 예측의 정확성을 향상시키기 위해 재훈련(및 계산) 빈도를 더 높이려는 당신의 바람( 각 틱 에서 또는 무엇을?)은 나에게 이상하게 보입니다. 데이터 도착 빈도와 일치하는 빈도 로 재교육 하면 실제 작업 시스템이 도움이 될지 의심됩니다.
PS 그리고 pf>25는 단순한 꿈이 아니라 터무니없는 것입니다... 5:1 및 TP/SL = 5 및 TP/SL = 5의 수익성 있는 거래 대 손실 거래 비율을 감안할 때 이것은 상당히 실현 가능합니다.
PS 그리고 pf>25는 단순한 꿈이 아니라 터무니없는 것입니다... 5:1 및 TP/SL = 5 및 TP/SL = 5의 수익성 있는 거래 대 손실 거래 비율을 감안할 때 이것은 상당히 실현 가능합니다.
PF = 25가 불가능하다고 생각하십니까? 그리고 당신이 생각하기에 PF의 가치는 얼마입니까? 그리고 필요하다고 생각하는 다른 지표는 무엇입니까? 예를 들어, 수용 가능한 드로다운은 무엇이라고 생각합니까?
SK. , 나는 pf가 적어도 3은 허용될 수 있다고 생각합니다. 허용 가능한 드로우다운은 한 거래에서 5-6% 이하이고 일련의 무익한 거래에서 15-20% 이하입니다. 다른 매개 변수도 있습니다 - Sharpe ratio(최소 3-4), m.o. 거래(작업 TF에 따라 다름), 시간 및 이익에 따른 거래의 균일 한 분포.
pf>5의 안정적인 TS는 많은 가치가 있습니다. 우리는 25에 대해 무엇을 말할 수 있습니까 ... 이것이 불가능하다고 말하는 것은 아니지만 그러한 차량의 개발은 저자가 Foreh의 꼬리를 잡았음을 의미합니다.
pf>5의 안정적인 TS는 많은 가치가 있습니다. 우리는 25에 대해 무엇을 말할 수 있습니까 ... 이것이 불가능하다고 말하는 것은 아니지만 그러한 차량의 개발은 저자가 Foreh의 꼬리를 잡았음을 의미합니다.
동의한다.
가장 저렴한 금은 금 함량이 0.375~0.875(대량 생산)인 합금입니다.
0.99 이상의 금 함량을 가진 합금은 조금 더 비쌉니다.
0.999 이상의 금이 있는 합금을 얻으려면 특별한 실험실 조건(특수 용광로, 특수 라이닝 등)이 필요합니다.
금이 4개 이상인 재료의 가격은 금 자체의 시장 가치를 크게 상회합니다.
더 순수한 금을 얻는 것은 현대 과학 기술의 능력에 의해 크게 제한되며(특수 조건 필요: 깊은 진공, 플라즈마 등) 국가 프로그램만이 이를 수행할 수 있습니다.
PF = 5면 충분하다고 생각합니다. 이것은 약입니다. 총 수에서 0.84개의 수익성 있는 거래에 해당합니다.
PF = 25를 얻는 것은 작업이며, 그 해결책은 금의 경우 5-7 9에 필적하는 상당한 비용이 드는 노력이 필요합니다. :) 이것이 가능하다면 Forex에 그러한 솔루션을 적용하는 것은 유치한 장난과 국보를 낭비하는 것을 의미합니다 . 그리고 이 일반적인 솔루션은 일기 예보에 적용되어야 합니다. 이것은 인류에게 의심의 여지가 없는 이익을 가져다주고 개발 작성자에게 헤아릴 수 없는 이익을 가져다줄 것입니다.
다른 지표가 중요한 것 같습니다. Regularity 라고 부를 수 있습니다. 일정한 주문 금액(예: $1000)에서 단위 시간당 받은 이익입니다. 이 표시기의 단위는 [ $/일 ]입니다.
한 가지, 거래 시스템은 P = 10, 즉 하루 평균 $10의 이익(예: 1년 이내)과 각 주문 비용 $1000. 또 다른 것은 P = 3인 경우입니다. 이 지표는 중요합니다. 왜냐하면 다른 조건이 동일하면(예: PF = 5, 드로다운 10%) P가 다른 시스템은 다른 결과를 제공합니다.
물론 모든 TS가 일정한 주문 비용으로 작동하는 것은 아닙니다. 이러한 TS의 경우 주문 비용 변경에 대해 계산된 지표를 입력할 수 있습니다. 이러한 지표(가변 또는 규칙성 백분율)는 유사하게 계산할 수 있습니다. PR = P/S/V, 여기서 P - 이익, C - 주문 비용, T - 시간. 이 지표의 단위는 [%/일]입니다.
규칙성을 기반으로 거래 시스템의 안정성 을 계산할 수도 있습니다. 이를 위해서는 테스트 기간 동안 P가 어떻게 변하는지 분석해야 합니다. 예를 들어, P가 -5에서 15로 변경되면 시스템의 안정성이 낮습니다. P 변화의 범위가 좁으면(예를 들어, 7에서 12까지) 그러한 TS는 더 안정적입니다.